QRM Risk Calculator
- Utilidades
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Dario Cadeddu
Quantitative Trading Systems Developer focused on risk management, market regime analysis and structured trading workflows for MetaTrader 5. - Versión: 1.0
Breve descripción
Calculadora de tamaño de posición y margen para MetaTrader 5 con cálculos separados para COMPRA y VENTA.
Descripción completa
QRM Risk Calculator es una herramienta de cálculo del tamaño de las posiciones y del margen para MetaTrader 5.
Calcula por separado el volumen de COMPRA y VENTA en función del porcentaje de riesgo seleccionado, la distancia del stop-loss, los datos de la cuenta, las especificaciones del símbolo y los precios actuales de compra y venta.
La calculadora muestra la pérdida monetaria estimada en el stop-loss, la ganancia teórica en el take-profit, la relación riesgo/ganancia efectiva, el margen requerido, el nivel de margen previsto y el porcentaje del capital propio absorbido por el nuevo margen.
QRM Risk Calculator está diseñada para la preparación de operaciones y el cálculo de riesgos. No genera señales de trading, ni envía órdenes, ni modifica posiciones, ni cierra operaciones. El volumen calculado debe transferirse manualmente al flujo de trabajo de trading del usuario.
Características principales
- Determinación independiente del tamaño de las posiciones de COMPRA y VENTA
- Cálculo del riesgo basado en el saldo de la cuenta
- Riesgo monetario efectivo y porcentaje de riesgo
- Renta monetaria teórica
- Relación riesgo/recompensa efectiva
- Distancia de TP de solo lectura calculada automáticamente a partir de SL y RR
- Modos de distancia: AUTO, PÍPS y PUNTOS
- Cálculo del margen según el bróker
- Nivel de margen previsto
- Uso del margen en nuevas operaciones como porcentaje del capital
- Verificación del margen libre disponible
- Protección de lote mínimo
- Gestión del límite máximo de lotes
- Paneles COMPLETO y MINI
- Persistencia opcional, por gráfico, del modo de panel y de los valores de riesgo/SL/RR
Unidades de distancia
El parámetro DistanceUnit determina cómo se interpretan las distancias de SL y TP.
AUTO
Utiliza pips para los símbolos de Forex y puntos de MetaTrader 5 para el resto de instrumentos.
PIPS
Obliga a que las distancias de SL y TP se interpreten en pips.
POINTS
Obliga a que las distancias de SL y TP se interpreten en puntos de MetaTrader 5.
En el modo AUTO, los símbolos de Forex utilizan pips, mientras que otros instrumentos utilizan puntos. El resultado monetario real siempre depende de las especificaciones del símbolo facilitadas por el bróker.
Cómo funciona el cálculo
Riesgo monetario solicitado:
Riesgo monetario solicitado = Saldo × Riesgo / 100
La calculadora de riesgo QRM calcula el valor teórico del stop-loss por separado para COMPRAR y VENDER y determina el volumen de negociación compatible.
El volumen calculado se normaliza según el volumen mínimo, el volumen máximo y el incremento de volumen del bróker.
El volumen nunca se redondea al alza si ello provocara que el riesgo monetario efectivo superara el presupuesto de riesgo solicitado.
La distancia teórica del take-profit se calcula de la siguiente manera:
Distancia de TP = Distancia de SL × RR
Los cálculos de margen utilizan la cuenta actual de MetaTrader 5, el símbolo, el apalancamiento y las reglas de cálculo del bróker.
Información mostrada
Tanto para los cálculos de COMPRA como de VENTA, el panel puede mostrar:
- Lote: volumen de negociación normalizado
- Riesgo: pérdida monetaria estimada al precio de stop-loss
- Beneficio: beneficio monetario teórico al precio de «take-profit»
- RR: relación riesgo/recompensa monetaria efectiva
- Riesgo %: riesgo monetario efectivo expresado como porcentaje del saldo
- Margen: margen estimado necesario para el nuevo volumen
- ML: nivel de margen previsto tras añadir el nuevo margen
- Utilización: nuevo margen como porcentaje del capital actual
- TP — distancia teórica calculada a partir de SL × RR
Los resultados de COMPRA y VENTA pueden diferir, ya que los precios de compra/venta, la conversión de la moneda de la cuenta y las especificaciones del bróker pueden generar valores distintos para cada dirección.
Controles de cálculo y mensajes de estado
La calculadora de riesgo QRM puede bloquear o limitar un resultado cuando la configuración solicitada no sea compatible con las restricciones actuales de la cuenta, el símbolo, el precio o el bróker.
Los estados posibles incluyen:
- LISTO PARA EL CÁLCULO
- LISTO - LÍMITE MÁXIMO DE LOTES APLICADO
- RIESGO_POR_DEBAJO_DEL_LOTE_MÍNIMO
- MARGEN_LIBRE_INSUFICIENTE
- NIVEL_DE_MÁRGEN
- USO_DEL_MÁRGEN
- RANGO_SL_NO_VÁLIDO
- NO_HAY_DATOS_DE_TICK
- METADATOS_DEL_SÍMBOLO_NO_VÁLIDOS
- CÁLCULO_DE_BENEFICIOS_NO_DISPONIBLE
- FALLO EN EL CÁLCULO DEL MÁRGEN
- CUENTA_NO_LISTA
Por ejemplo, RISK_BELOW_MIN_LOT impide que la calculadora imponga el lote mínimo del bróker cuando dicho volumen mínimo superaría el riesgo monetario solicitado.
Si el volumen teórico supera el volumen máximo permitido por el bróker, la calculadora aplica el lote máximo permitido y muestra el mensaje «LISTO - LÍMITE MÁXIMO DE LOTES APLICADO». Por lo tanto, el riesgo monetario efectivo puede ser inferior al solicitado.
Paneles «FULL» y «MINI»
El panel «FULL» muestra el contexto ampliado de la cuenta y del cálculo, incluyendo saldo, capital, margen libre, símbolo, marco temporal, spread e información sobre el margen.
El panel MINI conserva los resultados esenciales de riesgo, SL, unidad, RR, TP, COMPRA/VENTA y el estado del cálculo, al tiempo que reduce el espacio que ocupa en el gráfico.
Cuando la persistencia está activada, el modo «FULL/MINI» y los valores de «Riesgo», «SL» y «RR» pueden memorizarse por separado para cada gráfico.
Controles de margen
La calculadora de riesgo QRM realiza comprobaciones preventivas de margen utilizando los datos del bróker y de la cuenta disponibles en MetaTrader 5.
La herramienta puede verificar:
- el margen estimado necesario para el nuevo volumen
- el nivel de margen previsto tras añadir el nuevo margen
- el porcentaje del capital propio absorbido por el nuevo margen
- el margen libre disponible
Con la configuración predeterminada:
- Nivel de margen previsto mínimo: 300 %
- Uso máximo del margen para nuevas operaciones: 25 %
Si se superan los límites configurados, se bloquea el cálculo correspondiente de COMPRA o VENTA.
Protección de lote mínimo
Si el volumen teórico necesario para respetar el riesgo seleccionado es inferior al lote mínimo negociable del bróker, la calculadora de riesgo QRM no impone el lote mínimo.
En su lugar, muestra:
RISK_BELOW_MIN_LOT
Esto evita que la calculadora sugiera un volumen que superaría el riesgo monetario solicitado.
Inicio rápido
- Aplica la Calculadora de riesgo QRM al gráfico deseado.
- Comprueba que la cuenta, el símbolo y el marco temporal que aparecen en el panel sean correctos.
- Establezca el riesgo, el SL y el RR.
- Comprueba la unidad de distancia efectiva que se muestra en el panel.
- Lee los cálculos de COMPRA y VENTA por separado.
- Comprueba el lote, el riesgo, la recompensa, el margen, el ML y el uso.
- Transfiera el volumen calculado manualmente solo después de haber verificado el resultado.
La referencia operativa es el riesgo monetario efectivo que se muestra en la fila de COMPRA o VENTA, no solo el porcentaje introducido por el usuario.
Lo que no hace la calculadora de riesgo QRM
Calculadora de riesgo QRM:
- no genera señales de entrada o salida
- no envía órdenes de COMPRA o VENTA
- no modifica ni cierra posiciones abiertas
- no agrega el riesgo de la cartera ni el riesgo de las posiciones abiertas
- no calcula la exposición total a divisas
- no gestiona las pérdidas máximas ni los objetivos de las empresas de inversión por cuenta propia
- no genera archivos de auditoría CSV ni informes de negociación
La ausencia de señales y de ejecución automatizada forma parte del diseño del producto: la herramienta calcula y verifica, mientras que todas las decisiones de negociación y todas las órdenes permanecen bajo el control del usuario.
Requisitos
- MetaTrader 5
- Cuenta demo o real conectada
- Precios de compra y venta válidos
- Especificaciones de símbolos válidas proporcionadas por el bróker
- Disponibilidad de las funciones OrderCalcProfit y OrderCalcMargin de MetaTrader 5 para el símbolo seleccionado
No es necesario el botón global «Algo Trading», ya que QRM Risk Calculator no ejecuta operaciones.
Notas operativas importantes
El riesgo monetario que se muestra en la fila «COMPRAR» o «VENDER» es la referencia operativa principal. Puede ser inferior al porcentaje solicitado debido al paso de volumen del bróker o al límite de volumen máximo.
Los valores de COMPRA y VENTA pueden diferir, ya que los precios de compra y venta, la conversión a la moneda de la cuenta y las reglas de cálculo del bróker pueden variar según la dirección.
El panel se actualiza automáticamente. La actualización automática no significa que el producto realice operaciones de forma automatizada.
En el caso de un nuevo bróker o símbolo, comprueba el cálculo en una cuenta demo antes de utilizar el volumen calculado en una cuenta real.
Una misma distancia numérica puede tener un impacto monetario diferente en Forex, metales, índices, productos energéticos, criptomonedas y CFD, ya que las especificaciones de los símbolos varían según el bróker.
Recomendación para el primer uso
Antes de utilizar la calculadora de riesgo QRM en una cuenta real, compruebe los resultados en una cuenta demo con el mismo bróker.
Como mínimo, comprueba:
- un cálculo estándar válido
- un caso RISK_BELOW_MIN_LOT
- un caso de control de margen
Compruebe siempre el riesgo monetario efectivo que se muestra en la fila «COMPRAR» o «VENDER» antes de transferir el volumen calculado a una orden.
Documentación
Para obtener instrucciones detalladas de funcionamiento, configuración, cálculo del tamaño de la posición, controles de margen, bloqueos de seguridad y resolución de problemas, consulte la guía del usuario completa:
Calculadora de riesgo QRM para MetaTrader 5 - Guía del usuario
Advertencia de riesgo
La Calculadora de riesgo QRM es una herramienta de cálculo de riesgo y de apoyo operativo.
No constituye asesoramiento financiero, no garantiza beneficios ni elimina el riesgo de las operaciones.
Los resultados dependen de los datos facilitados por MetaTrader 5 y el bróker, incluidos los precios, las especificaciones de los símbolos, el valor del tick, el tamaño del contrato, las normas de margen, el volumen mínimo y máximo, el incremento de volumen y la disponibilidad de las funciones de cálculo.
El usuario sigue siendo responsable de la configuración, de la verificación independiente de los resultados, de todas las decisiones de negociación y de todas las órdenes introducidas manualmente.
