Backtest Integrity Pro

BACKTEST INTEGRITY PRO – 专业回测完整性测试工具

一份回测报告可能看起来完全令人信服，但其结果可能依然依赖于特定历史时期的特殊条件。EA 中可能包含隐藏的日期限制、硬编码的时间依赖逻辑，或其他只有在不同的历史日期下测试相同市场数据时才会暴露的逻辑。

平移 28 年（28-year shift）是揭露此类依赖关系的有效方法。该工具无需修改原始 Tick 价格，即可将历史数据的时间戳向前平移，同时完整保留原始的市场价格序列。

然而，单一的固定平移并不总是足够。某些 EA 可能会被设计为仅从某个特定日历日期开始运行，从而使标准的 28 年平移失效。

这正是我开发 Backtest Integrity Pro 的原因——它既提供传统的 28 年平移，又提供灵活的 24H x N 平移方法，以进行更全面的完整性测试。

免责声明：本工具并不直接判定某个 EA 是正规的还是经过操纵的。它提供了一种实用的方法，可以在平移后的历史时间戳下执行附加回测，并调查当日历日期改变时 EA 的行为是否会发生变化。

• 28 年平移： 执行用于回测完整性测试的传统 28 年时间戳平移，同时保留原始 Tick 价格和其他数据字段。

• 24H x N 平移： 将历史 Tick 数据按任意选择的天数向前平移，以便用于更多测试场景。

• 灵活的 N 参数： 手动设置天数。例如，N=1 代表平移 24 小时，N=7 代表平移 168 小时，N=30 代表平移 720 小时。

• 保留原始 Tick 数据： Bid、Ask、成交量及其他源数据字段保持不变，仅平移时间戳。

• 支持多种文件格式： 同时支持 Tick Data Suite (TDS) 和 MetaTrader 5 CSV Tick 数据格式。

• 支持大文件处理： 专为处理大型历史 Tick 数据文件而设计，并在处理过程中提供进度信息。

• 自动输出命名： 生成的文件会根据所选的平移方法自动命名，方便识别。

• 回测完整性测试： 在改变日历日期的前提下，针对相同的历史市场序列运行 EA。

• 隐藏日期依赖性检测： 调查 EA 的行为是否依赖于特定的历史日期或时间段。

• 回测操纵研究： 使用替代的时间戳平移方法，调查可能包含基于日期的限制或依赖项的 EA。

• EA 开发： 测试您自己开发的 EA 在历史时间戳平移后是否依然保持一致的表现。

• 28 年： 传统的固定 28 年向前平移。该方法保留了原始日期的星期结构，适用于标准的 28 年完整性测试。

• 24H x N： 基于用户自定义天数的灵活向前平移。与 28 年方法不同，这允许进行任意平移，且意在打破原始星期的对应关系。

原始 Tick：

2024.03.19 03:00:00.558,1.27261,1.27267

28 年平移：

1996.03.19 03:00:00.558,1.27261,1.27267

24H x N, N=7：

2024.03.12 03:00:00.558,1.27261,1.27267

• TDS： Tick Data Suite CSV 格式。

• MT5： MetaTrader 5 Tick 数据 CSV 格式。

• 将源 CSV Tick 数据文件复制到终端的 MQL5\Files 文件夹中。

• 输入源文件名（不要包含 .csv 扩展名）。

• 选择对应的文件类型。

• 选择所需的平移方法。

• 如果使用 24H x N，请在 N 参数中指定所需的天数。

• 运行 EA/脚本。平移后的 CSV 文件将生成在同一个 MQL5\Files 文件夹中。

面向专业 EA 开发者、测试人员及回测分析人员