QRM Risk Calculator
- Utilità
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Dario Cadeddu
Quantitative Trading Systems Developer focused on risk management, market regime analysis and structured trading workflows for MetaTrader 5. - Versione: 1.0
Descrizione breve
Calcolatore di dimensionamento della posizione e del margine per MetaTrader 5 con calcoli BUY e SELL separati.
Descrizione completa
QRM Risk Calculator è un’utility per il dimensionamento della posizione e il calcolo del margine su MetaTrader 5.
Calcola separatamente il volume BUY e SELL in base alla percentuale di rischio selezionata, alla distanza dello stop loss, ai dati del conto, alle specifiche del simbolo e ai prezzi correnti Bid e Ask.
Il calcolatore mostra la perdita monetaria stimata allo stop loss, il reward teorico al take profit, il rapporto rischio/rendimento effettivo, il margine richiesto, il margin level proiettato e la percentuale di equity assorbita dal nuovo margine.
QRM Risk Calculator è progettato per la preparazione del trade e il calcolo del rischio. Non genera segnali di trading, non invia ordini, non modifica posizioni e non chiude operazioni. Il volume calcolato deve essere trasferito manualmente nel workflow operativo dell’utente.
Funzioni principali
- Dimensionamento separato della posizione BUY e SELL
- Calcolo del rischio basato sul balance del conto
- Rischio monetario effettivo e relativa percentuale
- Reward monetario teorico
- Rapporto rischio/rendimento effettivo
- Distanza TP in sola lettura calcolata automaticamente da SL e RR
- Modalità di distanza AUTO, PIPS e POINTS
- Calcolo del margine basato sui dati del broker
- Margin level proiettato
- Utilizzo del margine del nuovo trade come percentuale dell’equity
- Verifica del free margin disponibile
- Protezione sul lotto minimo
- Gestione del limite massimo di lotto
- Pannelli FULL e MINI
- Persistenza opzionale per singolo grafico della modalità del pannello e dei valori Risk/SL/RR
Unità di distanza
Il parametro DistanceUnit determina come vengono interpretate le distanze SL e TP.
AUTO
Utilizza i pips per i simboli Forex e i punti MetaTrader 5 per gli altri strumenti.
PIPS
Forza l’interpretazione delle distanze SL e TP in pips.
POINTS
Forza l’interpretazione delle distanze SL e TP in punti MetaTrader 5.
In modalità AUTO, i simboli Forex utilizzano i pips, mentre gli altri strumenti utilizzano i punti. Il risultato monetario effettivo dipende sempre dalle specifiche del simbolo fornite dal broker.
Come funziona il calcolo
Rischio monetario richiesto:
Rischio monetario richiesto = Balance × Risk / 100
QRM Risk Calculator calcola separatamente per BUY e SELL il valore teorico dello stop loss e determina il volume compatibile.
Il volume calcolato viene normalizzato in base al volume minimo, al volume massimo e al passo volume del broker.
Il volume non viene mai arrotondato verso l’alto se ciò comporterebbe il superamento del rischio monetario richiesto.
La distanza teorica del take profit viene calcolata come:
Distanza TP = distanza SL × RR
I calcoli di margine utilizzano i dati correnti del conto MetaTrader 5, del simbolo, della leva e delle regole di calcolo del broker.
Informazioni mostrate
Per i calcoli BUY e SELL, il pannello può mostrare:
- Lot — volume di trading normalizzato
- Risk — perdita monetaria stimata al prezzo di stop loss
- Reward — profitto monetario teorico al prezzo di take profit
- RR — rapporto monetario effettivo reward/rischio
- Risk % — rischio monetario effettivo espresso come percentuale del balance
- Margin — margine stimato richiesto per il nuovo volume
- ML — margin level proiettato dopo l’aggiunta del nuovo margine
- Use — nuovo margine espresso come percentuale dell’equity corrente
- TP — distanza teorica calcolata da SL × RR
I risultati BUY e SELL possono differire perché prezzi Bid/Ask, conversione nella valuta del conto e specifiche del broker possono produrre valori differenti per ciascuna direzione.
Controlli di calcolo e messaggi di stato
QRM Risk Calculator può bloccare o limitare un risultato quando il setup richiesto non è compatibile con i vincoli correnti del conto, del simbolo, del prezzo o del broker.
Tra gli stati possibili:
- CALCULATION READY
- READY - MAX LOT LIMIT APPLIED
- RISK_BELOW_MIN_LOT
- INSUFFICIENT_FREE_MARGIN
- MARGIN_LEVEL
- MARGIN_USAGE
- INVALID_SL_RANGE
- NO_TICK_DATA
- INVALID_SYMBOL_METADATA
- PROFIT_CALC_UNAVAILABLE
- MARGIN_CALC_FAILED
- ACCOUNT_NOT_READY
Ad esempio, RISK_BELOW_MIN_LOT impedisce al calcolatore di forzare il lotto minimo del broker quando quel volume minimo supererebbe il rischio monetario richiesto.
Se il volume teorico supera il massimo consentito dal broker, il calcolatore applica il lotto massimo disponibile e mostra READY - MAX LOT LIMIT APPLIED. In questo caso il rischio monetario effettivo può essere inferiore a quello richiesto.
Pannelli FULL e MINI
Il pannello FULL mostra il contesto esteso del conto e del calcolo, inclusi balance, equity, free margin, simbolo, timeframe, spread e informazioni sul margine.
Il pannello MINI mantiene Risk, SL, unità, RR, TP, risultati BUY/SELL e stato del calcolo, riducendo lo spazio occupato sul grafico.
Quando la persistenza è abilitata, la modalità FULL/MINI e i valori Risk/SL/RR possono essere memorizzati separatamente per ciascun grafico.
Controlli di margine
QRM Risk Calculator esegue controlli preventivi sul margine utilizzando i dati del broker e del conto disponibili in MetaTrader 5.
Lo strumento può verificare:
- margine stimato richiesto per il nuovo volume
- margin level proiettato dopo l’aggiunta del nuovo margine
- percentuale di equity assorbita dal nuovo margine
- free margin disponibile
Con la configurazione predefinita:
- Margin Level minimo proiettato: 300%
- Utilizzo massimo del margine del nuovo trade: 25%
Se i limiti configurati vengono superati, il relativo calcolo BUY o SELL viene bloccato.
Protezione sul lotto minimo
Se il volume teorico necessario per rispettare il rischio selezionato è inferiore al lotto minimo negoziabile del broker, QRM Risk Calculator non forza il lotto minimo.
Mostra invece:
RISK_BELOW_MIN_LOT
Questo impedisce al calcolatore di suggerire un volume che supererebbe il rischio monetario richiesto.
Avvio rapido
- Applicare QRM Risk Calculator al grafico desiderato.
- Verificare che conto, simbolo e timeframe mostrati nel pannello siano corretti.
- Impostare Risk, SL e RR.
- Controllare l’unità di distanza effettiva mostrata nel pannello.
- Leggere separatamente i calcoli BUY e SELL.
- Verificare Lot, Risk, Reward, Margin, ML e Use.
- Trasferire manualmente il volume calcolato soltanto dopo aver verificato il risultato.
Il riferimento operativo è il rischio monetario effettivo mostrato nella riga BUY o SELL, non soltanto la percentuale inserita dall’utente.
Cosa non fa QRM Risk Calculator
QRM Risk Calculator:
- non genera segnali di ingresso o uscita
- non invia ordini BUY o SELL
- non modifica né chiude posizioni aperte
- non aggrega il rischio di portafoglio o il rischio delle posizioni aperte
- non calcola l’esposizione valutaria complessiva
- non gestisce drawdown o target di challenge prop firm
- non genera file CSV di audit o report di trading
L’assenza di segnali ed esecuzione automatica fa parte del design del prodotto: lo strumento calcola e verifica, mentre ogni decisione operativa e ogni ordine restano sotto il controllo dell’utente.
Requisiti
- MetaTrader 5
- Conto demo o reale connesso
- Prezzi Bid e Ask validi
- Specifiche del simbolo valide fornite dal broker
- Disponibilità delle funzioni MetaTrader 5 OrderCalcProfit e OrderCalcMargin per il simbolo selezionato
Il pulsante globale Algo Trading non è necessario perché QRM Risk Calculator non esegue operazioni.
Note operative importanti
Il rischio monetario mostrato nella riga BUY o SELL è il principale riferimento operativo. Può risultare inferiore alla percentuale richiesta a causa del passo volume del broker o del limite massimo di volume.
I valori BUY e SELL possono differire perché prezzi Bid e Ask, conversione nella valuta del conto e regole di calcolo del broker possono variare in base alla direzione.
Il pannello si aggiorna automaticamente. L’aggiornamento automatico non significa che il prodotto esegua trading automatico.
Per un nuovo broker o simbolo, verificare il calcolo su conto demo prima di utilizzare il volume calcolato su un conto reale.
La stessa distanza numerica può produrre un effetto monetario differente su Forex, metalli, indici, prodotti energetici, criptovalute e CFD perché le specifiche del simbolo possono variare da broker a broker.
Primo utilizzo consigliato
Prima di utilizzare QRM Risk Calculator su un conto reale, verificare i risultati su un conto demo dello stesso broker.
Come minimo, testare:
- un calcolo standard valido
- un caso RISK_BELOW_MIN_LOT
- un caso di controllo del margine
Verificare sempre il rischio monetario effettivo mostrato nella riga BUY o SELL prima di trasferire il volume calcolato in un ordine.
Documentazione
Per istruzioni operative dettagliate, configurazione, dimensionamento della posizione, controlli di margine, blocchi di sicurezza e risoluzione dei problemi, consulta la guida completa:
QRM Risk Calculator for MetaTrader 5 - User Guide
Avvertenza sul rischio
QRM Risk Calculator è uno strumento di calcolo del rischio e di supporto operativo.
Non costituisce consulenza finanziaria, non garantisce profitti e non elimina il rischio di trading.
I risultati dipendono dai dati forniti da MetaTrader 5 e dal broker, inclusi prezzi, specifiche del simbolo, tick value, contract size, regole di margine, volume minimo e massimo, passo volume e disponibilità delle funzioni di calcolo.
L’utente resta responsabile della configurazione, della verifica indipendente dei risultati, di ogni decisione operativa e di ogni ordine inserito manualmente.
