PortfolioLab Pro

在同一个MT5账户上管理多个智能交易系统（EA）比看起来要难得多。每个EA单独运行时表现良好——但组合在一起后，它们可能悄悄地集中风险、在回撤期间产生相关性，其表现可能与单独回测所显示的完全不同。

PortfolioLab Pro 直接在 MetaTrader 5 内为您提供完整的投资组合分析视图。无需外部工具、无需导出数据、无需手动计算。随着您的EA交易，一切都会实时更新。

功能介绍

Overview（总览） — 一目了然地查看净利润、最大回撤、盈利因子、期望值、夏普比率和恢复因子，并配有可按预设时间段筛选的综合余额/回撤/交易图表。

Strategies Scoreboard（策略评分板） — 基于逐月对比（1个月 vs 6个月、1个月 vs 3个月、3个月 vs 12个月，或1个月 vs 全部历史），将每个魔术数字（magic number）分类为 Improving（改善中）、Stable（稳定）、Recovering（恢复中）、Slowing（放缓）、Losing edge（优势减弱）、Losing（亏损）、Idle（闲置）或 New（新增）。汇总计数器将所有策略归类为 Doing Well（表现良好）/ Slowing Down（放缓）/ In Trouble（陷入困境）/ Idle-New（闲置或新增），并显示最近3个月表现最好和最差的策略。可排序表格包含趋势迷你图、净利润、交易次数、胜率、盈利因子、最大回撤及每个策略的最后交易日期。

Correlation Analysis（相关性分析） — 基于每日收益率计算每对魔术数字之间的皮尔逊相关系数。提供三种视图：适合小型投资组合的矩阵视图（最多15个策略）、适合大型投资组合的直方图视图（划分为hedge对冲/independent独立/move together同步移动区间），以及完整的可排序配对表格，为每对策略标注 Risk（风险）、Hedge（对冲）或 Neutral（中性）标签。监控列表会自动标记 |相关系数| > 0.7 的配对，确保不会遗漏集中风险或有效的对冲组合。

Radar Analysis（雷达分析） — 基于八个维度（盈利因子、期望值、夏普比率、回撤、恢复能力、一致性、交易频率、平均相关性）按0-10分制评分，采用非线性阈值校准，并汇总为一个综合评分（Overall Score），附带简明的文字评价（例如："尚可——运作正常但存在弱点，扩大规模前需谨慎监控"）。点击任意指标可查看该分数在实际操作层面的具体解读。

Health Check（健康检查） — 按资产或按分组追踪每笔交易的优势（edge）、回归斜率及随时间的加速度变化。包含 Distribution（分布评分：偏度/峰度）和 Crash Risk（崩盘风险评分：尾部风险），每个组成部分均给出 Keep（保留）/ Watch（观察）/ Stop（停止）的操作建议。单一的0-10分投资组合健康评分（Portfolio Health）综合体现优势是上升还是下降，以及近期表现是加速还是减速。

Monte Carlo Simulation（蒙特卡洛模拟） — 对历史交易序列进行数千次随机重排（可从500次到自定义10,000次），以描绘未来结果的概率分布。输出包括：盈利概率、破产风险、中位数/第5百分位/第95百分位余额、平均及最差回撤、95%置信度下的VaR、卡玛比率、凯利公式、Z分数以及蒙特卡洛夏普比率（Sharpe MC）——所有这些均与原始权益曲线、模拟出的最佳/中位/最差路径以及全部模拟路径云图一并可视化呈现。

What-If Simulator（假设情景模拟器） — 在不改动实际EA的情况下，对您的实盘投资组合测试各种参数假设：手数倍数、额外点差（以每个品种的真实点值计算）、手续费倍数、交易时段筛选、排除休市时段、禁用特定星期几、跳过NFP/高影响力新闻日，或排除特定品种。原始与假设情景的权益曲线并排对比，并显示每项指标的变化幅度（净利润、回撤、盈利因子、胜率、期望值、恢复因子）。

Portfolio Distribution（投资组合分布） — 环形图展示交易数量、策略数量及盈亏成交量在各品种间的分布情况，提供三种可切换视图（Strategies策略、Trades交易、P/L volume盈亏量）。

Grouping & Filtering（分组与筛选） — 最多可配置20个自定义命名的分组。魔术数字可输入为单独数值（逗号分隔）或区间（分号语法）。永久黑名单可用于排除特定魔术数字，并配有实时开关按钮，无需修改设置即可在所有标签页中立即生效。自定义日期范围筛选器可应用于整个投资组合。

适用对象

• 在同一账户上运行5个或以上智能交易系统的交易者
• 希望了解自己的EA组合在一起如何表现，而不仅仅是单独表现的用户
• 需要在多EA投资组合中做出仓位规模、风险分配或策略淘汰决策的用户

技术说明

• 支持实盘账户（实时运行）
• 无需DLL、无需外部服务器、无需网络连接
• 最多支持20个可配置分组，魔术数字数量不限
• 轻量级——在270多个活跃策略及4300多笔已平仓交易的测试下无性能影响
• 深色界面，适合长时间盯盘使用

版本信息
当前版本：1.18 — 持续维护，定期更新。
59美元 — 一次性购买，含5个激活次数。