Какой основной критерий в выборе сигнала? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Смысл ?
Вот если бы мониторинг счета вызывал не прекращение работы прибыльной тс, а наоборот, начало работы убыточной - тогда бы надо было бы этот вопрос изучать. А так... Лень.
Я все больше и больше убеждаюсь, что в Лиге ТС совершенно правильная идеология. Нельзя "молиться на ТС", любая, самая надежная ТС в любой момент может начать сливать. Точно так же, как любая баба в любой момент может кинуть (если имеет такую возможность). А поэтому - не имеет смысла "улучшать ТС", "настраивать ТС", "дополнять ТС". Чуть ТС перестала работать - тут же ее надо заменять. А для этого - надо иметь набор уже работающих ТС.
И забить на эти самые "ТС, прекращающие работать при мониторинге".
Предложил вам не спроста. Вы намеревались запустить в сигналы свою ТС. Думал может быть полезно прощупать этот феномен. Мне тоже лень, а интересно.
ТС , вернее, АТС много быть не должна, она должна опираться на какую-либо теорию, которых не так много. Следовательно, сливающие АТС изначально порочны.
Одно другому не мешает. Теорий - дохрена. Соответственно, и ТС может быть тоже можно. И "изначально порочными" они не могут быть по той простой причине, что нет критерия "правильности" или "порочности" - все ТС имеют как периоды дохода, так и периоды убытка, причем, периоды убытка - длиннее.
Предложил вам не спроста. Вы намеревались запустить в сигналы свою ТС. Думал может быть полезно прощупать этот феномен. Мне тоже лень, а интересно.
Эээээ... Дык уже давно запущена... Еще 16 недель назад...
Вот, открою через неделю центовик - будет второй сигнал.
А третий - только когда будет уверенный рост депозита, когда - неизвестно, может и никогда.
Эээээ... Дык уже давно запущена... Еще 16 недель назад...
При 100% АТС и 16 недель это уже плюс, можно двигаться мелкими шажками.
Стесняюсь спросить. А чисто свои ТС не дают такие результаты?
При 100% АТС и 16 недель это уже плюс, можно двигаться мелкими шажками.
Стесняюсь спросить. А чисто свои ТС не дают такие результаты?
Не понял вопрос. Что значит "чисто свои ТС" ???
Не понял вопрос. Что значит "чисто свои ТС" ???
Вы сами пытались создать свои ТС или только специализируетесь на готовых решениях?
Вы сами пытались создать свои ТС или только специализируетесь на готовых решениях?
Аааа... Ну, как поглядеть... (давай на "ты").
В Лиге ТС используются системы самых простых и "дубовых" принципов. Проверенных, так сказать, временем. Пробой-отбой границы канала. Пересечение текущей цены и скользящей. Трейлинги или фиксированные стопы. Это как назвать ? Все эти принципы - давно известны, и именно их я и использую.
Ну а сам код - полностью написан "с нуля". Используются некоторые классы из Стандартной Библиотеки. Весь код очень широко использует ООП-подход и виртуализацию. Что позволило его сделать переносимым. Скажем, блок исполнения торговых решений советника - совершенно не в курсе, на какой платформе он работает. Он запрашивает виртуальный интерфейс, получает его, а в этом интерфейсе - есть все необходимые для торговых действий функции. Он просто вызывает их, даже не задумываясь, в МТ4 он или в МТ5.
Мой опыт убедил меня, что любая ТС имеет периоды заработка и слива, причем периоды слива дольше, чем периоды заработка. И что очень важно - это не зависит от сложности ТС. Простая ТС учитывает малое количество показателей рынка. В результате малейшее изменение любого из этих показателей - выводит ее из строя. Но, пока эти показатели не меняют поведения - ТС работает. Сложная ТС учитывает много показателей, и небольшие изменения отдельно каждого - ей не страшны. Однако, из-за того, что самих показателей много - "критическая масса" изменений накапливается с той же самой скоростью. В итоге - как сложная, так и простая ТС выходит из строя с равной вероятностью.
Несколько лет назад работал с одним трейдером над его очень сложной ТС, которую он разработал. Она писалась более полугода (а разработка принципов длилась несколько лет до этого), первый месяц - пошла в хороший рост, дальше - пару месяцев "застопорилась", а потом - пошла сливать. И я был весьма раздосадован. Было затрачено куча усилий, а в результате получена система, которая работает точно так же, как и простейшая ТС пересечения цены и скользящей.
Вот, после этого я и решил, что буду использовать только простейшие ТС, основанные на самых простых и ясных принципах.
Ну вот сам и суди - это готовые решения или как ?
Аааа... Ну, как поглядеть... (давай на "ты").
В Лиге ТС используются системы самых простых и "дубовых" принципов. Проверенных, так сказать, временем. Пробой-отбой границы канала. Пересечение текущей цены и скользящей. Трейлинги или фиксированные стопы. Это как назвать ? Все эти принципы - давно известны, и именно их я и использую.
Ну а сам код - полностью написан "с нуля". Используются некоторые классы из Стандартной Библиотеки. Весь код очень широко использует ООП-подход и виртуализацию. Что позволило его сделать переносимым. Скажем, блок исполнения торговых решений советника - совершенно не в курсе, на какой платформе он работает. Он запрашивает виртуальный интерфейс, получает его, а в этом интерфейсе - есть все необходимые для торговых действий функции. Он просто вызывает их, даже не задумываясь, в МТ4 он или в МТ5.
Мой опыт убедил меня, что любая ТС имеет периоды заработка и слива, причем периоды слива дольше, чем периоды заработка. И что очень важно - это не зависит от сложности ТС. Простая ТС учитывает малое количество показателей рынка. В результате малейшее изменение любого из этих показателей - выводит ее из строя. Но, пока эти показатели не меняют поведения - ТС работает. Сложная ТС учитывает много показателей, и небольшие изменения отдельно каждого - ей не страшны. Однако, из-за того, что самих показателей много - "критическая масса" изменений накапливается с той же самой скоростью. В итоге - как сложная, так и простая ТС выходит из строя с равной вероятностью.
Несколько лет назад работал с одним трейдером над его очень сложной ТС, которую он разработал. Она писалась более полугода (а разработка принципов длилась несколько лет до этого), первый месяц - пошла в хороший рост, дальше - пару месяцев "застопорилась", а потом - пошла сливать. И я был весьма раздосадован. Было затрачено куча усилий, а в результате получена система, которая работает точно так же, как и простейшая ТС пересечения цены и скользящей.
Вот, после этого я и решил, что буду использовать только простейшие ТС, основанные на самых простых и ясных принципах.
Ну вот сам и суди - это готовые решения или как ?
Благодарю за развернутый ответ, не часто можно услышать в наше время.
Какие важные критерии используете или пытаетесь найти в новых советника?
Благодарю за развернутый ответ, не часто можно услышать в наше время.
Какие важные критерии используете или пытаетесь найти в новых советника?
Ну, как я уже и говорил - у меня есть комплексный критерий, основанный на коэффициенте Шарпа, который весьма неплохо отражает качество торговли. Сам можешь поглядеть в теме Лиги ТС, там для каждой ТС указано "качество", и завтра - я выложу отчет, включающий прошедшую неделю.
Но одного этого показателя - мало. Качество показывает "красивость" кривой баланса. А еще нужна устойчивость ТС - то есть способность ее не менять поведение при небольших изменениях поведения рынка. И как оценить ее - пока ничего придумать не могу.
Аааа... Ну, как поглядеть... (давай на "ты").
В Лиге ТС используются системы самых простых и "дубовых" принципов. Проверенных, так сказать, временем. Пробой-отбой границы канала. Пересечение текущей цены и скользящей. Трейлинги или фиксированные стопы. Это как назвать ? Все эти принципы - давно известны, и именно их я и использую.
Ну а сам код - полностью написан "с нуля". Используются некоторые классы из Стандартной Библиотеки. Весь код очень широко использует ООП-подход и виртуализацию. Что позволило его сделать переносимым. Скажем, блок исполнения торговых решений советника - совершенно не в курсе, на какой платформе он работает. Он запрашивает виртуальный интерфейс, получает его, а в этом интерфейсе - есть все необходимые для торговых действий функции. Он просто вызывает их, даже не задумываясь, в МТ4 он или в МТ5.
Мой опыт убедил меня, что любая ТС имеет периоды заработка и слива, причем периоды слива дольше, чем периоды заработка. И что очень важно - это не зависит от сложности ТС. Простая ТС учитывает малое количество показателей рынка. В результате малейшее изменение любого из этих показателей - выводит ее из строя. Но, пока эти показатели не меняют поведения - ТС работает. Сложная ТС учитывает много показателей, и небольшие изменения отдельно каждого - ей не страшны. Однако, из-за того, что самих показателей много - "критическая масса" изменений накапливается с той же самой скоростью. В итоге - как сложная, так и простая ТС выходит из строя с равной вероятностью.
Несколько лет назад работал с одним трейдером над его очень сложной ТС, которую он разработал. Она писалась более полугода (а разработка принципов длилась несколько лет до этого), первый месяц - пошла в хороший рост, дальше - пару месяцев "застопорилась", а потом - пошла сливать. И я был весьма раздосадован. Было затрачено куча усилий, а в результате получена система, которая работает точно так же, как и простейшая ТС пересечения цены и скользящей.
Вот, после этого я и решил, что буду использовать только простейшие ТС, основанные на самых простых и ясных принципах.
Ну вот сам и суди - это готовые решения или как ?
ОК, но как это помогает экспресс-анализу сигналов?