PortfolioLab Pro
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Antonello Belgrano
MQL5 Programmer specialized in creating professional Expert Advisors and Indicators.
I develop high-quality strategies as well as custom solutions, optimizations, and personalized Expert Advisors tailored to your specific needs.
Feel free to contact me for any requests or custom projects. - 버전: 1.180
- 업데이트됨: 22 9월 2026
- 활성화: 5
단일 MT5 계좌에서 여러 개의 Expert Advisor(EA)를 관리하는 것은 보기보다 훨씬 어렵습니다. 각 EA는 개별적으로는 정상적으로 작동하지만, 함께 운용하면 눈에 띄지 않게 리스크가 집중되거나, 드로다운 시 서로 상관관계를 보이거나, 개별 백테스트가 시사했던 것과는 전혀 다르게 움직일 수 있습니다.
PortfolioLab Pro는 MetaTrader 5 내부에서 직접 포트폴리오에 대한 완전한 분석 정보를 제공합니다. 외부 도구도, 내보내기도, 수동 계산도 필요 없습니다. EA가 거래할 때마다 모든 것이 실시간으로 업데이트됩니다.
주요 기능
Overview (개요) — 순이익, 최대 드로다운, 손익비(Profit Factor), 기대값, 샤프 지수, 회복 지수를 한눈에 확인할 수 있으며, 미리 설정된 기간으로 필터링 가능한 잔고/드로다운/거래 통합 차트를 제공합니다.
Strategies Scoreboard (전략 스코어보드) — 월간 비교(1개월 vs 6개월, 1개월 vs 3개월, 3개월 vs 12개월, 또는 1개월 vs 전체 기간)를 기준으로 각 매직 넘버를 Improving(개선 중), Stable(안정), Recovering(회복 중), Slowing(둔화 중), Losing edge(우위 상실), Losing(손실 중), Idle(휴면), New(신규)로 분류합니다. 모든 전략을 Doing Well(양호) / Slowing Down(둔화) / In Trouble(부진) / Idle-New(휴면·신규)로 묶어 보여주는 종합 카운터와 함께, 최근 3개월간 가장 좋았던 전략과 가장 나빴던 전략도 표시합니다. 각 전략별로 추세 스파크라인, 순이익, 거래 수, 승률, 손익비, 최대 드로다운, 마지막 거래일을 정렬 가능한 표로 확인할 수 있습니다.
Correlation Analysis (상관관계 분석) — 일별 수익률을 이용해 모든 매직 넘버 쌍 간의 피어슨 상관계수를 계산합니다. 세 가지 보기 방식 제공: 소규모 포트폴리오를 위한 매트릭스(최대 15개 전략), 대규모 포트폴리오를 위한 hedge(헤지)/independent(독립)/move together(동조) 구간별 히스토그램, 그리고 각 쌍을 Risk(위험), Hedge(헤지), Neutral(중립)로 태그한 완전한 정렬 가능 페어 테이블. 워치리스트가 |상관계수| > 0.7인 쌍을 자동으로 표시해 리스크 집중이나 효과적인 헤지 관계를 놓치지 않도록 해줍니다.
Radar Analysis (레이더 분석) — 손익비, 기대값, 샤프 지수, 드로다운, 회복력, 일관성, 거래 빈도, 평균 상관관계의 8개 축을 0~10점 척도(비선형 임계값 적용)로 평가하고, 이를 하나의 종합 점수(Overall Score)와 알기 쉬운 평가 문구(예: "양호함 — 작동은 하지만 약점이 있으니, 규모를 키우기 전에 신중히 모니터링하세요")로 요약합니다. 각 지표를 클릭하면 해당 점수가 실제 운용에서 어떤 의미인지에 대한 상세 설명을 볼 수 있습니다.
Health Check (상태 점검) — 거래당 엣지(edge), 회귀선 기울기, 시간에 따른 가속도를 자산별 또는 그룹별로 추적합니다. 왜도/첨도 기반의 Distribution 점수와 테일 리스크 기반의 Crash Risk 점수를 포함하며, 각 항목마다 Keep(유지)/Watch(관찰)/Stop(중단) 액션 판정을 제공합니다. 0~10점의 단일 Portfolio Health 점수로 엣지가 상승 추세인지 하락 추세인지, 최근 구간이 가속 중인지 둔화 중인지를 한눈에 파악할 수 있습니다.
Monte Carlo Simulation (몬테카를로 시뮬레이션) — 과거 거래 순서를 무작위로 재배열(500회부터 최대 10,000회까지 사용자 지정 가능)하여 미래 결과의 확률 분포를 도출합니다. 결과값: 수익 확률, 파산 위험, 중앙값/5퍼센타일/95퍼센타일 잔고, 평균 및 최악의 드로다운, 95% 신뢰수준의 VaR, 칼마 비율, 켈리 기준, Z-점수, 몬테카를로 샤프 지수(Sharpe MC) — 이 모든 것이 원본 자산 곡선, 시뮬레이션된 최선/중앙값/최악 경로, 전체 시뮬레이션 경로 클라우드와 함께 시각화됩니다.
What-If Simulator (가정 시나리오 시뮬레이터) — EA를 전혀 건드리지 않고 실제 포트폴리오에서 파라미터 가설을 검증할 수 있습니다: 랏 배수, 추가 스프레드(각 심볼의 실제 핍 비용 기준 계산), 수수료 배수, 거래 시간대 필터, 휴식 시간 제외, 특정 요일 비활성화, NFP/고영향 뉴스일 건너뛰기, 특정 심볼 제외 등. 원본과 시나리오의 자산 곡선을 나란히 비교하고, 모든 지표(순이익, 드로다운, 손익비, 승률, 기대값, 회복 지수)의 변화량을 보여줍니다.
Portfolio Distribution (포트폴리오 분포) — 심볼별로 거래 수, 전략 수, 손익 거래량이 어떻게 분포되어 있는지 도넛 차트로 보여주며, 세 가지 보기(Strategies, Trades, P/L volume)를 선택할 수 있습니다.
Grouping & Filtering (그룹화 및 필터링) — 사용자 지정 이름을 가진 최대 20개의 그룹을 설정할 수 있습니다. 매직 넘버는 개별 값(쉼표로 구분) 또는 범위(세미콜론 구문)로 입력할 수 있습니다. 특정 매직 넘버를 영구적으로 제외하는 블랙리스트 기능이 있으며, 설정 변경 없이 즉시 포함/제외를 전환할 수 있는 실시간 토글 스위치를 제공합니다. 날짜 범위 필터는 포트폴리오 전체에 적용됩니다.
추천 대상
- 동일 계좌에서 5개 이상의 Expert Advisor를 운용하는 트레이더
- 각 EA가 개별적으로가 아니라 함께 어떻게 작동하는지 이해하고 싶은 모든 사람
- 여러 전략에 걸쳐 포지션 크기 조절이나 리스크 배분에 대한 의사결정을 내리는 모든 사람
기술 정보
- 실계좌에서 작동(실시간)
- DLL 불필요, 외부 서버 불필요, 인터넷 연결 불필요
- 최대 20개의 구성 가능한 그룹, 매직 넘버 수 제한 없음
- 경량 설계 — 270개 이상의 활성 전략, 4,300건 이상의 청산 거래로 테스트했으며 성능 저하 없음
- 장시간 화면 사용에 최적화된 다크 인터페이스
버전 정보
현재 버전: 1.18 — 지속적으로 유지보수 및 정기 업데이트 진행 중.
59 USD — 일회성 구매, 활성화 5회 포함.

