Backtest Integrity Pro

BACKTEST INTEGRITY PRO – Professionelle Prüfung der Backtest-Integrität

Ein Backtest kann völlig überzeugend aussehen und dennoch von Bedingungen abhängen, die für einen bestimmten historischen Zeitraum spezifisch sind. Ein Expert Advisor kann versteckte Datumsbeschränkungen, fest codierte Zeitabhängigkeiten oder eine andere Logik enthalten, die erst sichtbar wird, wenn dieselben Marktdaten unter einem anderen historischen Datum getestet werden.

Der 28-Jahre-Shift ist eine feine und wirkungsvolle Methode, um diese Art von Abhängigkeit aufzudecken. Anstatt die ursprünglichen Tick-Preise zu verändern, verschiebt das Tool die Zeitstempel der historischen Daten nach hinten, während die ursprüngliche Marktsequenz erhalten bleibt.

Ein einziger fester Shift reicht jedoch nicht immer aus. Ein EA kann möglicherweise so programmiert sein, dass er erst ab einem bestimmten Kalenderdatum arbeitet, was einen standardmäßigen 28-Jahre-Shift wirkungslos macht.

Aus diesem Grund habe ich Backtest Integrity Pro entwickelt — um sowohl den traditionellen 28-Jahre-Shift als auch eine flexible 24H x N-Verschiebungsmethode für zusätzliche Integritätstests bereitzustellen.

Haftungsausschluss: Dieses Tool stellt nicht fest, ob ein Expert Advisor legitim oder manipuliert ist. Es bietet eine praktische Möglichkeit, zusätzliche Backtests unter verschobenen historischen Zeitstempeln durchzuführen und zu untersuchen, ob sich ein EA anders verhält, wenn das Kalenderdatum geändert wird.

• 28-Jahre-Shift: Führt die traditionelle Zeitstempel-Verschiebung um 28 Jahre nach hinten durch, die für Integritätstests von Backtests verwendet wird, während die ursprünglichen Tick-Preise und sonstigen Datenfelder erhalten bleiben.

• 24H x N Shift: Verschiebt historische Tick-Daten um eine beliebige gewählte Anzahl von Tagen nach hinten für zusätzliche Testszenarien.

• Flexibler N-Parameter: Stellen Sie die Anzahl der Tage manuell ein. Zum Beispiel verschiebt N=1 die Daten um 24 Stunden, N=7 um 168 Stunden und N=30 um 720 Stunden.

• Originale Tick-Daten bleiben erhalten: Bid, Ask, Volumen und andere Quelldatenfelder bleiben unverändert. Nur der Zeitstempel wird verschoben.

• Mahrere Dateiformate: Unterstützt sowohl Tick Data Suite (TDS) als auch MetaTrader 5 CSV-Tick-Datenformate.

• Unterstützung großer Dateien: Entwickelt für die Verarbeitung großer historischer Tick-Datendateien mit Fortschrittsanzeige während des Vorgangs.

• Automatische Benennung der Ausgabedatei: Generierte Dateien werden automatisch entsprechend der gewählten Verschiebungsmethode benannt, um eine einfache Identifizierung zu ermöglichen.

• Backtest-Integritätsprüfung: Führen Sie einen EA auf derselben historischen Marktsequenz mit verschobenen Kalenderdaten aus.

• Erkennung versteckter Datumsabhängigkeiten: Untersuchen Sie, ob das EA-Verhalten von bestimmten historischen Daten oder Zeiträumen abhängt.

• Untersuchung von Backtest-Manipulationen: Nutzen Sie alternative Zeitstempel-Verschiebungen, um EAs zu untersuchen, die datumsbasierte Einschränkungen oder Abhängigkeiten enthalten könnten.

• EA-Entwicklung: Testen Sie, ob Ihr eigener Expert Advisor konsistent bleibt, wenn historische Zeitstempel verschoben werden.

• 28 Jahre: Die traditionelle feste Verschiebung um 28 Jahre nach hinten. Diese Methode bewahrt die Wochentagsstruktur der ursprünglichen Daten und ist für standardmäßige 28-Jahre-Integritätstests gedacht.

• 24H x N: Eine flexible Verschiebung nach hinten basierend auf einer vom Benutzer definierten Anzahl von Tagen. Im Gegensatz zur 28-Jahre-Methode ermöglicht dies beliebige Verschiebungen, die den ursprünglichen Wochentag bewusst nicht beibehalten müssen.

Ursprünglicher Tick:

2024.03.19 03:00:00.558,1.27261,1.27267

28 Jahre:

1996.03.19 03:00:00.558,1.27261,1.27267

24H x N, N=7:

2024.03.12 03:00:00.558,1.27261,1.27267

• TDS: Tick Data Suite CSV-Format.

• MT5: MetaTrader 5 Tick-Daten CSV-Format.

• Kopieren Sie die Quell-CSV-Tick-Datendatei in den Ordner MQL5\Files des Terminals.

• Geben Sie den Quelldateinamen ohne die Erweiterung .csv ein.

• Wählen Sie den entsprechenden Dateityp aus.

• Wählen Sie die gewünschte Verschiebungsmethode aus.

• Bei Verwendung von 24H x N geben Sie die gewünschte Anzahl von Tagen im Parameter N an.

• Führen Sie das Skript aus. Die verschobene CSV-Datei wird im selben Ordner MQL5\Files erstellt.

FÜR PROFESSIONELLE EA-ENTWICKLER, TESTER UND BACKTEST-ANALYSEN