Alan Andrews et ses méthodes d'analyse des séries temporelles (timeseries)

Introduction

Je crois que toutes les applications modernes d'analyse graphique incluent l’Andrews Pitchfork (la Fourchette d’Andrews). Dans les systèmes avancés, des lignes supplémentaires sont ajoutées aux trois lignes principales (par exemple, des niveaux "latéraux" sont ajoutés dans MetaTrader 5 pour plus de commodité). Certains développeurs incluent la "fourchette de Schiff", la "fourchette de Schiff modifiée" ou même la "fourchette intérieure" dans leurs programmes.

La simplicité de ces lignes encourage les développeurs à faire preuve de créativité.

Cependant, ceux qui n'ont pas lu le cours original d'Alan Andrews se demandent souvent "Pourquoi avons-nous besoin de tant de fourchettes différentes ? Comment les utiliser dans le trading ? Quels indicateurs supplémentaires devrais-je ajouter pour améliorer mes transactions, les rendre plus précises et plus agréables ?"

Le cours original répond à toutes ces questions. Il est même disponible gratuitement. Toutefois, son style peut sembler trop lourd et incompréhensible pour certains lecteurs.

C'est pourquoi j'ai décidé d'écrire cet article. Je pense qu'il est temps de révéler la vérité à ceux qui ne la connaissaient pas :-)

Graphique de Maréchal

Andrews commence par essayer de convaincre ses lecteurs que le marché est prévisible. Pour ce faire, il cite un graphique de Maréchal, qui a prédit l'évolution de l'indice Dow Jones 20 ans à l'avance. Voici ce graphique :

L'image indique que cette prédiction a été faite en 1933, bien avant les ordinateurs personnels et, plus encore, bien avant le concept de réseaux neuronaux. Néanmoins, elle existe. Et cela nous donne à tous l'occasion de croire que nos méthodes d'analyse peuvent également nous rapprocher de cette précision prévisionnelle si nous avons suffisamment d'imagination ou de bons professeurs.

La partie la plus intéressante commence après.

Ligne médiane et parallèles

Le marché est donc prévisible. Quelles sont les lois qu'il peut respecter ? De nombreux analystes estiment que les lois physiques sont applicables à tout processus oscillatoire. Par exemple, Alan Andrews pensait que la troisième loi de Newton était applicable aux flux financiers : "Lorsque deux corps interagissent, les forces d'action et de réaction sont égales en valeur absolue et opposées en direction." Il a appelé cela "Action" et "Réaction", promouvant activement les possibilités offertes par cette méthode tout au long du cours. Je pense que la méthode fonctionne.

C'est compréhensible : si les ressources sont limitées et que quelqu'un a besoin de ces ressources (biens, argent, actions, etc.) et qu'il n'y a pas de monopole, l'offre et la demande seront en équilibre dynamique pendant une longue période et les prix de ces ressources fluctueront autour d'une certaine ligne moyenne.

Andrews a placé ce principe au cœur de son cours. Action égale réaction.

Ce principe peut être modélisé, par exemple, à l'aide de la ligne médiane. C'est très simple : 3 points d'inversion consécutifs sont pris (par exemple, pic[0]- creux[1]- pic[2]), et une ligne droite est tracée à partir du point le plus à gauche [0] jusqu'au milieu de la distance [1]-[2].

Le premier paramètre de cette ligne est la pente. Si la ligne est inclinée vers le bas, la tendance locale est à la baisse. Et inversement, si la ligne est inclinée vers le haut, la tendance locale est à la hausse.

Andrews affirme qu'à l'approche de cette ligne, le prix est susceptible de rebondir ou de la franchir, formant ainsi un écart. Dans les marchés "calmes", c'est le plus souvent vrai, et le chiffre de 80 % qu'Andrews précise en comptant les rebonds est probablement justifié. Sur le Forex, le cours, ayant rapidement atteint la ligne, commence souvent à "glisser" le long de celle-ci, comme dans la figure ci-dessus.

Cependant, le prix préfère rester dans un canal formé par les lignes parallèles à la ligne médiane (dans les graphiques d'Andrews, elles sont étiquetées MLH ("H" signifie ici "parallèle", comme la lettre elle-même). La LMLH est la ligne parallèle inférieure, et la UMLH est la ligne parallèle supérieure. Si le prix s'inverse à partir de la ligne médiane de la fourche (ML), il ira très probablement dans la direction de la MLH "la plus proche". Et là encore, il la cassera ou rebondira. Si la ML est franchie, il est fort probable que la cible la plus proche se trouve près de la MLH opposée, plus loin dans la tendance.

Les 3 lignes forment la "fourchette à trois dents" utilisée par la plupart des traders.

L'utilisation la plus connue de cet outil est, bien sûr, le trading à l'intérieur du canal. Tant que le prix se situe entre les lignes MLH, la tendance se poursuit et le travail se fait uniquement dans le sens de la tendance. Lorsque le prix s'approche des limites du canal ou de la ligne médiane, nous nous attendons à un renversement. Si le prix dépassé les bordures et s'y fixe, nous nous attendons à un renversement global. Par exemple, si dans l'image ci-dessus la deuxième bougie après la percée (avril 2009) avait été dirigée vers le haut, il y aurait eu une raison de penser à placer des ordres d'achat.

La troisième façon de contrôler les mouvements est celle des "parallèles glissants" (SH). Si le prix franchit MLH, mais continue à glisser le long de celui-ci dans la direction de la tendance "principale", vous pouvez alors tracer une ligne parallèle au ML, tangente au mouvement, de sorte qu'une seule bougie touche cette ligne, et que toutes les autres se situent entre elle et MLH.

Andrews lui-même recommande de tracer une ligne à un prix important de la bougie précédente (généralement à un point extrême - maximum ou minimum). La rupture de cette ligne peut également indiquer un renversement local ou un changement de tendance.

Il existe au moins deux autres façons d'utiliser cette construction. Andrews ne le mentionne pas directement, mais si vous vous rappelez que toute ligne diagonale sur le graphique est une ligne représentant le taux de variation des prix dans le temps, vous pouvez alors essayer de prédire les limites du mouvement - à la fois en termes de niveau et de moment approximatif d'un renversement. Pour cela, tracez 2 lignes, l'une verticale et l'autre horizontale.

Les verticales et les horizontales répondent à la question principale du trader : "Si le prix continue d'évoluer à la même vitesse, où finira-t-il ? Et quand est-ce qu'il pourra se retourner ?" Les points d'intersection de ces lignes avec les lignes de vitesse (toutes celles qui sont inclinées) donnent des niveaux d'inversion futurs assez fiables. N'oubliez cependant pas les niveaux d'arrêt.

Tout point critique du graphique détermine où se situeront d'autres points critiques - dans le temps ou dans l'objectif - tant que le graphique obéit aux lois utilisées pour construire son côté gauche (celui de l'historique). Dans cet article, nous considérerons les points pivots comme des "points critiques", bien qu'il puisse y avoir d'autres options.

Sur les graphiques de prix, cela peut se produire parce que ces points sont vus par tout le monde : aussi bien par des foules de débutants que par de grands investisseurs - et tout le monde essaie de les interpréter à peu près de la même manière. Toutefois, cela n'explique pas pourquoi les mêmes schémas apparaissent également sur les cartes de l'activité solaire ou de la migration des oiseaux. Cela ressemble à de la magie.

J'ai essayé de tracer la trajectoire des prix en utilisant uniquement les lignes médianes, en les traçant après chaque retournement significatif. Toutes les lignes ML sont fines et épaisses d'un pixel. Chaque paire de ML et la ligne sur laquelle elle repose sont mises en évidence par une couleur propre. Par exemple, 4ML 5-6 est vert foncé et 4ML 5-8 est jaune.

Puisque l'action est égale à la réaction, l'extrémité droite de la ML elle-même est également indiquée par un certain niveau (et, bien sûr, indique un certain temps). La distance entre le sommet de départ et la ligne transversale est égale à la distance entre la ligne transversale et le niveau. Aucun autre calcul n'a été effectué.

Si deux lignes médianes consécutives ou plus pointent dans la même direction, la tendance est très forte et les prix continueront à évoluer très rapidement.

Si le prix rebondit brusquement à partir de la ligne médiane formant des ombres longues, ou touche exactement la ligne ML et quela bougie se ferme avant la ML, un renversement global est très probable dans un avenir proche. Un renversement peut être confirmé, par exemple, par la formation d'une ML dans la direction opposée et un rebond du prix à partir de la ligne MLH.

Andrews affirme que si le prix n'a pas atteint la ML et n'a pas franchi la MLH, un renversement global est probable dans un avenir proche. Seul un rebond exact à partir de la ML suivante peut empêcher cela - dans ce cas, un grand renversement se produira dans la direction opposée. Mais cette règle ne fonctionne pas toujours pour moi, alors n'hésitez pas à la tester.

Il est clair que nous pouvons construire des ML à la fois aux points pivots les plus proches et aux points plus éloignés - les prix s'inversent souvent lorsqu'ils s'approchent de ces deux lignes. Par exemple, la ligne bleue correspond au début de l'année 2019. Peut-être ses signaux pourraient-ils être encore plus significatifs que les signaux du modèle magenta.

Règle de Hagopian

Si le prix n'a pas atteint la ligne médiane et a franchi la MLH dans la direction opposée à la pente de la ML, il est logique de tracer une ligne de tendance basée sur l'extrema de la zone qui "a essayé mais n'a pas atteint sa destination".

Andrews recommande d'entrer dès que cette ligne de tendance est cassée.

Cependantje répète encore une fois qu'à mon avis cette situation signifie simplement que le prix est dans une zone plate (ou dans une correction si on utilise la terminologie d'Elliott). Le prix effectue souvent un renversement global dans de tels endroits, de sorte que vous pouvez, bien sûr, entrer avec un stop très court, car le plus souvent, avec un tel markup, il n'est pas clair si la tendance plate a pris fin ou non. Vous pouvez également allonger le niveau d'arrêt, d'une largeur égale ou supérieure à celle du couloir plat.

Cependant, si le prix s'inverse réellement ici (après le plat), le mouvement risque d'être très puissant et il se peut qu'il n'y ait pas de retour au point de rupture avant très longtemps (voir la dernière figure de la section précédente). L'essentiel est de déterminer à temps que la tendance plate est terminé.

Voici une autre situation de "non arrivée à destination". Si l'on tient compte du fait qu'il s'agit d'une capture d'écran d'un graphique mensuel, la situation, tant ici que dans la figure précédente, est tout à fait profitable. Mais si je l'avais négocié directement, j'aurais probablement attendu une situation plus spécifique, par exemple, pour vendre - une rupture du plus bas de 2016 ou la configuration "correcte" de la fourche, lorsque la rupture aurait été convaincante pourmoi.

Inversement, dans le fragment suivant, il y a une entrée presque sans ambiguïté : le prix a cassé avec confiance la MLH, avant de toucher presque exactement la ligne médiane et de former une très longue flèche avant cela. De plus, il marchait au sommet de la fourche sans dépasser le milieu pendant un long moment. Situation très intéressante !

Juste après la fin de la première bougie (après le breakout), déplacez le niveau du stop au seuil de rentabilité et allez au stade (ou embarquez pour un voyage autour du monde - cela dépend de l'échelle de l'intervalle de temps). La seule chose est qu'il faut encore suivre le passage du prix à travers certains niveaux significatifs, mais cela n'est plus difficile compte tenu de la puissance de la tendance, alors que vous avez à votre disposition des outils tels que la fourchette d'Andrews.

Petite fourchette

Afin de déterminer un bon point d'entrée, une "petite" fourchette peut être utilisée à la place d'une ligne de tendance.

En général, la fourchette capture une zone assez large - 5 à 7 bougies de chaque côté du triangle qui se trouve à sa base, et souvent plus.

Une "petite" fourchette peut contenir 2 ou 3 bougies dans la partie divisée par la ligne médiane et, par exemple, une bougie comme "base". En fait, il s'agit simplement d'une tendance sur un intervalle de temps plus petit et, le plus souvent, il est plus pratique de la marquer à cet endroit. Mais personne ne vous empêche de mettre en œuvre le balisage suivant :

Plusieurs facteurs ont convergé vers la bougie marquée d'une flèche rouge :

• il a clôturé en dessous du parallèle MLH,
  
• le prix a touché la ligne médiane qui le précède,
  
• le point de contact de la bougie précédente correspond au point d'intersection de lagrande et de la petite moyenne - unniveau de renversement très fort, comme tout autre point d'intersection,
• point de contact - niveau à 100 % de la ligne médiane bleue,
  
• Le niveau du point [1] est au-dessus du point de contact,
• la bougie est une "barre intérieure". La barre intérieure sert très souvent de déclencheur de transactions, car le prix, en franchissant ses limites, peut brusquement aller dans une direction (dans cet exemple, il y a une forte probabilité d'un mouvement brusque à la baisse).
  

Les prélèvements de cette "composition" sont les suivants :

• dans la fourchette de 2016,
  
• les deux années précédentes, elle était en baisse,
  
• La probabilité d'un retournement global à la hausse est donc élevée. Toutefois, la note d'information n'indique pas quand ce renversement aura lieu.
  

Cependant, localement, le marquage semble indiquer qu'un mouvement de baisse est tout à fait probable.

Conclusion : vous pouvez vendre, mais vous devez comprendre clairement les objectifs. Vous pouvez les rechercher dans les intervalles de temps "inférieurs" ou construire la fourchette suivante ([1]ML[2]-[3]. Ici, le point [3] n'est pas clairement marqué, mais il s'est déjà formé - le plus haut de la barre d'octobre (la bougie noire à côté de la flèche à gauche).

Pour réaliser une transaction, vous pouvez vendre, par exemple, sur la rupture du plus bas de la barre de novembre (indiquée par la flèche). Vous pouvez également entrer dans la transaction à l'ouverture de la bougie suivante (décembre) ou chercher des points d'entrée à des intervalles de temps inférieurs. Un niveau d'arrêt est placé quelque part au-dessus du sommet de la bougie d'octobre. Vous pouvez sortir, par exemple, au croisement de la ligne médiane non représentée ici (flèche 2 ML 3) ou par un stop suiveur.

Ne comptez pas sur une grande tendance baissière (pour une période donnée) au moment de la flèche. Compte tenu du fait qu'il s'agit d'un graphique mensuel, deux bougies noires ont donné un total de 1000 points de profit (10 000 points sur un graphique à trois chiffres). Si nous parvenons à prendre au moins 90% de ce mouvement (ce qui est tout à fait possible lorsque nous entrons à l'ouverture d'un nouveau mois), alors le résultat peut être qualifié de satisfaisant.

Fourchette de Schiff

Parfois, la ligne médiane ne décrit pas le mouvement avec suffisamment de précision. Par exemple, lorsque le prix se déplace le long de la ligne MLH supérieure et ne peut en aucun cas toucher la ligne médiane, ou même dépasse le canal construit mais continue à se déplacer dans la direction indiquée par la ML. On voit clairement que cette tendance est "faible" pour cet intervalle de temps, mais il n'est pas possible de la mesurer avec la construction existante de lignes droites, et il n'y a pas encore de raisons de construire de nouvelles fourchettes, le sommet ne s'est pas encore formé.

Une façon de résoudre ce problème est de trouver des lignes qui décrivent le mouvement donné avec plus de précision que la ML. Par exemple, nous pouvons réduire la pente de la ligne médiane en déplaçant verticalement le premier point au milieu de l'intervalle [0]-[1].

Dans ce cas, le mouvement semble déjà plus contrôlé, et nous pouvons essayer de le prévoir, étant donné que nous avons affaire à un mouvement plat.

Une telle construction est appelée fourchette de Schiff.

Bien entendu, les mouvements trop raides peuvent être mesurés de la même manière, par exemple :

Dans ce cas, le décalage du premier point peut vous permettre de trouver une entrée plus précoce, car il donne des indications plus précises sur les points de rebond.

Fourchette de Schiff modifiée

Si nous déplaçons le début de la fourchette au milieu de l'intervalle [0]-[1] horizontalement, nous obtenons une fourchette de Schiff "modifiée". Elles sont souvent plus précises dans la représentation des mouvements à plat. Elles fournissent également des points de rebond plus clairs.

Ces fourchettes sont souvent utiles lorsque le nombre de barres dans la zone [0]-[1] est beaucoup plus important que dans la zone [1]-[2].

Il est clair que les deux options fonctionneront - à la fois la version "standard" et la version "modifiée". Mais il me semble que dans le cas présent, il est plus pratique de regarder les cibles sur les bandes orange.

Lignes d'alerte

Dans la figure de la section précédente, nous pouvons voir des lignes pointillées avec des étiquettes 100,0. Andrews les appelle "lignes d'alerte". Elles sont le reflet du même principe d'action-réaction : "L'action et la réaction sont égales et opposées". Après avoir parcouru une certaine distance, les prix auront tendance à se retourner et à rejoindre la "ligne médiane". Si le prix a rebondi sur la ligne médiane et a franchi la MLH, il devra atteindre cette ligne "d'avertissement" en essayant de parcourir la même distance que celle qu'il a déjà parcourue. Puis, en se retournant, il reviendra vers la MLH qui l'utilisera comme "médiane". Il s'avère que la fourchette principale semble s'être "déplacée" vers le bas. Pour le temps le plus proche (pour la période donnée, bien sûr), le mouvement se fera dans ce canal "décalé".

J'apprécie vraiment que MetaTrader 5 offre désormais cette possibilité. Dans MetaTrader 4, une telle ligne ne pouvait être faite que manuellement. Cela n'était pas pratique et prenait du temps.

Dans la figure ci-dessous, j'ai continué à tracer le même graphique de l'euro que dans la section précédente pour la période suivante après que la fourchette de Schiff modifiée de la section précédente a été tracée. La fourchette conventionnelle a été ajoutée.

Le 27 janvier, l'euro a dépassé les limites de la fourchette lilas mais n'a pas réussi à franchir la ligne de résistance orange et a continué à baisser.

En général, le prix peut rebondir plusieurs fois sur les lignes d'avertissement et suivre la tendance bien plus loin que n'importe quel extremum à l'intérieur de la fourchette. Par conséquent, si je vois une tendance sur des intervalles de temps plus élevés, j'essaierai de ne pas changer la direction de la position si le prix n'a pas franchi la ligne d'avertissement sur l'intervalle inférieur. Inversement, le franchissement d'une ligne d'avertissement peut indiquer un bon mouvement, donc si le franchissement est convaincant pour moi, j'entrerai probablement sur la bougie qui suit la bougie de franchissement, ou sur un rollback vers le point de franchissement si je pense que cela peut fonctionner. Il est fort probable qu'elle soit plus bénéfique.

Fourchette inversée (ou "vers l'intérieur")

Après un mouvement d’impulsion soudain, les prix se consolident avant une nouvelle percée. Pour décrire une telle consolidation, nous pouvons utiliser une "fourchette de renversement (vers l'intérieur)". Pour les construire, nous devons sélectionner 3 points du triangle, ainsi que construire une ligne médiane régulière, mais nous devons diviser les [0]-[1] en deux, plutôt que [1]-[2]. La ligne de tendance passe par le milieu [0]-[1] et le point [2].

Le plus souvent, dans ce cas, le mouvement reste dans le couloir créé par cette ligne et parallèlement à celle-ci, en passant par le point [1], de sorte que des lignes d'avertissement supplémentaires sont généralement marquées à l'intérieur du canal. L'outil Canal de Fibonnaci (ou Fibo Channel) peut s'avérer utile dans ce cas. J'aime diviser l'intervalle intérieur d'un tel canal en 4 parties : niveaux 0,25, 0,5 et 0,75. Les niveaux externes correspondent à 0,5 de la largeur du canal.

Alors que la fourchette "classique" tente de décrire un mouvement d'impulsion, la fourchette "intérieure" tente de décrire un mouvement correctif comprenant toutes sortes de drapeaux, de fanions, etc.

Lignes d'action-réaction

Les lignes parallèles à toute ligne droite significative peuvent servir de lignes d'action-réaction. Cela signifie qu'en traçant, par exemple, la ligne médiane [0] ML [1][2], nous pouvons mettre de côté la distance qui la sépare du point [-1], à droite. Cette ligne servira très probablement de ligne de retournement lorsqu'elle s'approchera du prix, et si la direction de la ligne est descendante, nous devons nous attendre à un retournement à la baisse et vice-versa.

Ces lignes "de base" peuvent être construites non seulement à l'aide des ML, mais aussi de nombreuses autres lignes. Par exemple, Andrews recommande d'utiliser les options suivantes :

• 0-3
• 0-4
• inverser la ML (de la section précédente) ;
• Ligne multi-pivots - ligne passant par 3 points pivots historiques ou plus
• Écart-2
• Les moyennes mobiles et les lignes de canaux qu'elles forment
• Haut-bas et bas-haut de toute tendance clairement visible
• etc.

Voyons cela plus en détail.

Vous pouvez vérifier le reste des lignes.

Je ne peux qu'ajouter que je n'aime pas beaucoup utiliser les moyennes mobiles comme lignes de "base".

Permettez-moi de décrire à nouveau l'algorithme de construction des lignes d'action-réaction :

1. Sélectionnez et dessinez une ligne "de base" (voir la liste ci-dessus).
2. Sélectionnez un point d'inversion dans l'historique (marqué par А sur l'animation).
3. Placer la première pointe de la fourchette d'Andrews sur le point de départ de la ligne de base.
4. Placer le deuxième point sur l'extrémité historique choisie. Pour les lignes dirigées vers le haut, il est généralement préférable de choisir l'extrémité supérieure.
   
5. Le troisième point de la fourchette est placé de manière à ce que la ligne médiane de la fourchette corresponde à la ligne de base.
6. Lorsque l'on s'approche des limites de la fourchette ainsi construite, le prix est susceptible de s'inverser ou de former un écart.
   

Méthode de trading de la corne d'abondance

Si nous traçons un éventail de lignes espacées de 10°, de 10° à 80°, le prix "remarquera" ces lignes, et si nous voyons cela se produire, nous pouvons obtenir une base puissante pour le trading.

Il semble que cette règle ne s'applique qu'au papier, mais, curieusement, elle s'applique également aux graphiques électroniques. Cependant, lorsque l'échelle change, l'angle de la ligne, le long de laquelle le prix se déplace, change également, mais les prix continuent néanmoins à se déplacer le long de l'éventail avec la même régularité.

Dans l'animation, on constate que les meilleurs résultats sont obtenus aux échelles de 4 et 32px, mais que les autres échelles donnent également des résultats tout à fait adéquats.

Le point principal de ces bandes est que le prix préfère rester dans une certaine fourchette. S'il clôture derrière une ligne qui l'a précédemment gêné, alors il y a probablement une chance d'aller dans la direction de la ligne suivante ou plus loin.

Andrews le décrit ainsi :

Si l'on constate une forte hausse ou une forte baisse des prix, c'est le signe que l'on peut tracer une série de lignes à 10 degrés.

Tant que le prix se situe entre les deux premières lignes (les plus pentues), le trader ne doit pas s'inquiéter de sa position, car elle va augmenter.

Lorsque le prix franchit la ligne des 20°, il passe souvent à la ligne des 30°, ce qui donne l'occasion de compléter la position. Il est très probable que le prix continue à évoluer le long de la tendance tant qu'il reste à l'intérieur de la ligne des 40°.

Si le prix franchit la ligne des 40°, on peut s'attendre à un retournement de tendance brutal. Cela est d'autant plus probable qu'il y a eu une autre forte poussée avant cette intersection.

Naturellement, il est préférable de collecter vos propres statistiques - par paires, échelles, intervalles de temps, etc. Dans mon cas, cette méthode d'évaluation de la situation avec le mouvement des prix fonctionne sur tous les intervalles.

Le script qui permet de dessiner les lignes de l’éventail est joint ci-dessous. Il suffit de le déposer sur le graphique à proximité du haut ou du bas souhaité. S'il est lancé depuis le haut du graphique, l’éventail descend, et s'il est lancé depuis le bas, l’éventail monte.

La règle des cinq inversions, ou vagues, telle qu'interprétée par Andrews

Presque à la fin du cours, Andrews décrit le comptage des points de pivot. Il connaissait les travaux d'Elliott, mais il estimait qu'Elliott n'avait pas défini les règles avec suffisamment de précision. En fait, ils devraient ressembler à ceci :

Après avoir franchi la ligne 0-4, vous pourrez généralement compter au moins 5 points pivots avant d'agir.

Cela ne semble pas très clair. Regardons les graphiques.

Ainsi, la ligne 0-4 de la tendance précédente a été cassée, ce qui signifie qu'il y a de fortes chances qu'un mouvement baissier important se produise. Nous pouvons maintenant commencer à compter les pivots. Nous ne devons nous intéresser qu'aux pivots qui correspondent à la taille de profit souhaitée, c'est-à-dire que la taille de chaque pivot doit être approximativement proportionnelle aux mouvements qui ont créé les points de la tendance précédente.

Voyons comment la situation évolue :

Malgré la rupture de la ligne 0-4, le prix a continué à baisser (atteignant probablement notre niveau de stop).

Ce n'est pas grave...

Nous pouvons entrer à nouveau - à partir du point 2 (si 4 ML 5-1 est construit - il coïncidera presque avec 04, et, par conséquent, le point 2 de la nouvelle tendance devrait rebondir à partir de lui). Naturellement, personne ne peut nous empêcher de construire une petite fourchette au sommet d'une nouvelle (petite) tendance.

Mais le fait que le prix ne se soit pas retourné après la rupture de la ligne 0-4 indique que, très probablement, un plat est en train de commencer sur le marché. Par conséquent, si vous vous concentrez sur les tendances à long terme, vous pouvez commencer à compter les pivots. Cette "vague" est plus petite que les vagues "principales", à la fois en temps et en amplitude. Il ne nous reste plus qu'à attendre un nouveau point 5. Le prix pourrait se retourner et baisser fortement, mais en réalité, le prix a simplement complété le mouvement plat. Nous pouvons ajouter des pics "a", "b" et "c" et entrer à la percée de la ligne 3-b. Dans ce cas, cette approche serait peut-être plus fiable et permettrait d'éviter des pertes supplémentaires.

Pivot étendu

Si le prix forme une telle formation, lorsqu'un renversement apparaît au point 1 après une tendance longue ou très rapide, puis que le point 2 apparaît en dessous du point 1, suivi du point 3 plus haut que le point 1, puis du point 4 en dessous du point 2, et enfin du point 5 plus haut que le point 3, alors, à la suite d'Andrews, nous appellerons cette formation "Extended Pivot" (EP). Le renversement va généralement des "trois sommets" vers les "deux sommets" et le plus souvent il est très rapide et lointain. Dans de tels cas, j'essaie généralement de dessiner une petite fourchette sur la dernière tendance, et d'entrer immédiatement après qu'elle ait été cassée dans la direction opposée au mouvement vers le point 5.

Dans cette image, il y a un autre pivot entre 3 et 5, mais il s'est avéré être plus bas que 3, mais ensuite 5 a répondu à toutes les attentes. C'est pourquoi j'ai tracé ces lignes de cette manière...

D'ailleurs, si l'on utilise la règle du 0-4 breakthrough, alors le même ratio magique apparaît à nouveau lors du décompte (5 ou 8 pivots, qui peuvent être répétés plusieurs fois), on peut donc dire que l'entrée sur l'argent était presque obligatoire le 3 février (plus précisément, après l'ouverture du 4 février). Ou, mieux encore, nous pouvons calculer le sommet (heureusement, la Fourchette offre de nombreuses possibilités à cet égard) et placer un ordre "dormant" avec un niveau de stop court à cet endroit. S'il avait été déclenché, nous aurions déjà réalisé un bénéfice décent le 3 février.

Par conséquent, si vous êtes en mesure de reconnaître ce modèle, la probabilité de réaliser des profits dans vos transactions augmentera considérablement.

Conclusion

Toutes les méthodes d'analyse graphique décrites dans cet article ont la même efficacité. Chacune d'entre elles peut aider un trader à comprendre comment le prix se comportera à un moment donné si nous examinons attentivement le chemin qu'il a emprunté auparavant. N'importe laquelle peut à peu près dire où se situera le prix au moment voulu. Mais leur combinaison donne de meilleurs résultats. À mon avis, elles valent toutes la peine d'être essayées afin que vous puissiez définir celles qui vous conviennent le mieux..

Andrews lui-même recommande aux traders d'apprendre d’abord à trader sur le papier en s'aidant uniquement des lignes médianes.

Lorsque cette méthode de trading est maîtrisée et que le bénéfice du trading "papier" avec deux contrats dépasse 100% (probablement par an), les traders peuvent passer au trading selon la méthode Action-Réaction.

Une fois cette méthode également maîtrisée, les traders peuvent se tourner vers Andrews pour une nouvelle partie des connaissances (l’éventail, le comptage, etc.).

Il s'avère qu'aucun indicateur supplémentaire n'est nécessaire. Le système est assez autonome et donne un calendrier très clair, ainsi que des entrées et sorties très précises. Si quelqu'un est habitué aux moyennes mobiles ou au RSI, il est également possible de les combiner sans problème avec la fourchette. Veillez à ce que cette décision soit mûrement réfléchie.

À l'ère d'Internet, avec ses stratégies de trading gratuites, ses programmes intelligents, sa forte volatilité, la possibilité d'un énorme effet de levier pour le trading sur marge et la possibilité de tester virtuellement n'importe quelle stratégie complexe, la réalité du profit devient encore plus tangible à condition que les traders fassent tous leurs "devoirs", collectent des statistiques et suivent rigoureusement le système qu'ils ont choisi.

Nous disposons d'un testeur pour construire notre propre système sur la base du matériel présenté ici. Il existe plusieurs Expert Advisors qui traitent en fonction de modèles graphiques dessinés à l'aide de lignes droites. Nous avons également de nombreuses possibilités de communiquer entre nous.

Si nous avons notre propre système qui nous convient parfaitement et qui nous permet d'entrer et de sortir avec précision, le monde changera probablement.

Andrews Pitchfork peut devenir un tel système, car il détermine avec précision la tendance, les niveaux d'entrée et de sortie et le temps de trading.

Comme toujours, tradez judicieusement et réalisez des bénéfices.