Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 308
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Посчитай и выложи коэффициенты корреляции кривых баланса между собой - тебе нужны две ТС с отрицательной корреляцией.
Визуально по графику, одновременное использование двух ТС даст монотонно возрастающую кривую баланса.
И таким образом возможно не надо будет решать проблему переключения между ТС - если так подобрать две ТС, что бы их суммарная кривая баланса монотонно росла. Убыток на одном участке первой будет компенсироваться прибылью второй.
Хотя возможно, потребуется набор из трех ТС, но это уже будет сложнее
То есть, как "нет", если я его для реала использую ?
У меня стоят системы и на реале, и на центовике. Где ж "неприменимы" ?
Что-то я, Петер, тебя не понимаю...
Ничего не понял... Откуда такой маленький лот, и такое долгое ожидание ?
У меня у каждого эксперта есть предельное время сделки, и превышение его однозначно говорит, что система вышла из строя и должна быть снята с торгов.
Лот - и вовсе расчитывается по установленному ММ...
Как раз в том и вопрос, чтобы выбирать "наиболее приспособленных" - чем я и занимаюсь. Да, признаю, что этот вопрос решается больше интуитивно. Но, на мой взгляд, решается.
Сделай подобия реальных советников во множестве экземпляров, с вариациями размера депозита и сетов. Один раз запусти и ничего не меняй. Оптимизиция тоже никчему. Наиболее приспособленные к текущей динамике каждого символа переодически будут выходить вперед и люди обратят внимание, станут изучать и анализировать настройки, копировать или дополнять в своих алгоритмах параметры, добавлять статистику...
Как это ты себе представляешь ? У меня и так, без вариаций депозитов обсчет идет достаточно долго. Ты предлагаешь еще и по размеру депозита вести оптимизацию ?
Возможность такая есть. Я могу тебе предоставить исполнимый модуль - запускай...
Возьмешься ?
Посчитай и выложи коэффициенты корреляции кривых баланса между собой - тебе нужны две ТС с отрицательной корреляцией.
Визуально по графику, одновременное использование двух ТС даст монотонно возрастающую кривую баланса.
Интересная идея. Но, вопрос не в том, чтобы получить монотонно возрастающую кривую, а в том, чтобы получить наиболее устойчивую, пусть даже немонотонно возрастающую ТС.
Что толку в монотонной кривой, если она в любой момент может "обрушиться" ? Вот, скажем, многие "шестерки" до ограничения их стопов - показывали очень красивые кривые... Но устойчивость была очень низкой, в любой момент первый же СЛ мог обрушить все.
Задача - подбор устойчивых ТС, которые будут еще некоторое время торговать также, как торгуют сейчас. Пусть даже они будут не столь монотонны.
И таким образом возможно не надо будет решать проблему переключения между ТС - если так подобрать две ТС, что бы их суммарная кривая баланса монотонно росла. Убыток на одном участке первой будет компенсироваться прибылью второй.
Хотя возможно, потребуется набор из трех ТС, но это уже будет сложнее
Это не так.
Корелляция между системами точно так же требует отбора на устойчивость. Ты прав, две кореллированные системы дадут кривую более красивую. Однако, подобранный на истории коэффициент корелляции - не факт, что сохранится при установке на реал. И, по сути, мы опять возвращаемся к исходной задаче - отбору устойчивости.
Но, если есть желание - я могу дать инвест-пароль для всех трех счетов Лиги, выбирай сделки по магикам, стой кривые баланса, считай коэффициент корреляции...
И таким образом возможно не надо будет решать проблему переключения между ТС - если так подобрать две ТС, что бы их суммарная кривая баланса монотонно росла. Убыток на одном участке первой будет компенсироваться прибылью второй.
Хотя возможно, потребуется набор из трех ТС, но это уже будет сложнее
Да с чего бы это они "зависают" ??? "Зависать" могли НЕКОТОРЫЕ боты, "чистая" ТС которых не предусматривает СЛа, и на истории которых была большая просадка.
Во всех остальных случаях у каждого бота есть максимально допустимое время ожидания сделки. Как только но превышено - ТС тут же снимается с торговли.
Проблема вовсе не в "зависании", а в том, что при большом СЛ просад может быть не временным, а постоянным - и в этом случае такая ТС дает большой убыток, и вобще работает, как мартин... Мартинами торгуют очень многие - почему же в Лиге не может быть таких систем ?
А насчет корреляции - я уже сказал. Если ТС изменяет характер торгов - то и корреляция тут же меняется.