PortfolioLab Pro

Gérer plusieurs Expert Advisors sur un seul compte MT5 est plus difficile qu'il n'y paraît. Chaque EA fonctionne bien isolément — mais ensemble, ils peuvent concentrer le risque de manière invisible, se corréler pendant les drawdowns et se comporter très différemment de ce que suggéraient les backtests individuels.

PortfolioLab Pro vous offre une image analytique complète de votre portefeuille, directement dans MetaTrader 5. Aucun outil externe, aucune exportation, aucun calcul manuel. Tout se met à jour en temps réel au fur et à mesure que vos EAs tradent.

CE QU'IL FAIT

Overview (Aperçu) — Profit net, drawdown maximal, facteur de profit, espérance, ratio de Sharpe et facteur de récupération en un coup d'œil, avec un graphique combiné solde/drawdown/trades filtrable par périodes prédéfinies.

Strategies Scoreboard (Tableau de bord des stratégies) — Chaque magic number est classé comme Improving (en amélioration), Stable, Recovering (en récupération), Slowing (en ralentissement), Losing edge (perdant son avantage), Losing (en perte), Idle (inactif) ou New (nouveau), sur la base d'une comparaison mois par mois (1M vs 6M, 1M vs 3M, 3M vs 12M ou 1M vs tout l'historique). Des compteurs synthétiques regroupent toutes les stratégies en Doing Well / Slowing Down / In Trouble / Idle-New, et affichent également la meilleure et la pire stratégie des 3 derniers mois. Tableau triable avec sparkline de tendance, profit net, nombre de trades, taux de réussite, facteur de profit, drawdown maximal et date du dernier trade pour chaque stratégie.

Correlation Analysis (Analyse de corrélation) — Calcule la corrélation de Pearson entre chaque paire de magic numbers à partir des rendements journaliers. Trois vues : une matrice (jusqu'à 15 stratégies) pour les petits portefeuilles, un histogramme avec des bandes hedge/independent/move-together pour les portefeuilles plus grands, et un tableau complet et triable des paires qui étiquette chacune comme Risk (risque), Hedge (couverture) ou Neutral (neutre). Une watch list signale automatiquement les paires avec |corrélation| > 0,7, afin qu'une exposition concentrée ou une couverture efficace ne passe jamais inaperçue.

Radar Analysis (Analyse radar) — Notation sur huit axes (Profit Factor, Espérance, Sharpe, Drawdown, Récupération, Consistance, Fréquence de trading, Corrélation moyenne) sur une échelle de 0 à 10 avec des seuils non linéaires, regroupés en un score global (Overall Score) accompagné d'un verdict en langage clair (par ex. « Correct — fonctionne mais avec des faiblesses, à surveiller attentivement avant toute montée en charge »). Cliquez sur n'importe quelle métrique pour obtenir une explication contextuelle de ce que ce score signifie concrètement.

Health Check (Bilan de santé) — Suit l'edge par trade, la pente de régression et l'accélération dans le temps, ventilés par actif ou par groupe. Comprend un score de Distribution (asymétrie/aplatissement) et un score de Crash Risk (risque de queue), avec un verdict d'action Keep / Watch / Stop pour chaque composant. Un score unique de Portfolio Health, de 0 à 10, résume si l'edge est en hausse ou en baisse et si la période récente accélère ou ralentit.

Monte Carlo Simulation (Simulation de Monte-Carlo) — Randomise votre séquence historique de trades (de 500 à 10 000 simulations personnalisables) pour cartographier la distribution de probabilité des résultats futurs. Résultats fournis : probabilité de profit, risque de ruine, solde médian/5e/95e percentile, drawdown moyen et dans le pire des cas, VaR à 95 %, ratio de Calmar, critère de Kelly, Z-score et Sharpe (MC) — le tout visualisé avec la courbe d'équité d'origine, les trajectoires simulées meilleure/médiane/pire, et le nuage complet des simulations.

What-If Simulator (Simulateur de scénarios) — Teste des hypothèses de paramètres sur votre portefeuille réel sans toucher à vos EAs : multiplicateur de lot, spread supplémentaire en pips (calculé sur le coût réel par pip de chaque symbole), multiplicateur de frais, filtre par plage horaire de session, exclusion de pauses, désactivation de jours de la semaine spécifiques, saut des jours de NFP/actualités à fort impact, ou exclusion de symboles spécifiques. Comparaison côte à côte de la courbe d'équité originale et du scénario, avec la variation de chaque métrique (profit net, drawdown, facteur de profit, taux de réussite, espérance, facteur de récupération).

Portfolio Distribution (Répartition du portefeuille) — Graphique en anneau montrant comment les trades, le nombre de stratégies et le volume de P/L se répartissent entre les symboles, avec trois vues sélectionnables (Strategies, Trades, P/L volume).

Grouping & Filtering (Groupement et filtrage) — Jusqu'à 20 groupes configurables avec des noms personnalisés. Les magic numbers peuvent être saisis sous forme de valeurs individuelles (séparées par des virgules) ou de plages (syntaxe avec point-virgule). Liste noire permanente pour exclure des magic numbers spécifiques, avec un interrupteur en direct permettant d'inclure/exclure sans modifier les paramètres. Filtre de plage de dates applicable à l'ensemble du portefeuille.

À QUI S'ADRESSE-T-IL

• Aux traders qui utilisent 5 Expert Advisors ou plus sur le même compte
• À toute personne souhaitant comprendre comment ses EAs se comportent ensemble, et pas seulement individuellement
• À toute personne prenant des décisions de dimensionnement de position ou d'allocation de risque entre plusieurs stratégies

NOTES TECHNIQUES

• Fonctionne sur les comptes réels (en temps réel)
• Aucune DLL, aucun serveur externe, aucune connexion internet requise
• Jusqu'à 20 groupes configurables et un nombre illimité de magic numbers
• Léger — testé avec plus de 270 stratégies actives et plus de 4 300 trades clôturés sans impact sur les performances
• Interface sombre optimisée pour une utilisation prolongée à l'écran

VERSION
Actuelle : 1.18 — maintenue activement avec des mises à jour régulières.
59 USD — achat unique, 5 activations incluses.