PortfolioLab Pro

単一のMT5アカウントで複数のエキスパートアドバイザー（EA）を管理するのは、見た目以上に難しいものです。各EAは単体では問題なく機能しますが、組み合わせるとリスクが密かに集中したり、ドローダウン時に相関したり、個別のバックテスト結果とは大きく異なる挙動を示すことがあります。

PortfolioLab Proは、MetaTrader 5内でポートフォリオの完全な分析ビューを提供します。外部ツール、エクスポート、手動計算は不要です。すべてはEAが取引するたびにリアルタイムで更新されます。

機能

相関ヒートマップ 日次リターンを使用して、すべてのマジックナンバーのペア間のピアソン相関を計算します。どのEAが同期して動いているか（リスク集中）や、どれが自然に相殺しているかを即座に可視化します。小規模ポートフォリオ向けのマトリックス表示、大規模向けのヒストグラム、並べ替え可能なペア一覧付きの詳細統計テーブルの3つのビューを提供します。

モンテカルロシミュレーション 過去の取引シーケンスを数千回ランダム化し、将来の結果の確率分布をマッピングします。出力には、利益確率、破産確率、中央値/第5・第95パーセンタイル残高、平均および最悪ドローダウン、95%VaR、カルマー比率、ケリー基準、Zスコア、Sharpe MCが含まれます。期待値のマイナス、過剰レバレッジ、高ドローダウン、低分散に対して自動警告を行います。

レーダー分析 0～10スケールでの7軸（複数EAポートフォリオでは8軸）評価：プロフィットファクター、期待値、シャープレシオ、ドローダウン、回復力、整合性、取引頻度、平均相関。各軸は非線形しきい値で調整されています。任意の指標をクリックすると、そのスコアの実務的な意味をコンテキストに基づいて表示します。

ヘルスチェック 取引ごとの優位性、線形回帰の傾き、および時間経過に伴う加速度を資産別・グループ別に追跡します。分布スコア（歪度/尖度）およびクラッシュリスクスコア（テールリスク）も含まれます。アクション列は各要素に対して「維持」「監視」「停止」を表示します。チャートはローリングエッジ率と加速帯を示し、優位性が改善している場合は緑、悪化している場合は赤で表示されます。

What-Ifシミュレーター EAに手を加えることなく、ライブポートフォリオ上でパラメータ仮説をテストします。ロット倍率の調整、スプレッド（pips）の追加（シンボルごとの実際のコストに基づく）、手数料の倍率変更、セッション時間でのフィルタリング、休止期間の除外、特定曜日の無効化、個別シンボルの除外が可能です。元のエクイティカーブと変更後の比較を並べて表示し、すべての指標の差分を確認できます。

ポートフォリオ分布 取引数、マジックナンバー数、リスクが各シンボルにどのように分布しているかを、3つのビューを切り替え可能なドーナツチャートで表示します。

グループ化とフィルタリング 最大20のカスタムグループを設定可能。マジックナンバーは個別値（カンマ区切り）または範囲（セミコロン構文）で入力できます。特定のマジックナンバーを恒久的に除外するブラックリスト機能と、設定を変更せずに含める/除外するライブ切替を備えています。期間を限定する日付フィルターも利用可能です。

対象ユーザー

• 同一アカウントで5つ以上のEAを運用しているトレーダー
• EAを個別ではなく、ポートフォリオ全体として理解したい方
• HTMLバックテストレポートを使用し、統合分析を行いたいトレーダー
• 複数戦略間でポジションサイズやリスク配分を決定する方

技術仕様

• ライブ口座（リアルタイム）およびMT5のHTMLバックテストレポートに対応
• DLL不要、外部サーバー不要、インターネット接続不要
• 最大20のグループと無制限のマジックナンバーをサポート
• 軽量設計 — 100以上のアクティブなマジックナンバーでもパフォーマンスへの影響なし
• 長時間の画面使用に最適化されたダークインターフェース

バージョン

現在: 1.172 — 定期的なアップデートで継続的に改善されています。

89 USD — 買い切り、5回のアクティベーション付き。