Обсуждение статьи "Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 40): Parabolic SAR"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 40): Parabolic SAR:

Parabolic Stop-and-Reversal (SAR) - это индикатор точек подтверждения и окончания тренда. Поскольку он отстает в определении трендов, его основной целью было позиционирование скользящих стоп-лоссов по открытым позициям. Мы рассмотрим, можно ли его использовать в качестве сигнала советника с помощью пользовательских классов сигналов советников, собранных с помощью Мастера.

Мы продолжаем серию статей, в которых рассматриваем различные торговые настройки и идеи, которые можно быстро использовать и тестировать благодаря Мастеру MQL5. В последних двух статьях мы сосредоточились на самых базовых индикаторах и осцилляторах, таких как те, которые поставляются с классами Мастера в IDE. При этом мы использовали различные паттерны, которые может предоставить каждый из рассматриваемых индикаторов, протестировали их по отдельности, а также оптимизировали для настроек, использующих выборку из нескольких паттернов, чтобы мы могли сравнивать результаты тестирования независимых запусков паттернов с коллективными или оптимизированными настройками. 

Мы продолжим придерживаться этого формата и в этой статье и последовательно рассмотрим несколько паттернов Parabolic SAR, завершив повествование тестовым прогоном, объединяющим несколько паттернов, как мы делали в предыдущих статьях. Parabolic SAR вычисляется практически независимо с каждым новым баром, поскольку некоторые параметры, входящие в его формулу, необходимо корректировать, как мы увидим ниже. Однако эта особенность делает его очень чувствительным к изменениям цен и трендам в целом, что, в свою очередь, обусловливает его использование в классе пользовательских сигналов. В этой статье мы рассмотрим 10 отдельных паттернов индикатора, протестировав каждый по отдельности, а затем, как и в последних статьях, проведем тестовый запуск, объединяющий выборку этих паттернов.

Здесь мы имеем дело с тремя буферами данных - ценами, скользящей средней и SAR. Мы выбрали расхождение между ценами и SAR, однако можно рассмотреть и другие, например, между скользящей средней и SAR. Однако это расхождение из-за запаздывающего эффекта скользящей средней также будет немного отставать по сравнению с расхождением цены и SAR, которое мы реализовали в этой статье. С другой стороны, оно должно быть менее шумным, поскольку цена производит много действий в краткосрочной перспективе, которые часто ни к чему не ведут в долгосрочной перспективе. Читателю предлагается исследовать этот вариант самостоятельно. Входные данные применения паттернов для текущего паттерна — 32.

Автор: Stephen Njuki