Backtest Integrity Pro

BACKTEST INTEGRITY PRO – Профессиональное тестирование целостности бэктестов

Бэктест может выглядеть абсолютно убедительно, но при этом зависеть от условий, характерных для конкретного исторического периода. Торговый советник может содержать скрытые ограничения по дате, жестко прописанные зависимости от времени или иную логику, которая становится видимой только при тестировании тех же рыночных данных с другой исторической датой.

Сдвиг на 28 лет — это мощный способ выявить подобную зависимость. Вместо изменения исходных тиковых цен инструмент сдвигает временные метки исторических данных назад, сохраняя оригинальную последовательность рынка.

Однако одного фиксированного сдвига не всегда достаточно. Советник может быть запрограммирован на работу только начиная с определенной календарной даты, что делает стандартный сдвиг на 28 лет неэффективным.

Именно поэтому я создал Backtest Integrity Pro — чтобы предоставить как традиционный сдвиг на 28 лет, так и гибкий метод сдвига 24H x N для дополнительного тестирования целостности.

Отказ от ответственности: Этот инструмент не определяет, является ли торговый советник легитимным или манипулируемым. Он предоставляет практический способ проведения дополнительных бэктестов со сдвинутыми временными метками и исследования того, меняется ли поведение EA при изменении календарной даты.

• Сдвиг на 28 лет: Выполняет традиционный сдвиг временных меток на 28 лет назад, используемый для тестирования целостности бэктестов, сохраняя исходные тиковые цены и другие поля данных.

• Сдвиг 24H x N: Сдвигает исторические тиковые данные назад на любое выбранное количество дней для дополнительных сценариев тестирования.

• Гибкий параметр N: Устанавливайте количество дней вручную. Например, N=1 сдвигает данные на 24 часа, N=7 — на 168 часов, а N=30 — на 720 часов.

• Сохранение исходных тиковых данных: Цены Bid, Ask, объем и другие поля исходных данных остаются неизменными. Сдвигается только временная метка.

• Поддержка нескольких форматов файлов: Поддерживает форматы тиковых данных CSV для Tick Data Suite (TDS) и MetaTrader 5.

• Поддержка больших файлов: Разработан для обработки больших файлов исторических тиковых данных с отображением прогресса во время обработки.

• Автоматическое именование результатов: Созданные файлы автоматически именуются в соответствии с выбранным методом сдвига для удобной идентификации.

• Тестирование целостности бэктестов: Запуск EA на той же исторической последовательности рынка со сдвинутыми календарными датами.

• Обнаружение скрытых зависимостей от даты: Исследование того, зависит ли поведение советника от конкретных исторических дат или периодов.

• Исследование манипуляций в бэктестах: Использование альтернативных сдвигов времени для проверки EA, которые могут содержать ограничения или зависимости по дате.

• Разработка торговых советников: Проверка стабильности собственного EA при сдвиге исторических временных меток.

• 28 лет: Традиционный фиксированный сдвиг на 28 лет назад. Этот метод сохраняет структуру дней недели исходных дат и предназначен для стандартного тестирования целостности на 28 лет.

• 24H x N: Гибкий сдвиг назад на основе заданного пользователем количества дней. В отличие от метода на 28 лет, это позволяет делать произвольные сдвиги, которые намеренно не обязаны сохранять исходный день недели.

Исходный тик:

2024.03.19 03:00:00.558,1.27261,1.27267

28 лет:

1996.03.19 03:00:00.558,1.27261,1.27267

24H x N, N=7:

2024.03.12 03:00:00.558,1.27261,1.27267

• TDS: Формат CSV для Tick Data Suite.

• MT5: Формат CSV для тиковых данных MetaTrader 5.

• Скопируйте исходный CSV-файл тиковых данных в папку терминала MQL5\Files.

• Введите имя исходного файла без расширения .csv.

• Выберите соответствующий тип файла.

• Выберите желаемый метод сдвига.

• При использовании 24H x N укажите желаемое количество дней в параметре N.

• Запустите скрипт. Сдвинутый CSV-файл будет создан в той же папке MQL5\Files.

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РАЗРАБОТЧИКОВ EA, ТЕСТИРОВЩИКОВ И АНАЛИЗА БЭКТЕСТОВ