
神经网络变得简单(第 84 部分):可逆归一化(RevIN)
我们已经知晓,输入数据的预处理对于模型训练的稳定性扮演重要角色。为了在线处理 “原始” 输入数据,我们往往会用到批量归一化层。但有时我们需要一个逆过程。在本文中,我们将讨论解决该问题的可能方式之一。

重构经典策略(第五部分):基于USDZAR的多品种分析
在本系列文章中,我们重新审视经典策略,看看是否可以使用人工智能来改进这些策略。在今天的文章中,我们将研究一种使用一篮子具有相关性的金融产品来进行多品种分析的流行策略,我们将重点关注货币对 USDZAR。

重塑经典策略(第六部分):多时间框架分析
在这一系列文章中,我们重新审视经典策略,看看是否可以利用人工智能(AI)对其进行改进。在本文中,我们将研究流行的多时间框架分析策略,以判断该策略是否可以通过人工智能得到增强。

神经网络变得简单(第 72 部分):噪声环境下预测轨迹
预测未来状态的品质在“目标条件预测编码”方法中扮演着重要角色,我们曾在上一篇文章中讨论过。在本文中,我想向您介绍一种算法,它可以显著提高随机环境(例如金融市场)中的预测品质。

基于套接字(Sockets)的Twitter情绪分析
这种创新的交易机器人将 MetaTrader 5 与 Python 结合,利用实时社交媒体情绪分析为自动化交易决策提供支持。通过分析与特定金融工具相关的 Twitter 情绪,该机器人将社交媒体趋势转化为可操作的交易信号。它采用客户端-服务器架构,并通过套接字通信实现无缝交互,将 MT5 的交易能力与 Python 的数据处理能力完美结合。该系统展示了将量化金融与自然语言处理相结合的潜力,提供了一种利用替代数据源的尖端算法交易方法。尽管显示出巨大潜力,但该机器人也突显了未来改进的方向,包括采用更先进的情绪分析技术以及改进风险管理策略。

神经网络变得简单(第 95 部分):降低变换器模型中的内存消耗
基于变换器架构的模型展现出高效率,但由于在训练阶段、及运行期间都资源成本高昂,故它们的使用变得复杂。在本文中,我提议领略那些能够降低此类模型内存占用的算法。

神经网络变得简单(第 81 部分):上下文引导运动分析(CCMR)
在以前的工作中,我们总是评估环境的当前状态。与此同时,指标变化的动态始终保持在“幕后”。在本文中,我打算向您介绍一种算法,其允许您评估 2 个连续环境状态数据之间的直接变化。

创建一个基于日波动区间突破策略的 MQL5 EA
在本文中,我们将创建一个基于日波动区间突破策略的 MQL5 EA。我们阐述该策略的关键概念,设计EA框架蓝图,并在 MQL5 语言中实现突破策略逻辑。最后,我们将探讨用于回测和优化EA的技术,以最大限度地提高其有效性。

在 MQL5 中创建交易管理员面板(第五部分):双因素认证(2FA)
今天,我们将讨论如何增强当前正在开发的交易管理员面板的安全性。我们将探讨如何在新的安全策略中实施 MQL5,并将 Telegram API 集成到双因素认证(2FA)中。本次讨论将提供有关 MQL5 在加强安全措施方面的应用的宝贵见解。此外,我们还将研究 MathRand 函数,重点关注其功能以及如何在我们构建的安全框架中有效利用它。继续阅读以了解更多信息!

使用MQL5经济日历进行交易(第一部分):精通MQL5经济日历的功能
在本文中,我们首先要了解其核心功能,探讨如何使用MQL5经济日历进行交易。然后,我们在MQL5中实现经济日历的关键功能,以提取与交易决策相关的新闻数据。最后,我们进行总结,展示如何利用这些信息来有效增强交易策略。

在MQL5中创建交易管理员面板(第三部分):通过视觉样式设计增强图形用户界面(1)
在本文中,我们将专注于使用MQL5为交易管理员面板的图形用户界面(GUI)进行视觉样式设计与优化。我们将探讨MQL5中可用的各种技术和功能,这些技术和功能允许对界面进行定制和优化,确保它既能满足交易者的需求,又能保持吸引人的外观。

神经网络变得简单(第 79 部分):在状态上下文中的特征聚合查询(FAQ)
在上一篇文章中,我们领略了一种从图像中检测对象的方法。不过,处理静态图像与处理动态时间序列(例如我们所分析的价格动态)有些不同。在本文中,我们将研究检测视频中对象的方法,其可在某种程度上更接近我们正在解决的问题。

神经网络变得简单(第 88 部分):时间序列密集编码器(TiDE)
为尝试获得最准确的预测,研究人员经常把预测模型复杂化。而反过来又会导致模型训练和维护成本增加。这样的增长总是公正的吗?本文阐述了一种算法,即利用线性模型的简单性和速度,并演示其结果与拥有更复杂架构的最佳模型相当。

创建 MQL5-Telegram 集成 EA 交易(第 4 部分):模块化代码函数以增强可重用性
在本文中,我们将现有的用于从 MQL5 向 Telegram 发送消息和截图的代码重构为可重复使用的模块化函数。这将简化流程,实现跨多个实例的更高效执行和更轻松的代码管理。

神经网络变得简单(第 83 部分):“构象”时空连续关注度转换器算法
本文介绍了最初是为天气预报而开发的“构象(Conformer)”算法,其变化多端之处可与金融市场相提并论。“构象(Conformer)”是一种复杂的方法。它结合了关注度模型和常微分方程的优点。

交易中的神经网络:场景感知物体检测(HyperDet3D)
我们邀请您来领略一种利用超网络检测物体的新方式。超网络针对主模型生成权重,允许参考具体的当前市场形势。这种方式令我们能够通过令模型适配不同的交易条件来提升预测准确性。

交易中的神经网络:探索局部数据结构
在嘈杂的条件下有效识别和预存市场数据的局部结构是交易中的一项关键任务。运用自注意力机制在处理这类数据方面展现出可喜的结果;不过,经典方式并未考虑底层结构的局部特征。在本文中,我将引入一种能够协同这些结构依赖关系的算法。

让新闻交易轻松上手(第4部分):性能增强
本文将深入探讨改进EA在策略测试器中运行时间的方法,通过编写代码将新闻事件时间按小时分类。在指定的小时段内将访问这些新闻事件。这样确保了EA能够在高波动性和低波动性环境中高效管理事件驱动的交易。

如何使用 Controls 类创建交互式 MQL5 仪表盘/面板(第 2 部分):添加按钮响应。
在本文中,我们将聚焦于实现按钮的响应,把静态的 MQL5 面板转变为一个交互式工具。我们将探讨如何自动化 GUI 组件的功能,确保它们能够恰当地响应用户的点击操作。最终,我们将建立一个动态界面,提升交互性和交易体验。

因果网络分析(CNA)、随机模型最优控制(SMOC)和纳什博弈论结合深度学习的示例
我们将向之前发布的文章中的三个例子里加入深度学习,并与之前的版本进行比较。目标是学习如何将深度学习(DL)应用于其他EA。

交易中的神经网络:超点变换器(SPFormer)
在本文中,我们概述一种基于“超点变换器”(SPFormer) 的三维物体分段方法,其剔除了对中间数据聚合的需求。这加快了分段过程,并提高了模型的性能。

交易中的神经网络:免掩码注意力方式预测价格走势
在本文中,我们将讨论免掩码注意力变换器(MAFT)方法,及其在交易领域的应用。不同于传统的变换器,即处理序列时需要数据掩码,MAFT 通过消除掩码需求来优化注意力过程,显著改进了计算效率。