PortfolioLab Pro
- 유틸리티
- 버전: 1.172
- 업데이트됨: 11 4월 2026
- 활성화: 5
하나의 MT5 계정에서 여러 개의 Expert Advisor(EA)를 관리하는 것은 생각보다 훨씬 어렵습니다. 각 EA는 개별적으로는 잘 작동하지만, 함께 운용하면 위험이 조용히 집중되거나 드로다운 동안 상관관계가 높아지고, 개별 백테스트 결과와는 매우 다른 방식으로 동작할 수 있습니다.
PortfolioLab Pro는 MetaTrader 5 내부에서 포트폴리오에 대한 완전한 분석 관점을 제공합니다. 외부 도구도, 데이터 내보내기도, 수동 계산도 필요 없습니다. 모든 것은 EA가 거래를 수행하는 동안 실시간으로 업데이트됩니다.
주요 기능
상관관계 히트맵 일일 수익률을 기반으로 모든 매직 넘버 쌍 간의 피어슨 상관계수를 계산합니다. 어떤 EA들이 함께 움직이며(집중된 위험), 어떤 EA들이 자연스럽게 서로를 상쇄하는지 즉시 확인할 수 있습니다. 세 가지 보기 제공: 소규모 포트폴리오용 매트릭스, 대규모 포트폴리오용 히스토그램, 그리고 정렬 가능한 페어 리스트가 포함된 상세 통계 테이블.
몬테카를로 시뮬레이션 과거 거래 시퀀스를 수천 번 무작위화하여 미래 결과의 확률 분포를 분석합니다. 결과 항목: 수익 확률, 파산 위험, 중앙값/5%/95% 퍼센타일 잔고, 평균 및 최악의 드로다운, 95% VaR, 칼마 비율, 켈리 기준, Z-스코어, Sharpe MC. 기대값이 음수이거나 과도한 레버리지, 높은 드로다운, 낮은 분산 상태일 때 자동으로 경고합니다.
레이더 분석 0~10 스케일의 7개 축(멀티 EA 포트폴리오의 경우 8개): 프로핏 팩터, 기대값, 샤프 비율, 드로다운, 회복력, 일관성, 거래 빈도, 평균 상관관계. 각 축은 비선형 임계값으로 보정됩니다. 각 지표를 클릭하면 해당 점수가 실제 운용에서 의미하는 바를 확인할 수 있습니다.
헬스 체크 거래당 엣지, 선형 회귀 기울기, 시간에 따른 가속도를 자산별 및 그룹별로 추적합니다. 분포 점수(왜도/첨도)와 크래시 위험 점수(테일 리스크)도 포함됩니다. 액션 열은 각 항목에 대해 유지(Keep), 관찰(Watch), 중지(Stop)를 제시합니다. 차트는 롤링 엣지 비율과 가속 밴드를 표시하며, 엣지가 개선되면 녹색, 악화되면 빨간색으로 표시됩니다.
What-If 시뮬레이터 EA를 변경하지 않고 라이브 포트폴리오에서 파라미터 가설을 테스트합니다. 로트 배수 조정, 스프레드(pips) 추가(심볼별 실제 비용 기준), 수수료 배수 적용, 세션 시간 필터링, 휴식 구간 제외, 특정 요일 비활성화, 개별 심볼 제거가 가능합니다. 원본과 수정된 자본 곡선을 나란히 비교하며 모든 지표의 차이를 확인할 수 있습니다.
포트폴리오 분포 거래 수, 매직 넘버 수, 위험이 각 심볼에 어떻게 분포되어 있는지 도넛 차트로 표시하며, 세 가지 보기 모드를 제공합니다.
그룹화 및 필터링 최대 20개의 사용자 정의 그룹을 설정할 수 있습니다. 매직 넘버는 개별 값(쉼표 구분) 또는 범위(세미콜론 구문)로 입력 가능합니다. 특정 매직 넘버를 영구적으로 제외하는 블랙리스트 기능과, 설정 변경 없이 포함/제외를 전환할 수 있는 실시간 토글을 제공합니다. 날짜 범위 필터로 특정 기간만 분석할 수도 있습니다.
대상 사용자
- 하나의 계정에서 5개 이상의 EA를 운영하는 트레이더
- EA를 개별이 아닌 포트폴리오 전체 관점에서 이해하고 싶은 사용자
- HTML 백테스트 보고서를 사용하며 통합 포트폴리오 분석을 원하는 트레이더
- 여러 전략 간 포지션 크기 및 리스크 배분 결정을 내리는 사용자
기술 정보
- 실시간 라이브 계정 및 MT5 HTML 백테스트 보고서 지원
- DLL 없음, 외부 서버 없음, 인터넷 연결 불필요
- 최대 20개 그룹 및 무제한 매직 넘버 지원
- 경량 설계 — 100개 이상의 활성 매직 넘버에서도 성능 영향 없음
- 장시간 사용에 최적화된 다크 인터페이스
버전
현재: 1.172 — 지속적으로 유지 및 업데이트 중.
99 USD — 일회성 구매, 5회 활성화 포함.

