Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 58
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не помню чтобы спрашивал твоего мнения
соавтор уже есть, может быть рецензент требуется?
да пожалуйста, главное чтобы не получилось как у автомата, который на картинках зарабатывает на всем, СБ в том числе, а на деле его трактор сливает даже на демке
В общем, вот такое получилось решение:
это без оптимизации? за больший период так-же стабильно работает, например за 10 лет и по другим инструментам.
По тому что у меня вот такие результаты без оптимизации по 28 инструментам. Но все основано как раз на том, чем рынок от случайного блуждания отличается.
это без оптимизации? за больший период так-же стабильно работает, например за 10 лет и по другим инструментам.
По тому что у меня вот такие результаты без оптимизации по 28 инструментам. Но все основано как раз на том, чем рынок от случайного блуждания отличается.
30% за год, с просадками а-ля "мартингейл"?
Это даже не смешно, это - фиаско.
30% за год, с просадками а-ля "мартингейл"?
Это даже не смешно, это - фиаско.
Смысл не в доходности и никакого там мартингейла нет. И что касается просадки, она не превышает 10% на хтом скрине. А что касается смешного, то попообуйте сначала сделать, чтобы у вас робот на любом инструменте и любом временном промежутке, без оптимизации и смены настроек, хоть сколько-то зарабатывал, тогда можно и говорить будет.
обьемы у Вас на скриншоте тестера стратегий увеличиваются? - ну не называйте это Мартином, назовите усреднением, доливкой пирамидингом, локом и .... дальше уже не помню )))
стоплоссы хоть есть? или тоже "смешно на работу ходить?" ;)
ЗЫ: а стоплоссы придумали трусы! и т.д... )))
ЗЫЗЫ: вот если вон та сама правая "зеленая сопля" на графике будет первой в серии убытков.... то на работу уже не стыдно будет ходить )))))
обьемы у Вас на скриншоте тестера стратегий увеличиваются? - ну не называйте это Мартином, назовите усреднением, доливкой пирамидингом, локом и .... дальше уже не помню )))
стоплоссы хоть есть? или тоже "смешно на работу ходить?" ;)
ЗЫ: а стоплоссы придумали трусы! и т.д... )))
ЗЫЗЫ: вот если вон та сама правая "зеленая сопля" на графике будет первой в серии убытков.... то на работу уже не стыдно будет ходить )))))
Объемы не увеличиваются. Доливки есть, но алгоритм намного сложнее. Доливки нужны, чтобы можно было взять не только большие амплитуды, но и маленькие. Стопы есть, текущий эквити контролируется и эта сопля 10% всего.
на Вашем скрине тестер показывает увеличение обьемов, как Вы называете это - дело Ваше, нравится торгуйте
системы с усреднением самые живучие в тестере, за этот год как минимум 5 раз уже делал на форумах, народу нравится, мне нет - в моем понимании ТС должна работать внутри дня и резать убытки, перекрывая их общим профитом за текущий день - картинка тестера не красивая, но риски минимальные