Structured Anchored VWAP
- Indikatoren
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Shipra Gupta
Ich bin Shipra Gupta, Traderin und Entwicklerin quantitativer Strategien mit fundiertem Hintergrund in Mathematik, Wirtschaft und algorithmischen Handelssystemen. Im Laufe der Jahre habe ich intensiv in den Bereichen Forex, Gold, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen gearbeitet und mich auf - Version: 1.10
Strukturgebundener VWAP
Der strukturverankerte VWAP [WAT] ist ein strukturorientierter VWAP-Indikator für MetaTrader 5, der den VWAP an aussagekräftige Marktschwankungen und Strukturveränderungen anpasst, anstatt ihn einfach auf Basis fester Handelssitzungen zurückzusetzen. Er vereint Marktstruktur, strukturverankertes VWAP, Abweichungsbänder, Retest-Signale und ATR-basiertes Handelsmanagement in einem Rahmenwerk.
Wichtigste Funktionen
- Strukturgebundener VWAP – Der VWAP wird anhand eines erkannten Swing-/Struktur-Ankers berechnet.
- Drei Anker-Modi – „Swing“, „Structure“ und „Fast“ ermöglichen unterschiedliche Ansätze zur Identifizierung des VWAP-Ankers.
- Marktstruktur-Markierungen – Identifiziert HH, HL, LH, LL, EQH und EQL um bestätigte Pivot-Punkte herum.
- VWAP-Abweichungsbänder – Die optionalen 0,5σ-Band 1 und 2σ-Band 2 zeigen den statistischen Abstand vom VWAP an.
- Bullische/bärische VWAP-Farbgebung — Die VWAP-Linie ändert ihre Farbe entsprechend der aktuellen strukturellen Richtung.
- VWAP-Retest-Signale — Nachdem sich der Kurs für die konfigurierte Anzahl von Balken vom VWAP entfernt hat, kann eine Rückkehr zum bzw. eine Berührung des VWAP ein Long- oder Short-Signal auslösen.
- Schutz vor Volumenspitzen — Extremes Volumen kann mithilfe eines Median-Volumen-Multiplikators begrenzt werden, um zu verhindern, dass abnormales Volumen den VWAP unverhältnismäßig stark beeinflusst.
- Premium-/Fair-Value-/Discount-Zonen – Der aktuelle Kurs wird relativ zur VWAP-Abweichungsstruktur klassifiziert.
- Automatische SL/TP-Niveaus — Ein ATR-basierter Stop-Loss sowie die TP1-, TP2- und TP3-Niveaus werden automatisch berechnet.
- Break-Even-Management — Nach Erreichen von TP1 kann der Stop automatisch auf den Einstiegspreis verschoben werden.
- Live-Dashboard – Zeigt Trend, aktuelles Signal, VWAP, Bewertungszone, Trades, Gewinnquote und die jüngste Ergebnisfolge an.
So funktioniert der Indikator
Marktstruktur → Ankerpunkt → VWAP → Abweichung → Retest → Handel
Der Indikator identifiziert zunächst eine aussagekräftige Struktur. Anschließend verankert er einen VWAP an dem relevanten Strukturabschnitt und berechnet den VWAP zusammen mit seinen statistischen Abweichungsbändern. Ein richtungsgebundener Retest des verankerten VWAP kann daraufhin ein Handelssignal auslösen.
Standard-Risikomodell
Die voreingestellte „Balanced “-Konfiguration verwendet:
| Parameter | Standard |
|---|---|
| Stop-Loss | 1,5 ATR |
| TP1 | 1R |
| TP2 | 2R |
| TP3 | 3R |
| Break-Even | Aktiviert |
Der Code bietet außerdem die Risikovoreinstellungen „Konservativ“, „Aggressiv“, „Scalping“ und „Benutzerdefiniert “.
