Perfect VWAP Pro M4
- Indikatoren
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Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
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- Aktivierungen: 5
Perfect VWAP Pro - Verankerter VWAP, Sitzungsverankerung und Erkennung von Bandverengung
Die meisten VWAP-Indikatoren berechnen nur eines: einen gleitenden Durchschnitt über die letzten N Kerzen. Perfect VWAP Pro ergänzt die beiden Berechnungen, nach denen professionelle Händler tatsächlich fragen, einen echten verankerten VWAP und einen sitzungsverankerten VWAP, und misst darüber hinaus, was die Abweichungsbänder tun, statt sie nur zu zeichnen.
DREI BERECHNUNGSMODI
Verankert. Wählen Sie ein beliebiges Datum, und der Durchschnitt akkumuliert von diesem Punkt an vorwärts und wird nie zurückgesetzt. Dies ist die Berechnung, die Händler nach Quartalszahlen, einer Notenbankentscheidung, einer Kurslücke oder einem bedeutenden Hoch oder Tief verwenden, denn sie beantwortet eine konkrete Frage: Wie lautet der tatsächliche Durchschnittspreis, den alle seit diesem Ereignis bezahlt haben. Ein gleitender Durchschnitt kann das nicht beantworten, weil er das Ereignis vergisst, sobald das Fenster daran vorbeigezogen ist.
Sitzung. Der Durchschnitt wird zu Beginn jedes Tages, jeder Woche oder jedes Monats zurückgesetzt und innerhalb dieses Zeitraums akkumuliert. Dies ist der institutionelle Referenzpreis, das Niveau, das darüber entscheidet, ob die Sitzung gekauft oder verkauft wird, und es ist die Variante, die die meisten Ausführungsabteilungen beobachten.
Gleitend. Ein volumengewichteter gleitender Durchschnitt über eine gewählte Anzahl von Kerzen, für Händler, die eine reaktionsschnelle Linie wollen, die der jüngsten Aktivität folgt, statt einer verankerten Referenz.
BANDVERENGUNG UND BANDAUSDEHNUNG
Die drei Standardabweichungsbänder sind volumengewichtet, nicht preisgewichtet, daher weiten sie sich, wenn der Markt über den Wert uneins ist, und verengen sich bei Einigkeit. Der Indikator misst die Breite des ersten Bandes als Prozentsatz des VWAP selbst und ordnet diese Breite anschließend über ein Perzentil gegenüber den vorherigen Kerzen ein.
Liegt die aktuelle Breite im niedrigsten Perzentilbereich, lautet der Zustand SQUEEZE (Verengung) und eine gelbe Markierung wird gesetzt. Liegt sie im höchsten, lautet er EXPANSION (Ausdehnung) mit einer grünen Markierung. Die Perzentileinordnung ist hier entscheidend: Ein fester Schwellenwert, der bei Gold funktioniert, ist bei einem Währungspaar bedeutungslos, während sich ein Perzentil an jedes Instrument und jeden Zeitrahmen anpasst.
MULTI-ZEITRAHMEN-VWAP
Tages-, Wochen- und Monats-VWAP-Linien lassen sich neben der Hauptberechnung im selben Chart darstellen, sodass ein Intraday-Chart gleichzeitig zeigt, wo der Kurs relativ zur Wochen- und Monatsreferenz steht. Die MetaTrader-5-Version zeichnet alle drei, die MetaTrader-4-Version eine auswählbare Linie, da diese Plattform die Anzahl der Indikatorpuffer begrenzt.
INFORMATIONSPANEL
Ein kompaktes Panel zeigt den aktiven Modus, den aktuellen VWAP-Wert, den Abstand zwischen Kurs und VWAP in Prozent, die aktuelle Bandbreite sowie den Verengungs- oder Ausdehnungszustand. Die Zustandszeile wechselt die Farbe, sodass die Lage erkennbar ist, ohne Zahlen zu lesen.
ALARME
Drei unabhängige Bedingungen, jede einzeln zuschaltbar: Kurs berührt das äußere dritte Band, Kurs kreuzt die VWAP-Linie, und ein Wechsel in Verengung oder Ausdehnung. Alarme lösen einmal je geschlossener Kerze aus, niemals wiederholt innerhalb einer entstehenden Kerze, und können als Popup, als Push-Benachrichtigung an das mobile Terminal oder als Ton ausgegeben werden.
WICHTIGSTE PARAMETER
Berechnungsmodus, gleitende Periode, Rücksetzintervall der Sitzung, Ankerdatum, verwendeter Preis und Verschiebung. Sichtbarkeit der Bänder und drei Standardabweichungsmultiplikatoren. Sichtbarkeit der Tages-, Wochen- und Monatslinie. Verengungserkennung mit Rückblicklänge und den beiden Perzentilschwellen. Alarmbedingungen und Zustellwege. Panelposition, Farbe und Schriftgröße.
HANDELSIDEEN
Verankern Sie am letzten bedeutenden Hoch oder Tief und beobachten Sie, wie sich der Kurs bei der ersten Rückkehr zum verankerten Durchschnitt verhält. In diesem ersten Test liegt gewöhnlich die Information, nicht im Anker selbst.
Behandeln Sie eine Verengung als Hinweis darauf, dass die aktuelle Spanne für dieses Instrument ungewöhnlich eng ist, nicht als Richtungsangabe. Verengungen lösen sich in beide Richtungen auf; der Wert liegt darin, vor der Ausdehnung vorbereitet zu sein, statt danach zu reagieren.
Nutzen Sie den Sitzungs-VWAP als Linie, die Käufer und Verkäufer innerhalb des Tages trennt, und die Wochen- oder Monatslinie als Kontext dafür, ob dieser Tag über oder unter einer längeren Referenz handelt.
Liegt der Kurs weit außerhalb des dritten Bandes, ist das Argument der Rückkehr zum Mittelwert in einer Seitwärtsphase am stärksten und in einem starken Trend am schwächsten. Der Bandbreitenwert zeigt an, in welcher der beiden Lagen Sie sich befinden.
KOMPATIBILITÄT
Funktioniert mit jedem Symbol und jedem Zeitrahmen. Reine Analyse: Dieser Indikator sendet, ändert oder schließt niemals eine Order. Keine DLL-Importe. Verwendet Tick-Volumen, das in jedem Broker-Feed verfügbar ist.
VERHÄLTNIS ZUR KOSTENLOSEN VERSION
Der kostenlose Perfect VWAP ist ein gleitender volumengewichteter Durchschnitt mit festen Abweichungsbändern und bleibt verfügbar und voll funktionsfähig. Perfect VWAP Pro ist ein anderer Satz von Berechnungen und keine größere Fassung derselben: verankerte und sitzungsbezogene Akkumulation, perzentilbasierte Messung von Verengung und Ausdehnung, Multi-Zeitrahmen-Referenzlinien, ein Informationspanel und ein Alarmsystem. Wenn eine Strategie nur einen gleitenden VWAP benötigt, ist die kostenlose Version die richtige Wahl.
