PortfolioLab Pro

単一のMT5口座で複数のExpert Advisor（EA）を管理するのは、見た目以上に難しいものです。それぞれのEAは単独では良好に機能していても、組み合わせると気づかないうちにリスクが集中したり、ドローダウン時に相関が強まったり、個別のバックテストが示していたものとはまったく異なる挙動を示すことがあります。

PortfolioLab Proは、MetaTrader 5内で直接、ポートフォリオの完全な分析情報を提供します。外部ツールも、エクスポートも、手動計算も一切不要。EAが取引するたびに、すべてがリアルタイムで更新されます。

主な機能

Overview（概要） — 純利益、最大ドローダウン、プロフィットファクター、期待値、シャープレシオ、リカバリーファクターを一目で確認でき、あらかじめ設定された期間でフィルタリングできる残高／ドローダウン／取引の複合チャートを表示します。

Strategies Scoreboard（戦略スコアボード） — 月次比較（1ヶ月 vs 6ヶ月、1ヶ月 vs 3ヶ月、3ヶ月 vs 12ヶ月、または1ヶ月 vs 全期間）に基づき、各マジックナンバーをImproving（改善中）、Stable（安定）、Recovering（回復中）、Slowing（減速中）、Losing edge（優位性喪失）、Losing（損失中）、Idle（休止中）、New（新規）に分類します。すべての戦略をDoing Well（好調）／Slowing Down（減速中）／In Trouble（不調）／Idle-New（休止・新規）にまとめる集計カウンターに加え、直近3ヶ月の「最好調」「最不調」戦略も表示。トレンドのスパークライン、純利益、取引数、勝率、プロフィットファクター、最大ドローダウン、最終取引日を戦略ごとに並べ替え可能な表で確認できます。

Correlation Analysis（相関分析） — 日次リターンを用いて、すべてのマジックナンバーのペア間のピアソン相関係数を算出します。3つの表示形式：小規模ポートフォリオ向けのマトリクス（最大15戦略）、大規模ポートフォリオ向けのhedge（ヘッジ）／independent（独立）／move together（連動）の帯に分けたヒストグラム、そして各ペアをRisk（リスク）、Hedge（ヘッジ）、Neutral（中立）にタグ付けした完全な並べ替え可能なペア一覧表。ウォッチリストが|相関係数| > 0.7のペアを自動的に検出するため、リスクの集中や有効なヘッジ関係を見逃しません。

Radar Analysis（レーダー分析） — プロフィットファクター、期待値、シャープレシオ、ドローダウン、リカバリー、コンシステンシー、取引頻度、平均相関の8軸で0〜10のスコアを算出（非線形の閾値を使用）、それらを統合した総合スコア（Overall Score）と分かりやすい評価コメント（例：「まずまず — 機能はしているが弱点あり、規模拡大前は慎重にモニタリングを」）を表示します。各指標をクリックすると、そのスコアが実際の運用上何を意味するかの解説が表示されます。

Health Check（ヘルスチェック） — 1取引あたりのエッジ、回帰直線の傾き、時間経過に伴う加速度を、資産別・グループ別に追跡します。歪度・尖度によるDistribution（分布）スコアと、テールリスクによるCrash Risk（暴落リスク）スコアを搭載し、各項目にKeep（維持）／Watch（要観察）／Stop（停止）のアクション判定を表示。0〜10のポートフォリオヘルス総合スコアで、エッジが上昇傾向か下降傾向か、直近期間が加速しているか減速しているかを一目で把握できます。

Monte Carlo Simulation（モンテカルロシミュレーション） — 過去の取引履歴をランダムに並べ替え（500回から最大1万回までカスタム設定可能）、将来の結果の確率分布をマッピングします。出力項目：利益確率、破産リスク、中央値／5パーセンタイル／95パーセンタイルの残高、平均および最悪ケースのドローダウン、95%信頼水準のVaR、カルマーレシオ、ケリー基準、Zスコア、シャープ（MC）。これらすべてを、元のエクイティカーブ、シミュレーションされた最良／中央値／最悪のパス、全シミュレーションパスの分布とともに可視化します。

What-If Simulator（What-Ifシミュレーター） — EAに一切手を加えることなく、実際のポートフォリオ上でパラメータの仮説を検証できます：ロット倍率、追加スプレッド（各通貨ペアの実際のpipコストで計算）、手数料倍率、取引時間帯フィルター、休憩時間の除外、特定曜日の無効化、NFP／高インパクトニュース日のスキップ、特定シンボルの除外など。元の設定とシナリオのエクイティカーブを並べて比較し、すべての指標（純利益、ドローダウン、プロフィットファクター、勝率、期待値、リカバリーファクター）の変化量を表示します。

Portfolio Distribution（ポートフォリオ分布） — 取引数、戦略数、損益ボリュームがシンボル間でどのように分布しているかをドーナツチャートで表示。3つの表示切り替え（Strategies、Trades、P/L volume）に対応。

Grouping & Filtering（グループ化とフィルタリング） — カスタム名を付けた最大20個のグループを設定可能。マジックナンバーは個別値（カンマ区切り）または範囲（セミコロン構文）で入力できます。特定のマジックナンバーを恒久的に除外できるブラックリスト機能を搭載し、設定を変更せずにオン／オフを即座に切り替えられるライブトグル付き。日付範囲フィルターはポートフォリオ全体に適用されます。

こんな方におすすめ

• 同一口座で5つ以上のExpert Advisorを運用しているトレーダー
• 各EAが個別にではなく、組み合わさったときにどう振る舞うかを理解したい方
• 複数戦略にまたがるポジションサイズやリスク配分の意思決定を行う方

技術情報

• リアル口座で動作（リアルタイム対応）
• DLL不要、外部サーバー不要、インターネット接続不要
• 最大20個の設定可能なグループ、マジックナンバー数の制限なし
• 軽量設計 — 270以上のアクティブ戦略、4,300件以上の決済済み取引でテスト済み、パフォーマンスへの影響なし
• 長時間の画面使用に最適化されたダークインターフェース

バージョン
現行バージョン：1.18 — 継続的にメンテナンス・定期アップデート中。
59 USD — 買い切り、アクティベーション5回分込み。