Structured Anchored VWAP

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    Shipra Gupta
    Sono Shipra Gupta, trader e sviluppatrice di strategie quantitative con una solida formazione in matematica, economia e sistemi di trading algoritmico. Nel corso degli anni ho lavorato ampiamente nei mercati forex, oro, indici, materie prime e criptovalute, concentrandomi sulla costruzione di
  • Versione: 1.10

Structure-Anchored VWAP [WAT]

Structure-Anchored VWAP [WAT] è un indicatore VWAP per MetaTrader 5 basato sulla struttura del mercato. Ancora il VWAP a swing e punti strutturali significativi invece di affidarsi esclusivamente a reset fissi della sessione.

Combina Struttura di Mercato + Anchored VWAP + Bande di Deviazione + Segnali di Retest + Gestione del Trade basata su ATR in un unico framework visivo.

Caratteristiche principali

✓ 3 modalità di ancoraggio — Swing, Structure e Fast
✓ Rilevamento della struttura — HH, HL, LH, LL, EQH ed EQL
✓ Anchored VWAP — il VWAP segue i movimenti strutturali significativi
✓ Bande di deviazione — bande opzionali 0.5σ e 2σ
✓ Zone Premium / Fair Value / Discount
✓ Segnali di retest del VWAP dopo uno spostamento configurabile
✓ Colorazione bullish/bearish del VWAP basata sulla struttura
✓ Protezione dai picchi di volume tramite filtro sul volume mediano
✓ SL + TP1 + TP2 + TP3 basati su ATR
✓ Break-Even automatico dopo TP1
✓ Dashboard live con trend, VWAP, segnali e statistiche dei trade

Come funziona

Struttura di Mercato → Ancoraggio VWAP → Deviazione → Retest → Gestione del Trade

L'indicatore identifica i pivot strutturali, ancora il VWAP al movimento di mercato rilevante, misura la deviazione del prezzo dal VWAP e monitora i potenziali retest.

Modello di rischio bilanciato predefinito

Impostazione Predefinito
Stop Loss 1.5 ATR
TP1 1R
TP2 2R
TP3 3R
Break-Even Abilitato

Sono inoltre disponibili i preset Conservative, Aggressive, Scalping e Custom.

Perché usarlo?

Il VWAP tradizionale mostra dove si trova l'equilibrio ponderato per il volume. Structure-Anchored VWAP aggiunge contesto di mercato, collegando questo equilibrio al movimento strutturale che lo ha generato.

Adatto a scalping, trading intraday e analisi swing.

Prima la struttura. Poi il VWAP. Esecuzione guidata dal contesto.


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