Structured Anchored VWAP
- 指标
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Shipra Gupta
我是 Shipra Gupta，一名交易员和量化策略开发者，拥有扎实的数学、经济学以及算法交易系统背景。多年来，我长期专注于外汇、黄金、指数、大宗商品及加密货币市场，致力于构建以数据驱动、强调稳定性、精准度与纪律执行的交易策略。
我的专长包括开发 MetaTrader 5 Expert Advisors（EA）、量化交易模型、剥头皮交易系统、趋势跟随算法、波动率策略以及风险控制自动化框架。我开发的每一个系统都基于市场结构分析、统计研究、历史回测、优化以及真实市场验证。 - 版本: 1.10
- 激活: 5
Structure-Anchored VWAP [WAT]
Structure-Anchored VWAP [WAT] 是一款适用于 MetaTrader 5 的市场结构感知型 VWAP 指标。它将 VWAP 锚定在有意义的摆动点和结构点，而不是仅依赖固定的交易时段重置。
它将 市场结构 + 锚定 VWAP + 偏离带 + 回测信号 + ATR 交易管理 整合到一个可视化框架中。
核心功能
✓ 3 种锚定模式 — Swing、Structure 和 Fast
✓ 结构识别 — HH、HL、LH、LL、EQH 和 EQL
✓ Anchored VWAP — VWAP 跟随具有意义的结构性行情移动
✓ 偏离带 — 可选 0.5σ 和 2σ 偏离带
✓ Premium / Fair Value / Discount 区域
✓ VWAP 回测信号 — 在可配置的位移幅度后识别回测
✓ 基于结构的 VWAP 多空着色
✓ 成交量尖峰保护 — 使用成交量中位数进行过滤
✓ 基于 ATR 的 SL + TP1 + TP2 + TP3
✓ TP1 后自动移动至保本
✓ 实时仪表盘 — 显示趋势、VWAP、信号和交易统计
工作原理
市场结构 → VWAP 锚定 → 偏离 → 回测 → 交易管理
指标识别结构性拐点，将 VWAP 锚定到相关市场行情，测量价格相对于 VWAP 的偏离，并监控潜在的回测机会。
默认平衡风险模型
| 设置 | 默认值 |
|---|---|
| Stop Loss | 1.5 ATR |
| TP1 | 1R |
| TP2 | 2R |
| TP3 | 3R |
| Break-Even | 已启用 |
同时提供 Conservative、Aggressive、Scalping 和 Custom 预设模式。
为什么使用它？
传统 VWAP 告诉你成交量加权的均衡价格在哪里。Structure-Anchored VWAP 则进一步加入市场背景，将这一均衡价格与形成它的结构性行情连接起来。
适用于剥头皮、日内交易和波段分析。
先看结构。再看 VWAP。以市场背景驱动执行。
