Structured Anchored VWAP
- 지표
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Shipra Gupta
저는 Shipra Gupta이며, 수학, 경제학 및 알고리즘 트레이딩 시스템 분야에 강력한 배경을 가진 트레이더이자 퀀트 전략 개발자입니다. 수년간 외환(Forex), 금, 지수, 원자재 및 암호화폐 시장 전반에서 활동하며 일관성, 정밀성 및 체계적인 실행을 목표로 한 데이터 기반 거래 전략 개발에 집중해 왔습니다. - 버전: 1.10
Structure-Anchored VWAP [WAT]
**Structure-Anchored VWAP [WAT]**는 MetaTrader 5를 위한 시장 구조 기반 VWAP 지표입니다. 고정된 세션 리셋에만 의존하지 않고 의미 있는 스윙 및 구조적 지점에 VWAP을 앵커링합니다.
시장 구조 + Anchored VWAP + 편차 밴드 + 리테스트 신호 + ATR 기반 트레이드 관리를 하나의 시각적 프레임워크로 통합합니다.
주요 기능
✓ 3가지 앵커 모드 — Swing, Structure, Fast
✓ 구조 감지 — HH, HL, LH, LL, EQH, EQL
✓ Anchored VWAP — 의미 있는 구조적 움직임을 따라가는 VWAP
✓ 편차 밴드 — 선택 가능한 0.5σ 및 2σ 밴드
✓ Premium / Fair Value / Discount 영역
✓ 설정 가능한 변위 이후 VWAP 리테스트 신호
✓ 구조에 따른 VWAP 상승/하락 컬러링
✓ 거래량 스파이크 보호 — 중앙값 거래량 필터 사용
✓ ATR 기반 SL + TP1 + TP2 + TP3
✓ TP1 이후 자동 브레이크이븐
✓ 추세, VWAP, 신호 및 거래 통계를 보여주는 실시간 대시보드
작동 방식
시장 구조 → VWAP 앵커 → 편차 → 리테스트 → 트레이드 관리
지표는 구조적 피벗을 식별하고 관련 시장 움직임에 VWAP을 앵커링한 다음, VWAP 대비 가격 편차를 측정하고 잠재적인 리테스트를 모니터링합니다.
기본 균형형 리스크 모델
| 설정 | 기본값 |
|---|---|
| Stop Loss | 1.5 ATR |
| TP1 | 1R |
| TP2 | 2R |
| TP3 | 3R |
| Break-Even | 활성화 |
Conservative, Aggressive, Scalping 및 Custom 프리셋도 사용할 수 있습니다.
왜 사용하는가?
전통적인 VWAP은 거래량을 가중한 균형 가격이 어디에 위치하는지를 보여줍니다. Structure-Anchored VWAP은 여기에 시장 맥락을 추가하여 해당 균형 가격을 만들어낸 구조적 움직임과 연결합니다.
스캘핑, 인트라데이 및 스윙 분석에 적합합니다.
먼저 구조. 다음은 VWAP. 시장 맥락에 기반한 실행.
