Как правильно выбрать торговый сигнал для подписки. Пошаговое руководство

Введение

Торговля на финансовых рынках — это достаточно крупная область деятельности, в которой работают много людей и много ценных активов. Для успешной торговли в выбранном вами сегменте рынка требуется активная работа по его изучению, последующей разработке своей торговой системы, наконец, выработка в себе навыков железной дисциплины и хладнокровия. Не у всех есть на это время, но есть стремление, чтобы финансовые средства работали и приносили выгоду. Сервис Сигналы на портале MQL5.com помогает в решении этой проблемы. В данной статье рассматривается системный подход к поиску нужного вам торгового сигнала, который удовлетворял бы вашим критериям доходности, риска, активности торговли, работы на различных типах счетов и финансовых инструментах.

Сервис торговых сигналов

Рассмотрим начальные инструменты для поиска на странице сервиса Сигналы.

Рис.1. Главная страница сервиса Сигналы

На рис.1 обозначены три основные области:

1. Область 1 позволяет выбрать, для какого терминала, MetaTrader 4 или MetaTrader 5, будет применяться сервис.
2. Область 2 предлагает список руководств и обучающих статей по работе с торговыми сигналами.
3. Область 3 позволяет увидеть лучшие по рейтингу системы в каждой из категорий для обоих терминалов.

На этом простом этапе важно выбрать нужную вам категорию, т.е. список предлагаемых сигналов под ваш торговый терминал.

Рис.2. Выбор брокера и сортировка торговых сигналов

После выбора торговой платформы сервис предлагает очень удобный фильтр выбора брокера и подбирает торговые сигналы, которые также с ним работают. Преимущества такого фильтра очевидны:

• Вам не нужно изучать все многообразие остальных брокеров и условия работы на их счетах.
• Выбрав торговые сигналы с нужным вам брокером, вам будет легче в них ориентироваться и делать выборку, исходя уже из выбранного для себя типа счета.
• Легче сопоставить объемы, которые использует поставщик торгового сигнала, с вашими финансовыми возможностями. Более подробно об этом можно узнать в статье Принцип работы и преимущества торговых сигналов MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Справа находится выпадающее меню для сортировки торговых сигналов по следующим параметрам:

• Рейтинг. Общий совокупный рейтинг системы.
• Прирост. Количество в процентах денежных средств в данный момент на торговом сигнале от первоначального баланса.
• Средства. Количество денежных средств на счете торгового сигнала в данный момент.
• Pips. Количество чистых прибыльных пунктов, т.е. количество пунктов прибыльных сделок за вычетом количества пунктов убыточных сделок.
• Дата добавления. Когда сигнал был опубликован.
• Стоимость. Денежная стоимость сигнала для подписки на месяц.
• Подписчики. Количество подписчиков данного торгового сигнала.

Поиск сигналов по определенным критериям

На рис.2 не было рассмотрено выпадающее меню Фильтр, которое будет первым шагом по отбору нужного вам сигнала.

Рис.3. Фильтр торговых сигналов

Рассмотрим более подробно критерии, по которым нам доступен поиск:

• Поиск по имени, автору и брокеру. Удобно сравнивать сигналы какого-то одного автора либо по условиям одного брокера.
• Сигналы, недоступные для подписки. Также будут отображаться сигналы, которые нельзя копировать. Например, платный сигнал, который ожидает регистрации поставщика в статусе Продавца.
• Плечо. Максимально плечо, которое используется в торговле поставщиком сигнала.
• Прибыльность в месяц в процентах от начального баланса.
• Максимальная просадка сигнала в процентах по балансу/средствам.
• Процент прибыльных сделок за всю историю торгового сигнала.
• Начальный депозит, с которого стартовал торговый сигнал.
• Количество недель. Время жизни торгового сигнала.
• Сделок в неделю. Это также характеризует частоту торговли.
• Количество текущих подписчиков.
• Стоимость подписки. Ноль — бесплатная. Минимальная стоимость платной подписки ограничена системой в $20.

На рис.3 в качестве примера выбраны начальные параметры для поиска торговых сигналов. Особенностями выбора были максимальная просадка не более 20%, что отсеивает слишком рискованные сигналы, но также может ограничить и доходность. Кроме того, были выбраны торговые сигналы, у которых время жизни более 10 недель и количество сделок не менее 1 в неделю.

Изучение характеристик торговых сигналов

Возьмем для наглядности первый же в рейтинге торговый сигнал по фильтрации, выполненной выше.

Рис.4. Главная страница торгового сигнала

Основные параметры левого блока информации состоят из следующих характеристик:

• Стоимость торгового сигнала в месяц. Ниже находится кнопка копирования сигнала и ссылка на руководство.
• Прирост. Общий прирост в процентах от начального баланса.
• Чистая прибыль.
• Количество подписчиков и общий объем средств на их реальных счетах.
• Максимальная просадка сигнала. В данном случае 15,88%, что является очень неплохим результатом и говорит о том, что стиль торговли поставщика сигнала не является высокорисковым.
• Недели. Время жизни торгового сигнала.
• Последний трейд. Среднее количество сделок в неделю и время удержания сделок в открытом состоянии.
• Последний раздел указывает на брокера, у которого торгует поставщик, а также тип счета. Максимальное плечо составляет 1:500. Важный показатель Режим торговли — Real, это говорит о том, что в торговле данного сигнала используются реальные денежные средства. Также в конце указывается автор, т.е. поставщик сигнала.

Правый верхний блок демонстрирует нам график самой торговли. По оси ординат (вертикальной) указывается прирост от начального баланса в процентах, по оси абсцисс (горизонтальной) — количество трейдов. На этом графике также можно наблюдать прямую линию среднего, которая характеризует общую направленность и успешность сигнала.

Правый нижний блок как раз и является предметом главного анализа торгового сигнала, стиля торговли поставщика, даже возможных неочевидных нюансов, незаметных по графику или левому блоку информации.

• В верхней части виден помесячный прирост/убыток в процентах, а также общий прирост за всю историю. При клике на определенный месяц график выше показывает торговлю только за этот месяц.

• В левой колонке можно увидеть суммарное количество сделок, которые уже завершены. Справа указан фактор восстановления — чем выше его значение, тем быстрее поставщик сигнала выходит из просадки.

• Слева также указано количество и процент прибыльных и убыточных трейдов. Высокий процент прибыльных трейдов может быть отчасти обусловлен успешностью торговой системы, но не стоит полностью полагаться на это и делать вывод об успешности, основываясь только на этом параметре. Справа указано количество и общий процент сделок на покупку или продажу. Может характеризовать стиль торговли на отдельных периодах времени, например, торговля по тренду, против тренда, на откатах.

• Лучший и худший трейд. Своего рода рекорд и антирекорд в торговле поставщика сигнала. По значению худшего трейда можно также косвенно судить о сумме или проценте от депозита, которую поставщик сигнала готов потерять, находясь в убыточной позиции. Справа представлен профит фактор, который показывает, во сколько раз доход прибыльных сделок превышает потери убыточных. Мат. ожидание говорит о средней статистической прибыли каждой сделки, т.е. если поставщик входит в рынок, то по статистике с данной открытой позиции он получит прибыль в $192,25 (рис.4).

• Общая прибыль и убыток в денежном значении и количестве пунктов. В правой части указаны средние значения прибыльных сделок и убыточных. В данном примере средний убыток выше, но стоит учитывать, что процент прибыльных сделок составляет 77,52%. Таким образом, по статистике на каждые 2 прибыльные сделки прибылью в $371,94 происходит одна в убыток на сумму $427,36.

• Максимальная серия выигрышей/проигрышей — количество сделок и сумма прибыли или убытка. Максимальная прибыль/убыток в серии — сумма и соответствующая ей серия непрерывных сделок.

• Коэффициент Шарпа — показатель, связывающий доходность и риск. Однако главный его недостаток — при сильных отклонениях от среднего он может быть сильно занижен. Справа указан прирост за последний месяц и годовой прогноз на его основе.

Среди важных характеристик торговых сигналов хочу также обратить внимание на вкладку Средства на рис.5. График наглядно показывает, как сильно изменяется объем средств по отношению к балансу, характеризует рискованность в сделках, а также склонность к пересиживанию убытков, которые при дальнейшем неблагоприятном движении могут привести к закрытию позиции с большой просадкой. Это может говорить о том, что поставщик не использует стопы или ставит их неоправданно далеко.

Рис.5. Баланс и средства выбранного торгового сигнала

На рис.5 наглядно видно, что поставщик сигнала строго следует своей стратегии управления капиталом. Сильных просадок не допускает, хотя и использовал вначале разгон депозита, а сейчас топчется на месте.

Три шага к выбору торгового сигнала

Шаг №1. Определяемся с типом торгового терминала, брокером, рисками и предполагаемой доходностью

Самым первым шагом, каким бы простым он ни казался, должен быть выбор торгового терминала, MetaTrader 4 или MetaTrader 5, чтобы исключить попадание в ситуацию, когда торговый сигнал выбран не под ту платформу. Далее нужно для себя определить, какие риски вы сможете допустить, т.е. какой уровень просадки для вас приемлем и как долго, какую доходность вы ожидаете от выбираемого торгового сигнала.

Важно! Следует осознавать, что чем выше предполагаемая доходность, тем выше будут риск, возможная просадка или ее продолжительность. Торговых сигналов с огромной доходностью и мизерным риском не бывает. В качестве примера я выбрал такие параметры на первом шаге поиска.

Рис.6. Выбор критериев поиска

Исходя из критериев поиска, можно тезисно сформулировать выбор:

• Прибыль в каждом месяце необязательно должна быть постоянно в плюсе, т.е. допускается небольшой минус по итогам месяца.
• Тем не менее, максимальная просадка не должна быть более 20%.
• Прибыльных сделок — не менее 40%.
• Начальный депозит поставщика — не менее $1000.
• Время жизни торгового сигнала — не менее 12 недель, что составляет примерно около 3 месяцев. Достаточное время для дальнейшего изучения сигнала.
• Сделок в неделю — в среднем не менее одной в день.

Также, как показано на рис.2, выбираем брокера Roboforex-FixCent и сортировку по рейтингу. Критерии поиска достаточно мягкие, поэтому выберем для изучения первое место в рейтинге. Как раз на его примере были описаны ключевые характеристики выше.

Шаг №2. Изучение статистики, определение стиля торговли, получение общей картины по торговому сигналу

Разберем положительные моменты на выбранном торговом сигнале:

• Прирост составляет более 2400%.
• Максимальная просадка — 15,88%, что даже ниже, чем установленный в фильтре порог в 20%.
• Время жизни счета — более 20 недель.
• Процент прибыльности трейдов — 77,52%
• Фактор восстановления — 5,21.
• Профит фактор — 3,00.
• Как видно на рис.5, сильных просадок средств не наблюдается.

Необходимо также обратить внимание на следующее:

• На рис.4 наблюдается, что январский прирост был 1176%. Это говорит о том, что был сильный разгон депозита. Но в феврале/марте уже началась умеренная торговля. Желательно все-таки избегать сигналов, которые используют разгон, и рассматривать сигналы с более плавным ростом доходности.

• На рис.7 показана история последних сделок данного сигнала. Количество используемых торговых инструментов настораживает. Более надежно выбирать сигналы, у которых хотя бы неявно отслеживается системность торговли, т.е. торговля ведется по 1-3 смежным парам, потому что, как правило, бессистемные прыжки с одной валютной пары на другую больше похожи на игру в рулетку.

• Непостоянность торгового объема или сильный его разброс, тем более на большом количестве торговых инструментов, тоже не является плюсом данного сигнала. Подписчикам, как правило, более спокойно, когда лот растет с балансом или сопоставим с точностью сигнала в системе торговли поставщика.

• Последняя тенденция торговли такова — множество мелких профитов чередуются со съедающими их крупными стоп-лоссами, потому и топтание на месте.

Рис.7. История сделок торгового сигнала

Шаг №3. Сопоставление положительных и отрицательных моментов. Делаем выводы, выносим личный вердикт

Общие выводы на основе положительных и отрицательных факторов могут быть такими:

• Был разгон депозита, а это своего рода лотерея.
• После него идет умеренная торговля, которая, к сожалению, пока не приносит результатов по причине бессистемности лотов и выбора торговых инструментов.
• Процент прибыльных сделок за счет множества мелких профитов, которые сводятся на нет более крупными, но редкими стоп-лоссами.

На основе всего этого вывод — разгон депозита, а потом топтание на месте.

Общие признаки торговых сигналов разной степени риска

Сервис Cигналы предоставляет достаточно широкий перечень характеристик, позволяющих сделать вывод о том или ином сигнале. В этом разделе я приведу краткие рекомендации, которые, конечно, являются личным видением выборки подходящих торговых сигналов.

Торговые сигналы с низкой степенью риска и невысокой доходностью.

• Время жизни сигнала — не менее 3-5 месяцев.
• Максимальная просадка — не более 20%.
• Торговля адекватным лотом с низкой загрузкой депозита, около 2-5%.
• Торговля ведется по 1-3 торговым инструментам.
• Во вкладке Баланс нет сильных расхождений между линиями средства/баланс.
• Отсутствует разгон депозита вначале. Кривая прироста плавная без резких скачков.
• Чаще всего система торговли среднесрочная и месячный доход составляет 5-15%.

Торговые сигналы со средней степенью риска и умеренной доходностью.

• Время жизни должно быть не менее 20-25 недель.
• Максимальная просадка — не более 40%.
• Загрузка депозита — до 10-15%.
• Торговля ведется по 1-3 торговым инструментам.
• Присутствуют небольшие расхождения линий баланса и средств. Говорит о том, что поставщик допускает больший возможный убыток и больший риск.
• Кривая прироста может иметь небольшие резкие скачки.
• Месячный доход может быть от 30-50%.

Торговые сигналы с высоким риском и высокой доходностью.

• Время жизни — не менее 2-3 месяцев.
• Максимальная просадка — до 50-60%
• Загрузка депозита в отдельных сделках может быть достаточно большой.
• Просадки кривой средств могут быть достаточно долгими и ощутимыми.
• Желательно, чтобы профит фактор сигнала был высоким.
• Месячный доход может быть более 100%.

Заключение

В данной статье были рассмотрены основные аспекты выбора и изучения торговых сигналов, на основе которых можно сделать вывод, что для определения качественного торгового сигнала, подходящего именно вам, нужно проводить достаточно детальный анализ и учитывать все особенности его характеристик, стиля торговли автора сигнала, осознавать и определять степень риска при подписке. Будьте внимательны в вашем анализе, удачного и грамотного вам выбора!