• Обзор
  • Отзывы (2)
  • Обсуждение (41)
  • Что нового

VolumeDeltaM1

Данный индикатор анализирует дельты тиковых объемов. Он отслеживает тики вверх и вниз и подсчитывает на их основе тиковые объемы для покупок и продаж (раздельно), а также их разницу. Кроме того, он выводит объемы в разбивке по кластерам (ячейкам) цен внутри указанного периода баров. VolumeDeltaM1 был создан в дополнение к индикатору VolumeDelta, который использует похожие алгоритмы, но не обрабатывает тики и потому не может применяться на M1. VolumeDelta может показывать данные на любой истории, т.к. он читает объемы с M1 и переводит их на старшие таймфреймы, а VolumeDeltaM1 собирает статистку тиков онлайн на M1 и может отображать свои данные только для тех орезков, где тики собирались и сохранялись в специальные файлы (1 файл в день).

Индикатор может работать и на старших таймфреймах, считывая данные, собранные на M1. При этом выполняется только чтение из файла, а для записи в файл новых тиков по-прежнему требуется экземпляр индикатора на M1.

Это ограниченная по своим возможностям замена анализа рыночной дельты, которая традиционно основывается на реальных объемах, но они недоступны на Форексе.

Индикатор выводит графики следующих данных в своем подокне:

  • светло-голубая гистограмма - объемы покупок;
  • оранжевая гистограмма - объемы продаж;
  • светло-зеленая гистограмма - разница между покупками и продажами;
  • зеленая линия - кумулятивная дельта, сглаженная по EMA разница; она увеличена в CumulativePeriod раз для поддержания примерно равного масштаба с гистограммами;
  • синие и красные стрелки - помечают те бары, на которых направление дельты объемов противоречит направлению цены, что может служить сигналом краткосрочной торговли на следующем баре.

Также индикатор выводит в главном окне таблицу расщепленных объемов для последних CumulativePeriod баров. Строки таблицы соответствуют кластерам цены. Таблица содержит следующие колонки:

  • цена (диапазон от указанного значения до следующего сверху);
  • объем продаж;
  • дельта между покупками и продажами (положительные - синие, отрицательные - красные);
  • объем покупок;
  • общий объем (ячейки со значениями около максимального подсвечиваются зеленым).


Параметры

  • FileNamePrefix - префикс в имени файла со статистикой тиков; имя файлов имеет структуру: VDM1[T|P]-Prefix-Symbol-YYYYMMDD.csv; по-умолчанию - пусто; T или P означает используемый режим Mode (см. ниже);
  • Mode - ticks или pips; в режиме ticks подсчитывается только количество изменений цены, в режиме pips размер каждого изменения в пунктах берется в расчет;
  • TesterReadOnlineData - false означает работу в тестере аналогично онлайну; если true, индикатор читает данные из существующих csv-файлов, которые должны быть скопированы в tester/files из MQL4/Files; данный режим позволяет увидеть в тестере реальные данные; Внимание: 0-й бар всегда пересчитывается по генерируемым тикам, но в момент, когда он становится первым, данные для него считываются из файла;
  • PointsPerCell - количество пунктов в одном кластере цены; каждый кластер отображается отдельной строкой в таблице расщепленных объемов (это своего рода аналог ленты "Time and Sales");
  • CumulativePeriod - период расчета кумулятивной дельты, EMA;
  • ShowTable - включает/отключает вывод таблицы кластеров;
  • ShowMark - включает/отключает вывод ценовых меток для кластеров с максимальным общим объемом (зеленая) и максимальной дельтой (желтая);
  • ShowAskBidInTable - включает/отключает подсветку строк таблицы, соответствующих текущим ценам Ask и Bid;
  • Corner - угол главного окна, где будет отображаться таблица; 1 - верхний правый; 0 - верхний левый; 2 - нижний левый; 3 - нижний правый;
  • CellWidth - ширина ячеек таблицы;
  • CellHeight - высота ячеек таблицы;
  • ColorBG - цвет фона таблицы;
  • FontSize - размер шрифта в таблице;
  • Method - переключатель способа категоризации тиков; При значении ask_versus_bid объемы относятся к покупке при увеличении цены ask и к продаже - при уменьшении цены bid. На некоторых счетах изменения цены bid транслируются чаще, чем ask, в связи с чем возникает смещение вниз. Для решения этой проблемы можно выбрать вариант ask_and_bid, при котором анализируются изменения суммы ask и bid.

Допустимые таймфреймы: M1 (полнофункциональный режим), M5 и выше (чтение данных с M1).

Aravind
5429
Aravind 2017.03.20 03:44 
 

Good indicator, but the Alert on other timeframes 'Use timeframe M1 only' is very annoying.

Richard Caughell
1446
Richard Caughell 2016.08.29 00:12 
 

Well this is about as close as your gonna get to getting real volume in the forex market, with the understanding supply and demand, being able to spot weakness on trend reversals or weakness/strength during pulls back this is a very solid tool.

Thanks Stanislav

Версия 1.3 2017.06.20
- Снято ограничение на работу только на таймфрейме M1. Теперь индикатор может работать на более старших таймфреймах, считывая данные, собранные на M1. При этом выполняется только чтение, а для сбора и записи тиков по-прежнему требуется иметь экземпляр индикатора на M1.
- Добавлен параметр Method с допустимыми значениями ask_versus_bid (по-умолчанию) и ask_and_bid. Он имеет эффект только для тиковых объемов (параметр Mode должен быть равен ticks или pips, но не real_volumes). Значение ask_versus_bid аналогично прежней версии индикатора. В этом режиме объемы относятся к покупке при увеличении цены ask и к продаже при уменьшении цены bid. Однако на некоторых счетах изменения цены bid транслируются чаще, чем ask, в связи с чем возникает смещение вниз. Для решения этой проблемы можно выбрать вариант ask_and_bid, при котором анализируются изменения суммы ask и bid.
Версия 1.2 2016.06.14
Исправлена проблема с неверным расчетом бара во время старта терминала, когда информация о котировках недостоверна.
Версия 1.1 2016.01.07
Добавлен параметр ShowAskBidInTable для подсветки строк таблицы, соответствующих текущим ценам Ask и Bid.