ExitBand Pro Stop and Target Probabilities
- Indikatoren
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Dario Cadeddu
Quantitative Trading Systems Developer focused on risk management, market regime analysis and structured trading workflows for MetaTrader 5. - Version: 1.100
- Aktivierungen: 10
ExitBand Pro beantwortet eine wichtige Frage, bevor Sie einen Trade platzieren:
„Wie wahrscheinlich ist es bei diesem Stop-Loss und diesem Take-Profit, dass der Kurs innerhalb der nächsten paar Stunden zuerst mein TP, zuerst meinen SL oder keines von beiden erreicht?“
Es zeigt diese drei Wahrscheinlichkeiten für 9 gängige Stop-Loss-/Take-Profit-Kombinationen an, die bei jedem geschlossenen Balken aktualisiert werden. Die Wahrscheinlichkeiten sind kalibriert: Wenn ExitBand 40 % angibt, ist das Ereignis in vielen Jahren von Out-of-Sample-Daten in etwa 40 % der Fälle eingetreten. ExitBand sagt keine Richtung voraus und gibt keine Einstiegssignale. Es zeigt Ihnen, wie sich Ihr Stop und Ihr Ziel unter den aktuellen Bedingungen realistisch gesehen entwickeln dürften.
WAS SIE AUF DEM CHART SEHEN
Ein kompaktes Feld zeigt:
- Erwartete Spanne: Wie weit sich der Kurs voraussichtlich in der nächsten Stunde (M15, M30) oder in den nächsten 4 Stunden (H1) bewegen wird. Diese Distanz wird in der Einheit „u“ angegeben.
- Eine Tabelle mit Stop-Loss-Größen (0,5u, 1u, 1,5u, auch in Pips angegeben) im Verhältnis zu Take-Profit-Größen (1x, 2x, 3x des Stop-Loss).
- Für jede Zelle drei Zahlen: % TP zuerst / % SL zuerst / % keines von beiden innerhalb des Zeitraums.
Beispiel (EURUSD M15): SL 1u = 8,0 Pips, TP 2x = 16,0 Pips: 11 / 39 / 51
Das bedeutet: In 11 % der Fälle wird das Ziel zuerst erreicht, in 39 % der Fälle wird der Stop zuerst erreicht, in 51 % der Fälle wird innerhalb von 4 Stunden keines von beiden erreicht.
Der Zeithorizont beträgt 4 Stunden auf M15 und M30 sowie 16 Stunden auf H1.
WARUM DAS NÜTZLICH IST
- Legen Sie Stopps und Ziele anhand von Fakten fest, nicht aufgrund von Gewohnheiten. Ein 2R-Ziel, das innerhalb von 4 Stunden nur in 11 % der Fälle zuerst erreicht wird, ist ein anderer Trade als einer, bei dem dies in 30 % der Fälle der Fall ist.
- Erkennen Sie, wann ein Ziel für die geplante Haltedauer des Trades unrealistisch ist. Ein hoher „Weder-noch“-Prozentsatz bedeutet, dass der Kurs wahrscheinlich driften wird, ohne eines der beiden Niveaus zu erreichen.
- Passen Sie sich den Bedingungen an. Dieselben Pip-Abstände verhalten sich in der asiatischen Handelssitzung, bei der Eröffnung in London oder an einem ruhigen Freitag ganz anders. ExitBand berücksichtigt Volatilität und Tageszeit.
- Vergleichen Sie die Zellen vor dem Einstieg, anstatt den Stop-Loss anzupassen, nachdem Sie bereits im Trade sind.
SO FUNKTIONIERT ES
- Die erwartete Spanne stammt aus der VolBand Pro-Engine, die in ExitBand integriert ist. Es ist kein weiteres Produkt erforderlich.
- Für jede der 9 Zellen schätzt ein regularisiertes multinomiales logistisches Modell die drei Wahrscheinlichkeiten anhand von Volatilitäts- und Tageszeitmerkmalen. Es enthält keine richtungsabhängigen Eingaben.
- Das Modell wird alle 4 Wochen auf Basis eines rollierenden Zeitfensters von etwa 2 Jahren neu geschätzt. Es verwendet ausschließlich die zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Daten, sodass weder eine Vorausschau noch eine Neuberechnung stattfindet.
- Long- und Short-Positionen werden zusammengefasst. Die Wahrscheinlichkeiten gelten für beide Richtungen.
VALIDIERUNG
Alle Tests wurden vorab registriert: Hypothesen, Schwellenwerte und Code wurden vor der Durchführung jedes Tests festgelegt und gehasht, und jeder Test wurde einmal durchgeführt.
- Die Kalibrierung (erwarteter Kalibrierungsfehler von höchstens 2 Prozentpunkten, extreme Dezile innerhalb von 4 Punkten) wurde bei allen Instrumenten in jedem Test bestanden:
- M15: 18 Haupt- und Kreuzpaare, 2017 bis 2019, außerhalb der Stichprobe.
- M15: 10 exotische Währungspaare, die bei der Entwicklung nie verwendet wurden (USDSEK, USDNOK, EURSEK, EURNOK, USDPLN, EURPLN, USDCZK, USDMXN, USDZAR, USDSGD), 2017 bis 2026, bestätigt anhand eines zweiten Datenfeeds.
- M30 und H1: dieselben 28 Paare, dieselben Schwellenwerte.
- Der MetaTrader-5-Code reproduziert das Referenzmodell auf M15, M30 und H1 Bar für Bar mit einer Genauigkeit von 1e-12.
- Eine Vorwärtsbestätigung anhand neuer Daten läuft von November 2026 bis Februar 2027. Die Ergebnisse werden in den Produktkommentaren veröffentlicht.
ANFORDERUNGEN
- MetaTrader 5, Zeitrahmen M15, M30 oder H1. Bei anderen Zeitrahmen zeigt das Panel an, dass der Zeitrahmen nicht unterstützt wird.
- Etwa 2,5 Jahre Kursverlauf auf dem Zeitrahmen des Charts, damit das erste Modell geschätzt werden kann. Bei einem kürzeren Verlauf zeigt das Panel „Nicht genügend Verlauf“ an.
- Entwickelt und validiert für Devisenpaare.
- Die erste Berechnung dauert etwa 20 bis 30 Sekunden. Danach wird jeder neue Balken sofort verarbeitet.
EINGABEN
- Anzahl der Tage mit berechneten Wahrscheinlichkeiten (Standard: 250): Wie weit zurück werden die Wahrscheinlichkeitspuffer gefüllt?
- Panel anzeigen, Panel-Ecke, X/Y-Versatz, Schriftgröße, Farben.
- Werte veröffentlichen (globale Variablen): Veröffentlicht die aktuellen Wahrscheinlichkeiten als globale Variablen im Terminal.
- Als CSV exportieren (nur zur Überprüfung): Schreibt alle Werte in den Ordner „MQL5\Files“, um eine unabhängige Überprüfung zu ermöglichen.
FÜR EXPERT-ADVISOR-ENTWICKLER
Alle Werte sind über iCustom und CopyBuffer bei geschlossenen Kerzen verfügbar:
- Puffer 0: erwartete Spanne u (Preiseinheiten).
- Puffer 1 bis 3: Modellmerkmale (Volatilitätsüberraschung, Aktivität in der nächsten Handelssitzung, aktuelle Aktivität).
- Puffer 4 bis 30: Wahrscheinlichkeiten. Puffer = 4 + 3 × Zelle + Ergebnis.
- Zelle = 3 × (Stop-Index) + (Zielindex). Stop-Index: 0 = 0,5u, 1 = 1u, 2 = 1,5u. Zielindex: 0 = 1x, 1 = 2x, 2 = 3x.
- Ergebnis: 0 = zuerst SL, 1 = zuerst TP, 2 = keines von beiden.
- Beispiel: Bei SL 1u und TP 2x ist die Zelle 4, also die Puffer 16 (SL), 17 (TP), 18 (keines von beiden).
- Leerwert: EMPTY_VALUE, wenn das Modell noch nicht verfügbar ist.
EINSCHRÄNKUNGEN (BITTE BEACHTEN)
- ExitBand ist kein Handelssystem und bietet keinen Richtungsvorteil. Es beschreibt, wie sich Stopps und Ziele voraussichtlich entwickeln werden. Es sagt Ihnen nicht, wohin sich der Kurs bewegen wird.
- Die Wahrscheinlichkeiten werden auf Basis der Geldkurse berechnet, ohne Spread oder Provision. Bei Symbolen mit großem Spread ist die tatsächliche Wahrscheinlichkeit, ein Kursziel zu erreichen, geringer.
- Ein Stop und ein Kursziel, die innerhalb desselben Balkens erreicht werden, zählen als ein Stop, was konservativ ist.
- Auf dem H1-Chart überschneidet sich der 16-Stunden-Horizont mit dem täglichen Rollover und der Nacht-Handelssitzung.
- Die Qualität der Informationen variiert je nach Wertpapier. Bei einigen Währungspaaren (zum Beispiel NZD-Crosses auf dem H1-Chart) bleiben die Wahrscheinlichkeiten kalibriert, weichen jedoch weniger stark von einer festen Tabelle ab.
- Die Kalibrierung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel birgt das Risiko von Verlusten.
SUPPORT
Fragen und Feedback sind über den Kommentarbereich oder private Nachrichten auf MQL5 willkommen.
