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  • 新特性

PZ Grid Trading EA

网格交易是一种有效的机械交易策略,不依赖方向,从市场的内在波动性中盈利。网格交易的方法是指使用固定的价格级别,在单一或双向上入场和出场交易。这种交易,一般空间在 20-200 个点的间隔,创建一个交易网格。网格交易有若干优点。

  • 易于设置和监督
  • 无指标或无需复杂分析
  • 需要对行情进行小预测
  • 网格交易独立于时间帧

PZ 网格交易 EA 拥有一套独特的功能:

  • 您决定交易的方向:做多,做空或两者
  • 本 EA 同步管理买进和卖出网格
  • 网格可选择在一定盈利水平重置。
  • 网格可根据交易者的裁决完全关闭或暂停
  • 本 EA 可在您期望的价位上停止买入或卖出
  • 它不做开放式网格交易, 故风险有限
  • 网格配置可以随时改变
  • 不放置挂单: 只有市价单
  • 每个货币对都提供了建议数据集
  • 它适用于外汇, 大宗商品和期货
网格交易是给那些了解这一策略风险,并在相关账户净值的风控管理方面有经验的交易者准备的。


网格交易是强力工具, 但是...

  • 它可能出现复杂和不合逻辑的初始
  • 像许多强力工具,它也是很危险的
  • 管理不善的网格可以引起很大的回撤
  • 它比常规交易需要更多的耐心
  • 它可能需要交易者作出模式转变


什么是网格交易?

网格交易在交易员之间变得很流行,因为它不使用止损,十分机械,不依赖方向,利用行情的内在波动性,无需指标或图表进行交易,并可以很容易地实现自动化。网格交易的方法是指使用固定的价格级别,在单一或双向上入场和出场交易。网格无非是将一笔单一交易或仓位分割成几笔交易,彼此相互以规则的间隔独立。


网格可以捕捉更多的盈利

一旦网格被分配,此策略将在行情每次移动期望空间后兑现,并尽可能迅速地重新部署交易来重复该过程。因此,交易网格可以在同一走势里兑现数次,与同样或较小风险的单笔交易相比,它能捕获多达四五倍的利润。[举例]


网格剖析

所有网格有一套变量,定义它们的结构和行为。这些变量将在下面详细解释。

  • Size
    网格大小是网格可以分配的交易量。一个网格正常容纳订单在10 到 25 笔之间。
  • Spacing
    网格的每笔交易之间的间隙点数。这些交易般都相隔 20-200 个点的间隔。
    较大间隔很稳定,可以覆盖较宽的价格范围,并且对于实盘交易是最佳选择。
    另一方面,小间隔很激进,更适合用于交易竞赛。
  • Lot size
    网格内每笔交易的手数。
  • Range
    网格范围是由网格可覆盖的总共价格距离。例如,一个 20 笔交易的网格,100 个点的空间,覆盖范围达 2000 点。
  • Exposure
    网格风险是当网格全部分配后理论上所需的市场风险。
    例如, 20 笔 0.01 手的交易表示总计风险为 0.20 手, 或 2 万美元。
  • Leverage
    对于网格交易控制风险是最重要的。网格杠杆是账户净值和网格总风险之间的关系。例如,在 1 万美元的账户里,创建 2 万美元的网格,意味着您分配给每个网格的杠杆是 2:1。这也意味着,若资产有 50% 的移动,就会耗光您所有的资金。
  • Price Limit
    价格限制是网格的价格行动边界,它指导 EA 在何处停止买入或卖出。
    例如: 如果 EURUSD 的价格到达 1.33, 停止买入
  • Take-Profit
    选项, 可以为网格分配一个止盈点数。当到达时, 网格将重置自身, 所有存在的交易平仓并全新开始。
    如果金融工具及方向的利率成本很高,这是一个很好的选项。 
在将来可能需要针对行情的作为对网格进行微调。网格大小和间距必须覆盖到强支撑或阻力,这可以在您的网格范围内把握整个市场。一旦网格被分配,您可以设置一个止盈,使得网格频繁复位,或您亲自管理网格交易。有时,可首选接受部分亏损,手工将相距遥远的订单平仓,而非将网格关闭。


如何设置交易网格

要建立一个交易网格,只需以下这些简单步骤。

  1. 选择方向
    如果行情已经接近了强支持,您可能要启动一个买网格和反向的卖网格。
    如果没有状况出现,您可能要启动一个双向网格。
  2. 选择网格大小, 空间和手数
    在 EA 里输入期望的网格大小,间距和手数。对于实盘交易,建议间距在 50 和 200 点之间。按照这种方式选择网格大小和手数,总计风险不要超过您账户净值的 3 倍,且网格范围至少覆盖到强支撑或阻力,这可以在您的网格范围内把握整个市场。
  3. 选择价格限制和网格止盈
    输入 EA 必须停止买或卖的价格。不建议设置止盈,除非利率成本太高。
  4. 开始网格
    一旦设置被加载且正确无误,在 EA 的输入里启用网格来触发网格的首笔订单。
    开始买入网格要启用 Enable BUY Grid 参数。
    同样,开始卖出网格要启用 Enable SELL Grid 参数。
    [点击观看输入快照]
  5. 关闭或暂停网格
    交易网格将定期兑现盈利,直到这些事情出现:
    A) 您决定通过设置参数 Close the grid nowtrue 来关闭网格。
    B) 您决定通过设置参数 Pause the gridtrue 来暂停网格。
    C) 您的网格止盈已被命中。


网格不是马丁格尔

许多人在说单词 "网格" 时很恐惧,并荒唐地声称网格就是马丁格尔,并将无可挽回地耗光您的投资资金。网格会导致您的交易账户爆仓,就像用大锤子可以砸破您的手指: 工具是建设性的或破坏性的,取决于如何使用它们。事实是,网格和马丁格尔本质上是不同的。

  网格
马丁格尔
在一系列订单中交易不同的事件
No
Yes
交易事件具有固定的发生和偿清概率
No
Yes
交易以线性方式逐个平仓
No
Yes
交易手数的增加使用乘数 No
Yes
市场总风险有限
Yes
No


交易结果

我的交易信号 Pz 外汇迷你版 交易网格, 而您可以免费订阅它。


一些细节

  • 本 EA 每分钟进行评估,不是每次报价
  • 交易时没有止损或止盈的订单
  • 网格交易与 FIFO 不兼容,不可用在美国经纪商平台上交易。


作者

Arturo López Pérez, 私人投资者和投机者, Point Zero Trading Solutions的创始人及软件工程师。

bela varga
23
2014.11.13 20:42 
 

I bought the Grid Traing EA and my first impressions are great because:

- backtestst are performed fast and stable. this is the fastet Grid EA i have tried so far!

- the provided settings by Mr. Lopez were tested in demo and are a useful orientation to build your own one

- if you know what you do, this grid EA works as designed without exeptions!

The support provided by Mr. Lopez is quite exceptional. The replies are always fast and helpful and after a purchase you are not left alone.

版本 13.0 - 2016.11.24
- Bug fix regarding duplicated starting orders
版本 12.0 - 2016.11.04
- Important bug fix regarding anchors and limits
版本 10.2 - 2016.09.14
- Added ability to trade a grid from a range, with auto-calculated spacing
- Added different grid behaviors (Averaging, Classic, Dynamic, Paused, Strict)
- Added phase, a cash-in multiplier for the grid
- Added a combined profit target for bidirectional grids
- Added chart interface with stats about each grid
- Added chart buttons to close the grids
版本 5.0 - 2016.07.05
- Improved inputs
版本 4.0 - 2016.06.24
- Improved risk calculations and display
- Added risk safety checks before trading
版本 2.5 - 2016.01.05
- Added risk calcuation
The EA pre-calculates and displays the equity risk of the selected grid range. This value can be used by a trader to evaluate the impact of the grid settings and change it before starting the grid.
版本 2.0 - 2015.08.04
- Important bug fixes
- Simplification of inputs
版本 1.2 - 2015.01.19
- Major improvements in inputs
- Average deal price displayed
- Next order level displayed
版本 1.1 - 2014.08.11
- Changed the value of 1PIP for 3-digit instruments