Распределение ценовых приращений - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Приведу конкретный пример из моих расчетов.
Для валютной пары EURJPY распределение ценовых приращений является нестандартизованным t-распределением Стьюдента с 2 степенями свободы и коэффициентом масштаба (сигма) = 1.43 пункта (прошу извинить за излишнюю математическую дотошность). 95% значений ценовых приращений находятся в толерантном интервале +-6.19 сигма. Означает ли это, что для определенной выборки, при выходе цены за указанный интервал можно заключать сделку? Имеет ли смысл точность моих расчетов вплоть до тысячных долей процента?
Не занимался, сложно сказать.. первый ответ - нет, не означает что можно заключить сделку. Среднее то у вас скользящее т.к. ряд не стационарный, поэтому получится так что расстояние от текущего момента до среднего окажется мизерным по сравнению с предыдущим размахом цены, т.е. риски будут не сопоставимые. Ну и как бы да, гарчеводы как раз всей этой ерундой и занимаются безуспешно уже сколько лет :)
Стесняюсь спросить, а толерантном для кого? Вроде как обычно берут 3 сигмы...
Юмор понял и оценил :)
Толерантный интервал - это как доверительный, но применяется не к оценке матожидания, а к выборке значений. Т.е. для нормального распределения почти все значения лежат в пределах +-3 сигмы, а для t-распределения с 2 степенями свободы картина немного другая...
Толерантный интервал - это как доверительный, но применяется не к оценке матожидания, а к выборке значений. Т.е. для нормального распределения почти все значения лежат в пределах +-3 сигмы, а для t-распределения с 2 степенями свободы картина немного другая...
Дык, одного графика распределения достаточно, чтобы понять смысл сказанного. Обычно, его показывают как аргумент :-)
Не занимался, сложно сказать.. первый ответ - нет, не означает что можно заключить сделку. Среднее то у вас скользящее т.к. ряд не стационарный, поэтому получится так что расстояние от текущего момента до среднего окажется мизерным по сравнению с предыдущим размахом цены, т.е. риски будут не сопоставимые. Ну и как бы да, гарчеводы как раз всей этой ерундой и занимаются безуспешно уже сколько лет :)
надо почитать про эту GARCH-модель. Форекс, конечно, интересная штука даже с точки зрения математики - но. вкладывать свои деньги не будучи уверенным в результате, пока не буду.
Дык, одного графика распределения достаточно, чтобы понять смысл сказанного. Обычно, его показывают как аргумент :-)
завтра прикреплю! на данном этапе я просто хочу понять связь между распределением ценовых приращений, и реальным распределением цены. Ведь она должна быть!
Нужно понимать что входы и выходы у всех разные, условно кто входит до 10 лотов в позицию и кто на входе вначале выедает стакан на от 10000 лотов и выше. Как выводить позицию от 10000лотов есть корпоративные правила/алгоритмы. Иногда это происходит "с одной кнопки со всеми разрешениями", или ноликами ошибутся или разрешения у нового менеджера не ограничат, результат получается как мем "Внезапно". Или если интересно разглядывать графики, ищите сигнал где подписано много миллионов долларов и смотрите по времени сделок как реагировала цена на эту позицию - вы увидели, значит кто то обеспеченный интеллектуальными и вычислительными ресурсами это увидел. Если долго смотреть на график, то иногда кажется что денежные кнопки нажимаются по ема и стохастику или просто нажимаются, а все остальное тлен ментальной мастурбации.
Мировой товарооборот, периоды отчетности(финансовый год у всех разный), налоги, размещение бумаг, выплаты дивидендов вынуждают менять деньги. Например к йене можно подойти со стороны алюминия, глубины вторичной переработки, финансовой структуры интеллектуальных компаний Японии, а к какому нибудь африканскому доллару вообще подходить не стоит.
Что бы без проблем(меньшими потерями) менять деньги, т.е. иметь ликвидность, создан розничный рынок низкоквалифицированных инвесторов/трейдеров. Т.к. масса розничных трейдеров(совокупной позиции) становится значимой для цены, но не логичной в сравнении с экономической ситуацией, то происходят резкие движения цены для выправления ситуации. Между периодами отчетности, налогами и т.д. можно погонять розничных трейдеров/инвесторов, происходит дисбаланс капитала в сторону спекулятивных действий в ущерб консервативного накопления какой либо валюты - к сроку обязательств наступает момент "до обеда все продать".
Если посмотреть когда было размещение по доллару, то видно было что цену вверх не пускали, т.е. единственное распределение какое работало в данный момент - взять дорогие деньги, а потом отдать дешевые, т.е. если размещение было например при курсе 1,25, то отдавать будут например при курсе 1,5 или 2.0 . Такой же принцип - инвестировать дешевые деньги, на выходе получить прибыль в дорогих деньгах. Все эти моменты считают куча реально умных коллективов людей с существенными вычислительными ресурсами, которые под микроскопом изучают любой новый фактор или изменение существующих факторов в мировой экономике.
Между всем этим толкутся розничные трейдеры/инвесторы, покуда их позиции не существенны они откусывают для себя что то с рынка - рынок готов таким образом оплачивать ликвидность, в противном случае их вытряхивают. Если кто то считает, что с мощностью одного нетбука + свой интеллект нашел некоторое распределение (а у остальных в этом мире нет даже нетбуков), с которым он всех победит - это личное мнение, которое имеет право на жизнь и границы применимости(по утрам, по понедельникам, в начале/конце месяца), когда никому кроме него это не интересно и не более.
Успех в поиске распределения состоит в признании себя полным ничтожеством интеллектуально/вычислительно как трейдера, поиск своего удобного ничтожного факта работы с рынком и работа лично без сотоварищей с этим ничтожным фактом ничтожным объемом для рынка.
надо почитать про эту GARCH-модель. Форекс, конечно, интересная штука даже с точки зрения математики - но. вкладывать свои деньги не будучи уверенным в результате, пока не буду.
https://cyberleninka.ru/search?q=garch
На самом деле, мои расчеты дали так называемое нестандартизованное t-распределение Стьюдента с числом степеней свободы = 2. Коэффициент масштаба не равен стандартному отклонению и для каждой валютной пары вычисляется отдельно.
Для какого случая выполнены Ваши расчеты (какие данные, источник, разрядность котирования)? Позволяют они прокомментировать эти две картинки, только что полученные по реальным котировкам из двух форекс-компаний:
Доброго времени суток!
Итак. как и обещал, выкладываю на обозрение распределение ценовых приращений для пары EURJPY.
Данные получены от случайно выбранного брокера с демо NDD-счета. Выборка составляет более миллиона тиковых данных.
Повторю. что перед Вами - нестандартизованное t-распределение именно с 2 степенями свободы. Отличие этой пары от других - только в коэффициенте масштаба. Для этой он равен 1.43.
Скептикам могу сказать, что не считаю себя каким-то гением (даже уже в силу возраста), в одиночку собирающимся раскрыть все секреты Форекса. Более того. считаю что все о чем я пишу, уже известно, просто организации такой информацией не делятся. Мне на досуге удалось поработать с этим распределением и я просто делюсь этой информацией с людьми.
Вот если бы это было распределение Коши - я бы сказал что ничего сделать невозможно. А тут есть над чем подумать... Ведь по сути распределение ценовых приращений является базисным для распределения самой цены в динамическом ряду.
На данный момент в рынке представлено большое количество форекс-брокеров, между ними разворачивается серьезная конкурентная борьба за клиентов. Они предлагают различные условия торговли, разобраться во всех их особенностях может быть трудно даже трейдеру с большим опытом, не говоря о новичках. К тому же надо всегда быть в курсе переменах цен https://brokers.ru/foreks-kotirovki , без этого ведь невозможно успешно торговать .