PortfolioLab Pro
- 实用工具
- 版本: 1.172
- 更新: 11 四月 2026
- 激活: 5
在单个 MT5 账户上管理多个 Expert Advisor(EA)比看起来要困难得多。每个 EA 单独运行时表现良好,但放在一起时,它们可能会悄无声息地集中风险、在回撤期间高度相关,并且实际表现与单个回测结果大相径庭。
PortfolioLab Pro 为您提供完整的投资组合分析视图,直接在 MetaTrader 5 内部运行。无需外部工具、无需导出数据、无需手动计算。一切都会随着您的 EA 交易实时更新。
功能介绍
相关性热力图 使用每日收益率计算每对魔术号(magic number)之间的皮尔逊相关系数。立即显示哪些 EA 同步移动(风险集中),哪些 EA 自然对冲。三种视图:适合小 portfolios 的矩阵、大 portfolios 的直方图,以及可排序的详细统计表格。
蒙特卡洛模拟 将您的历史交易序列随机重排数千次,以绘制未来结果的概率分布。输出包括:盈利概率、破产风险、中位数/5th/95th 百分位余额、平均与最差回撤、95% VaR、Calmar 比率、凯利准则、Z-score 和 Sharpe MC。系统会自动对负期望值、过度杠杆、高回撤和低分散化发出警告。
雷达分析 采用七轴评分(多 EA 组合为八轴),每轴 0–10 分:Profit Factor、Expectancy、Sharpe、Drawdown、Recovery、Consistency、Trade Frequency 和 Average Correlation。每条轴均使用非线性阈值进行校准。点击任意指标即可查看该分数的实际操作含义解释。
健康检查 按品种和按组跟踪每笔交易的优势(edge)、线性回归斜率及随时间的变化。包含分布评分(偏度/峰度)和崩盘风险评分(尾部风险)。操作列会为每个组件输出「保留」「观察」或「停止」建议。图表显示滚动优势率及加速带——优势改善时为绿色,恶化时为红色。
假设模拟器(What-If) 在不修改现有 EA 的情况下,对实时投资组合进行参数假设测试。可调整手数倍数、添加点差(按每个品种实际点值计算)、增加手续费、按交易时段过滤、排除特定假期、禁用某些工作日或移除个别品种。提供原始与修改后的权益曲线并排对比,以及所有指标的变化值。
投资组合分布 以环形图形式显示交易、魔术号数量和风险在不同品种上的分布情况,支持三种可切换视图。
分组与过滤 支持最多 20 个可自定义名称的分组。魔术号可输入单个值(逗号分隔)或范围(分号语法)。提供黑名单功能,可永久排除特定魔术号,并支持实时开关而不改变设置。还可通过日期范围过滤,只分析特定时间段的数据。
适用人群
- 在同一账户运行 5 个或更多 Expert Advisor 的交易者
- 希望了解 EA 组合表现而非单个表现的交易者
- 使用 MT5 HTML 回测报告并需要组合投资组合分析的用户
- 需要在多个策略之间进行仓位大小和风险分配决策的交易者
技术说明
- 支持实时账户(实时更新)和 MT5 HTML 回测报告
- 无需 DLL、无需外部服务器、无需联网
- 支持最多 20 个自定义组和不限数量的魔术号
- 轻量级设计,即使有 100+ 个活跃魔术号也不会影响平台性能
- 深色界面,适合长时间屏幕使用
版本信息
当前版本:1.172 — 持续维护并定期更新。
99 美元 — 一次性购买,包含 5 次激活。

