PortfolioLab Pro

Gerenciar vários Expert Advisors em uma única conta MT5 é mais difícil do que parece. Cada EA funciona bem isoladamente — mas juntos, podem concentrar risco silenciosamente, se correlacionar durante os drawdowns e se comportar de forma muito diferente do que os backtests individuais sugeriam.

O PortfolioLab Pro oferece uma visão analítica completa do seu portfólio, diretamente dentro do MetaTrader 5. Sem ferramentas externas, sem exportações, sem cálculos manuais. Tudo é atualizado em tempo real conforme seus EAs operam.

O QUE ELE FAZ

Overview (Visão geral) — Lucro líquido, drawdown máximo, fator de lucro, expectativa, índice de Sharpe e fator de recuperação em um piscar de olhos, com um gráfico combinado de saldo/drawdown/operações filtrável por períodos predefinidos.

Strategies Scoreboard (Painel de estratégias) — Cada magic number é classificado como Improving (melhorando), Stable (estável), Recovering (recuperando), Slowing (desacelerando), Losing edge (perdendo vantagem), Losing (perdendo), Idle (inativo) ou New (novo), com base em uma comparação mês a mês (1M vs 6M, 1M vs 3M, 3M vs 12M ou 1M vs todo o histórico). Contadores gerais que agrupam todas as estratégias em Doing Well / Slowing Down / In Trouble / Idle-New, além de mostrar a "melhor" e a "pior" estratégia dos últimos 3 meses. Tabela ordenável com minigráfico de tendência, lucro líquido, número de operações, taxa de acerto, fator de lucro, drawdown máximo e data da última operação por estratégia.

Correlation Analysis (Análise de correlação) — Calcula a correlação de Pearson entre cada par de magic numbers usando retornos diários. Três visualizações: uma matriz (até 15 estratégias) para portfólios pequenos, um histograma com faixas hedge/independent/move-together para portfólios maiores, e uma tabela completa e ordenável de pares que classifica cada um como Risk (risco), Hedge (proteção) ou Neutral (neutro). Uma watch list sinaliza automaticamente os pares com |correlação| > 0,7, para que uma exposição concentrada ou um hedge eficaz nunca passe despercebido.

Radar Analysis (Análise radar) — Pontuação em oito eixos (Profit Factor, Expectativa, Sharpe, Drawdown, Recuperação, Consistência, Frequência de operações, Correlação média) em uma escala de 0 a 10 com limiares não lineares, combinados em uma pontuação geral (Overall Score) com um veredito em linguagem simples (ex.: "Razoável — funciona, mas com fraquezas; monitore com cuidado antes de escalar"). Clique em qualquer métrica para ver uma explicação contextual do que essa pontuação significa na prática.

Health Check (Verificação de saúde) — Rastreia o edge por operação, a inclinação da regressão e a aceleração ao longo do tempo, detalhado por ativo ou por grupo. Inclui uma pontuação de Distribution (assimetria/curtose) e uma pontuação de Crash Risk (risco de cauda), com um veredito de ação Keep / Watch / Stop para cada componente. Uma pontuação única de Portfolio Health, de 0 a 10, resume se o edge está subindo ou caindo e se o período recente está acelerando ou desacelerando.

Monte Carlo Simulation (Simulação de Monte Carlo) — Randomiza sua sequência histórica de operações (de 500 até 10.000 simulações personalizáveis) para mapear a distribuição de probabilidade de resultados futuros. Resultados: probabilidade de lucro, risco de ruína, saldo mediano/percentil 5/percentil 95, drawdown médio e no pior caso, VaR a 95%, índice de Calmar, critério de Kelly, Z-score e Sharpe (MC) — tudo visualizado junto à curva de patrimônio original, aos caminhos simulados melhor/mediano/pior e à nuvem completa de simulações.

What-If Simulator (Simulador de hipóteses) — Testa hipóteses de parâmetros no seu portfólio real sem alterar seus EAs: multiplicador de lote, spread extra em pips (calculado sobre o custo real por pip de cada símbolo), multiplicador de taxas, filtro por horário de sessão, exclusão de intervalos, desativação de dias específicos da semana, pular dias de NFP/notícias de alto impacto, ou excluir símbolos específicos. Comparação lado a lado da curva de patrimônio original versus o cenário, com a variação de cada métrica (lucro líquido, drawdown, fator de lucro, taxa de acerto, expectativa, fator de recuperação).

Portfolio Distribution (Distribuição do portfólio) — Gráfico de rosca mostrando como as operações, o número de estratégias e o volume de P/L se distribuem entre os símbolos, com três visualizações selecionáveis (Strategies, Trades, P/L volume).

Grouping & Filtering (Agrupamento e filtragem) — Até 20 grupos configuráveis com nomes personalizados. Os magic numbers podem ser inseridos como valores individuais (separados por vírgula) ou como intervalos (sintaxe com ponto e vírgula). Lista negra permanente para excluir magic numbers específicos, com um interruptor ao vivo para incluir/excluir sem alterar as configurações. Filtro de intervalo de datas aplicável a todo o portfólio.

PARA QUEM É

• Traders que operam com 5 ou mais Expert Advisors na mesma conta
• Qualquer pessoa que queira entender como seus EAs se comportam em conjunto, não apenas individualmente
• Qualquer pessoa que tome decisões de dimensionamento de posição ou alocação de risco entre múltiplas estratégias

NOTAS TÉCNICAS

• Funciona com contas reais (em tempo real)
• Sem DLLs, sem servidores externos, sem necessidade de conexão à internet
• Até 20 grupos configuráveis e magic numbers ilimitados
• Leve — testado com mais de 270 estratégias ativas e mais de 4.300 operações fechadas sem impacto no desempenho
• Interface escura otimizada para uso prolongado na tela

VERSÃO
Atual: 1.18 — manutenção ativa com atualizações regulares.
59 USD — compra única, com 5 ativações incluídas.