English
Интервью с Матушем Германом (ATC 2011)

Интервью с Матушем Германом (ATC 2011)

MetaTrader 5Интервью | 11 октября 2011, 12:40
3 361 6
Automated-Trading
Automated-Trading

Интервью на Automated Trading Championship 2011 от 11.10.2011.

Уже на второй день Чемпионата советник Матуша Германа (gery18) увеличил свой капитал в два с половиной раза и занял лидирующую позицию, оставив позади всех конкурентов. Сам Матуш сомневается в итоговом успехе своего советника, а неожиданный взлет объясняет удачей и высокой степенью риска.

Матуш, расскажите о себе. Как и когда вы познакомились с трейдингом?

Родом я из небольшого города Бардейов в Словакии. Я студент технического университета г. Кошице, изучаю экономику и информатику. С интернет-трейдингом познакомился 4 года назад, когда искал возможность работы через Интернет. Я знал, что на фондовом рынке можно зарабатывать деньги, но меня больше заинтересовала возможность торговли только при помощи технического анализа. Программированием советников я занимаюсь 2 года.

Было ли для вас сложным изучение языка MQL5?

Освоить язык MQL5 было непросто, но возможностей в нем гораздо больше - на MQL5 вы можете сделать все. Программируя на языке MQL4, вы сталкиваетесь с ограничениями - например, для написания специфических алгоритмов приходится использовать DLL-библиотеки. Мне этот подход не очень нравится.

С языком MQL5 я работаю недолго, но для программистов начать использование MQL5 несложно.


Матуш Герман (gery18)


В течение первой недели Чемпионата ваш эксперт увеличил депозит почти в 3.5 раза - это везение или запланированное поведение советника?

И то, и другое.  Скачки депозита вверх и вниз обусловлены слишком высоким риском, возможно, на следующей неделе депозит упадет. И я не думаю, что он сможет победить в Чемпионате. Это будет лишь в случае, если удача будет со мной, как и на этой неделе.

Почему ваш советник называется "ManagerChampion"?

Я назвал его так из-за стратегии. При закрытии сделки система анализирует величину прибыли или убытка, который получился бы при торговле одним лотом. В зависимости от результата используется агрессивная стратегия управления капиталом или же торговля меньшим объемом. Ориентироваться лишь на Equity счета при вычислении торгового объема не слишком надежно, поскольку Equity сильно зависит от способа управления капиталом.

Для вычисления торгового объема я провожу усреднение результатов нескольких предыдущих сделок: при росте средств используется агрессивный мани-менеджмент, при падении используется меньший торговый объем. Я не очень долго занимаюсь этим подходом, поэтому, вероятно, он содержит множество проблем, которые мы увидим при падении его рейтинга в турнирной таблице.

Какие индикаторы вы использовали?

Советник торгует при помощи индикаторов Moving Average и Williams' Percent Range (%R). Скользящая средняя используется для идентификации тренда, а процентный диапазон Вильямса используется для сигналов входа и выхода с рынка. Он работает по сигналам моей общедоступной торговой системы EMAplusWPR, основные отличия  - в способе управления капиталом, основанном на Equity.

Судя по сделкам, в некоторых случаях советник использует усреднение и добавляет объем к убыточным позициям. Не могли бы вы прокомментировать этот момент?

Да, в каком-то смысле получается усреднение, но контролируемое индикатором. В явном виде усреднение цены не используется, это другие сигналы торговой системы. По этой причине потери оказываются большими, несмотря на то, что Stop Loss устанавливается близко к цене.

Сколько параметров в вашем советнике? Что вы думаете о тестере торговых стратегий?

Советник имеет 18 входных параметров, но для Чемпионата тестирование и оптимизация проводились лишь по трем. В основном, работа велась над поиском наилучшего набора параметров.

Тестер торговых стратегий довольно хорош: на мой взгляд, он более быстрый, чем в MetaTrader 4, и точнее работает с тиками.


Матуш Герман (gery18)

Какие значения Stop Loss и Take Profit вы используете?

Для случаев, в которых позиция не закрывается по сигналу индикатора, я использую Stop Loss в 30 пунктов. Близкий Take Profit и механизм сопровождения позиции (трейлинг) не используется, выход с рынка основан на сигналах индикатора Williams' Percent Range (%R).

Планируете ли вы публикацию кода вашего советника после завершения Чемпионата или есть идеи его коммерческого использования?

Я думал о возможности его распространения на платной основе, но не в том виде, в котором он представлен на Чемпионате. Как я уже говорил, мой подход к торговле на основе Equity требует доработки. Также я хотел бы создать советник с хорошей реализацией системы мартингейла.

Будучи вдохновленными результатами торговли вашего советника, некоторые обсуждают возможность копирования его торговых сигналов. Как вы думаете, можно ли его использовать в реальной торговле?

Я не торгую с ним на реальном счете, но если кто-то хочет копировать его сделки, нужно скорректировать управление капиталом в соответствии с возможностями счета. Имея счет в $10000, я бы не стал торговать такими объемами, как в Чемпионате.

Что бы вы хотели пожелать участникам Чемпионата?

Конечно, удачи и пусть победит самая стабильная и прибыльная стратегия.

Спасибо за интервью, желаем удачи!
Последние комментарии | Перейти к обсуждению на форуме трейдеров (6)
Maxim Zaguzov
Maxim Zaguzov | 11 окт. 2012 в 15:00
Vladon:
2011 фигурирует везде. но сейчас уже вроде 2012. это не ошибка?
Это статья с ATC 2011... И это больше странность, чем ошибка! :)))
Vladislav Andruschenko
Vladislav Andruschenko | 11 окт. 2012 в 15:01
да я видел ее в прошлом году, но дата статьи сегодняшняя - поэтому я удивился. 
aler
aler | 12 окт. 2012 в 14:37

Чегой-то поздно удивляетесь: несколько последних интервью - сплошь прошлогодние и позапрошлогодние... :) Видимо, все нынешние участники верят в "эффект интервью" (с) и не дают его... :)

 

MetaQuotes
MetaQuotes | 12 окт. 2012 в 14:54

Будут постепенно опубликованы интервью с предыдущих Чемпионатов. Но в таком темпе, чтобы народ успел их прочитать.
MetaQuotes
MetaQuotes | 13 окт. 2012 в 08:28

Новые интервью берутся, но многие не были на предыдущих Чемпионатах. Вот для них мы и собираем всё в одном месте, чтобы было проще найти и прочитать.
Интервью с Антонио Морилласом (ATC 2011) Интервью с Антонио Морилласом (ATC 2011)
Испанец Антонио Мориллас (sallirom, кстати - это обратное написание фамилии!) первым с начала Чемпионата увеличил свой стартовый капитал более чем в два раза и тем самым привлек внимание аудитории. Стратегия его советника чрезвычайно рискованная. Мы решили поговорить с Антонио о рисках и удаче, как неотъемлемых атрибутах Automated Trading Championship.
Анализ статистических характеристик индикаторов Анализ статистических характеристик индикаторов
В техническом анализе широко используются индикаторы, которые преобразовывают исходные котировки в "более ясную" форму, по которой трейдер проводит анализ и дает прогноз движения цен на рынке. Очевидно, что без ответа на вопросы о допустимости преобразования исходных котировок, а также доверия к полученному результату, бессмысленно использовать индикаторы и, тем более, строить на их основе торговые системы. В данной статье показывается, что для такого вывода имеются серьезные основания.
Лига Чемпионов ATC: Интервью с Романом Заможным (ATC 2011) Лига Чемпионов ATC: Интервью с Романом Заможным (ATC 2011)
Это первое интервью в рамках проекта "Лига Чемпионов ATC". Роман Заможный (Rich) из Украины стал первым победителем в истории Чемпионатов по автоматическому трейдингу Automated Trading Championship в 2006 году. Кроме того, он является постоянным участником наших Чемпионатов, не пропустив ни одного соревнования. В этом интервью мы вспомнили с Романом его победу и попытались выяснить, что же нужно для успешного участия.
Синтетические бары – новое слово в отображении ценовой графической информации Синтетические бары – новое слово в отображении ценовой графической информации
Основным недостатком традиционных способов отображения ценовой информации в виде баров и японских свечей является тот факт, что они строятся с привязкой к временному интервалу. Может быть для того времени, когда были изобретены эти способы, это и было оптимальным решением, но сегодня, когда рынки порой двигаются с очень большими "скоростями", такое отображение цен на графике не дает возможности оперативно реагировать на начавшееся движение. Предлагаемый способ отображения цены на графиках лишен этого недостатка и имеет вполне привычный внешний вид.