Баблокос 2 : восставший из ТЛЕНА - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А что это за проблема отсчетов? Опишите поточнее, пожалуйста.
Ну чтож, продолжим))) И так, надеюсь дочитав до этого поста уже точно понятно что прибыль извлекается торговлей в контртренд.
Дальше одного последнего года не пробовали в рынок заглянуть?)) Там много интересного для контрендовых стратежек..
Если тестить страту на 2014.09 по 2015.06 на EURUSD и все будет норм без больших просадок то тогда она может считаться более-менее надежной.
пишу Тебе:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Баблокос 2 : восставший из ТЛЕНА
Andrey Dik, 2019.04.27 01:47
одни говрят сразу - лучше идти на завод.
другие говорят - можно очень хорошо поднять бабла.
с первых спросить нечего и это понятно - они ж ничего не утверждают. а вот со вторых так и хочеться спросить - а где счет, мониторинг, все положенные норм отчету причендалы??
надеюсь что хоть немного даст понимание некоторой обоснованности моих предположений, примененных на практике.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Martin Cheguevara, 2019.04.24 23:55
вот что было:
вот что стало:
тест проводился с 09.2014 года на EURUSD по 03.2015 года.
для тех кому не понятно почему именно тут показываю котир:
проще говоря одна открытая сделка не туда и не в то время и у вас -200 бачинских с минимального лота только одного ордера не говоря уже о сетках и увеличении лотов..
а вот примеры нахождения экстремумов моей аналитической системой:
Я думаю что объяснять правдивость моих утверждений выше более никому не придется. Если только ид**там.
повторяю для всех кто вообще хочет че-то поиметь с рынка : не адаптированная выборка = слив всегда рано или поздно.
ну и да, страта работает на откат если кому не понятно..если тестить страту на 2014.09 по 2015.06 на EURUSD и все будет норм без больших просадок то тогда она может считаться более-менее надежной.
У меня тоже есть картинки тестерных граалей. Дать?
Дальше одного последнего года не пробовали в рынок заглянуть?)) Там много интересного для контрендовых стратежек..
Хех, тоесть вы считаете что если есть система то она должна вместится в любое время на истории? Огорчу наверное, каждой системе своё время. Говоря о контртренде я не имею ввиду какой либо конкретный инструмент. В начале ветки я об этом говорил. Эквити вашей торговой системы тоже график, и тоже вполне может быть в тренде......
Хех, тоесть вы считаете что если есть система то она должна вместится в любое время на истории? Огорчу наверное, каждой системе своё время. Говоря о контртренде я не имею ввиду какой либо конкретный инструмент. В начале ветки я об этом говорил. Эквити вашей торговой системы тоже график, и тоже вполне может быть в тренде......
Поясняю.
На рынке надо использовать не некие отсчеты, а конкретные события во времени. Проще говоря надо работать со временем. Т.е. когда мы говорим о некоем окне для расчетов, то в первую очередь надо использовать временные периоды - торговая сессия, день, неделя и т.п. На шару брать период = условно 40 градусов, тьфу, т.е. 40 минут, конечно, нельзя. Должно быть осознание выбора того или иного временного периода.
Для первого приближения этого достаточно. Потом, конечно, возникнут поправки на нелинейность времени на рынке и т.п. Но, мыслить, при выборе скользящего окна для расчетов, надо только временными понятиями.
Ты не представляешь, к сожалению, насколько Ты далек от истины....
Меня например уже не волнует закономерность, я ее давно нашел, меня волнует как извлечь % прибыли больший чем она способна дать вот и все.
По моим подсчетам твоего рвения и таланта, Тебе еще пару лет в таком режиме поработать и может, если повезет конечно, Ты поймешь о чем я говорю. Но пока что могу пожелать Тебе удачи... она Тебе точно пригодится..
Ты можешь злиться, можешь проявить безразличность к моим словам, но истины Тебе не избежать.
Тебе просто придется с ней столкнуться.
Уж извини - такова реальность.
Ты когда нибудь задумывался над тем, почему вообще возник принцип разделения временного процесса на равномерные периоды, почему возникают выбросы, почему Ты теряешь деньги как и большинство участников рынка, почему существует спред, почему именно бинарный выбор, и еще много "почему" касающиеся фундаментальных вопросов о которых никто даже не задумывался и не обращал внимания..
вот приведу пример:
Ты видишь реальность, но ты видишь ее через призму своего разума, и не можешь видеть по другому так как ты видел его таким способом всю свою жизнь, тебе просто не с чем сравнивать то, правильно ли Ты делаешь, что воспринимаешь мир так как воспринимаешь или нет. в этом по сути весь корень всех разногласий на этом форуме: люди просто не способны судить объективно как себя так и других. Это выше их возможностей кем бы они не являлись.
я научился видеть то что есть беспристрастно, без эмоций, без надежд и мечты, без амбиций и веры, просто видеть ровно то, что происходит, быть зеркалом процесса но не более того.
но цена этому высока - цена безразличие ко всему окружающему. полное отсутствие эмоций и как следствие потеря цели ради которой все и начиналось.)) вот такой вот парадокс)))
да, мне без разницы заработал ли я сегодня 1400$ или потерял.я просто знаю происходящий предо мною процесс и робот мой его также " знает " вот и все.
мне зарабатывание прибыли уже не приносит никакой радости и грусти. вообще ничего не приносит кроме денег.
А у Тебя сейчас мой коллега формально два пути:
1. увидеть процесс так как его видят практически все и потратить на это уйму времени и сил
2. перестать видеть вовсе и просто стать "зеркалом" процесса, проще говоря перейти от анализа к созерцанию.
Я выбрал первый и потратил на это уйму сил и времени.
А Ты имеешь возможность выбирать.С точки зрения формального подхода разбиения ВР именно на некие временные периоды я абсолютно прав. Это известно еще со времен Ганна - работать надо во временном цикле и никак иначе. Можно, конечно уточнять такой подход, вводя поправки на нелинейность времени, но я бы не сказал, что это дает прям сумасшедший "+" к имеющимся результатам.
Неформальный подход - это вообще работать без каких-либо скользящих окон. Но, я не представляю КАК можно это сделать. Для этого надо знать формулЕ рынка типа функции цены от времени в аналитическом виде. По-другому - никак. Не думаю, что это возможно.
"Это известно еще со времен Ганна" - Может я открою Тебе истину, но Ганн был мошенником, он свои % прибыли сколачивал аккумулируя прибыльные сделки на публичный счет а отрицательные на теневой на конец торгового дня. В те времена такое было возможно. и никто такое не отслеживал. В принципе так же поступал и Ларри Вильямс который заработал около 1 000 000 $ на публичном счету с 10000$ з год пряча при этом -6 000 000$ убытков на теневом и получая прибыль с продажи литературы и пользуясь ажиотажем вокруг его "трейдерской" деятельности. Он конечно покрыл часть расходов за счет продажи иначе его бы попросту убрали бы и все. но в дальнейшем с такими методами его просто вежливо попросили уйти не смотря на то, что доказательств того что он мошенничал кроме потери клиентских средств не было.
"некие временные периоды я абсолютно прав" - это результат реализации надежд и амбиций, но никак не разума и логики.
"Неформальный подход - это вообще работать без каких-либо скользящих окон. Но, я не представляю КАК можно это сделать." - я же сделал, значит и ты сможешь. Ты же тоже человек как и я.
Я вам больше скажу. Я торгую эпо эквити системы, анализирующей три эквити диугой системы(три фазы рынка), работающей на моем графике(не свечи, бары и т.п).