PortfolioLab Pro

Mehrere Expert Advisors auf einem einzigen MT5-Konto zu verwalten, ist schwieriger, als es aussieht. Jeder EA funktioniert für sich genommen gut — aber zusammen können sie unbemerkt Risiken konzentrieren, während Drawdowns korrelieren und sich ganz anders verhalten, als es die einzelnen Backtests vermuten ließen.

PortfolioLab Pro liefert Ihnen ein vollständiges analytisches Bild Ihres Portfolios direkt innerhalb von MetaTrader 5. Keine externen Tools, keine Exporte, keine manuellen Berechnungen. Alles wird in Echtzeit aktualisiert, während Ihre EAs handeln.

FUNKTIONEN

Overview (Übersicht) — Nettogewinn, maximaler Drawdown, Profitfaktor, Erwartungswert, Sharpe Ratio und Recovery Factor auf einen Blick, mit einem kombinierten Balance-/Drawdown-/Trades-Chart, der nach voreingestellten Zeiträumen gefiltert werden kann.

Strategies Scoreboard (Strategie-Scoreboard) — Jede Magic Number wird anhand eines Monatsvergleichs (1M vs 6M, 1M vs 3M, 3M vs 12M oder 1M vs gesamter Historie) als Improving (verbessert sich), Stable (stabil), Recovering (erholt sich), Slowing (verlangsamt sich), Losing edge (verliert Vorteil), Losing (verliert), Idle (inaktiv) oder New (neu) klassifiziert. Übersichtliche Zähler gruppieren alle Strategien in Doing Well / Slowing Down / In Trouble / Idle-New und zeigen zusätzlich die beste und schlechteste Strategie der letzten 3 Monate. Sortierbare Tabelle mit Trend-Sparkline, Nettogewinn, Anzahl Trades, Gewinnrate, Profitfaktor, maximalem Drawdown und Datum des letzten Trades je Strategie.

Correlation Analysis (Korrelationsanalyse) — Berechnet die Pearson-Korrelation zwischen jedem Paar von Magic Numbers anhand täglicher Renditen. Drei Ansichten: eine Matrix (bis zu 15 Strategien) für kleine Portfolios, ein Histogramm mit Hedge-/Independent-/Move-together-Bändern für größere Portfolios sowie eine vollständige, sortierbare Paartabelle, die jedes Paar als Risk (Risiko), Hedge (Absicherung) oder Neutral kennzeichnet. Eine Watch List markiert automatisch Paare mit |Korrelation| > 0,7, sodass konzentrierte Exposition oder wirksame Absicherungen nie übersehen werden.

Radar Analysis (Radaranalyse) — Bewertung auf acht Achsen (Profit Factor, Erwartungswert, Sharpe, Drawdown, Recovery, Konsistenz, Handelsfrequenz, durchschnittliche Korrelation) auf einer Skala von 0–10 mit nicht-linearen Schwellenwerten, zusammengefasst in einem Overall Score mit einer verständlichen Einschätzung (z. B. „Ordentlich — funktioniert, hat aber Schwächen; vor einer Skalierung sorgfältig beobachten"). Klick auf eine Kennzahl zeigt eine kontextbezogene Erklärung, was der Score in der Praxis bedeutet.

Health Check (Gesundheitscheck) — Verfolgt Edge pro Trade, Regressionssteigung und Beschleunigung über die Zeit, aufgeschlüsselt nach Asset oder Gruppe. Enthält einen Distribution-Score (Schiefe/Kurtosis) und einen Crash-Risk-Score (Tail-Risiko), mit einer Keep-/Watch-/Stop-Handlungsempfehlung für jede Komponente. Ein einzelner Portfolio-Health-Score von 0–10 fasst zusammen, ob der Edge steigt oder fällt und ob sich die jüngste Phase beschleunigt oder verlangsamt.

Monte Carlo Simulation (Monte-Carlo-Simulation) — Verwürfelt Ihre historische Trade-Sequenz zufällig (von 500 bis zu benutzerdefinierten 10.000 Durchläufen), um die Wahrscheinlichkeitsverteilung zukünftiger Ergebnisse abzubilden. Ausgaben: Gewinnwahrscheinlichkeit, Ruinrisiko, Median-/5.-/95.-Perzentil-Balance, durchschnittlicher und schlechtester Drawdown, VaR bei 95 %, Calmar Ratio, Kelly-Kriterium, Z-Score und Sharpe (MC) — alles visualisiert zusammen mit der originalen Equity-Kurve, den simulierten besten/mittleren/schlechtesten Pfaden und der gesamten Simulationswolke.

What-If Simulator (Was-wäre-wenn-Simulator) — Testet Parameterhypothesen an Ihrem laufenden Portfolio, ohne Ihre EAs zu verändern: Lot-Multiplikator, zusätzlicher Spread in Pips (berechnet auf Basis der tatsächlichen Pip-Kosten je Symbol), Gebühren-Multiplikator, Filter nach Handelszeiten, Ausschluss von Pausen, Deaktivierung einzelner Wochentage, Überspringen von NFP-/hochwirksamen Nachrichtentagen oder Ausschluss bestimmter Symbole. Direkter Vergleich der originalen mit der Szenario-Equity-Kurve, mit der Veränderung jeder Kennzahl (Nettogewinn, Drawdown, Profitfaktor, Gewinnrate, Erwartungswert, Recovery Factor).

Portfolio Distribution (Portfolioverteilung) — Donut-Chart, das zeigt, wie sich Trades, Strategieanzahl und P/L-Volumen auf die Symbole verteilen, mit drei wählbaren Ansichten (Strategies, Trades, P/L volume).

Grouping & Filtering (Gruppierung und Filterung) — Bis zu 20 konfigurierbare Gruppen mit eigenen Namen. Magic Numbers können als einzelne Werte (kommagetrennt) oder als Bereiche (Semikolon-Syntax) eingegeben werden. Permanente Blacklist zum dauerhaften Ausschluss bestimmter Magic Numbers, mit einem Live-Schalter zum Ein-/Ausblenden ohne Änderung der Einstellungen. Datumsbereichsfilter, der auf das gesamte Portfolio angewendet wird.

FÜR WEN GEEIGNET

• Trader mit 5 oder mehr Expert Advisors auf demselben Konto
• Alle, die verstehen möchten, wie sich ihre EAs im Zusammenspiel verhalten — nicht nur einzeln
• Alle, die Entscheidungen zur Positionsgröße oder Risikoallokation über mehrere Strategien hinweg treffen

TECHNISCHE HINWEISE

• Funktioniert mit Live-Konten (Echtzeit)
• Keine DLLs, keine externen Server, keine Internetverbindung erforderlich
• Bis zu 20 konfigurierbare Gruppen und unbegrenzte Magic Numbers
• Ressourcenschonend — getestet mit über 270 aktiven Strategien und über 4.300 geschlossenen Trades ohne Leistungseinbußen
• Dunkles Interface, optimiert für längere Bildschirmnutzung

VERSION
Aktuell: 1.18 — aktiv gepflegt mit regelmäßigen Updates.
59 USD — einmaliger Kauf, 5 Aktivierungen inklusive.