VolBand Pro Volatility Forecast Bands
- Indikatoren
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Dario Cadeddu
Quantitative Trading Systems Developer focused on risk management, market regime analysis and structured trading workflows for MetaTrader 5. - Version: 1.1
- Aktualisiert: 28 Oktober 2026
- Aktivierungen: 10
Wie stark wird sich der Markt in der nächsten Stunde bewegen? VolBand Pro prognostiziert die Kursspanne der nächsten Stunde mit kalibrierten 80-%- und 95-%-Bändern sowie einer sofort einsetzbaren Stop-Distanz. Validiert für 18 Devisenpaare, M15/M30/H1.
VolBand Pro sagt Ihnen nicht, wohin sich der Kurs bewegen wird. Es zeigt Ihnen, wie weit er sich voraussichtlich bewegen wird und wie sicher diese Schätzung ist.
Für die nächste Stunde (M15, M30) oder die nächsten vier Stunden (H1) zeigt VolBand Pro:
- die erwartete Spanne (Median des Hoch-Tief-Abstands),
- ein 80-%-Band und ein 95-%-Band um diese Spanne herum,
- eine empfohlene Stopp-Distanz für die risikobasierte Positionsgrößenbestimmung.
Die Prognose wird beim Schlusskurs des Balkens festgelegt und niemals nachberechnet.
Warum nicht ATR?
Der ATR blickt auf die letzten Kerzen zurück und projiziert diese in die Zukunft. Deshalb ist er kurz vor der Eröffnung in London oder New York zu klein und in den ruhigen Stunden danach zu groß.
VolBand Pro kennt die Tageszeit. Es modelliert, wie sich jedes Währungspaar in jedem Intraday-Zeitfenster verhält, passt sich an die Aktivitäten des heutigen Tages und dieser Woche an und kalibriert seine Bänder dann anhand seiner eigenen jüngsten Fehler (adaptive konforme Vorhersage). Die Bänder weiten sich vor Beginn der Handelssitzung aus, nicht erst, nachdem die Bewegung bereits eingesetzt hat.
Validierung (veröffentlichtes Protokoll, vorab registrierte Hypothesen)
- Testdatensatz: 18 Währungspaare, die nicht zur Erstellung oder Feinabstimmung des Modells verwendet wurden, von Januar 2024 bis Oktober 2026, etwa 17.500 Prognosen pro Paar.
- Kalibrierung:
- M15: Das 80-%-Band umfasste den realisierten Bereich in 79,5–80,4 % der Fälle, das 95-%-Band in 94,8–95,3 % der Fälle, und zwar bei 18 von 18 Paaren.
- M30 und H1: Kalibrierung innerhalb der Toleranz bei 18 von 18 Währungspaaren.
- Genauigkeit im Vergleich zu Referenzwerten (Intervallwert, niedriger ist besser):
- im Vergleich zu ATR bei identischer Kalibrierung: besser bei 18 von 18 Paaren, 16–36 % geringerer Fehler bei M15.
- im Vergleich zu einem saisonalen Tageszeitmodell bei identischer Kalibrierung: besser bei 18 von 18 Paaren, mediane Fehlerreduktion von 8,7 % bei M15, 9,2 % bei M30 und 4,6 % bei H1.
- Stop-Abstand: Bei zufälligen Eingaben und gleicher durchschnittlicher Stop-Größe blieb die VolBand-Stop-out-Rate über den verschiedenen Tageszeiten sowie an ruhigen und volatilen Tagen näher am Zielwert als bei ATR-basierten und saisonalen Stops, und zwar bei 18 von 18 Währungspaaren (M15, M30, H1).
- MT5-Implementierung: Bar für Bar anhand des Referenz-Forschungscodes bei mehr als 570.000 Prognosen (EURUSD und USDJPY, M15) überprüft. Maximale Abweichung: 3e-11.
So nutzen Trader das System
- Stop-Platzierung: Ein Stop, dessen Größe sich nach der aktuell erwarteten Volatilität richtet, nicht nach der Volatilität der letzten 14 Balken.
- Positionsgröße: Das Kapitalsrisiko wird konstant gehalten, während sich der Stop an die jeweilige Handelssitzung anpasst.
- Realitätscheck des Ziels: Liegt Ihr Ziel außerhalb des 95-%-Bandes, erwarten Sie vom Markt eine Bewegung, die innerhalb des Zeithorizonts seltener als einmal in 20 Fällen auftritt.
- Kostenprüfung: Wenn die erwartete Spanne nur wenige Pips beträgt, machen Spread und Provision einen großen Anteil davon aus.
- Kontext: Eine realisierte Spanne, die über das 95-%-Band hinausgeht, signalisiert ungewöhnliche Aktivität (Nachrichten, Kurssprünge).
Eingaben
Die Modellparameter sind auf ihre validierten Werte festgelegt. Der Zeithorizont wird automatisch festgelegt:
- M15: 4 Balken
- M30: 2 Balken
- H1: 4 Balken
Für Expert Advisors
Alle Werte sind über iCustom / CopyBuffer in Preiseinheiten verfügbar:
| Puffer | Inhalt |
|---|---|
| 0 | Realisierte Spanne des letzten Zeitraums |
| 1 | 95 %-Obergrenze |
| 2 | 80 %-Obergrenze |
| 3 | Erwarteter Bereich (Median) |
| 4 | 80 %-Untergrenze |
| 5 | 95 %-Untergrenze |
| 6 | Empfohlene Stop-Distanz |
Die gleichen Werte werden auch als globale Terminalvariablen (VOLB1_<Symbol>_<Periode>_…) veröffentlicht. Quantum Risk Manager Pro (ab Version 1.002) kann den VolBand Pro-Stop direkt für seine Lot-Berechnung verwenden.
Einschränkungen (bitte lesen)
- VolBand Pro prognostiziert die Bandbreite, nicht die Richtung. Es gibt keine Kauf- oder Verkaufssignale.
- Nur für Devisenpaare, M15, M30 und H1 validiert. Bei anderen Symbolen oder Zeitrahmen funktioniert der Indikator zwar, kennzeichnet die Ausgabe jedoch als „nicht validiert“.
- Aufwärmphase: Vor der ersten Prognose sind etwa 250 Handelstage an historischen Daten erforderlich.
- An Tagen, an denen sich die Volatilität abrupt ändert, passt sich der ATR schneller an als VolBand Pro. Der Vorteil von VolBand Pro liegt in der tageszeitlichen Struktur.
- Die Verwendung des VolBand-Stops verringert in unseren Tests den Drawdown im Vergleich zu einem ATR-Stop nicht. Sie sorgt jedoch für eine gleichmäßigere Stop-out-Häufigkeit, was eine andere Eigenschaft darstellt.
- Ergebnisse auf Basis historischer Daten sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel birgt Risiken.
