QRM Risk Calculator
- Utilitys
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Dario Cadeddu
Quantitative Trading Systems Developer focused on risk management, market regime analysis and structured trading workflows for MetaTrader 5. - Version: 1.0
Kurzbeschreibung
Rechner für Positionsgröße und Margin für MetaTrader 5 mit separaten Berechnungen für KAUF und VERKAUF.
Ausführliche Beschreibung
QRM-RisikorechnerDer QRM-Risikorechner ist ein Tool zur Positionsgrößen- und Margenberechnung für MetaTrader 5.
Es berechnet das Kauf- und Verkaufsvolumen separat auf der Grundlage des ausgewählten prozentualen Risikos, der Stop-Loss-Distanz, der Kontodaten, der Symbolspezifikationen sowie der aktuellen Geld- und Briefkurse.
Der Rechner zeigt den geschätzten finanziellen Verlust beim Stop-Loss, den theoretischen Gewinn beim Take-Profit, das effektive Risiko-Ertrags-Verhältnis, die erforderliche Margin, den prognostizierten Margin-Level sowie den Prozentsatz des Eigenkapitals an, der durch die neue Margin gebunden wird.
Der QRM-Risikorechner dient der Handelsvorbereitung und der Risikoberechnung. Er generiert keine Handelssignale, sendet keine Orders, ändert keine Positionen und schließt keine Trades. Das berechnete Volumen muss manuell in den Handelsablauf des Nutzers übernommen werden.
Hauptfunktionen
- Getrennte Positionsgrößenbestimmung für KAUF und VERKAUF
- Risikoberechnung auf Basis des Kontostands
- Effektives monetäres Risiko und Risikoprozentsatz
- Theoretischer monetärer Gewinn
- Effektives Risiko-Ertrags-Verhältnis
- Schreibgeschützte TP-Distanz, automatisch berechnet aus SL und RR
- Entfernungsmodi AUTO, PIPS und POINTS
- Brokerbasierte Margenberechnung
- Prognostiziertes Margin-Niveau
- Margin-Belegung für neue Trades als Prozentsatz des Eigenkapitals
- Überprüfung der verfügbaren freien Margin
- Minimal-Lot-Schutz
- Handhabung der maximalen Lot-Begrenzung
- FULL- und MINI-Panels
- Optionale Beibehaltung des Panel-Modus sowie der Risiko-/SL-/RR-Werte pro Chart
Entfernungseinheiten
Der Parameter „DistanceUnit“ legt fest, wie SL- und TP-Abstände interpretiert werden.
AUTO
Verwendet Pips für Forex-Symbole und MetaTrader-5-Punkte für andere Instrumente.
PIPS-
Erzwingt die Interpretation der SL- und TP-Abstände in Pips.
POINTS-
Erzwingt die Interpretation von SL- und TP-Abständen in MetaTrader 5-Punkten.
Im AUTO-Modus verwenden Devisen-Symbole Pips, während andere Instrumente Punkte verwenden. Das tatsächliche monetäre Ergebnis hängt immer von den vom Broker bereitgestellten Symbolspezifikationen ab.
So funktioniert die Berechnung
Gewünschtes finanzielles Risiko:
Gewünschtes finanzielles Risiko = Saldo × Risiko / 100
Der QRM-Risikorechner berechnet den theoretischen Stop-Loss-Wert separat für KAUF und VERKAUF und ermittelt das kompatible Handelsvolumen.
Das berechnete Volumen wird entsprechend dem Mindestvolumen, dem Höchstvolumen und der Volumenschrittweite des Brokers normiert.
Das Volumen wird niemals aufgerundet, wenn dadurch das effektive finanzielle Risiko das festgelegte Risikobudget überschreiten würde.
Die theoretische Take-Profit-Distanz wird wie folgt berechnet:
TP-Abstand = SL-Abstand × RR
Bei der Margin-Berechnung werden das aktuelle MetaTrader 5-Konto, das Symbol, der Hebel und die Berechnungsregeln des Brokers zugrunde gelegt.
Angezeigte Informationen
Sowohl für KAUF- als auch für VERKAUF-Berechnungen kann das Fenster Folgendes anzeigen:
- Lot – normalisiertes Handelsvolumen
- Risiko – geschätzter finanzieller Verlust beim Stop-Loss-Kurs
- Gewinn — theoretischer Geldgewinn beim Take-Profit-Kurs
- RR – effektives Gewinn-Risiko-Verhältnis
- Risiko % – effektives finanzielles Risiko in Prozent des Guthabens
- Margin – geschätzte Margin, die für das neue Volumen erforderlich ist
- ML – voraussichtlicher Margin-Level nach Hinzufügen der neuen Margin
- Verwendung — neue Margin als Prozentsatz des aktuellen Eigenkapitals
- TP – theoretische Entfernung, berechnet aus SL × RR
Die Ergebnisse für KAUF und VERKAUF können voneinander abweichen, da Geld- und Briefkurse, die Umrechnung in die Kontowährung und die Vorgaben des Brokers für jede Handelsrichtung zu unterschiedlichen Werten führen können.
Berechnungsoptionen und Statusmeldungen
Der QRM-Risikorechner kann ein Ergebnis blockieren oder einschränken, wenn die angeforderten Einstellungen nicht mit dem aktuellen Konto, dem Wertpapier, dem Kurs oder den Broker-Einschränkungen vereinbar sind.
Mögliche Zustände sind:
- BERECHNUNG BEREIT
- BEREIT – MAXIMALE LOT-BEGRENZUNG ANGEWENDET
- RISIKO_UNTER_MINDESTLOT
- UNZUREICHENDE_FREIE_MARGE
- MARGIN_LEVEL
- MARGIN-AUSNUTZUNG
- UNGÜLTIGER_SL-BEREICH
- KEINE_TICK-DATEN
- UNGÜLTIGE_SYMBOL-METADATEN
- GEWINN_BERECHNUNG_NICHT_VERFÜGBAR
- MARGIN_CALC_FAILED
- KONTO_NOCH_NICHT_BEREIT
Beispielsweise verhindert „RISK_BELOW_MIN_LOT“, dass der Rechner das Mindestlot des Brokers erzwingt, wenn dieses Mindestvolumen das gewünschte finanzielle Risiko überschreiten würde.
Überschreitet das theoretische Volumen das vom Broker maximal zulässige Volumen, wendet der Rechner das maximal zulässige Lot an und zeigt „READY – MAX LOT LIMIT APPLIED“ an. Das effektive monetäre Risiko kann daher geringer ausfallen als das angeforderte.
FULL- und MINI-Bedienfelder
Das „FULL“-Fenster zeigt den erweiterten Konto- und Berechnungskontext an, einschließlich Saldo, Eigenkapital, freier Margin, Symbol, Zeitrahmen, Spread und Margin-Informationen.
Das MINI-Panel behält die wesentlichen Angaben zu Risiko, SL, Einheit, RR, TP, KAUF/VERKAUF sowie den Berechnungsstatus bei und nimmt dabei weniger Platz auf dem Chart ein.
Wenn die Persistenz aktiviert ist, können der FULL-/MINI-Modus sowie die Werte für Risiko, SL und RR für jedes Chart separat gespeichert werden.
Margin-Einstellungen
Der QRM-Risikorechner führt präventive Margin-Prüfungen anhand der in MetaTrader 5 verfügbaren Broker- und Kontodaten durch.
Das Tool kann Folgendes überprüfen:
- die geschätzte erforderliche Margin für das neue Volumen
- den prognostizierten Margin-Level nach Hinzufügen der neuen Margin
- Prozentsatz des Eigenkapitals, der durch die neue Margin gebunden wird
- verfügbare freie Margin
Bei der Standardkonfiguration:
- Prognostiziertes Mindestmargenniveau: 300 %
- Maximale Margin-Belegung für neue Trades: 25 %
Werden die konfigurierten Grenzwerte überschritten, wird die entsprechende KAUF- oder VERKAUF-Berechnung blockiert.
Mindest-Lot-Schutz
Liegt das theoretische Volumen, das zur Einhaltung des gewählten Risikos erforderlich ist, unter dem vom Broker festgelegten Mindesthandelslot, erzwingt der QRM-Risikorechner das Mindestlot nicht.
Stattdessen wird Folgendes angezeigt:
RISK_BELOW_MIN_LOT
Dadurch wird verhindert, dass der Rechner ein Volumen vorschlägt, das das gewünschte finanzielle Risiko überschreiten würde.
Schnellstart
- Wenden Sie den QRM-Risikorechner auf das gewünschte Chart an.
- Überprüfen Sie, ob das im Bedienfeld angezeigte Konto, das Symbol und der Zeitrahmen korrekt sind.
- Legen Sie Risiko, SL und RR fest.
- Überprüfen Sie die im Fenster angezeigte effektive Entfernungseinheit.
- Lesen Sie die Berechnungen für KAUF und VERKAUF getrennt voneinander ab.
- Überprüfen Sie Lot, Risiko, Ertrag, Margin, ML und Verwendung.
- Übertragen Sie das berechnete Volumen erst nach Überprüfung des Ergebnisses manuell.
Als operative Referenz dient das effektive monetäre Risiko, das in der BUY- oder SELL-Zeile angezeigt wird, und nicht nur der vom Benutzer eingegebene Prozentsatz.
Was der QRM-Risikorechner nicht leistet
QRM-Risikorechner:
- erzeugt keine Ein- oder Ausstiegssignale
- gibt keine KAUF- oder VERKAUF-Aufträge ab
- ändert oder schließt keine offenen Positionen
- aggregiert weder das Portfoliorisiko noch das Risiko offener Positionen
- berechnet nicht das gesamte Währungsrisiko
- verwaltet weder Drawdowns noch Ziele für Eigenhandelsfirmen
- erzeugt keine CSV-Auditdateien oder Handelsberichte
Das Fehlen von Signalen und einer automatisierten Ausführung ist Teil des Produktkonzepts: Das Tool berechnet und überprüft, während jede Handelsentscheidung und jeder Auftrag unter der Kontrolle des Nutzers bleiben.
Anforderungen
- MetaTrader 5
- Verbundenes Demo- oder Live-Konto
- Gültige Geld- und Briefkurse
- Gültige, vom Broker bereitgestellte Symbolangaben
- Verfügbarkeit der MetaTrader 5-Funktionen „OrderCalcProfit“ und „OrderCalcMargin“ für das ausgewählte Symbol
Die Schaltfläche „Globaler Algo-Handel“ ist nicht erforderlich, da der QRM-Risikorechner keine Trades ausführt.
Wichtige Hinweise zum Betrieb
Das in der Zeile „KAUFEN“ oder „VERKAUFEN“ angezeigte finanzielle Risiko ist die wichtigste operative Referenz. Es kann aufgrund der Volumenschritte oder der maximalen Volumenbegrenzung des Brokers niedriger sein als der angegebene Prozentsatz.
Die „KAUFEN“- und „VERKAUFEN“-Werte können voneinander abweichen, da sich Geld- und Briefkurse, die Umrechnung in die Kontowährung sowie die Berechnungsregeln des Brokers je nach Handelsrichtung unterscheiden können.
Das Fenster wird automatisch aktualisiert. Die automatische Aktualisierung bedeutet nicht, dass das Produkt automatisierten Handel durchführt.
Bei einem neuen Broker oder Symbol sollten Sie die Berechnung zunächst auf einem Demokonto überprüfen, bevor Sie das berechnete Volumen auf einem Live-Konto verwenden.
Derselbe numerische Abstand kann bei Devisen, Metallen, Indizes, Energieprodukten, Kryptowährungen und CFDs unterschiedliche finanzielle Auswirkungen haben, da die Spezifikationen der Wertpapiere je nach Broker variieren.
Empfohlene erste Verwendung
Bevor Sie den QRM-Risikorechner auf einem Live-Konto verwenden, überprüfen Sie die Ergebnisse zunächst auf einem Demokonto bei demselben Broker.
Testen Sie mindestens Folgendes:
- eine standardmäßige gültige Berechnung
- einen Fall mit RISK_BELOW_MIN_LOT
- einen Fall der Margenkontrolle
Überprüfen Sie stets das in der Zeile „KAUF“ oder „VERKAUF“ angezeigte effektive monetäre Risiko, bevor Sie das berechnete Volumen in eine Order übertragen.
Risikohinweis
Der QRM-Risikorechner ist ein Tool zur Risikoberechnung und zur operativen Unterstützung.
Er stellt keine Finanzberatung dar, garantiert keine Gewinne und schließt Handelsrisiken nicht aus.
Die Ergebnisse hängen von den von MetaTrader 5 und dem Broker bereitgestellten Daten ab, darunter Kurse, Symbolspezifikationen, Tick-Wert, Kontraktgröße, Margin-Regeln, Mindest- und Höchstvolumen, Volumenschritte sowie die Verfügbarkeit von Berechnungsfunktionen.
Der Nutzer bleibt für die Konfiguration, die unabhängige Überprüfung der Ergebnisse, jede Handelsentscheidung und jede manuell eingegebene Order verantwortlich.
