Structured Anchored VWAP
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Shipra Gupta
Soy Shipra Gupta, trader y desarrolladora de estrategias cuantitativas con una sólida formación en matemáticas, economía y sistemas de trading algorítmico. A lo largo de los años, he trabajado ampliamente en los mercados de forex, oro, índices, materias primas y criptomonedas, enfocándome en - Versión: 1.10
Structure-Anchored VWAP [WAT]
Structure-Anchored VWAP [WAT] es un indicador VWAP para MetaTrader 5 basado en la estructura del mercado. Ancla el VWAP a swings y puntos estructurales relevantes en lugar de depender únicamente de reinicios fijos de sesión.
Combina Estructura de Mercado + VWAP Anclado + Bandas de Desviación + Señales de Retesteo + Gestión de Operaciones basada en ATR en un único marco visual.
Características principales
✓ 3 modos de anclaje — Swing, Structure y Fast
✓ Detección de estructura — HH, HL, LH, LL, EQH y EQL
✓ VWAP Anclado — el VWAP sigue los movimientos estructurales relevantes
✓ Bandas de desviación — bandas opcionales de 0.5σ y 2σ
✓ Zonas de Premium / Fair Value / Discount
✓ Señales de retesteo del VWAP después de un desplazamiento configurable
✓ Coloración alcista/bajista del VWAP basada en la estructura
✓ Protección contra picos de volumen mediante filtrado por volumen mediano
✓ SL + TP1 + TP2 + TP3 basados en ATR
✓ Break-Even automático después de TP1
✓ Dashboard en tiempo real con tendencia, VWAP, señales y estadísticas de operaciones
Cómo funciona
Estructura de Mercado → Anclaje VWAP → Desviación → Retesteo → Gestión de la Operación
El indicador identifica pivotes estructurales, ancla el VWAP al movimiento de mercado relevante, mide la desviación del precio respecto al VWAP y supervisa posibles retesteos.
Modelo de riesgo equilibrado por defecto
| Configuración | Por defecto |
|---|---|
| Stop Loss | 1.5 ATR |
| TP1 | 1R |
| TP2 | 2R |
| TP3 | 3R |
| Break-Even | Activado |
También están disponibles los presets Conservative, Aggressive, Scalping y Custom.
¿Por qué utilizarlo?
El VWAP tradicional muestra dónde se encuentra el equilibrio ponderado por volumen. Structure-Anchored VWAP añade contexto de mercado, conectando ese equilibrio con el movimiento estructural que lo originó.
Adecuado para scalping, trading intradía y análisis de swing.
Primero la estructura. Después el VWAP. Ejecución basada en el contexto.
