Оптимизируй советника - и получи лучшего из оптимизированных. - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
"Постулаты" ошибочны... Но это и так понятно - если отсутствует строгая система в стратегии, а присутствует только перебор вариантов ( " метод тыка" ), то ни о какой стабильности речи быть не может.
По второму пункту тоже самое - отсутствие хорошей идеи в стратегии как раз и приведет к большим убыткам... Помочь суммированием стратегий избавиться от этого не получится. Как говорят в народе: " из дерьма конфетку не сделаешь ". Но опыт - вещь полезная и пробовать нужно, так как отрицательный результат то же полезен...
Постулаты - возможно, и ошибочны. Но, они согласуются с моим опытом, и пока никто мне не представил ТС, которая бы всегда зарабатывала, независимо от ее сложности.
Второе возражение - как это "не существует строгая система", если правила применяемых ТС предельно четкие, и любой, кто их применит - получит тоже самое, что и я с точностью до спреда ?
Стабильность же в смысле профита - и вовсе исключается первым постулатом.
Третье возражение - насчет "отсутствия идеи".
Опять же - очень странно, учитывая предельную четкость формулировки ТС. Как это "отсутствует идея", если принципы, на мой взгляд, понятны даже начинающему трейдеру ? Нету не "отсутствия идеи" - нету "серебряной пули", то есть идеи, которая бы всегда работала. Именно поэтому я и беру не одну, а много ТС, - причем, что очень важно - основанных на разных принципах. Тренд определяется двумя непересекающимися способами - либо переходом цены скользящей (фактически, самым его началом - здесь может быть много ошибок, но зато в случае угадывания - он берется весь), либо пробоем канала - когда начало движения уже потеряно, зато ошибок меньше. Входим мы - либо по, либо против тренда. Наконец, сопровождение - основано также на малопересекающихся принципах.
Я сам был довольно скептически настроен, когда мне говорили, что среди таких простых ТС - обязательно будут рабочие в данный момент. Когда я их написал и запустил - убедился в этом. Еще раз предлагаю поглядеть на график - по-твоему, это "нерабочие системы" ??? Да, они в любой момент могут перестать показывать такие красивые результаты (одна из систем так сделала пару дней назад), но точено так же может сделать ЛЮБАЯ, сколь угодно сложная ТС, имеющая "глубокие идеи".
Второй постулат основан на том, что простые ТС - учитывают малое число параметров рынка. В результате - они будут работать, сколько ни меняй множество других параметров. Но даже небольшое изменение "параметров-ориентиров" - приведет к выходу ТС из строя. Сложные ТС основываются на большом числе разных параметров, и поэтому не боятся небольших изменений каждого параметра. Но только самих параметров слишком много. А поэтому "накопление критической массы изменений" идет в них гораздо большими темпами, чем в простых ТС, и выйдут из строя они с той же вероятностью. Вот только сил на создание такой сложной ТС с большим числом учитываемых факторов и "глубокой идеей" - будет затрачено намного больше. И зачем ?
Наконец "суммирование стратегий" - не помогает при бездумном случайном суммировании. Если суммируются лучшие ТС - то сумма эквивалентна диверсификации ТС, которая весьма широко используется. Как же "не поможет" ?
А если уж вспоминать народный эпос, то можно вспомнить и колхозного кладовщика Кузьму Гладышева (из повести Войновича) его "теорию круговорота дерьма в природе" и его прекрасный самогон, который Чонкиным был оценен, как "первачок что надо".
Опять же - очень странно, учитывая предельную четкость формулировки ТС. Как это "отсутствует идея", если принципы, на мой взгляд, понятны даже начинающему трейдеру ?
Да, это "очень странно"... Если учесть то, что ЛЮБАЯ стратегия имеет в своей основе принцип - стабильность, то не понятно для чего Вам нужно суммировать результаты НЕСКОЛЬКИХ стратегий? Одной стабильной стратегии вполне достаточно для получения прибыли.
Если Ваши стратегии не позволяют Вам получить стабильную прибыль, то суммирование таких недоделок еще более уменьшит эту самую суммированную прибыль.
Ничего нового здесь выдумывать не нужно... Необходимо разработать ОДНУ ПРИБЫЛЬНУЮ стратегию, и "не страдать ерундой"...
Да, это "очень странно"... Если учесть то, что ЛЮБАЯ стратегия имеет в своей основе принцип - стабильность, то не понятно для чего Вам нужно суммировать результаты НЕСКОЛЬКИХ стратегий? Одной стабильной стратегии вполне достаточно для получения прибыли.
Если Ваши стратегии не позволяют Вам получить стабильную прибыль, то суммирование таких недоделок еще более уменьшит эту самую суммированную прибыль.
Ничего нового здесь выдумывать не нужно... Необходимо разработать ОДНУ ПРИБЫЛЬНУЮ стратегию, и "не страдать ерундой"...
Ошибаешься (давай на "ты").
Если бы была хотя бы одна "стабильная" ТС - она бы уже давно всем была известна, и все бы ее использовали. В том и засада, что любая ТС работает только до тех пор, пока ее принципы использует меньшая часть трейдеров. Как только эти принципы начинает использовать большинство - ТС перестает работать, начинает работать ТС на противоположных принципах.
Какая уж тут "стабильность в основе любой ТС"...
Суммировать результаты ТС надо для того, чтобы увеличить как раз стабильность результата, поскольку при сложении независимых случайных величин матожидание результата равно сумме этих величин, а вот среднеквадратичное отклонение - корню суммы квадратов среднеквадратичных отклонений (при отсутствии корреляции - именно поэтому я подчеркиваю важность выставления на один символ ТС, основанных на разных принципах).
Скажем, если у нас ТС дает 1 пункт прибыли плюс минус 5 пунктов - то используя ее одну - мы можем иметь от -4 до +6 пунктов выигрыша.
А вот если мы возьмем две таких ТС, и разделим лот между ними, то они дадут (0,5 + 0,5) пунктов прибыли плюс минус SQRT(2.5^2 + 2.5^2) - то есть мы можем иметь от -2,54 до +4,54 пунктов выигрыша. Увеличив лот, мы получаем выигрыш от -4 до +7,15 пунктов выигрыша ! И это - при одном и том же матожидании 1 пункт.
Разница между максимальными выигрышами (при одинаковом проигрыше), как видишь, даже больше, чем матожидание.
И это ты называешь "страдать ерундой" ???
Ошибаешься...
Если бы была хотя бы одна "стабильная" ТС - она бы уже давно всем была известна, и все бы ее использовали.
Откуда такие выводы? Никто, просто так, не будет тиражировать свои прибыльные стратегии... Да, такие стратегии есть, и это не секрет. Даже статистика говорит о 5% УСПЕШНЫХ ТРЕЙДЕРОВ, но делиться со всеми - это себе вредить...
Разработать прибыльную стратегию - вполне реально, но достаточно сложно... А вот делать упор на простые стратегии - это как раз глупость... Но Вы можете это проверить...
Откуда такие выводы? Никто, просто так, не будет тиражировать свои прибыльные стратегии... Да, такие стратегии есть, и это не секрет. Даже статистика говорит о 5% УСПЕШНЫХ ТРЕЙДЕРОВ, но делиться со всеми - это себе вредить...
Разработать прибыльную стратегию - вполне реально, но достаточно сложно... А вот делать упор на простые стратегии - это как раз глупость... Но Вы можете это проверить...
Шила в мешке - не утаишь. Любая прибыльная стратегия - всегда станет неминуемо известна всем.
Я уверен, что ТС, зарабатывающих всегда - нет. И единственный путь - это постоянный отбор наиболее стабильных ТС, из числа зарабатывающих сейчас.
Вот эту идею и проверяю.
Выше я показал целых десять прибыльных ТС ! И это не тестер, это демо-торговля. С предоставлением счета и инвест-пароля для всех желающих. Когда я настрою "полный комплект ТС" с регулярным их обновлением-переоптимизацией - останется только выработать четкие критерии отбора наиболее стабильных ТС, которые уже показали хорошие результаты не только в бэк и форвард-тесте, но и на демо, и ставить их на реал. Думаю, разогнать депозит таким образом нереально. Однако, иметь постоянную небольшую прибыль - вполне себе.
Шила в мешке - не утаишь. Любая прибыльная стратегия - всегда станет неминуемо известна всем.
Основной метод повторения стратегий - анализ прибыльных торговых отчетов. Но, если ТС достаточно сложная, повторить ее не возможно... А именно на таких стратегиях работают успешные трейдеры. Простые стратегии расписаны везде и подробно, но что-то успехов не прибавилось... Ваши синтетические методы - совмещение нескольких простых стратегий - трата времени и сил, но если Вы сами это на себе не проверите, то переубедить не возможно... УДАЧИ!
Переубедить меня вполне можно. Но реальными аргументами.
Мои реальные аргументы - я привел выше, в том числе графики работы ТС, и инвест-пароль счета.
А у вас какие аргументы ? С чего бы это "повторить достаточно сложную ТС невозможно" ? Процессор, состоящий из сотен миллионов транзисторов - повторяют, а ТС, состоящую из на порядки меньшего количества правил - "неповторима" ???
Была бы она такая - все банки давно бы ее уже имели, и использовали бы. Но все банки почему-то предоставляют сигналы (в том числе внутренним пользователям) - кто во что горазд. Причем, весьма не любят форексные пары, все норвят использовать рынок акций, хотя на форексных парах потенциал заработка больше.
А разгадка проста - на рынке акций все участники заинтересованы в росте курса акций, поэтому курс большинства ликвидных акций растет чаще, чем падает. А на форексных парах такого нет, они могут с равной вероятностью как расти, так и падать.
Нету "серебряной пули". Нету.
Есть только постоянное приспособление к меняющейся ситуации. Что и призвана делать моя "Лига ТС"
Переубедить меня вполне можно. Но реальными аргументами.
Мои реальные аргументы - я привел выше, в том числе графики работы ТС, и инвест-пароль счета.
А у вас какие аргументы ? С чего бы это "повторить достаточно сложную ТС невозможно" ?
Если Вы считаете, что данная стратегия ( в приложении ) заслуживает Вашего внимания, то попробуйте ее повторить...
Если Вы считаете, что данная стратегия ( в приложении ) заслуживает Вашего внимания, то попробуйте ее повторить...
Там только месяц торговли. (давай на "ты", дружище, мы ж заочно довольно хорошо друг друга знаем !)
Погляди(те) выше - любая из представленных мной ТС имеет близкую форму графика, и время работы - никак не меньше.
Твой(ваш) график меня только убеждает в том, что качество работы ТС, время ее работы до начала слива - не зависит от сложности. Если представленная тобой(вами) ТС "очень сложная" - то, скорее всего, на ее разработку потрачено весьма много времени. В тоже время - у меня несколько ТС, которые показывают очень близкие результаты, а я на их разработку - потратил крайне немного времени, думаю, гораздо меньше, чем ты(вы).
Три из представленых мной систем - каждая дали прибыль выше $50, при постоянном лоте 0,01. C вашими (твоими) лотами до 9 единиц - они бы дали прибыль до 45К каждая. А ведь у меня "в плюсе" более сотни систем ! Если говорить о тех, что сделали более десятка сделок, и в плюсе - их более 60.
И вот теперь у меня вопрос - зачем повторять некую сложную ТС, которая, вероятно, "вынашивалась" не один месяц, о которой приходилось долго думать, за которую приходилось "радеть и переживать" - если тупейшие и дубовейшие ТС (и не одна) - дают сходные результаты ?
И вот теперь у меня вопрос - зачем повторять некую сложную ТС, которая, вероятно, "вынашивалась" не один месяц, о которой приходилось долго думать, за которую приходилось "радеть и переживать" - если тупейшие и дубовейшие ТС (и не одна) - дают сходные результаты ?
Ответ простой: сложная ТС на правильной идее дает стабильную прибыль из месяца в месяц. А набор простых ТС , конечно, будет работать, но не стабильно прибыльно. Наверняка некоторые месяцы будут убыточными... Трейдеры, которых устраивает такое положение вещей, могут с этим смириться. Но те Трейдеры, которые работают на Инвесторов ( ДУ ), такое не потерпят...