Backtest Integrity Pro
- 유틸리티
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Nauris Zukas
Trading in Forex since 2001.
Developing EA's since 2005.
Third place winner in Automated Trading Championship 2008.
https://www.mql5.com/en/forum/114185 - 버전: 1.0
- 활성화: 10
BACKTEST INTEGRITY PRO – 전문 백테스트 무결성 검사 도구
숨겨진 날짜/시간 의존성 및 잠재적인 백테스트 조작 가능성에 대해 Expert Advisor(EA)를 검증하기 위한 전문 틱 데이터 유틸리티입니다.
백테스트 결과가 겉보기에는 완벽히 신뢰할 수 있어 보일지라도, 특정 과거 기간에만 해당하는 조건에 의존하고 있을 수 있습니다. EA에는 숨겨진 날짜 제한, 하드코딩된 시간 의존성, 또는 동일한 시장 데이터를 다른 과거 날짜에서 테스트할 때만 드러나는 로직이 포함되어 있을 수 있습니다.
28년 시프트(28-year shift)는 이러한 의존성을 파악하는 매우 강력한 방법입니다. 이 도구는 원본 틱 가격을 변경하는 대신, 원본 시장 시퀀스를 유지하면서 과거 데이터의 타임스탬프만 과거로 이동시킵니다.
하지만 단일 고정 시프트만으로는 항상 충분하지 않습니다. EA가 특정 달력 날짜 이후부터만 작동하도록 설계되어 표준 28년 시프트가 무력화될 가능성도 있습니다.
이것이 제가 Backtest Integrity Pro를 개발한 이유입니다. 전통적인 28년 시프트뿐만 아니라 추가적인 무결성 테스트를 위한 유연한 24H x N 시프트 방식을 함께 제공합니다.
면책 조항: 이 도구는 Expert Advisor의 정당성이나 조작 여부를 직접 판정하지 않습니다. 이 도구는 타임스탬프가 이동된 과거 데이터 환경에서 추가 백테스트를 수행하고, 달력 날짜가 변경되었을 때 EA가 다르게 작동하는지 조사할 수 있는 실용적인 방법을 제공합니다.
주요 기능:-
28년 시프트: 원본 틱 가격 및 기타 데이터 필드를 유지하면서 백테스트 무결성 검사에 사용되는 전통적인 28년 타임스탬프 과거 이동을 수행합니다.
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24H x N 시프트: 다양한 테스트 시나리오를 위해 과거 틱 데이터를 선택한 일수만큼 과거로 이동시킵니다.
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유연한 N 파라미터: 이동할 일수를 수동으로 설정합니다. 예를 들어 N=1은 24시간, N=7은 168시간, N=30은 720시간 데이터가 이동합니다.
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원본 틱 데이터 보존: Bid, Ask, 거래량 및 기타 소스 데이터 필드는 변경되지 않습니다. 타임스탬프만 이동합니다.
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다양한 파일 형식 지원: Tick Data Suite (TDS) 및 MetaTrader 5 CSV 틱 데이터 형식을 모두 지원합니다.
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대용량 파일 지원: 대용량 과거 틱 데이터 파일을 처리할 수 있도록 설계되었으며 처리 진행 정보가 표시됩니다.
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자동 출력 파일 명명: 생성된 파일은 식별하기 쉽도록 선택한 시프트 방식에 따라 자동으로 파일명이 지정됩니다.
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백테스트 무결성 검사: 변경된 달력 날짜 환경에서 동일한 과거 시장 시퀀스로 EA를 실행합니다.
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숨겨진 날짜 의존성 탐지: EA 동작이 특정 과거 날짜나 기간에 의존하는지 조사합니다.
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백테스트 조작 연구: 날짜 기반 제약이나 의존성이 포함되었을 수 있는 EA를 조사하기 위해 대체 타임스탬프 이동을 활용합니다.
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EA 개발: 과거 타임스탬프가 이동되었을 때 자체 개발한 EA가 일관된 성능을 유지하는지 테스트합니다.
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28년: 전통적인 고정 28년 과거 이동입니다. 이 방식은 원본 날짜의 요일 구조를 유지하므로 표준 28년 무결성 테스트용으로 적합합니다.
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24H x N: 사용자 지정 일수에 기반한 유연한 과거 이동입니다. 28년 방식과 달리 원본 요일을 의도적으로 일치시키지 않는 임의의 이동이 가능합니다.
원본 틱:
2024.03.19 03:00:00.558,1.27261,1.27267
28년:
1996.03.19 03:00:00.558,1.27261,1.27267
24H x N, N=7:
2024.03.12 03:00:00.558,1.27261,1.27267
지원 파일 형식:-
TDS: Tick Data Suite CSV 형식.
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MT5: MetaTrader 5 틱 데이터 CSV 형식.
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원본 CSV 틱 데이터 파일을 터미널의 MQL5\Files 폴더에 복사합니다.
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.csv 확장자를 제외한 소스 파일 이름을 입력합니다.
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알맞은 파일 형식을 선택합니다.
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원하는 시프트 방식을 선택합니다.
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24H x N을 사용하는 경우, N 파라미터에 원하는 일수를 지정합니다.
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스크립트를 실행합니다. 이동된 CSV 파일이 동일한 MQL5\Files 폴더에 생성됩니다.
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