Обсуждение статьи "Нейросети в трейдинге: Выявление аномалий в частотной области (Окончание)"
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Нейросети в трейдинге: Выявление аномалий в частотной области (Окончание):
Продолжаем работу над имплементацией подходов фреймворка CATCH, который объединяет преобразование Фурье и механизм частотного патчинга, обеспечивая точное выявление рыночных аномалий. В этой работе мы завершаем реализацию собственного видения предложенных подходов и проведем тестирование новых моделей на реальных исторических данных.
Для обучения модели мы собрали обучающую выборку из случайных проходов в тестере стратегий MetaTrader 5. В качестве базы использовались исторические данные валютной пары EURUSD, таймфрейм M1 за весь 2024 год.
Тестирование обученных моделей осуществлялось на исторических данных за период Января-Март 2025 года. При этом все параметры эксперимента сохранялись неизменными, что обеспечивает объективность полученных результатов и позволяет провести независимую оценку эффективности стратегии. Такой подход гарантирует, что модель не просто запоминает характеристики обучающего набора данных, а действительно демонстрирует способность адаптироваться к новым рыночным условиям.
Ниже представлены результаты тестирования.
Автор: Dmitriy Gizlyk