Quantum Risk Manager Pro
- Utilitys
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Dario Cadeddu
Quantitative Trading Systems Developer focused on risk management, market regime analysis and structured trading workflows for MetaTrader 5. - Version: 1.1
- Aktualisiert: 18 September 2026
- Aktivierungen: 10
QRM PRO – RISIKOMANAGEMENT VOR DEM HANDEL FÜR METATRADER 5
QRM PRO ist ein Risikomanagement-Tool für MetaTrader 5. Es generiert keine Einstiegssignale und sagt die Marktrichtung nicht voraus.
Bevor eine Order gesendet wird, prüft es, ob ein vorgeschlagener KAUF oder VERKAUF mit der konfigurierten Risikostrategie, der gewählten Stop-Loss-Distanz, den Broker-Symbol-Einschränkungen, der verfügbaren Margin, den Kontolimits und dem offenen Portfolio vereinbar ist.
Der Arbeitsablauf ist einfach: Legen Sie Risiko, Stop-Loss-Abstand und Risiko-Ertrags-Verhältnis fest; führen Sie „CHK B“ oder „CHK S“ aus; lesen Sie die Entscheidung und deren Begründung; fahren Sie mit der Ausführung erst fort, wenn der Vorschlag genehmigt wurde und alle LIVE-Handelsberechtigungen bewusst aktiviert wurden.
HAUPTMERKMALE
- Monetäre Positionsgrößenberechnung für KAUF- und VERKAUF-Positionen in der Kontowährung.
- Automatische Anzeige der Stop-Loss- und Take-Profit-Abstände in Pips oder Punkten.
- Geschätzter monetärer Verlust bei Stop-Loss und potenzieller Gewinn bei Take-Profit vor der Ausführung.
- Überwachung des täglichen Drawdowns, des maximalen Drawdowns und des Gewinnziels.
- Risikobergrenze für das Portfolio und Kontrolle der maximalen offenen Positionen.
- Überprüfung des prognostizierten Margin-Levels und der Auswirkungen des neuen Handelsgeschäfts auf die Margin.
- Konservativer Umgang mit Positionen ohne Stop-Loss oder mit unbestimmtem Risiko.
- Umsichtige Risikoanpassung durch Risikoregime und dynamischen Risikomultiplikator.
- Optionale Integration des Marktkontexts mit geschlossenen Balken in QIF PRO, mit adaptiven Modi, die ausschließlich Informationen liefern oder ausschließlich Reduzierungen vornehmen.
- ATR-Context-Guard und spezielle Volatilitätsschutzmaßnahmen.
- Kontoweites Netto-Devisen-Exposure über das gesamte offene Portfolio.
- Panel-Modi „FULL“ und „MINI“ mit Beibehaltung des Zustands auf Chart-Ebene.
- Strukturierte Audit-Trail-, Trade-Risk-Passport- und Symbol-Diagnostik-CSV-Dateien.
ABSTANDS-EINHEITEN UND VORSICHTIGE STANDARDWERTE
QRM PRO startet in einem vorsichtigen Zustand: FULL-Panel, 0,50 % Risiko, 2,00 Risiko/Ertrag, DistanceUnit=AUTO und Orderausführung deaktiviert.
Bei der Einstellung „AUTO“ beträgt der Standard-Stop-Loss 30,0 Pips bei Devisensymbolen und 300 Punkte bei anderen Instrumenten. Das Panel kennzeichnet die aktive Einheit als „AUTO pips“ oder „AUTO pts“ und zeigt den Take-Profit in derselben Einheit an.
Broker-bezogene Prüfungen und strukturierte CSV-Ausgaben verwenden kanonische MetaTrader-5-Punkte. Wenn sich das Symbol oder ein relevanter Einstellungswert ändert, wird die vorherige CHK-Prüfung ungültig und muss wiederholt werden.
Bei „EXEC OFF“ bleiben CHK B und CHK S verfügbar. Das Dienstprogramm kann das Volumen berechnen, den Vorschlag bewerten, den Entscheidungsgrund anzeigen und Prüfprotokolle erstellen, ohne Orders zu senden.
WORKFLOW VOR DEM HANDEL
CHK B bewertet einen KAUF-Vorschlag. CHK S bewertet einen VERKAUF-Vorschlag. Eine Prüfung eröffnet keine Position.
Der Befehl „KAUFEN“ oder „VERKAUFEN“ kann erst dann eine Order übermitteln, wenn eine richtungsübereinstimmende Prüfung genehmigt wurde, vorausgesetzt, der aktuelle Kontext stimmt weiterhin mit dem validierten Vorschlag überein.
- Legen Sie das Risiko, den angezeigten SL-Abstand und das RR fest.
- Drücken Sie CHK B oder CHK S.
- Lesen Sie „GENEHMIGT“ oder „ABGELEHNT“ sowie den angezeigten Grund ab.
- Überprüfen Sie das Endrisiko, das Volumen, den finanziellen Verlust, die prognostizierte Margin, das offene Risiko, die Positionen und das Engagement.
- Führen Sie nach einer relevanten Änderung des Symbols, des Zeitrahmens oder der Einstellungen einen neuen CHK-Vorgang durch.
- Aktivieren Sie die LIVE-Ausführung nur, wenn die Order beabsichtigt ist.
DIE LIVE-AUSFÜHRUNG ERFORDERT ALLE DREI EBENEN
Das „LIVE“-Symbol allein reicht nicht aus. Eine Order kann nur gesendet werden, wenn alle drei unten aufgeführten Berechtigungen aktiv sind und der Broker die Anfrage akzeptiert.
- QRM PRO-Eingabe: AllowLiveTrading=true.
- EA-Instanz: „Allow Algo Trading“ auf der Registerkarte „Common“ aktiviert.
- MetaTrader 5-Terminal: „Algo Trading“ global aktiviert.
Fehlt eine der Berechtigungen, blockiert QRM PRO die Ausführung und zeigt einen verständlichen Grund an, z. B. „EXEC_OFF“, „EA_OFF“ oder „TERMINAL_OFF“.
PORTFOLIO-KENNZAHLEN
Das offene Risiko, die Anzahl der Positionen und das Netto-Währungsrisiko werden über das gesamte offene Portfolio des Kontos berechnet. Dies umfasst sowohl manuell eröffnete Positionen als auch Positionen, die von anderen Expert Advisors eröffnet wurden.
Die „Magic Number“ identifiziert von QRM PRO gesendete Orders. Sie schließt andere offene Positionen nicht von den kontoweiten Überprüfungen des Portfoliorisikos, der Positionsanzahl und des Währungsengagements aus.
PROP-CHALLENGE-MODELL
QRM PRO bietet ein konfigurierbares aufsichtsrechtliches Modell zur Überwachung des täglichen Drawdowns, des maximalen Drawdowns, des verbleibenden Spielraums und des Gewinnziels unter Verwendung der von MetaTrader 5 zurückgegebenen Kontodaten.
Die Regeln der Prop-Firma werden nicht automatisch importiert. Der Nutzer muss die Limits konfigurieren und sicherstellen, dass das ausgewählte Modell mit den offiziellen Regeln der Firma übereinstimmt, einschließlich der Konvention zur täglichen Zurücksetzung und der Grundlage für die Berechnung von Verlusten.
Wichtige Einschränkung
Die aktuelle Version enthält kein Trailing-Drawdown- oder High-Watermark-Modell. Sie darf nicht als Ersatz für das offizielle Dashboard oder Regelwerk der Prop-Firma angesehen werden.
MARGE UND BROKER-SICHERHEIT
Ein Handel kann auch dann blockiert werden, wenn das monetäre Stop-Loss-Risiko im Rahmen des Budgets liegt. QRM PRO prüft zudem den prognostizierten Margin-Level, die Auswirkungen der neuen Margin, das Mindestvolumen des Brokers, die Volumenschritte, die Mindestabstände für Stop-Loss und Take-Profit sowie die Gültigkeit der daraus resultierenden Stop-Loss- und Take-Profit-Kurse für das Wertpapier.
Das Volumen wird nicht aufgerundet, wenn dadurch das zulässige Risiko überschritten würde. Ist das Mindestlot des Brokers für das gewählte Risiko bereits zu groß, wird der Vorschlag mit MIN_LOT_RISK blockiert. Kann der vorgeschlagene Stop-Loss oder Take-Profit für das aktuelle Symbol nicht gültig dargestellt werden, meldet das Panel INVALID_SL_RANGE.
KONTEXT-SCHUTZ
Eine Entscheidung vor dem Handel gilt nur für den Vorschlag und den Kontext, in dem sie berechnet wurde.
Nach einer relevanten Änderung des Symbols, des Zeitrahmens, des Kontos oder der Handelskonfiguration erklärt QRM PRO die vorherige Entscheidung für ungültig und verlangt eine neue Überprüfung (CHK).
Im AUTO-Modus kann sich die angezeigte Entfernungseinheit je nach Symbol ändern; überprüfen Sie die Einheit, den monetären Verlust und die vorgeschlagenen Preise, bevor Sie erneut eine Überprüfung durchführen. Volatilitätsschutzmaßnahmen erfordern ausreichende aktuelle Daten für den ausgewählten Kontext.
OPTIONALE QIF PRO-INTEGRATION
QRM PRO kann optional den neuesten bestätigten Marktkontext mit geschlossenen Kerzen auslesen, der von der QIF PRO Market Regime Enginegeneriert wird .
Die Integration liest den QIF-Status, das Risiko, die Konfidenz und die Richtungsneigung aus der zuletzt abgeschlossenen Kerze aus. Sie ist standardmäßig deaktiviert und unterstützt zwei Betriebsmodi:
- Der Informationsmodus zeigt den QIF-Kontext an, ohne das konfigurierte Risiko zu ändern.
- Der adaptive Modus kann das konfigurierte Risiko verringern, es jedoch niemals erhöhen.
Bei den standardmäßigen adaptiven Einstellungen haben ein hoher QIF-Risikowert oder eine niedrige Konfidenz Priorität und es wird ein ausschließlich reduzierender Multiplikator von x0,25 angewendet.
Wenn diese Prioritätsbedingung nicht aktiv ist, wendet QRM PRO die folgenden Zustandsmultiplikatoren an:
- x0,50 im Zustand „NEUTRAL“.
- x0,75 im Zustand „CHARGE“.
- x1,00 im Zustand „RELEASE“.
Der von QRM PRO verwendete Standard-Indikatorpfad lautet:
Market\Qif Pro Market Regime Engine
Sollte QIF PRO nicht verfügbar sein, noch geladen werden oder veraltete Daten enthalten, greift QRM PRO sicher auf den Wert x1,00 zurück und arbeitet eigenständig weiter.
QIF PRO führt keine Handelsgeschäfte durch, genehmigt keine Eingaben und ersetzt nicht die eigenen Risikokontrollen, Margen, Engagements und Richtlinien von QRM PRO. Die Integration liefert lediglich den Marktkontext.
CSV-AUSGABE
QRM PRO kann drei strukturierte CSV-Dateien in den gemeinsamen MetaTrader 5-Ordner „Common\Files“ schreiben:
- QRM_PRO_v1_000_AUDIT.csv – Überprüfung von Ergebnissen, Gründen und wichtigen Betriebskennzahlen.
- QRM_PRO_v1_000_RISK_PASSPORT.csv – ein eindeutiger Datensatz zur Rückverfolgbarkeit von Prüfungen oder Ausführungen.
- QRM_PRO_v1_000_SYMBOL_DIAGNOSTICS.csv – Symbolspezifikationen und Daten zur Überprüfung der Broker-Kompatibilität.
Die Schaltfläche „LOG“ bereitet die Dateien vor, schreibt die Symbol-Diagnose und zeigt den logischen Pfad zum Ordner „Common Files“ an. Es werden keine Orders gesendet.
Das Feld „sl_points“ speichert immer den kanonischen Abstand in MetaTrader-5-Punkten, auch wenn im Panel Pips angezeigt werden.
VALIDIERTER ANWENDUNGSBEREICH
QRM PRO wurde in erster Linie auf EUR- und USD-denominierten MetaTrader 5-Demokonten in verschiedenen Broker-Umgebungen validiert, wobei der Schwerpunkt auf Forex-Symbolen lag und zusätzlich die Handhabung von Abstandseinheiten bei Nicht-Forex-Symbolen überprüft wurde.
Das Verhalten hängt von den Symbolspezifikationen, Marktdaten, Kursen, Margensätzen, Stop-Levels und den vom Broker zurückgegebenen Ausführungsbedingungen ab. Bevor Sie einen neuen Broker, eine neue Kontowährung oder ein neues Instrument verwenden, führen Sie die Symbol-Diagnose durch und führen Sie einen kontrollierten Test mit einem Demokonto durch.
VORAUSSETZUNGEN
- MetaTrader 5 mit aktiver Broker-Verbindung.
- Ausreichende Kurshistorie für das ausgewählte Symbol und den ausgewählten Zeitrahmen.
- Gültige Symbolspezifikationen und Broker-Unterstützung für Risiko- und Margenberechnungen.
- Schreibzugriff auf den freigegebenen Ordner „Common\Files“ für die CSV-Ausgabe.
- Eine Demo-Überprüfung vor dem LIVE-Einsatz bei einem neuen Broker, Symbol oder einer neuen Kontenkonfiguration.
- QIF PRO muss ausschließlich im Standardpfad für Marktindikatoren installiert sein, sofern die optionale QIF-Integration aktiviert ist.
FUNKTIONELLE EINSCHRÄNKUNGEN
- Es werden keine KAUF- oder VERKAUF-Signale generiert.
- Es wählt keine Strategie aus und entscheidet nicht, wann der Markteintritt erfolgen soll.
- Es prognostiziert keine Gewinne und garantiert nicht, dass eine Prop-Challenge bestanden wird.
- Es importiert die Regeln von Prop-Firmen nicht automatisch.
- Die aktuelle Version unterstützt weder ein „Trailing Drawdown“- noch ein „High-Watermark“-Modell.
- Es garantiert nicht, dass der Broker eine Order annimmt.
- Es garantiert keine universelle Kompatibilität mit jedem Broker, jedem Finanzinstrument oder jeder Kontowährung.
- Es schließt, verschiebt oder verwaltet bestehende Positionen nicht automatisch.
- Es beseitigt weder das Handelsrisiko noch ersetzt es das eigenständige Urteilsvermögen des Traders.
