Backtest Integrity Pro

BACKTEST INTEGRITY PRO – プロフェッショナルなバックテスト整合性検証ツール

バックテスト結果が一見完全に信頼できるように見えても、特定の歴史的期間に固有の条件に依存している場合があります。EA には、隠された日付制限やハードコードされた時間依存性、あるいは異なる歴史的日付で同じ市場データをテストしたときに初めて明らかになるロジックが含まれている可能性があります。

28年シフト（28-year shift）は、この種の依存性を暴く強力な手法です。元のティック価格を変更することなく、ツールは市場の元の値動きの順序を維持したまま、履歴データのタイムスタンプを過去へシフトさせます。

しかし、単一の固定シフトだけでは常に十分とは言えません。EA は特定のカレンダー日付以降のみ動作するように設計されている可能性があり、その場合、通常の 28 年シフトでは不十分です。

そのため、私は Backtest Integrity Pro を開発しました。従来の 28 年シフトと、追加の整合性テストのための柔軟な 24H x N シフト方式の両方を提供します。

免責事項：本ツールは Expert Advisor が正当か改ざんされているかを判定するものではありません。タイムスタンプをシフトした履歴データの下で追加のバックテストを実施し、カレンダー日付を変更した際に EA が異なった挙動を示すかどうかを調査するための実用的な手段を提供するものです。

• 28年シフト： バックテストの整合性テストに使用される従来の28年間バックタイムスタンプシフトを実行し、元のティック価格やその他のデータフィールドを保持します。

• 24H x N シフト： 追加のテストシナリオのために、選択した日数だけ過去へティックデータをシフトさせます。

• 柔軟な N パラメータ： 日数を手動で設定できます。例えば、N=1 で24時間、N=7 で168時間、N=30 で720時間データがシフトします。

• 元のティックデータを保持： Bid、Ask、出来高、その他のソースデータフィールドは変更されません。タイムスタンプのみがシフトされます。

• 複数のファイル形式に対応： Tick Data Suite (TDS) および MetaTrader 5 の CSV ティックデータフォーマットに対応しています。

• 大容量ファイル対応： 大容量の履歴ティックデータファイルを処理するように設計されており、処理中の進捗状況を表示します。

• 自動出力ファイル命名： 生成されたファイルは、識別が容易になるよう、選択したシフト方法に応じて自動的に命名されます。

• バックテスト整合性テスト： カレンダー日付をシフトさせた状態のまま、同じ市場データ順序で EA を実行します。

• 隠された日付依存性の検出： EA の動作が特定の日付や期間に依存しているかどうかを調査します。

• バックテスト改ざん調査： 日付ベースの制限や依存関係が含まれている可能性がある EA を調査するため、代替のタイムスタンプシフトを使用します。

• EA 開発： 履歴タイムスタンプをシフトさせた際、ご自身の EA が一貫した動作を保てるかを検証します。

• 28年： 従来の固定28年間過去シフト。この方法は元の日付の曜日構造を維持するため、標準的な28年整合性テストを目的としています。

• 24H x N： ユーザーが指定した日数に基づく柔軟な過去シフト。28年方式とは異なり、元の曜日を必ずしも保持しない任意のシフトが可能です。

元のティック：

2024.03.19 03:00:00.558,1.27261,1.27267

28年シフト：

1996.03.19 03:00:00.558,1.27261,1.27267

24H x N, N=7：

2024.03.12 03:00:00.558,1.27261,1.27267

• TDS： Tick Data Suite CSV 形式。

• MT5： MetaTrader 5 ティックデータ CSV 形式。

• 元となる CSV ティックデータファイルをターミナルの MQL5\Files フォルダにコピーします。

• 拡張子 .csv を除いたソースファイル名を入力します。

• 適切なファイルタイプを選択します。

• 希望するシフト方法を選択します。

• 24H x N を使用する場合は、N パラメータに希望する日数を指定します。

• スクリプトを実行します。シフトされた CSV ファイルが同じ MQL5\Files フォルダに作成されます。

プロの EA 開発者、テスター、バックテスト分析者向け