PortfolioLab Pro
- 유틸리티
- Antonello Belgrano
- 버전: 1.162
- 업데이트됨: 8 3월 2026
- 활성화: 5
PortfolioLab Pro – MT5용 고급 멀티 EA 포트폴리오 모니터링 & 리스크 분석 도구PortfolioLab Pro는 MetaTrader 5에서 여러 Expert Advisors(EA)를 동시에 운영하는 트레이더를 위한 궁극의 실시간 컨트롤 센터입니다.기본적인 에쿼티 차트만 보고 맹목적으로 운용하는 것은 이제 그만하세요. PortfolioLab Pro는 숨겨진 리스크를 드러내고, 자연스러운 헤지를 발견하며, 포트폴리오의 진정한 견고성을 수치화합니다 — 드로다운으로 몇 달간의 성과가 날아가기 전에.다른 도구와 차별화되는 핵심 기능:
- 인터랙티브 상관관계 히트맵 (Correlation Heatmap) — 어떤 전략들이 함께 움직이는지(빨강 = 높은 리스크), 또는 서로 상쇄되는지(초록 = 자연 헤지)를 즉시 파악. 아무 셀이나 클릭하면 정확한 헤지 페어 목록, 상관계수, 자산 세부 정보를 확인할 수 있습니다.
- 레이더 차트 스코어링 (0–10 스케일) — 한눈에 전체 건강 상태를 평가하는 정규화된 지표: Profit Factor, Expectancy, Sharpe, Sortino, Recovery Factor, Drawdown %, Consistency, Trade Frequency, Average Correlation. 질적 코멘트 포함 (예: “탄탄한 전략 — 자신 있게 라이브 배포 가능” 또는 개선 영역 제안).
- 고급 몬테카를로 시뮬레이션 (500+ 회 실행) — 현실적인 스트레스 테스트: Risk of Ruin, 최악 드로다운, VaR, Calmar Ratio, Diversification Score, Kelly Criterion %, Z-Score, 팬형 에쿼티 커브. 중앙값, 5%/95% 백분위수, 연간 수익률 예측 제공.
- 포트폴리오 분포 내역 — 심볼별 노출 비율(거래량 & 리스크 가중) 원형 차트. 자본이 어디에 집중되어 있는지 정확히 보여줍니다 (예: XAUUSD 36%).
- 유연한 그룹화 & 블랙리스트 — 수십~수백 개의 매직 넘버를 그룹(A/B/C/D/E)으로 정리. 테스트 중/블랙리스트 EA를 즉시 제외하고, 단일 매직 또는 전체 포트폴리오 분석 가능.
- 항상 보이는 핵심 통계 — Net Profit, Gross Profit, Profit Factor, Expectancy, Win Rate, Avg Win/Loss, Sharpe/Sortino, Recovery Factor, Max Drawdown %, 수수료/스왑/커미션, 오픈 트레이드, 실시간 잔고.
- 동시에 5~50개 이상의 EA를 운영하는 트레이더
- 엄격한 드로다운 제한과 싸우는 prop firm 트레이더
- 숨겨진 상관관계와 진정한 분산화를 추구하는 포트폴리오 빌더
- PnL과 승률만 보여주는 단순 대시보드에 지친 모든 분
- 자연 헤지 페어를 찾아 평균 드로다운을 40~60% 줄임
- 평균 상관계수 >0.35인 포트폴리오의 라이브 진입을 사전에 차단 (수개월의 고통 회피)
- 훨씬 명확해진 리스크 그림 덕분에 전체 포지션 사이즈를 안전하게 25~35% 증가
- 완전 실시간 업데이트
- DLL이나 외부 서버 불필요
- 100개 이상의 활성 매직 넘버에서도 가볍게 동작
- 장시간 트레이딩을 위한 다크 모드 최적화 인터페이스
