Artikel über Datenanalyse und Statistik in MQL5

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Artikel über mathematische Modelle und die Gesetze der Wahrscheinlichkeit können für viele Börsenhändler interessant sein. Denn Mathematik liegt technischer Indikatoren zugrunde, und Kenntnisse in Statistik braucht man, um die Ergebnisse des Handels zu analysieren und Strategien zu entwickeln.

Lesen Sie über die Fuzzylogik, digitale Filter, Marktprofil, Kohonenkarten, neuronales Gas und andere Werkzeuge, die man für den Handel verwenden kann.

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Datenkennzeichnung für Zeitreihenanalyse (Teil 6): Anwendung und Test des EAs, der ONNX verwendet

Datenkennzeichnung für Zeitreihenanalyse (Teil 6): Anwendung und Test des EAs, der ONNX verwendet

In dieser Artikelserie werden verschiedene Methoden zur Kennzeichnung von Zeitreihen vorgestellt, mit denen Daten erstellt werden können, die den meisten Modellen der künstlichen Intelligenz entsprechen. Eine gezielte und bedarfsgerechte Kennzeichnung von Daten kann dazu führen, dass das trainierte Modell der künstlichen Intelligenz besser mit dem erwarteten Design übereinstimmt, die Genauigkeit unseres Modells verbessert wird und das Modell sogar einen qualitativen Sprung machen kann!
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Algorithmen zur Optimierung mit Populationen: Widerstand gegen das Steckenbleiben in lokalen Extremen (Teil II)

Algorithmen zur Optimierung mit Populationen: Widerstand gegen das Steckenbleiben in lokalen Extremen (Teil II)

Wir setzen unser Experiment fort, das darauf abzielt, das Verhalten von Populationsoptimierungsalgorithmen im Zusammenhang mit ihrer Fähigkeit zu untersuchen, lokale Minima bei geringer Populationsvielfalt effizient zu umgehen und globale Maxima zu erreichen. Forschungsergebnisse werden vorgelegt.
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Datenwissenschaft und ML (Teil 22): Nutzung von Autoencodern Neuronaler Netze für intelligentere Trades durch den Übergang vom Rauschen zum Signal

Datenwissenschaft und ML (Teil 22): Nutzung von Autoencodern Neuronaler Netze für intelligentere Trades durch den Übergang vom Rauschen zum Signal

In der schnelllebigen Welt der Finanzmärkte ist es für den erfolgreichen Handel entscheidend, aussagekräftige Signale vom Rauschen zu unterscheiden. Durch den Einsatz hochentwickelter neuronaler Netzwerkarchitekturen sind Autocoder hervorragend in der Lage, verborgene Muster in Marktdaten aufzudecken und verrauschte Daten in verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln. In diesem Artikel gehen wir der Frage nach, wie Autoencoders die Handelspraktiken revolutionieren und Händlern ein leistungsfähiges Werkzeug an die Hand geben, um die Entscheidungsfindung zu verbessern und sich auf den dynamischen Märkten von heute einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.
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Entwicklung eines Expertenberaters für mehrere Währungen (Teil 8): Belastungstest und Handhabung eines neuen Balkens

Entwicklung eines Expertenberaters für mehrere Währungen (Teil 8): Belastungstest und Handhabung eines neuen Balkens

Im weiteren Verlauf haben wir immer mehr gleichzeitig laufende Instanzen von Handelsstrategien in einem EA verwendet. Versuchen wir herauszufinden, wie viele Instanzen wir erreichen können, bevor wir an Ressourcengrenzen stoßen.
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Entwicklung eines Replay Systems (Teil 41): Beginn der zweiten Phase (II)

Entwicklung eines Replay Systems (Teil 41): Beginn der zweiten Phase (II)

Wenn Ihnen bis zu diesem Punkt alles richtig erschien, bedeutet dies, dass Sie bei der Entwicklung von Anwendungen nicht wirklich an die langfristige Perspektive denken. Im Laufe der Zeit müssen Sie keine neuen Anwendungen mehr programmieren, sondern nur noch dafür sorgen, dass sie zusammenarbeiten. Schauen wir uns also an, wie man den Mauszeiger fertigstellt.
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Entwicklung eines Replay-Systems (Teil 68): Das richtige Bestimmen der Zeit (I)

Entwicklung eines Replay-Systems (Teil 68): Das richtige Bestimmen der Zeit (I)

Heute werden wir weiter daran arbeiten, dass der Mauszeiger uns anzeigt, wie viel Zeit in Zeiten geringer Liquidität noch auf einem Balken verbleibt. Obwohl es auf den ersten Blick einfach erscheint, ist diese Aufgabe in Wirklichkeit viel schwieriger. Dabei gibt es einige Hindernisse, die wir überwinden müssen. Daher ist es wichtig, dass Sie den ersten Teil dieser Teilserie gut verstehen, damit Sie die folgenden Teile verstehen können.
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Algorithmen zur Optimierung mit Populationen: Widerstand gegen das Steckenbleiben in lokalen Extremen (Teil I)

Algorithmen zur Optimierung mit Populationen: Widerstand gegen das Steckenbleiben in lokalen Extremen (Teil I)

In diesem Artikel wird ein einzigartiges Experiment vorgestellt, das darauf abzielt, das Verhalten von Populationsoptimierungsalgorithmen im Zusammenhang mit ihrer Fähigkeit zu untersuchen, lokale Minima bei geringer Populationsvielfalt effizient zu umgehen und globale Maxima zu erreichen. Die Arbeit in dieser Richtung wird weitere Erkenntnisse darüber liefern, welche spezifischen Algorithmen ihre Suche mit den vom Nutzer festgelegten Koordinaten als Ausgangspunkt erfolgreich fortsetzen können und welche Faktoren ihren Erfolg beeinflussen.
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Erstellen eines Handelsadministrator-Panels in MQL5 (Teil I): Aufbau einer Nachrichtenschnittstelle

Erstellen eines Handelsadministrator-Panels in MQL5 (Teil I): Aufbau einer Nachrichtenschnittstelle

Dieser Artikel beschreibt die Erstellung einer Nachrichtenschnittstelle (Messaging Interface) für MetaTrader 5, die sich an Systemadministratoren richtet, um die Kommunikation mit anderen Händlern direkt auf der Plattform zu erleichtern. Jüngste Integrationen von sozialen Plattformen mit MQL5 ermöglichen eine schnelle Signalübertragung über verschiedene Kanäle. Stellen Sie sich vor, Sie könnten gesendete Signale mit nur einem Klick validieren - entweder „JA“ oder „NEIN“ bzw. „YES“ or „NO“. Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren.
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Kategorientheorie in MQL5 (Teil 6): Monomorphe Pullbacks und epimorphe Pushouts

Kategorientheorie in MQL5 (Teil 6): Monomorphe Pullbacks und epimorphe Pushouts

Die Kategorientheorie ist ein vielfältiger und expandierender Zweig der Mathematik, der erst seit kurzem in der MQL5-Gemeinschaft Beachtung findet. In dieser Artikelserie sollen einige der Konzepte und Axiome erforscht und untersucht werden, mit dem übergeordneten Ziel, eine offene Bibliothek einzurichten, die Einblicke gewährt und hoffentlich auch die Nutzung dieses bemerkenswerten Bereichs für die Strategieentwicklung von Händlern fördert.
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Selbstoptimierende Expert Advisors mit MQL5 und Python erstellen (Teil II): Abstimmung tiefer neuronaler Netze

Selbstoptimierende Expert Advisors mit MQL5 und Python erstellen (Teil II): Abstimmung tiefer neuronaler Netze

Modelle für maschinelles Lernen verfügen über verschiedene einstellbare Parameter. In dieser Artikelserie werden wir untersuchen, wie Sie Ihre KI-Modelle mithilfe der SciPy-Bibliothek an Ihren spezifischen Markt anpassen können.
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Wirtschaftsprognosen: Erkunden des Potenzials von Python

Wirtschaftsprognosen: Erkunden des Potenzials von Python

Wie kann man die Wirtschaftsdaten der Weltbank für Prognosen nutzen? Was passiert, wenn man KI-Modelle und Wirtschaft kombiniert?
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Entwicklung eines Wiedergabesystems (Teil 42): Chart Trader Projekt (I)

Entwicklung eines Wiedergabesystems (Teil 42): Chart Trader Projekt (I)

Lassen Sie uns etwas Interessanteres schaffen. Ich möchte die Überraschung nicht verderben, also folgen Sie dem Artikel, um ein besseres Verständnis zu erhalten. Gleich zu Beginn dieser Serie über die Entwicklung des Replay/Simulator-Systems habe ich gesagt, dass die MetaTrader 5-Plattform sowohl in dem von uns entwickelten System als auch auf dem realen Markt auf die gleiche Weise verwendet werden soll. Es ist wichtig, dass dies richtig gemacht wird. Niemand möchte trainieren und lernen, mit einem Werkzeug zu kämpfen, während er während des Kampfes ein anderes nutzen muss.
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Entwicklung eines Replay Systems (Teil 45): Chart Trade Projekt (IV)

Entwicklung eines Replay Systems (Teil 45): Chart Trade Projekt (IV)

Der Hauptzweck dieses Artikels ist die Einführung und Erläuterung der Klasse C_ChartFloatingRAD. Wir haben einen Chart Trade-Indikator, der auf recht interessante Weise funktioniert. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, haben wir immer noch eine relativ kleine Anzahl von Objekten im Chart, und dennoch erhalten wir die erwartete Funktionalität. Die im Indikator enthaltenen Werte können bearbeitet werden. Die Frage ist, wie ist das möglich? Dieser Artikel wird die Dinge etwas klarer machen.
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Kategorientheorie in MQL5 (Teil 12): Ordnungsrelationen

Kategorientheorie in MQL5 (Teil 12): Ordnungsrelationen

Dieser Artikel, der Teil einer Serie ist, die der kategorientheoretischen Implementierung von Graphen in MQL5 folgt, befasst sich mit Ordnungen. Wir untersuchen, wie Konzepte der Ordnungstheorie monoide Mengen bei der Information über Handelsentscheidungen unterstützen können, indem wir zwei wichtige Ordnungstypen betrachten.
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Algorithmen zur Optimierung mit Populationen: Evolution sozialer Gruppen (ESG)

Algorithmen zur Optimierung mit Populationen: Evolution sozialer Gruppen (ESG)

Wir werden das Prinzip des Aufbaus von Algorithmen mit mehreren Populationen besprechen. Als Beispiel für diese Art von Algorithmus werden wir uns den neuen nutzerdefinierten Algorithmus - Evolution of Social Groups (ESG) - ansehen. Wir werden die grundlegenden Konzepte, die Mechanismen der Populationsinteraktion und die Vorteile dieses Algorithmus analysieren und seine Leistung bei Optimierungsproblemen untersuchen.
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Nachrichtenhandel leicht gemacht (Teil 4): Leistungsverbesserung

Nachrichtenhandel leicht gemacht (Teil 4): Leistungsverbesserung

Dieser Artikel befasst sich mit Methoden zur Verbesserung der Laufzeit des Experten im Strategietester. Der Code wird so geschrieben, dass die Zeiten der Nachrichtenereignisse in stündliche Kategorien unterteilt werden. Der Zugriff auf diese Ereigniszeiten erfolgt innerhalb der angegebenen Stunde. Dadurch wird sichergestellt, dass der EA sowohl in Umgebungen mit hoher als auch mit niedriger Volatilität effizient ereignisgesteuerte Trades verwalten kann.
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Entwicklung eines Replay Systems (Teil 33): Auftragssystem (II)

Entwicklung eines Replay Systems (Teil 33): Auftragssystem (II)

Heute werden wir das Auftragssystem weiterentwickeln. Wie Sie sehen werden, werden wir in großem Umfang wiederverwenden, was bereits in anderen Artikeln gezeigt wurde. Dennoch werden Sie in diesem Artikel eine kleine Belohnung erhalten. Zunächst werden wir ein System entwickeln, das mit einem echten Handelsserver verwendet werden kann, sowohl von einem Demokonto als auch von einem echten Konto. Wir werden die Plattform MetaTrader 5 ausgiebig nutzen, die uns von Anfang an alle notwendige Unterstützung bietet.
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Kolmogorov-Smirnov-Test bei zwei Stichproben als Indikator für die Nicht-Stationarität von Zeitreihen

Kolmogorov-Smirnov-Test bei zwei Stichproben als Indikator für die Nicht-Stationarität von Zeitreihen

Der Artikel befasst sich mit einem der bekanntesten nichtparametrischen Homogenitätstests – dem Kolmogorov-Smirnov-Test mit zwei Stichproben. Es werden sowohl Modelldaten als auch reale Kurse analysiert. Der Artikel enthält auch ein Beispiel für die Konstruktion eines Nicht-Stationaritätsindikators (iSmirnovDistance).
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Kategorientheorie (Teil 9): Monoid-Aktionen

Kategorientheorie (Teil 9): Monoid-Aktionen

Dieser Artikel setzt die Serie über die Implementierung der Kategorientheorie in MQL5 fort. Hier setzen wir Monoid-Aktionen als Mittel zur Transformation von Monoiden fort, die im vorigen Artikel behandelt wurden und zu mehr Anwendungen führen.
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Ein Algorithmus zur Auswahl von Merkmalen, der energiebasiertes Lernen in reinem MQL5 verwendet

Ein Algorithmus zur Auswahl von Merkmalen, der energiebasiertes Lernen in reinem MQL5 verwendet

In diesem Artikel stellen wir die Implementierung eines Algorithmus zur Auswahl von Merkmalen vor, der in einer wissenschaftlichen Arbeit mit dem Titel „FREL: A stable feature selection algorithm“ vorgestellt wurde und auch als Merkmalsgewichtung als reguliertes energiebasiertes Lernen bezeichnet werden kann.
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Developing a Replay System (Part 37): Paving the Path (I)

Developing a Replay System (Part 37): Paving the Path (I)

In this article, we will finally begin to do what we wanted to do much earlier. However, due to the lack of "solid ground", I did not feel confident to present this part publicly. Now I have the basis to do this. I suggest that you focus as much as possible on understanding the content of this article. I mean not simply reading it. I want to emphasize that if you do not understand this article, you can completely give up hope of understanding the content of the following ones.
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Kategorientheorie in MQL5 (Teil 7): Mehrere, relative und indizierte Domänen

Kategorientheorie in MQL5 (Teil 7): Mehrere, relative und indizierte Domänen

Die Kategorientheorie ist ein vielfältiger und expandierender Zweig der Mathematik, der erst seit kurzem in der MQL5-Gemeinschaft Beachtung findet. In dieser Artikelserie sollen einige der Konzepte und Axiome erforscht und untersucht werden, mit dem übergeordneten Ziel, eine offene Bibliothek einzurichten, die Einblicke gewährt und hoffentlich auch die Nutzung dieses bemerkenswerten Bereichs für die Strategieentwicklung von Händlern fördert.
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Bewältigung der Herausforderungen bei der ONNX-Integration

Bewältigung der Herausforderungen bei der ONNX-Integration

ONNX ist ein großartiges Werkzeug für die Integration von komplexem KI-Code zwischen verschiedenen Plattformen. Es ist ein großartiges Werkzeug, das einige Herausforderungen mit sich bringt, die man angehen muss, um das Beste daraus zu machen.
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Beispiel für stochastische Optimierung und optimale Kontrolle

Beispiel für stochastische Optimierung und optimale Kontrolle

Dieser Expert Advisor mit dem Namen SMOC (steht für Stochastic Model Optimal Control) ist ein einfaches Beispiel für ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem für MetaTrader 5. Es verwendet eine Kombination aus technischen Indikatoren, modellprädiktiver Steuerung und dynamischem Risikomanagement, um Handelsentscheidungen zu treffen. Der EA verfügt über adaptive Parameter, volatilitätsbasierte Positionsgrößen und Trendanalysen, um seine Leistung unter verschiedenen Marktbedingungen zu optimieren.
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Zeitreihen-Clustering für kausales Schlussfolgern

Zeitreihen-Clustering für kausales Schlussfolgern

Clustering-Algorithmen beim maschinellen Lernen sind wichtige unüberwachte Lernalgorithmen, die die ursprünglichen Daten in Gruppen mit ähnlichen Beobachtungen unterteilen können. Anhand dieser Gruppen können Sie den Markt für ein bestimmtes Cluster analysieren, anhand neuer Daten nach den stabilsten Clustern suchen und kausale Schlüsse ziehen. In dem Artikel wird eine originelle Methode für das Clustering von Zeitreihen in Python vorgeschlagen.
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MQL5-Assistenten-Techniken, die Sie kennen sollten (Teil 30): Spotlight auf Batch-Normalisierung beim maschinellen Lernen

MQL5-Assistenten-Techniken, die Sie kennen sollten (Teil 30): Spotlight auf Batch-Normalisierung beim maschinellen Lernen

Die Batch-Normalisierung ist die Vorverarbeitung von Daten, bevor sie in einen Algorithmus für maschinelles Lernen, z. B. ein neuronales Netz, eingespeist werden. Dies geschieht immer unter Berücksichtigung der Art der Aktivierung, die der Algorithmus verwenden soll. Wir untersuchen daher die verschiedenen Ansätze, die man mit Hilfe eines von einem Assistenten zusammengestellten Expert Advisors verfolgen kann, um die Vorteile dieses Ansatzes zu nutzen.
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MQL5-Assistent-Techniken, die Sie kennen sollten (Teil 31): Auswahl der Verlustfunktion

MQL5-Assistent-Techniken, die Sie kennen sollten (Teil 31): Auswahl der Verlustfunktion

Die Verlustfunktion ist die wichtigste Kennzahl für Algorithmen des maschinellen Lernens, die eine Rückmeldung für den Trainingsprozess liefert, indem sie angibt, wie gut ein bestimmter Satz von Parametern im Vergleich zum beabsichtigten Ziel funktioniert. Wir untersuchen die verschiedenen Formate dieser Funktion in einer nutzerdefinierten MQL5-Assistenten-Klasse.
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MQL5-Assistent - Techniken, die Sie kennen sollten (14): Zeitreihenvorhersage mit mehreren Zielvorgaben durch STF

MQL5-Assistent - Techniken, die Sie kennen sollten (14): Zeitreihenvorhersage mit mehreren Zielvorgaben durch STF

Die räumlich-zeitliche Fusion, bei der sowohl räumliche als auch zeitliche Metriken zur Modellierung von Daten verwendet werden, ist vor allem bei der Fernerkundung und einer Vielzahl anderer visueller Aktivitäten nützlich, um ein besseres Verständnis unserer Umgebung zu erlangen. Dank eines veröffentlichten Artikels verfolgen wir einen neuen Ansatz, indem wir sein Potenzial für Händler untersuchen.
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Entwicklung eines Replay Systems (Teil 54): Die Geburt des ersten Moduls

Entwicklung eines Replay Systems (Teil 54): Die Geburt des ersten Moduls

In diesem Artikel werden wir uns ansehen, wie wir das erste einer Reihe von wirklich funktionalen Modulen für die Verwendung im Replay-/Simulatorsystem zusammenstellen, die auch für andere Zwecke geeignet sein werden. Die Rede ist vom Mausmodul.
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Alternative Risiko-Ertrags-Metriken in MQL5

Alternative Risiko-Ertrags-Metriken in MQL5

In diesem Artikel stellen wir die Umsetzung mehrere Risikorenditekennzahlen vor, die als Alternativen zur Sharpe-Ratio angepriesen werden, und untersuchen hypothetische Aktienkurven, um ihre Eigenschaften zu analysieren.
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Der Optimierungsalgorithmus Brain Storm (Teil II): Multimodalität

Der Optimierungsalgorithmus Brain Storm (Teil II): Multimodalität

Im zweiten Teil des Artikels werden wir uns mit der praktischen Implementierung des BSO-Algorithmus befassen, Tests mit Testfunktionen durchführen und die Effizienz von BSO mit anderen Optimierungsmethoden vergleichen.
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Finden von nutzerdefinierten Währungspaar-Mustern in Python mit MetaTrader 5

Finden von nutzerdefinierten Währungspaar-Mustern in Python mit MetaTrader 5

Gibt es auf dem Devisenmarkt wiederkehrende Muster und Regelmäßigkeiten? Ich beschloss, mein eigenes System zur Musteranalyse mit Python und MetaTrader 5 zu entwickeln. Eine Art Symbiose aus Mathematik und Programmierung zur Eroberung des Forex.
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GIT: Was ist das?

GIT: Was ist das?

In diesem Artikel werde ich ein sehr wichtiges Werkzeug für Entwickler vorstellen. Wenn Sie mit GIT nicht vertraut sind, lesen Sie diesen Artikel, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es ist und wie man es mit MQL5 verwendet.
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Integration von MQL5 in Datenverarbeitungspakete (Teil 2): Maschinelles Lernen und prädiktive Analytik

Integration von MQL5 in Datenverarbeitungspakete (Teil 2): Maschinelles Lernen und prädiktive Analytik

In unserer Serie über die Integration von MQL5 mit Datenverarbeitungspaketen befassen wir uns mit der leistungsstarken Kombination aus maschinellem Lernen und prädiktiver Analyse. Wir werden untersuchen, wie MQL5 nahtlos mit gängigen Bibliotheken für maschinelles Lernen verbunden werden kann, um anspruchsvolle Vorhersagemodelle für Finanzmärkte zu ermöglichen.
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Kategorientheorie in MQL5 (Teil 8): Monoide

Kategorientheorie in MQL5 (Teil 8): Monoide

Dieser Artikel setzt die Serie über die Implementierung der Kategorientheorie in MQL5 fort. Hier führen wir Monoide als Bereich (Menge) ein, der die Kategorientheorie von anderen Datenklassifizierungsmethoden abhebt, indem er Regeln und ein Identitätselement enthält.
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Die Basisklasse der Populationsalgorithmen als Rückgrat einer effizienten Optimierung

Die Basisklasse der Populationsalgorithmen als Rückgrat einer effizienten Optimierung

Der Artikel präsentiert einen einzigartigen Forschungsversuch, eine Vielzahl von Populationsalgorithmen in einer einzigen Klasse zu kombinieren, um die Anwendung von Optimierungsmethoden zu vereinfachen. Dieser Ansatz eröffnet nicht nur Möglichkeiten für die Entwicklung neuer Algorithmen, einschließlich hybrider Varianten, sondern schafft auch eine universelle Basis-Testumgebung. Dieser Stand wird zu einem wichtigen Instrument für die Auswahl des optimalen Algorithmus für eine bestimmte Aufgabe.
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Hybridisierung von Populationsalgorithmen. Sequentielle und parallele Strukturen

Hybridisierung von Populationsalgorithmen. Sequentielle und parallele Strukturen

Hier tauchen wir in die Welt der Hybridisierung von Optimierungsalgorithmen ein, indem wir uns drei Haupttypen ansehen: Strategiemischung, sequentielle und parallele Hybridisierung. Wir werden eine Reihe von Experimenten durchführen, in denen wir die relevanten Optimierungsalgorithmen kombinieren und testen.
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Datenwissenschaft und maschinelles Lernen (Teil 21): Neuronale Netze entschlüsseln, Optimierungsalgorithmen entmystifiziert

Datenwissenschaft und maschinelles Lernen (Teil 21): Neuronale Netze entschlüsseln, Optimierungsalgorithmen entmystifiziert

Tauchen Sie ein in das Herz der neuronalen Netze, indem wir die Optimierungsalgorithmen, die innerhalb des neuronalen Netzes verwendet werden, entmystifizieren. In diesem Artikel erfahren Sie, mit welchen Schlüsseltechniken Sie das volle Potenzial neuronaler Netze ausschöpfen und Ihre Modelle zu neuen Höhen der Genauigkeit und Effizienz führen können.
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MQL5-Assistent-Techniken, die Sie kennen sollten (Teil 16): Hauptkomponentenanalyse mit Eigenvektoren

MQL5-Assistent-Techniken, die Sie kennen sollten (Teil 16): Hauptkomponentenanalyse mit Eigenvektoren

Die Hauptkomponentenanalyse, ein Verfahren zur Verringerung der Dimensionalität in der Datenanalyse, wird in diesem Artikel untersucht, und es wird gezeigt, wie sie mit Eigenwerten und Vektoren umgesetzt werden kann. Wie immer streben wir die Entwicklung eines Prototyps einer Experten-Signal-Klasse an, die im MQL5-Assistenten verwendet werden kann.
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Automatisieren von Handelsstrategien mit Parabolic SAR Trend Strategy in MQL5: Erstellung eines effektiven Expertenberaters

Automatisieren von Handelsstrategien mit Parabolic SAR Trend Strategy in MQL5: Erstellung eines effektiven Expertenberaters

In diesem Artikel werden wir die Handelsstrategien mit der Parabolic SAR Strategie in MQL5 automatisieren: Erstellung eines effektiven Expertenberaters. Der EA wird auf der Grundlage der vom Parabolic SAR-Indikator identifizierten Trends Trades durchführen.