Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет, конечно (ну елы-палы, давай на "ты")...
Вон, видал мои графики да таблички - все это делается в Экселе.
У меня есть скрипты, которые анализируют историю, и выводят CSV-файл, который легко импортируется в Эксель.
Вот, надо будет написать еще один скрипт, который будет выдавать подобный CSV-файл с пометками, что сделано, а что нет.
Собственно, если не боишься слов MQL, ООП, "виртуальные функции", "виртуальные интерфейсы" - я тебе даже могу показать исходные коды.
Вообще не понял, откуда скрипт будет брать данные, что уже сделано, а что нет?
Исходники об этом не интересны, интересна идея.
Оптимизировал ещё 6 следующих советников, на той же валюте.
Тяжелая эта забота тащить бегемота из болота
В общем то тесты и реальное время отличается
Это первое
Ближе к делу советники которые базированные на стандартной ТА
Это второе
В конце концов ест проблем что после теста советник будет прибыльной в следующие реальные дням
Это третье
Вообще не понял, откуда скрипт будет брать данные, что уже сделано, а что нет?
Исходники об этом не интересны, интересна идея.
Скрипт берет данные по ТС, которые необходимо переоптимизировать плюс добавляет ТС, которых еще нет.
Сам гляди - на символ получается 16 экспертов. Сейчас система "знакома" с 25 символами.
Соответственно, скрипт пробегается по существующим экспертам, и смотрит, существуют ли они, и если существуют - то как торгуют, не остановились ли.
Дальше - выдается экселевская таблица с названиями ТС, которых еще не существует, и которые требуют переоптимизации.
Оптимизировал ещё 6 следующих советников, на той же валюте.
Обработаю, вложу, на твоем счету будет еще 6 регкодов.
На выходных поставил семь ТС на реал.
Думал, они пойдут "кто в лес, кто по дрова", и, хорошо, если не пойдут в просад.
Но только одна ТС показала убыток, сгенерировав три СЛа (допустимо до 11 СЛ подряд).
Остальные все пошли в рост, да так дружно, что я испугался даже. Не к добру это.
Алексей - тебе личное сообщение с инвест-паролем, можешь поглядеть на это безобразие.Нескольких советников оптимизированные и так далее
Тяжелая эта забота тащить бегемота из болота
В общем то тесты и реальное время отличается
Это первое
И пусть отличаются. Были тесты, "тренировки", так сказать, на них все показали хорошие результаты. Теперь - "отборочные игры в Лиге".
Посмотрим, кто что покажет в них.
У меня в Лиге больше 250 ТС, причем, все они основаны на разных принципах. И Лига - удивительно напоминает любой человеческий коллектив.
Половина - это "болото", работающее "чисто за зарплату". Отбивают свой спред, не больше.
Треть - и вовсе "головная боль руководителя" - сразу после "выхода на работу" начинаются пьянки, конфликты, брак...
Но, где-то процентов 10 - это "локомотивы", которые рвутся к вершинам, и показывают хорошие результаты. СЕЙЧАС. А могут они завтра превратиться в "болото", а то и в "головную боль" ? Да запросто ! Но пока - они показывают успехи, и этим надо пользоваться.
Ближе к делу советники которые базированные на стандартной ТА
Это второе
В конце концов ест проблем что после теста советник будет прибыльной в следующие реальные дням
Это третье
Принципы, на которых работают советники Лиги - самые простые и "дубовые", я их описывал, они имеются и в описании, включенном в архив на Яндекс-диске. Они проверены временем, и в том, что они существуют - никто не сомневается. Сомневается народ лишь в их работоспособности. Я и сам сомневаюсь, и вижу, что в большинстве случаев - никакой "отдачи" они не дают. Но, в небольшом числе случаев отдача все же есть - вот эти случаи я и пытаюсь использовать.
А насчет "будет прибыльным потом" - считаю это грубейшей ошибкой. Мы провели годовой тест (с 7месячным форвардом). На этом участке данная ТС показала определенные результаты, и "границы допустимого". Пока ТС в этих границах - она показывает прежнее поведение, и считаем, что она устойчива. Но как только ТС вышла за эти границы - это четкий сигнал, что ТС потеряла устойчивость. Использовать такую ТС - нельзя.
Причем, есть даже мнение, что границы ТС надо устанавливать не только по убытку, но и по прибыли. И снимать с торговли не только системы, показавшие аномальный убыток, но и системы, показавшие аномальную прибыль. И я склонен согласиться с этим, хотя, "резать курицу, несущую золотые яйца" будет непросто.
Вот, вчера появились аутсайдеры, которых надо тренировать
(Период 27.03.17 - 27.03.18, форвард, начиная с 27.08.17):
Символ Система
EURAUD EMAFlatRTS
NZDJPY EMATrendSAR
EURUSD ChnFlatDTS
CADJPY EMATrendDTS
AUDUSD EMATrendSAR
EURCAD EMAFlatSAR
EURNZD EMATrendDTS
EURNZD EMATrendSAR
GBPUSD EMAFlatDTS
GBPJPY ChnTrendRTS