Qif Pro Market Regime Engine
- Indikatoren
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Dario Cadeddu
Quantitative Trading Systems Developer focused on risk management, market regime analysis and structured trading workflows for MetaTrader 5. - Version: 1.2
- Aktualisiert: 31 Oktober 2026
- Aktivierungen: 5
QIF PRO ist eine Engine zur Erkennung von Marktregimen und Übergängen auf Basis geschlossener Balken für MetaTrader 5. Sie hilft Tradern und automatisierten Strategien dabei, festzustellen, ob der Markt derzeit neutral ist, sich ein organisierter Druck aufbaut oder sich eine qualifizierte Expansion vollzieht.
Die meisten Indikatoren konzentrieren sich in erster Linie auf die Kursrichtung. QIF PRO verfolgt einen anderen Ansatz: Es bewertet den Zustand des Marktes selbst und ordnet jede abgeschlossene Kerze einem von drei Zuständen zu:
NEUTRAL – AUFLADUNG – ENTLADUNG
Die Engine berechnet zudem verschiedene Kennzahlen zum Marktkontext und stellt diese dar: Energie, Qualität, Risiko, Vertrauen, Struktur, Übergangsstärke und Richtungsneigung.
QIF PRO generiert keine KAUF- oder VERKAUF-Signale. Sein Zweck besteht darin, einen strukturierten Marktkontext bereitzustellen, der neben diskretionären Methoden, systematischen Strategien, Expert Advisors und Risikomanagement-Tools genutzt werden kann.
Die drei Marktzustände
NEUTRAL
Derzeit wird kein aktiver QIF-Übergang festgestellt.
Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Markt seitwärts tendiert oder inaktiv ist. Der Kurs kann sich weiterhin trendmäßig entwickeln oder schnell bewegen, während der QIF auf NEUTRAL bleibt.
CHARGE
CHARGE steht für eine Phase organisierter Kompression oder latenter Marktspannung.
Der Markt baut eine Struktur auf, doch eine bestätigte Aufwärtsbewegung steht noch aus.
CHARGE sollte als Vorbereitungsphase verstanden werden, nicht als Einstiegssignal oder als Garantie dafür, dass ein Ausbruch stattfinden wird.
RELEASE
RELEASE steht für eine aktive Expansionsphase, die die internen QIF-Bedingungen erfüllt.
„RELEASE“ gibt keinen Hinweis darauf, ob sich der Kurs nach oben oder nach unten bewegen sollte. Der Richtungs-Kontext wird separat über den „Directional Bias“ gemessen.
Ein RELEASE kann daher mit einer bullischen, bärischen oder neutralen Tendenz auftreten.
Zwei Wege zum RELEASE
QIF PRO kann über zwei verschiedene Zustandsübergänge in den RELEASE-Zustand wechseln.
Die Standardabfolge lautet:
NEUTRAL → CHARGE → RELEASE
In diesem Fall durchläuft der Markt zunächst eine ausgeprägte AUFLADUNGSPHASE und geht anschließend in eine aktive Expansionsphase über.
Der zweite Verlauf ist:
NEUTRAL → RELEASE
Dies wird als „Direct Release“bezeichnet .
„Direct Release“ dient dazu, starke, gut strukturierte Ausdehnungen zu erkennen, die ohne eine eindeutig identifizierbare CHARGE-Phase beginnen. Die Qualifikationsbedingungen sind bewusst strenger gestaltet.
Sowohl Standard- als auch Direktübergänge werden dem Benutzer als „RELEASE“ angezeigt.
Marktkontext-Kennzahlen
QIF PRO verwendet mehrere adaptive Kennzahlen, um die aktuelle Marktlage zu beschreiben.
Energie
: Misst die relative Intensität der aktuellen Marktaktivität und -expansion.
Qualitäts
: Misst, wie sauber und kohärent die aktuelle Marktstruktur ist.
Risiko
: Misst das relative Ausmaß an Unruhe, Unordnung und Instabilität der aktuellen Marktlage.
Das QIF-Risiko ist kein Kontorisiko, kein Währungsrisiko und auch nicht der prozentuale Anteil des Kapitals, der einem Handel ausgesetzt ist.
Vertrauens
: Misst, wie stark die internen QIF-Komponenten miteinander übereinstimmen.
Das Konfidenzxml-ph-0000@deepl.internalt weder eine Gewinnwahrscheinlichkeit noch eine Prognose für den Handelserfolg.
Struktur
: Misst die Kohärenz der jüngsten richtungsgebundenen Marktstruktur.
Übergangsstärke
Misst die Intensität der aktuellen Veränderung oder Beschleunigung der Marktbedingungen.
Trendausrichtung
Beschreibt den Richtungskontext der jüngsten strukturierten Marktbewegung.
Die Richtungsneigung wird bewusst vom Marktzustand getrennt betrachtet. Ein RELEASE kann daher mit einer positiven, negativen oder neutralen Richtungsneigung auftreten.
Adaptive Normalisierung
Die meisten QIF-Kennzahlen werden anhand der jüngsten Entwicklung des jeweiligen Instruments normalisiert.
Beispielsweise bedeutet ein „Energy“-Wert von 80 nicht, dass eine Wahrscheinlichkeit von 80 % für eine starke Kursbewegung besteht. Es bedeutet vielmehr, dass der aktuelle „Energy“-Wert im Vergleich zu dem vom Indikator verwendeten jüngsten Referenzzeitraum relativ hoch ist.
Dieser adaptive Ansatz ermöglicht es QIF PRO, über Instrumente mit unterschiedlichen Kursskalen und Volatilitätsmerkmalen hinweg zu funktionieren.
Die Kennzahlenwerte sollten stets als relative Messgrößen im Marktkontext und nicht als Wahrscheinlichkeiten interpretiert werden.
Für verschiedene Märkte konzipiert
QIF PRO ist nicht auf ein einzelnes Währungspaar ausgelegt.
Die gleiche Kernlogik kann verwendet werden für:
- Devisen;
- Gold und andere Metalle;
- Indizes;
- Rohstoffe;
- andere MetaTrader 5-Instrumente mit ausreichenden historischen Daten.
Der mathematische Kern wurde intern unter Verwendung derselben validierten Konfiguration auf folgenden Plattformen evaluiert:
EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD und XAUUSD auf der H1-Zeitskala
über zwei verschiedene Broker-Feeds hinweg.
Jeder Datensatz enthielt 5.000 geschlossene Kerzen, was insgesamt 50.000 H1-Kerzen ergab.
Diese Auswertung wurde durchgeführt, um die Konsistenz der Marktzustands-Engine über verschiedene Instrumente und Broker-Feeds hinweg zu untersuchen. Es handelte sich um eine technische Konsistenzprüfung und nicht um einen Backtest zur Handelsperformance oder Rentabilität.
Die Ergebnisse können je nach Instrument, Zeitrahmen, Broker-Feed, verfügbaren historischen Daten und gewählter Konfiguration variieren.
Betrieb mit geschlossenen Balken
QIF PRO arbeitet mit geschlossenen Balken.
Die sich gerade bildende Kerze wird nicht als endgültiger veröffentlichter Marktzustand herangezogen. Für den systematischen Einsatz oder die Verwendung von Expert Advisors wird daher der letzte bestätigte Wert aus dem letzten geschlossenen Balken ermittelt.
Dieser Ansatz trägt dazu bei, Intra-Bar-Schwankungen zu reduzieren und liefert konsistentere Zustandsinformationen für systematische Arbeitsabläufe.
Die Zustandsmaschine nutzt zudem Bestätigungskerzen, Mindesthaltedauern, Abbruchbedingungen und eine Cooldown-Logik, um übermäßige Zustandsänderungen zu reduzieren.
Sollte MetaTrader 5 später historische Daten aktualisieren, korrigieren oder nachträglich ergänzen, kann QIF PRO den betroffenen Verlauf neu berechnen. Dies unterscheidet sich von der Änderung eines veröffentlichten Zustands, während sich die entsprechende Kerze noch bildet.
CPU-effiziente Berechnung
QIF PRO verwendet ein inkrementelles Berechnungsmodell.
Im Normalbetrieb wird vermieden, dass bei jedem Tick die gesamte verfügbare Historie neu berechnet wird. Eine vollständige Neuberechnung erfolgt nur bei Bedarf, beispielsweise nach der Initialisierung oder einer relevanten Änderung der Marktgeschichte.
Dies reduziert unnötige Rechenaufwände im Normalbetrieb und unterstützt Arbeitsabläufe mit mehreren Charts sowie automatisierte Strategien.
Die tatsächliche Ressourcenauslastung hängt von der Anzahl der Charts, dem Umfang der verarbeiteten historischen Daten, den gewählten Einstellungen und der lokalen MetaTrader 5-Umgebung ab.
Betriebsmodi
QIF PRO bietet vier Betriebsmodi:
AUTO-
Empfohlener Startmodus für die meisten Benutzer.
BALANCED
Verwendet die standardmäßige, ausgewogene Konfiguration.
FAST
Verwendet kürzere Zeitfenster und schnellere Bestätigungseinstellungen, um ein reaktionsschnelleres Verhalten zu gewährleisten.
ROBUST
Verwendet längere Zeitfenster und konservativere Bestätigungseinstellungen.
Für die meisten Benutzer ist die Einstellung„AUTO“ die empfohlene Ausgangswahl.
Eine Änderung des Betriebsmodus kann sich auf die Reaktionsgeschwindigkeit, die Dauer der Zustände und die Häufigkeit der erkannten Übergänge auswirken. Ein reaktionsschnellerer Modus ist nicht unbedingt genauer oder profitabler.
Integration von Expert Advisors
Der Zugriff auf QIF PRO erfolgt über iCustom / CopyBuffer, wobei öffentliche Datenpuffer für automatisierte Strategien bereitgestellt werden.
Puffer 2 – Status
- 0 = NEUTRAL
- 1 = AUFLADUNG
- 2 = ENTLADEN
Puffer 3 – Risiko
- Bereich: 0 bis 100
Puffer 4 – Energie
- Bereich: 0 bis 100
Puffer 5 – Qualität
- Bereich: 0 bis 100
Puffer 6 – Konfidenz
- Bereich: 0 bis 100
Puffer 7 – Struktur
- Bereich: 0 bis 100
Puffer 8 – Übergangsstärke
- Bereich: 0 bis 100
Puffer 9 – Richtungsvoreinstellung
- Bereich: -100 bis +100
Für die Verwendung mit Expert Advisors wird empfohlen, den Wert des zuletzt geschlossenen Balkens unter Verwendung von Shift 1zu verwenden .
Dadurch kann QIF PRO innerhalb einer automatisierten Strategie als Markt-Regime- oder Kontextfilter eingesetzt werden.
Die Entwickler sind weiterhin dafür verantwortlich, die Datenverfügbarkeit, die Pufferwerte und die gesamte Funktionslogik ihrer Expert Advisors zu überprüfen.
Optionale Integration mit QRM PRO
QIF PRO kann zudem Marktkontextdaten an QRM PRO – Quantum Risk Manager Pro –liefern .
Die Integration ist optional und in QRM PRO standardmäßig deaktiviert. Beide Produkte arbeiten weiterhin unabhängig voneinander.
Wenn die Integration aktiviert ist, liest QRM PRO den aktuellen QIF-Status der letzten geschlossenen Kerze zusammen mit ausgewählten Kontextkennzahlen wie Risiko, Konfidenz und Richtungsneigung aus.
QRM PRO bietet zwei Integrationsmodi:
Informationsmodus
Zeigt den aktuellen QIF-Kontext im QRM PRO-Panel an, ohne das berechnete Handelsrisiko zu verändern.
Risikoadaptiver Modus
Ermöglicht es QRM PRO, das vorgeschlagene monetäre Risiko entsprechend dem aktuellen QIF-Status und den Kennzahlen zu reduzieren.
Die adaptive Integration erfolgt ausschließlich in Richtung einer Verringerung: QRM PRO kann das vom Benutzer ausgewählte Risiko niemals erhöhen.
Sind QIF-Daten nicht verfügbar, unvollständig oder veraltet, behält QRM PRO seine Standard-Risikoberechnung mit einem Multiplikator von x1,00bei . QIF PRO führt keine zusätzliche harte Handelssperre ein.
Dadurch entsteht ein modularer Arbeitsablauf:
QIF PRO beschreibt das Marktumfeld.
QRM PRO steuert das operationelle Risiko des vorgeschlagenen Handelsgeschäfts.
QIF PRO und QRM PRO sind separate Produkte. QIF PRO berechnet keine Positionsgröße, verwaltet kein Kontorisiko und führt keine Handelsgeschäfte durch.
So kann QIF PRO genutzt werden
QIF PRO unterstützt verschiedene Handelsstile und Arbeitsabläufe.
Ein Breakout-Trader kann CHARGE als Vorbereitungsphase und RELEASE als Bestätigung dafür nutzen, dass eine qualifizierte Ausbreitung begonnen hat.
Eine trendfolgende Strategie kann „RELEASE“ mit ihren eigenen Regeln zur Trendrichtung, zum Einstieg und zum Ausstieg kombinieren.
Eine Mean-Reversion-Strategie könnte beschließen, das Engagement während starker Expansionsphasen zu reduzieren oder zu vermeiden.
Ein diskretionärer Händler kann das Panel nutzen, um zu erkennen, ob der Markt neutral ist, sich organisierter Druck aufbaut oder bereits eine Aufschwungphase im Gange ist.
Eine automatisierte Strategie kann die öffentlichen Puffer auswerten und den QIF-Status sowie die Kennzahlen als Kontextbedingungen nutzen.
Wichtig ist, dass QIF PRO darauf ausgelegt ist ,eine bestehende Handelsmethode zu ergänzen, nicht sie zu ersetzen.
Wichtigste Eingabewerte
Modus-
Wählt den Betriebsmodus AUTO, FAST, BALANCED oder ROBUST aus.
für„Use TickVolume“ Aktiviert den begrenzten relativen Tick-Volumen-Beitrag, der von der Activity-Engine verwendet wird.
„ Panelanzeigen“: Blendet das QIF-Informationspanel ein oder aus.
„Max. Balken“
Legt die maximale Anzahl der verarbeiteten und angezeigten historischen Balken fest.
Struktur-Lookback
Legt das Referenzfenster fest, das für die Marktstrukturanalyse verwendet wird.
Aktivitäts-Kurzzeit-Lookback
Definiert das Fenster für die kurzfristige Aktivität.
Aktivitäts-Langzeit-
Definiert den Referenzzeitraum für die längerfristige Aktivität.
Volumen-Rückblick-
Definiert das Referenzfenster, das für die relative Tick-Volumen-Analyse verwendet wird.
Normalisierungsfenster
Definiert das rollierende Referenzfenster, das von der adaptiven Normalisierungs-Engine verwendet wird.
Erweiterte Eingaben steuern außerdem Bestätigungsbalken, die Mindestdauer eines Zustands, die Abkühlphase, CHARGE-Bedingungen, die CHARGE-Abbruchlogik, RELEASE-Anforderungen, Ausstiegsbedingungen und die Qualifikation für den direkten Ausstieg.
Die Standardeinstellungen sind der empfohlene Ausgangspunkt. Erweiterte Parameter sollten erst geändert werden, nachdem ihre Auswirkungen getestet und verstanden wurden.
Wichtige Betriebshinweise
QIF PRO ist ein Indikator fürdie Marktlage und Marktübergänge.
Er stellt kein vollständiges Handelssystem dar und führt keine Handelsgeschäfte durch oder verwaltet diese.
„RELEASE“ bedeutet nicht „KAUFEN“ oder „VERKAUFEN“.
„CHARGE“ garantiert nicht, dass ein Ausbruch stattfinden wird.
Die Richtungsneigung ist kein eigenständiges Handelssignal.
Die Konfidenz ist keine Gewinnwahrscheinlichkeit.
Das QIF-Risiko ist kein Kontorisiko und kein finanzielles Risiko.
QIF PRO wurde entwickelt, um einen bestehenden Handelsprozess um strukturierte Marktkontexte zu ergänzen. Es sollte in Verbindung mit unabhängigen Ein- und Ausstiegsregeln, einer angemessenen Positionsgröße und einer ordnungsgemäßen Risikosteuerung eingesetzt werden.
Händler, die eine monetäre Positionsgrößenbestimmung vor dem Handel, Portfoliokontrollen, Drawdown-Regeln und eine regimeabhängige Risikoanpassung benötigen, können QIF PRO optional mit QRM PRO – Quantum Risk Manager Pro –kombinieren .
Risikohinweis
QIF PRO ist ein Tool zur Analyse und operativen Unterstützung. Es bietet keine Finanzberatung, sagt keine zukünftigen Kurse voraus und garantiert keine gewinnbringenden Ergebnisse.
Historische Entwicklungen, Marktklassifizierungen und interne Kennzahlen bieten keine Garantie dafür, dass sich ein ähnliches Marktverhalten in der Zukunft wiederholen wird.
Der Nutzer bleibt für die Konfiguration, die unabhängige Überprüfung, das Risikomanagement und jede Handelsentscheidung verantwortlich.
