Qif Pro Market Regime Engine

QIF PRO ist ein Indikator für Marktphasen und Übergänge für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Tradern zu helfen, zu verstehen, welche Art von Marktphase sich gerade entwickelt.

Die meisten Indikatoren konzentrieren sich hauptsächlich auf die Richtung. QIF PRO verfolgt einen anderen Ansatz: Es betrachtet den Zustand des Marktes selbst und klassifiziert ihn in drei Zustände:

NEUTRAL – CHARGE – RELEASE

Zudem erfasst es verschiedene interne Kennzahlen wie Energie, Qualität, Risiko, Vertrauen, Struktur, Übergang und Richtungsneigung.

Das Ziel ist nicht, Ihnen zu sagen, wann Sie kaufen oder verkaufen sollen. Das Ziel ist es, Ihnen einen klareren Überblick über das Umfeld zu verschaffen, in dem Ihre Strategie zum Einsatz kommt.

Die drei Marktzustände

NEUTRAL

Derzeit wird kein aktiver QIF-Übergang erkannt.

Dies bedeutet nicht, dass der Markt seitwärts tendiert oder inaktiv ist. Der Kurs kann sich weiterhin trendmäßig entwickeln oder schnell bewegen, während der QIF auf „NEUTRAL“ bleibt.

GEBÜHR

„CHARGE“ steht für eine Phase organisierter Kompression oder latenter Spannung.

Der Markt bildet gerade eine Struktur aus, doch eine bestätigte Aufwärtsbewegung steht noch aus.

Sie lässt sich am besten als Vorbereitungsphase und nicht als Einstiegssignal verstehen.

PRESSEMITTEILUNG

RELEASE steht für eine aktive Expansionsphase, die die internen QIF-Bedingungen erfüllt.

Wichtig ist, dass „RELEASE“ keine Aussage darüber trifft, ob der Kurs steigen oder fallen wird.

Die Richtung wird separat über den Directional Bias berücksichtigt.

Zwei Möglichkeiten, RELEASE zu erreichen

QIF PRO kann RELEASE auf zwei verschiedene Arten eingeben.

Die Standardabfolge lautet:

NEUTRAL → CHARGE → RELEASE

In diesem Fall bildet der Markt zunächst eine AUFLADUNGSPHASE und geht dann in eine qualifizierte Expansion über.

Der zweite Verlauf ist:

NEUTRAL → RELEASE

Dies wird als „Direct Release“ bezeichnet.

Es ist für starke, gut strukturierte Ausdehnungen konzipiert, die ohne vorherige klare AUFLADUNGSPHASE beginnen. Die Bedingungen für die „Direkte Freisetzung“ sind bewusst strenger.

Beide Arten werden dem Benutzer einfach als „RELEASE“ angezeigt.

Marktkennzahlen

QIF PRO verwendet mehrere adaptive Kennzahlen, um die aktuelle Marktlage zu beschreiben.

Energie-
Zeigt die relative Intensität der Marktaktivität und des Marktwachstums an.

Qualitäts
: Misst, wie sauber und kohärent die aktuelle Marktstruktur ist.

Risiko
: Misst das relative Ausmaß an Unruhe, Unordnung und Instabilität der Marktbedingungen.

Hierbei handelt es sich nicht um ein Kontorisiko oder ein monetäres Risiko.

Konfidenz
Zeigt, wie stark die internen QIF-Kennzahlen miteinander übereinstimmen.

Es handelt sich nicht um eine Gewinnwahrscheinlichkeit.

Übergangs
: Misst die Stärke der aktuellen Veränderung oder Beschleunigung der Marktbedingungen.

Struktur
: Misst, wie kohärent die jüngste Richtungsstruktur ist.

Die Struktur ist auch über die öffentlichen EA-Puffer verfügbar.

Richtungsbias
Zeigt den Richtungskontext der jüngsten strukturierten Bewegung an.

Die Tendenz wird bewusst vom Marktzustand getrennt gehalten.

Ein RELEASE kann daher mit einer bullischen, bärischen oder neutralen Tendenz auftreten.

Adaptive Normalisierung

Die meisten QIF-Kennzahlen werden anhand der jüngsten Entwicklung des Instruments normalisiert.

So bedeutet beispielsweise ein „Energy“-Wert von 80 nicht, dass die Wahrscheinlichkeit einer starken Kursbewegung bei 80 % liegt.

Es bedeutet lediglich, dass die aktuelle „Energy“ im Vergleich zu dem vom Indikator verwendeten jüngsten Referenzzeitraum hoch ist.

Dieser adaptive Ansatz ermöglicht es QIF PRO, auf Märkten mit sehr unterschiedlichen Kursskalen und Volatilitätsmerkmalen zu funktionieren.

Entwickelt für unterschiedliche Märkte

QIF PRO ist nicht auf ein einzelnes Währungspaar ausgerichtet.

Die gleiche Kernlogik kann verwendet werden für:

• Devisen
• Gold
• Indizes
• Rohstoffe
• andere MetaTrader 5-Instrumente mit ausreichenden historischen Daten

Der mathematische Kern wurde intern unter Verwendung derselben Standardkonfiguration validiert auf:

EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD und XAUUSD auf der H1-Chart

über zwei verschiedene Broker-Feeds hinweg.

Jeder Datensatz enthielt 5.000 geschlossene Kerzen, was insgesamt 50.000 H1-Kerzen ergab.

Diese Validierung diente dazu, die Konsistenz der Marktzustands-Engine über verschiedene Instrumente und Broker-Feeds hinweg zu überprüfen.

Es handelte sich nicht um einen Backtest zur Rentabilität.

Betrieb mit geschlossenen Balken

QIF PRO arbeitet mit geschlossenen Balken.

Die aktuell sich bildende Kerze wird nicht als endgültiger veröffentlichter Marktzustand herangezogen.

Dies trägt dazu bei, die Instabilität innerhalb der Kerzen zu verringern, und macht den Indikator besser geeignet für den systematischen Einsatz und die Integration in Expert Advisors.

Die Zustandsmaschine nutzt zudem Bestätigungskerzen, Mindesthaltedauern, Abbruchbedingungen und eine Abkühlungslogik, um übermäßige Zustandswechsel zu vermeiden.

Sollte MetaTrader später historische Daten aktualisieren oder nachträglichen Daten einfügen, kann QIF PRO den betroffenen Verlauf neu berechnen. Dies unterscheidet sich von der Änderung eines Signals, während sich eine Kerze noch bildet.

CPU-effizientes Design

QIF PRO verwendet ein inkrementelles Berechnungsmodell.

Im Normalbetrieb wird vermieden, dass bei jedem Tick die gesamte Historie neu berechnet wird.

Eine vollständige Neuberechnung erfolgt nur bei Bedarf, beispielsweise nach der Initialisierung oder einer Änderung der Marktverläufe.

Dadurch eignet es sich für den Einsatz mit mehreren Charts und für automatisierte Strategien.

Betriebsmodi

QIF PRO verfügt über vier Betriebsmodi:

AUTO-
t für die meisten Benutzer empfohlen.

BALANCED
Verwendet die standardmäßige ausgewogene Konfiguration.

SCHNELL
Verwendet kürzere Zeitfenster und eine schnellere Bestätigung für ein reaktionsschnelleres Verhalten.

ROBUST
Verwendet längere Zeitfenster und eine konservativere Bestätigung.

Für die meisten Benutzer ist die Einstellung „AUTO“ der beste Ausgangspunkt.

Integration von Expert Advisors

Der Zugriff auf QIF PRO erfolgt über iCustom / CopyBuffer, wobei öffentliche Datenpuffer für automatisierte Strategien bereitgestellt werden.

Puffer 2 – Status
0 = NEUTRAL
1 = CHARGE
2 = RELEASE

Puffer 3 – Risiko
0–100

Puffer 4 – Energie
0–100

Puffer 5 – Qualität
0–100

Puffer 6 – Vertrauen
0–100

Puffer 7 – Struktur
, 0–100

Puffer 8 – Übergangsstärke
0–100

Puffer 9 – Richtungsvoreinstellung
-100 bis +100

Für den Einsatz in EAs wird empfohlen, den Wert der zuletzt geschlossenen Kerze zu verwenden, wobei die Verschiebung 1 eingestellt ist.

Dadurch kann QIF PRO innerhalb einer automatisierten Strategie als Markt-Regime- oder Kontextfilter eingesetzt werden.

Einsatzmöglichkeiten von QIF PRO

QIF PRO kann bei verschiedenen Handelsstilen nützlich sein.

Ein Breakout-Trader kann CHARGE als Vorbereitungsphase und RELEASE als Bestätigung dafür nutzen, dass die Aufwärtsbewegung tatsächlich begonnen hat.

Eine trendfolgende Strategie kann „RELEASE“ in Verbindung mit ihren eigenen Richtungsregeln nutzen.

Eine Mean-Reversion-Strategie könnte beschließen, das Engagement während starker Expansionsphasen zu reduzieren.

Ein diskretionärer Händler kann anhand des Dashboards schnell erkennen, ob der Markt neutral ist, sich im Aufwärtstrend befindet oder bereits expandiert.

Wichtig ist, dass QIF PRO darauf ausgelegt ist, Ihre Handelslogik zu ergänzen, nicht sie zu ersetzen.

Wichtigste Eingaben

Modus
AUTO / FAST / BALANCED / ROBUST

Tick-Volumen-
„Use Tick Volume“ Aktiviert den begrenzten relativen Tick-Volumen-Beitrag, der von der Aktivitäts-Engine verwendet wird.

„Panel anzeigen“ Blendet das QIF-Informationspanel ein oder aus.

„Max. Balken“
Legt die maximale Anzahl der verarbeiteten und angezeigten historischenBalken fest.

Struktur-Lookback
Referenzfenster für die Marktstrukturanalyse.

Aktivitäts-Kurzzeit-Lookback
Fenster für kurzfristige Aktivitäten.

Aktivitäts-
mit langem Rückblick: Referenz für langfristige Aktivitäten.

Volumen-Rückblick
-Referenzfenster für die Analyse des relativen Tick-Volumens.

Normalisierungsfenster
Rollierendes Referenzfenster, das von der adaptiven Normalisierungs-Engine verwendet wird.

Erweiterte Eingaben steuern zudem die Bestätigung, die Mindestdauer eines Zustands, die Abkühlphase, die CHARGE-Abbruchlogik sowie die RELEASE- und Direct-Release-Bedingungen.

Die Standardeinstellungen bilden den empfohlenen Ausgangspunkt.

Wichtig

QIF PRO ist ein Indikator für die Marktlage und Marktveränderungen.

Er ist kein vollständiges Handelssystem und führt keine Handelsgeschäfte aus.

„RELEASE“ bedeutet nicht „KAUFEN“.

„CHARGE“ garantiert nicht, dass ein Ausbruch stattfinden wird.

Die Richtungsneigung ist kein eigenständiges Handelssignal.

Die Konfidenz ist keine Gewinnwahrscheinlichkeit.

Das Risiko bezieht sich nicht auf das Konto oder den Geldbetrag.

QIF PRO wurde entwickelt, um einer bestehenden Handelsmethode zusammen mit einem angemessenen Risikomanagement und unabhängigen Ein- und Ausstiegsregeln einen zusätzlichen Kontext zu verleihen.