QRM Risk Calculator
- Utilidades
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Dario Cadeddu
Quantitative Trading Systems Developer focused on risk management, market regime analysis and structured trading workflows for MetaTrader 5. - Versión: 1.0
Breve descripción
Calculadora de tamaño de posición y margen para MetaTrader 5 con cálculos independientes para COMPRA y VENTA.
Descripción completa
Calculadora de riesgo QRMLa calculadora de riesgo QRM es una herramienta de cálculo del tamaño de las posiciones y del margen para MetaTrader 5.
Calcula por separado el volumen de COMPRA y VENTA en función del porcentaje de riesgo seleccionado, la distancia del stop-loss, los datos de la cuenta, las especificaciones del símbolo y los precios actuales de compra y venta.
La calculadora muestra la pérdida monetaria estimada en el stop-loss, la ganancia teórica en el take-profit, la relación riesgo/ganancia efectiva, el margen requerido, el nivel de margen previsto y el porcentaje del capital propio absorbido por el nuevo margen.
La calculadora de riesgo QRM está diseñada para la preparación de operaciones y el cálculo del riesgo. No genera señales de trading, ni envía órdenes, ni modifica posiciones, ni cierra operaciones. El volumen calculado debe transferirse manualmente al flujo de trabajo de trading del usuario.
Características principales
- Determinación independiente del tamaño de las posiciones de COMPRA y VENTA
- Cálculo del riesgo basado en el saldo de la cuenta
- Riesgo monetario efectivo y porcentaje de riesgo
- Renta monetaria teórica
- Relación riesgo/recompensa efectiva
- Distancia de TP de solo lectura calculada automáticamente a partir de SL y RR
- Modos de distancia: AUTO, PIPS y POINTS
- Cálculo del margen basado en el bróker
- Nivel de margen previsto
- Uso del margen en nuevas operaciones como porcentaje del capital
- Verificación del margen libre disponible
- Protección de lote mínimo
- Gestión del límite máximo de lotes
- Paneles COMPLETO y MINI
- Persistencia opcional, por gráfico, del modo de panel y de los valores de riesgo/SL/RR
Unidades de distancia
El parámetro DistanceUnit determina cómo se interpretan las distancias de SL y TP.
AUTO
Utiliza pips para los símbolos de Forex y puntos de MetaTrader 5 para el resto de instrumentos.
PIPS
Obliga a que las distancias de SL y TP se interpreten en pips.
DE PUNTOS Obliga a que las distancias de SL y TP se interpreten en puntos de MetaTrader 5.
En el modo AUTO, los símbolos de Forex utilizan pips, mientras que otros instrumentos utilizan puntos. El resultado monetario real siempre depende de las especificaciones del símbolo facilitadas por el bróker.
Cómo funciona el cálculo
Riesgo monetario solicitado:
Riesgo monetario solicitado = Saldo × Riesgo / 100
La calculadora de riesgo QRM calcula el valor teórico del stop-loss por separado para las operaciones de COMPRA y VENTA, y determina el volumen de negociación compatible.
El volumen calculado se normaliza de acuerdo con el volumen mínimo, el volumen máximo y el incremento de volumen del bróker.
El volumen nunca se redondea al alza si ello provocara que el riesgo monetario efectivo superara el presupuesto de riesgo solicitado.
La distancia teórica de cierre de beneficios se calcula de la siguiente manera:
Distancia de TP = distancia de SL × RR
Los cálculos de margen se basan en la cuenta actual de MetaTrader 5, el símbolo, el apalancamiento y las reglas de cálculo del bróker.
Información mostrada
Tanto para los cálculos de COMPRA como de VENTA, el panel puede mostrar:
- Lote: volumen de negociación normalizado
- Riesgo: pérdida monetaria estimada al precio de stop-loss
- Beneficio: beneficio monetario teórico al precio de cierre con ganancias
- RR: relación riesgo/recompensa monetaria efectiva
- Riesgo %: riesgo monetario efectivo expresado como porcentaje del saldo
- Margen: margen estimado necesario para el nuevo volumen
- ML: nivel de margen previsto tras añadir el nuevo margen
- Utilización: nuevo margen como porcentaje del capital propio actual
- TP — distancia teórica calculada a partir de SL × RR
Los resultados de COMPRA y VENTA pueden diferir, ya que los precios de compra/venta, la conversión de la divisa de la cuenta y las especificaciones del bróker pueden generar valores distintos para cada dirección.
Controles de cálculo y mensajes de estado
La calculadora de riesgos QRM puede bloquear o limitar un resultado cuando la configuración solicitada no sea compatible con la cuenta, el símbolo, el precio o las restricciones del bróker actuales.
Entre los estados posibles se incluyen:
- LISTO PARA EL CÁLCULO
- LISTO - SE HA APLICADO EL LÍMITE MÁXIMO DE LOTES
- RIESGO_POR_DEBAJO_DEL_LOTE_MÍNIMO
- MARGEN_LIBRE_INSUFICIENTE
- NIVEL_DE_MÁRGEN
- USO_DEL_MÁRGEN
- RANGO_SL_NO_VÁLIDO
- NO_HAY_DATOS_DE_TICK
- METADATOS_DEL_SÍMBOLO_NO_VÁLIDOS
- CÁLCULO DE BENEFICIOS NO DISPONIBLE
- FALLO EN EL CÁLCULO DEL MÁRGEN
- CUENTA_NO_LISTA
Por ejemplo, RISK_BELOW_MIN_LOT impide que la calculadora imponga el lote mínimo del bróker cuando dicho volumen mínimo superaría el riesgo monetario solicitado.
Si el volumen teórico supera el volumen máximo permitido por el bróker, la calculadora aplica el lote máximo permitido y muestra el mensaje «LISTO - LÍMITE MÁXIMO DE LOTES APLICADO». Por lo tanto, el riesgo monetario efectivo puede ser inferior al solicitado.
Paneles «FULL» y «MINI»
El panel «FULL» muestra el contexto ampliado de la cuenta y del cálculo, incluyendo el saldo, el patrimonio neto, el margen libre, el símbolo, el marco temporal, el spread y la información sobre el margen.
El panel MINI conserva los datos esenciales sobre riesgo, SL, unidad, RR, TP, resultados de COMPRA/VENTA y estado del cálculo, al tiempo que reduce el espacio que ocupa en el gráfico.
Cuando la persistencia está activada, el modo COMPLETO/MINI y los valores de riesgo, SL y RR se pueden memorizar por separado para cada gráfico.
Controles de margen
La calculadora de riesgo de QRM realiza comprobaciones preventivas de margen utilizando los datos del bróker y de la cuenta disponibles en MetaTrader 5.
La herramienta puede verificar:
- el margen estimado necesario para el nuevo volumen
- el nivel de margen previsto tras añadir el nuevo margen
- el porcentaje del capital propio absorbido por el nuevo margen
- el margen libre disponible
Con la configuración predeterminada:
- Nivel de margen mínimo previsto: 300 %
- Uso máximo de margen para nuevas operaciones: 25 %
Si se superan los límites configurados, se bloquea el cálculo correspondiente de COMPRA o VENTA.
Protección de lote mínimo
Si el volumen teórico necesario para respetar el riesgo seleccionado es inferior al lote mínimo negociable del bróker, la calculadora de riesgo QRM no impone el lote mínimo.
En su lugar, muestra:
RISK_BELOW_MIN_LOT
Esto impide que la calculadora sugiera un volumen que supere el riesgo monetario solicitado.
Inicio rápido
- Aplica la calculadora de riesgo QRM al gráfico que desees.
- Comprueba que la cuenta, el símbolo y el marco temporal que aparecen en el panel sean correctos.
- Establezca el riesgo, el SL y el RR.
- Comprueba la unidad de distancia efectiva que se muestra en el panel.
- Lee los cálculos de COMPRA y VENTA por separado.
- Comprueba el lote, el riesgo, la rentabilidad, el margen, el nivel de margen (ML) y el uso.
- Transfiere el volumen calculado manualmente solo después de haber comprobado el resultado.
La referencia operativa es el riesgo monetario efectivo que aparece en la fila «COMPRAR» o «VENDER», no solo el porcentaje introducido por el usuario.
Lo que no hace la calculadora de riesgo QRM
Calculadora de riesgo QRM:
- no genera señales de entrada ni de salida
- no envía órdenes de COMPRA o VENTA
- no modifica ni cierra posiciones abiertas
- no agrega el riesgo de la cartera ni el riesgo de las posiciones abiertas
- no calcula la exposición total a divisas
- no gestiona las reducciones de capital ni los objetivos de las empresas de inversión por cuenta propia
- no genera archivos de auditoría en formato CSV ni informes de operaciones
La ausencia de señales y de ejecución automatizada forma parte del diseño del producto: la herramienta calcula y verifica, mientras que todas las decisiones de negociación y todas las órdenes permanecen bajo el control del usuario.
Requisitos
- MetaTrader 5
- Cuenta demo o real conectada
- Precios válidos de compra y venta
- Especificaciones de símbolos válidas facilitadas por el bróker
- Disponibilidad de las funciones «OrderCalcProfit» y «OrderCalcMargin» de MetaTrader 5 para el símbolo seleccionado
No es necesario el botón global «Algo Trading», ya que QRM Risk Calculator no ejecuta operaciones.
Notas operativas importantes
El riesgo monetario que aparece en la fila «COMPRAR» o «VENDER» es la referencia operativa principal. Puede ser inferior al porcentaje solicitado debido al escalón de volumen del corredor o al límite de volumen máximo.
Los valores de COMPRA y VENTA pueden diferir, ya que los precios de compra y venta, la conversión a la moneda de la cuenta y las reglas de cálculo del bróker pueden variar según la dirección de la operación.
El panel se actualiza automáticamente. La actualización automática no significa que el producto realice operaciones de forma automatizada.
En el caso de un nuevo bróker o símbolo, comprueba el cálculo en una cuenta de demostración antes de utilizar el volumen calculado en una cuenta real.
Una misma distancia numérica puede tener un impacto monetario diferente en el mercado de divisas, los metales, los índices, los productos energéticos, las criptomonedas y los CFD, ya que las especificaciones de los símbolos varían según el bróker.
Primer uso recomendado
Antes de utilizar la calculadora de riesgo QRM en una cuenta real, compruebe los resultados en una cuenta de demostración con el mismo bróker.
Como mínimo, comprueba lo siguiente:
- un cálculo estándar válido
- un caso RISK_BELOW_MIN_LOT
- un caso de control de margen
Compruebe siempre el riesgo monetario efectivo que se muestra en la fila «COMPRAR» o «VENDER» antes de transferir el volumen calculado a una orden.
Advertencia sobre el riesgo
La calculadora de riesgo de QRM es una herramienta de cálculo de riesgos y de apoyo operativo.
No constituye asesoramiento financiero, no garantiza beneficios ni elimina el riesgo de las operaciones.
Los resultados dependen de los datos facilitados por MetaTrader 5 y el bróker, incluidos los precios, las especificaciones de los símbolos, el valor del tick, el tamaño del contrato, las normas de margen, el volumen mínimo y máximo, el incremento de volumen y la disponibilidad de las funciones de cálculo.
El usuario sigue siendo responsable de la configuración, de la verificación independiente de los resultados, de todas las decisiones de negociación y de todas las órdenes introducidas manualmente.
