EA Slipstream

您的回测按照 EA 要求的价格成交了每一笔订单，您的账户却不会。 EA Slipstream 使用您自己的成交价、滑点和点差，衡量执行成本对 EA 的影响，呈现 EA 的真实表现。

回测按 EA 指定的价位计算每一笔交易。而在实盘中，挂单会按触发瞬间可获得的价格成交，止损会在行情触及时的位置平仓，当时的点差就是账户当时的报价。这两者之间的差异既不是观点，也不是模型——它已经记录在您的 EA 所下的订单里，也记录在您终端保存的价格历史里。

EA Slipstream 同时读取两者。它衡量您的账户在成交时让出了多少，每笔交易开仓那一分钟的点差是多少，以及重要新闻发布后的几秒内点差发生了什么变化。随后，它把这些测量结果应用到交易本身：既包括已在您账户上运行的 EA，也包括您加载的任意一份策略测试器报告。结果是同一个 EA 的第二次呈现——按您自己的执行条件计价，而不是按完美成交计价。

执行条件因账户而异，也因交易品种而异。本工具不对其做优劣评判，也不比较不同的服务提供方。它衡量的是您的账户实际发生了什么，并显示这对策略意味着多少成本。

三个步骤

1. 选择数据来源。 您的实盘账户历史，或保存到 MQL5\Files 文件夹中的策略测试器报告。无论哪一种，使用的点差和成交都是您自己的。
2. 选择衡量范围。 EA 的全部交易、逐条评估的所有高影响新闻，或某一个特定数据发布（例如最近 24 次非农）。周期可选 12、24 或 36 个月。
3. 选择参数。 工具会从 EA 留下的订单中读取挂单距离、止损、止盈和移动止损，您也可以手动输入想要测试的一套设置，然后开始运行。

它衡量什么

滑点——来自真实成交。 对挂单，它将订单指定的价格与实际成交价进行比较；对止损或止盈出场，它将设定价位与成交价进行比较。这些是实测值，而非模型估算。

点差——来自您自己的历史数据。 每笔交易开仓那一分钟的点差读取自 M1 历史数据；新闻发布前后则读取自逐笔（tick）数据，精确到秒。

市价入场为估算值，并明确标注。 市价单不会记录它想要的价格，因此无法测量其滑点。工具会根据同一小时内止损单让出的幅度进行估算，屏幕上的每一个数字都会注明它是实测还是估算。

您会看到什么

重新计价后的回测。 测试器给出的结果、同样这些交易在您的成交条件下值多少、滑点加倍时会怎样，以及有多少笔盈利交易会变成亏损。

成本与行情幅度的对比。 一笔典型交易从入场到出场走了多远，其中多少被执行成本吃掉，留给策略的还剩多少。行情幅度大的 EA 能够承受较高的执行成本；只走几个点的 EA 则不能。

它在什么时候交易。 按执行成本高低排列的每个小时、按星期几划分的结果，以及按入场时点差宽窄分成三组的交易——由此可以看出较宽的点差是否真的让这个 EA 付出了代价，还是对它并无影响。

新闻，逐条分析。 非农、CPI、FOMC、PPI、零售销售、PCE 等，每一项都有各自的点差峰值、执行成本、在您账户上的结果，以及一句明确的结论：可以交易、减小手数交易，或跳过这次发布。

最初的五分钟。 依据逐笔数据绘制的新闻发布期间点差走势，并标出 EA 的每一笔成交，以及点差通常恢复正常的时间点。

每一次发布，都有名称和金额。 真实的财经日历事件、日期、交易笔数及其盈亏。点击某次发布即可查看每一笔订单：在新闻发布后多久成交、比订单价格偏离了多少、这让您付出了多少成本。

通俗易懂的结论。 每条结论都说明数字的含义以及下一步该怎么做。如果证据不足，它会直接说明。

它会告诉您结果何时不可靠

由过少数据得出的数字，比没有数字更糟。当交易笔数不足以给出可靠结论、当历史的前后两半互相矛盾、或当某个数字建立在被投射到 EA 实际并未交易过的发布上的设置之上时，EA Slipstream 会在结论旁标注星号。它会说明有多少次发布在终端中缺少逐笔数据，以及如何下载更多数据。它在任何出现数字的地方都区分实测值与估算值，并会指出结果来自手动输入的设置，而不是来自 EA 自己的订单。

运行要求

• 实盘图表。MetaTrader 的财经日历在策略测试器中不可用，因此面板无法在测试器中运行。
• 账户上的交易历史（用于实盘分析）。EA 的成交越多，数字越稳健。
• 该品种的 M1 历史数据，以及用于新闻分析的逐笔数据。面板会提示何时数据不足，以及在何处请求下载。
• 以 HTML 或 Open XML 格式保存的策略测试器报告（用于回测分析）。优化标签页导出的报告列出的是遍历结果而非交易，无法使用。
• EA Slipstream 不进行交易，它衡量的是其他 EA。

适合谁使用

使用他人所写 EA 的交易者。 那份回测是在别处、在另一个账户上生成的。这里显示的是：把您自己的执行成本算到同样这些交易上之后，它们还值多少。

正在考虑要不要做新闻行情的交易者。 与其使用一刀切的新闻过滤器，不如得到在您自己账户上实测的逐条结论，以及新闻发布后条件通常恢复正常的时间点。

在多处运行同一个 EA 的交易者。 执行是决定结果的因素之一。逻辑完全相同的两个账户可能得出不同的结果，本工具会为您正在查看的这个账户把这一差异量化出来。

开发者。 了解您的策略在优势消失之前能够承受多大的滑点，并发布已经计入执行成本的数据。

如何开始

将 EA Slipstream 附加到您要检查的品种的实盘图表上，然后按照屏幕上的三个步骤操作。除非您想手动测试某一套设置，否则无需输入任何内容——扫描会找出在该账户上交易过的所有 EA，并从它们自己的订单中读取设置。

包含的内容

EA Slipstream，包含完整的实盘历史与回测分析流程、带逐条结论的新闻分析、含订单明细的发布日历、每个页面上的说明，以及通过 MQL5 评论区提供的更新。如需完整的详细手册，请给我发消息。

它与 EA Auditor、EA Overfitter 有何不同

EA Auditor 和 EA Overfitter 是我在 MQL5 市场的另外两款产品，您可以在我的主页上与本产品一并找到。这三款产品针对同一个 EA 提出不同的问题，彼此不可替代。

EA Auditor 问的是：这份回测是否诚实。它读取回测报告或 MQL5 实盘信号，寻找那些让漂亮结果变得不可信的迹象，审核实盘信号，并模拟自营公司（prop firm）的规则。

EA Overfitter 问的是：这套策略是否站得住脚。它把 EA 放到多达 100 段从未交易过的价格历史上重新运行，并评估其优势在陌生数据上还能保留多少。

EA Slipstream 问的是：把执行成本算进去之后，这些交易还值多少。交易是真实的，价格历史是您自己的，问题在于扣除点差和您账户实际获得的成交价之后，结果还剩下什么。

一份回测可以是诚实的，其背后的优势也可以是真实的，而策略仍然可能把这份优势的大部分花在执行上。三款产品各自回答一个不同的问题，并且每一款都可以单独使用。