Является ли финансовый временный ряд случайным блужданием ? - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Проголосовал "ДА".
Каждый последующий тик случаен.
Каждое последующее открытие или закрытие периода случайно.
Каждое закрытие дня, месяца, квартала, года и т.д и т.п случайное.
Заблуждающихся глядя на голосование больше.
Но это не говорит о том, что нельзя получить положительное МО из ВР со СБ.
СБ подчиняется определённым законам и мы можем этим пользоваться.
В чем размер гос долга США противоречит "экономическим законам и здравому смыслу"?
Нарушен принцип платёжеспособности. Собственных средств (ВВП) не хватает на обслуживание долга.
Проще говоря, если вы не дадите им в долг, они вас замочат, как замочили Хусейна и Каддафи. Поэтому вся эта система держится на страхе а не законах экономики и которые США активно размывают, как бы говоря что если в долг дают, быстрая ликвидность обеспечивается (оплата текущих обязательств) то значит и проблем никаких нет.
СБ подчиняется определённым законам и мы можем этим пользоваться.
Каким ?
В том-то и проблема, что законы, которым оно подчиняется - не поддаются исследованию !
Могу лишь повторить - хорошо исследованы законы, в которых факторы либо совсем независимы, либо слабо зависимы друг от друга. В экономике же это - совсем не так, наоборот, здесь факторы прямо зависят друг от друга - все смотрят на ход цены (которая есть результат заключенных сделок), и заключают сделки - в зависимости от нее. То есть, заключение текущих сделок - прямо зависит от сделок, заключенных ранее, а те - в свою очередь, зависят от предыдущих.
Нету всеобъемлющей теории для описания подобных процессов ! Есть отдельные работы, в которых принимаются серьезные ограничивающие допущения, и далее делаются выводы, но принятие этих самых допущений - практически обесценивает эти самые выводы.
Поэтому говорить о "пользоваться определенными законами" - в данном случае нельзя.
Возращаясь к фундаментальному анализу, доллар из-за госдолга США,противоречащего не только экономическим законам, но и здравому смыслу вообще - оказывается простой резаной бумагой и честно говоря, я бы им не торговал вообще, если бы обладал крупными инвестициями. Доллар держится исключительно на страхе, в который США вогнали международное сообщество и никаких ни экономических, ни макроэкономических, ни фундаментальных причин являться средством платежа у него нет.
Ничего, скоро перейдём на SDR. Лишь бы успеть до .... )
Нарушен принцип платёжеспособности. Собственных средств (ВВП) не хватает на обслуживание долга.
Проще говоря, если вы не дадите им в долг, они вас замочат, как замочили Хусейна и Каддафи. Поэтому вся эта система держится на страхе а не законах экономики и которые США активно размывают, как бы говоря что если в долг дают, быстрая ликвидность обеспечивается (оплата текущих обязательств) то значит и проблем никаких нет.
У 43 стран мира ВВП не хватит на погашение госдолга, а США в этом списке - в самом конце - у них госдолг лишь немного превышает ВВП.
У Швейцарии госдолг в четыре раза больше, чем ВВП.
У Британии - в три, у Японии в два с половиной, у Австрии в два.
СБ - это модель, описывающая реальный процесс.
Финансовый инструмент (реальный процесс) не является СБ (моделью).
Каким ?
В том-то и проблема, что законы, которым оно подчиняется - не поддаются исследованию !
Могу лишь повторить - хорошо исследованы законы, в которых факторы либо совсем независимы, либо слабо зависимы друг от друга. В экономике же это - совсем не так, наоборот, здесь факторы прямо зависят друг от друга - все смотрят на ход цены (которая есть результат заключенных сделок), и заключают сделки - в зависимости от нее. То есть, заключение текущих сделок - прямо зависит от сделок, заключенных ранее, а те - в свою очередь, зависят от предыдущих.
Нету всеобъемлющей теории для описания подобных процессов ! Есть отдельные работы, в которых принимаются серьезные допущения, и далее делаются выводы, но принятие этих самых допущений - практически обесценивает эти самые выводы.
Поэтому говорить о "пользоваться определенными законами" - в данном случае нельзя.
Если кто то не видит закономерностей, это не говорит о том, что их нет.
Назову вам саму простую закономерность, от которой даже вы не сможете отказаться)). Возвратно-поступательная. Кроме этой простой, есть огромное количество закономерностей которые не всем доступны для понимания. Все видят и могут рисовать, но не всем суждено быть великими художниками.
Законы даже если они не сформулированы человеком живут по своим правилам.
Вот наглядное распределение приращений для рынка слева и для СБ справа. По вертикали амплитуда, по горизонтали число испытаний.Думаю отличие видно.в одном ряду по вертикали 100 испытаний. 1 точка -1 испытание.
все смотрят на ход цены (которая есть результат заключенных сделок), и заключают сделки - в зависимости от нее. То есть, заключение текущих сделок - прямо зависит от сделок, заключенных ранее, а те - в свою очередь, зависят от предыдущих.
Вы не рассматриваете случаи когда нет сделок, но есть есть предложение - лимитные ордера которые двигают цену ;)
Вот наглядное распределение приращений для рынка слева и для СБ справа. По вертикали амплитуда, по горизонтали число испытаний.Думаю отличие видно.в одном ряду по вертикали 100 испытаний. 1 точка -1 испытание.
возможно Ваша картинка просто отображает внутри дневную валотильность, т.е. просто коррелирует с тиковыми обьемами в терминале
Вот наглядное распределение приращений для рынка слева и для СБ справа. По вертикали амплитуда, по горизонтали число испытаний.Думаю отличие видно.
А если СБ генерировать с использованием распределения приращений реальных цен? Отличие останется?