PortfolioLab Pro

Управлять несколькими советниками (EA) на одном счёте MT5 сложнее, чем кажется. Каждый советник по отдельности показывает нормальные результаты — но вместе они могут незаметно концентрировать риск, коррелировать во время просадок и вести себя совсем не так, как предполагали отдельные бэктесты.

PortfolioLab Pro даёт вам полную аналитическую картину портфеля прямо внутри MetaTrader 5. Никаких внешних инструментов, экспортов или ручных расчётов. Всё обновляется в реальном времени по мере торговли ваших советников.

ЧТО ОН ДЕЛАЕТ

Overview (Обзор) — Чистая прибыль, максимальная просадка, профит-фактор, математическое ожидание, коэффициент Шарпа и фактор восстановления одним взглядом, плюс совмещённый график баланса/просадки/сделок с фильтрами по заданным периодам.

Strategies Scoreboard (Рейтинг стратегий) — Каждый magic number классифицируется как Improving (улучшается), Stable (стабилен), Recovering (восстанавливается), Slowing (замедляется), Losing edge (теряет преимущество), Losing (убыточен), Idle (бездействует) или New (новый) на основе помесячного сравнения (1М vs 6М, 1М vs 3М, 3М vs 12М или 1М vs весь период). Сводные счётчики группируют все стратегии на Doing Well / Slowing Down / In Trouble / Idle-New, а также показывают «лучшую» и «худшую» стратегию за последние 3 месяца. Сортируемая таблица со спарклайном тренда, чистой прибылью, числом сделок, винрейтом, профит-фактором, максимальной просадкой и датой последней сделки по каждой стратегии.

Correlation Analysis (Анализ корреляции) — Рассчитывает корреляцию Пирсона между каждой парой magic number на основе дневной доходности. Три режима отображения: матрица (до 15 стратегий) для небольших портфелей, гистограмма с зонами hedge/independent/move-together для более крупных, и полная сортируемая таблица пар с метками Risk, Hedge или Neutral для каждой пары. Watch list автоматически выделяет пары с |корреляция| > 0.7, чтобы не пропустить ни концентрацию риска, ни эффективный хедж.

Radar Analysis (Радар-анализ) — Оценка по восьми осям (профит-фактор, математическое ожидание, Шарп, просадка, восстановление, консистентность, частота сделок, средняя корреляция) по шкале 0–10 с нелинейными порогами, сведённая в единый Overall Score с текстовым вердиктом (например: «Неплохо — работает, но есть слабые места, следите за показателями перед масштабированием»). Клик по любому показателю открывает контекстное пояснение, что означает эта оценка на практике.

Health Check (Проверка здоровья) — Отслеживает прибыль на сделку (edge), наклон регрессии и ускорение во времени, в разбивке по активу или по группе. Включает оценку Distribution (асимметрия/эксцесс) и оценку Crash Risk (хвостовой риск), с вердиктом Keep / Watch / Stop для каждого компонента. Единый показатель Portfolio Health по шкале 0–10 обобщает, растёт ли edge или снижается, и ускоряется ли последний период или замедляется.

Monte Carlo Simulation (Симуляция Монте-Карло) — Многократно перемешивает историческую последовательность сделок (от 500 до 10 000 прогонов, с настраиваемым числом) для построения распределения вероятностей будущих исходов. Результаты: вероятность прибыли, риск разорения, медианный/5-й/95-й процентиль баланса, средняя и наихудшая просадка, VaR на уровне 95%, коэффициент Калмара, критерий Келли, Z-score и Sharpe (MC) — всё это визуализируется вместе с исходной кривой баланса, лучшим/медианным/худшим смоделированными путями и полным облаком прогонов.

What-If Simulator (Симулятор «что если») — Проверяет гипотезы по параметрам на вашем реальном портфеле, не затрагивая сами советники: множитель лота, дополнительный спред в пунктах (рассчитывается по реальной стоимости пункта для каждого символа), множитель комиссий, торговые часы, исключение перерывов, отключение отдельных дней недели, пропуск дней NFP/новостей с высокой важностью или исключение конкретных символов. Сравнение исходной и модифицированной кривой баланса бок о бок с изменением по каждому показателю (чистая прибыль, просадка, профит-фактор, винрейт, математическое ожидание, фактор восстановления).

Portfolio Distribution (Распределение портфеля) — Кольцевая диаграмма, показывающая распределение сделок, числа стратегий и объёма P/L по символам, с тремя переключаемыми режимами (Strategies, Trades, P/L volume).

Grouping & Filtering (Группировка и фильтрация) — До 20 настраиваемых групп с собственными названиями. Magic number можно вводить как отдельные значения (через запятую) или как диапазоны (через точку с запятой). Постоянный чёрный список для исключения определённых magic number, с переключателем «вкл/выкл» в реальном времени, применяющимся мгновенно на всех вкладках. Настраиваемый фильтр по диапазону дат применяется ко всему портфелю.

ДЛЯ КОГО ЭТО

• Трейдеры, использующие 5 и более советников на одном счёте
• Все, кто хочет понимать, как их советники ведут себя вместе, а не только по отдельности
• Все, кто принимает решения по размеру позиций, распределению риска или отключению стратегий в мультисоветническом портфеле

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

• Работает на реальных счетах (в режиме реального времени)
• Без DLL, без внешних серверов, без необходимости подключения к интернету
• До 20 настраиваемых групп и неограниченное число magic number
• Лёгкий — протестирован на 270+ активных стратегиях и 4300+ закрытых сделках без потери производительности
• Тёмный интерфейс, оптимизированный для длительной работы за экраном

ВЕРСИЯ
Текущая: 1.18 — активно поддерживается, регулярные обновления.
59 USD — единоразовая покупка, включено 5 активаций.