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选择交易信号进行订阅的技巧。循序渐进的操作手册

4 八月 2015, 10:57
Alexander Fedosov
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简介

金融交易是一个相当广泛的领域,其中涉及许多人和很多有价资产。想要在这个市场中成功交易,需要对其有深入的分析,在此之上开发自有交易系统,当然还需要具备铁一样的纪律和沉着冷静的特质。有些人没有时间,但他们希望财务投入见效并且能够获取利润。MQL5.com的信号 服务有助于解决这个问题。本文提供一种在信号服务中搜寻交易信号的系统性方法,寻找能够平衡获利、风险、交易欲望,并且能适用于各类交易帐户及交易对象的交易信号。


交易信号服务

让我们开看下信号服务页的搜索项。

图1. 信号服务主页

图1. 信号服务主页

Fig.1 有三个主要部分:

  1. 在第一个部分,你可以选择交易信号所使用的平台 — MetaTrader 4 或 MetaTrader 5。
  2. 第二部分提供了交易信号的使用手册和指导说明。
  3. 第三部分列出了两种交易终端下名列前茅的交易信号。

选择必要的类型很重要,例如适用于你的交易平台的信号列表。

Fig.2. 通过选择一个经纪商来筛选交易信号

Fig.2. 通过选择一个经纪商来筛选交易信号

在你选定交易平台后,信号服务提供了一个非常便捷的选择经纪商并且通过经纪商来筛选信号的过滤条件。显然这个过滤条件很有用:

  • 你无需了解所有的经纪商以及经纪商帐户的运行条件。
  • 如果你已经选择了一个经纪商所对应的交易信号,假设选择了一个帐户类型,那么了解其规则和获取样例是非常简单的事情。
  • 将很容易根据自己资金大小来同交易信号提供者的交易量做对比。关于这方面更多的信息请参考关于MetaTrader 4 and MetaTrader 5中交易信号的总体资料。

在右边有一个下拉菜单,使用以下参数来筛选交易信号:

  • 等级。 系统的综合评级。
  • 增长。交易信号提供帐户的当前余额同初始余额的百分比。
  • 权益。 交易信号提供帐户的当前资金权益。
  • 点数。净获利点数,即所有交易的获利点数减去亏损点数。
  • 创建时间。 交易信号创建时间。
  • 价格。月租费。
  • 订阅人数。 订阅该交易信号的人数。


使用特定标准寻找信号

在图2,我们不再重复介绍过滤器下拉菜单,它是选择理想信号的第一步。


Fig.3. 交易信号的过滤条件

让我们仔细看下搜索选项:

  • 按名称,作者和经纪商搜索。你可以比较同一个作者的信号或者同一个经纪商上的信号。
  • 不提供订阅的信号。无法跟单的信号也会显示。例如,正在等待通过卖家注册的付费信号。
  • 杠杆。信号提供者的最大杠杆倍数。
  • 相对于帐户初始余额的月盈利百分比。
  • 帐户余额/权益最大回撤百分比。
  • 信号的获利交易百分比。
  • 初始入金。
  • 持续周数。交易信号的生命周期。
  • 每周交易次数。这也即交易频率的一种表示。
  • 订阅者数量。
  • 订阅费用。0代表免订阅费。最小付费订阅费为$20。

图.3 给出了使用默认参数进行信号搜索的样例。单我们选择最大回撤不超过20%的过滤条件,以过滤风险过于高的信号,单这也可能限制你的获利。另外,我们选择存在不超过10周并且至少每周1笔交易的信号。


交易信号的特点

为了清晰起见,我们选择经过滤后排在首位的一个信号。


Fig.4. 交易信号首页

左侧信息框中的基本信息如下:

  • 订阅月租费。下面是复制信号的按钮以及操作手册。
  • 增长率。相对于初始余额的累积增长百分比。
  • 净利润。
  • 订阅者数量,以及所有订阅者的真实 帐户资金量。
  • 信号的最大回撤。这里最大回撤为15.88%,这个结果很不错,说明信号提供者的交易风格不是很激进。
  • 周数。交易信号的生命周期。
  • 最近一笔交易。每周平均交易次数以及持仓时间。
  • 最后一部分显示信号提供者的经纪商和帐户类型。最高杠杆为1:500。交易类型 — 实盘也是一个重要的参数。这意味着交易信号用的是真实资金。在列表的最后我们可以看到信号的作者,即信号提供者。

右上角为交易图表。纵轴代表增长率,横轴代表交易次数。图标上还有一条直线,显示信号的整体趋势,直观展现信号的成败。

右下角是分析交易信号的关键区域,信号提供者的交易风格,甚至在图表或左侧信息区块中不可见的细微的潜在差异都能反应再在此。

  • 在上方你可以看到月盈利/亏损百分比以及整体增长率。如果你点击特定月份,那么图上仅会显示这个月的交易。

  • 左侧一列显示所有完成的交易。在右侧你可以看到恢复因子:值越大信号从回撤中恢复的越快。

  • 盈利交易和亏损交易的百分比显示在左侧。高的胜率可能部分是源于成功的交易策略,但也不能过分相信并仅仅根据这个参数来下结论。在右边你会看到交易次数及买卖交易的各自占比。在特定的时间段内可以看出交易风格,例如顺势交易、逆势交易或者是震荡交易。

  • 最好和最差的交易。信号提供者盈利最多和亏损最多的交易。最差的交易能够揭示信号提供者愿意承担的最大亏损比例。右边有一个利润因子,它揭示获利交易超过亏损交易的盈利程度。预期收益指每笔交易的平均利润,例如,如果信号提供者入市,那么他将从开仓头寸中获得$189.80的利润。

  • 以资金和点数表示的净获利和亏损。每笔平均利润和亏损在右侧显示。在给出的例子中,平均亏损较高,但是需要关注的是胜率达77.86%。因此,统计显示每两笔获利交易利润$365.27,一笔亏损交易$427.36。

  • 最大连续盈利/亏损次数以及连续获利或亏损金额。最大连续盈利/亏损金额及相应的交易次数。

  • 夏普比例是代表回报和风险的关系因子。单它主要的缺点是,当偏离均值时会被严重失真。在右侧你可以看到上月增长率和基于此的年度增长预测。

在其他交易信号重要的特征中,我想让你关注权益页,如图.5。图表显示了相对余额的账户权益变化,它能够表征交易风险,以及“死抗”亏损的倾向,如果价格朝反向运动的话帐户可能出现巨大的回撤。这代表信号提供者没有使用止损或者将止损设置的很远。


图5。选择的交易信号帐户的余额和权益

图5显示信号提供者严格遵守他的资金管理策略。虽然账户资金一开始就快速增长,但是不允许出现明显的回撤。现在回归正题。


选择交易信号的三个步骤


第一步。确定交易平台,经纪商,风险及回报比。

首先要选择一个交易平台 — MetaTrader 4 或 MetaTrader 5。虽然简单,但为了避免选错交易信号运行的平台,这步不是必不可少的。接下来要确定适合自己的风险水平,例如什么样的回撤时合理的,交易信号要在多久给你多少回报。

非常重要!预期回报越高风险越高,可能的回撤或者持仓时间也越长。没有一个交易信号是能保证高收益低风险的。作为例子,在第一步的筛选中我选择如下参数。


图6. 选择搜索条件

在搜索条件的基础上,我们可以简要地制定我们的选择:

  • 月度盈利可能并不一定一直为正,例如,小的亏损也是可以被接受的。
  • 然而最大回撤不能超过20%。
  • 交易胜率至少要为40%。
  • 信号提供者帐户的初始入金不能少于$1000。
  • 交易信号至少存在超过12周即三个月以上。在进一步甄别信号前这些条件足够了。
  • 每周交易次数:平均每天至少一笔。

如图2所示,我们选择经纪商Roboforex-FixCent并根据评级排序。搜索条件并不苛刻,因此我们选择评级最高的信号来验证。上面的关键因素已经在示例中介绍过了。


第二步。仔细检查统计值,确定交易风格,描绘交易信号的总体特征。

让我们先来看看此信号的优势面:

  • 增长率2400%。
  • 最大回撤15.88%,比过滤器中设置的20%还要低。
  • 帐户生命周期超过了20周。
  • 交易胜率达77.86%
  • 恢复因子5.22。
  • 利润因子3.01。
  • 由图5可见,没有出现大幅回撤。

请注意下面:

  • 图4 显示1月的增长率达1176%。这说明帐户资金在1月份飙升。但是2月和三月的交易情况比较平稳。建议规避暴涨的信号,选择那些利润增长平稳的信号。

  • 图7显示了信号最近的交易。交易标的的数量值得怀疑。最好选择能够隐约体现系统性交易能力的信号,例如,交易1-3个相关货币对。而从一个货币对跳到另一个毫不相关货币对的交易方式通常预示着赌博。

  • 不规则的大量分散的交易量,尤其是在众多的交易标的上,这一点对于这个交易信号来说是不利的。如果当交易量可以和帐户余额同步增加,或者能检查信号提供者交易系统的准确性,那么订阅者会觉得有安全感。

  • 近期的交易趋势如下:许多小的获利夹杂着重大的亏损。这就是为何会这样的原因。


Fig.7. 交易信号的历史交易


第三步。有利和不利面的相关性。总结,个人意见

基于正负两面因素的总结如下:

  • 帐户资金类似乐透博彩式的暴增。
  • 然后交易平稳下来,但不幸的接下来没有任何收益,因为非系统性的选择交易对象以及分配交易量。
  • 来源于众多的小额获利的利润几乎被少量大额亏损所覆盖。

基于上述分析,我们可以得出结论:帐户资金快速增长但随后回归本来面目。


不同风险水平下交易信号的一般特征

信号服务提供广泛的评价信号的特征值列表。这部分是我个人关于选择信号的一些建议。

低风险及小获利的交易信号。

  • 信号的生命周期至少3-5个月。
  • 最大回撤20%以内。
  • 合理的交易量,占资金的2-5%。
  • 交易1-3种标的。
  • 账户余额和动态权益图线两者没有剧烈的偏移。
  • 账户存款在开始时没有爆发式的增长。增长曲线平滑并且没有突然的跳升。
  • 中线交易为主,月利润率5-15%。

中等风险水平和适度盈利能力的交易信号。

  • 至少持续了20-25周。
  • 最大回撤不超过40%。
  • 保证金占用率10-15%。
  • 交易1-3种标的。
  • 帐户余额和权益曲线略有差异。这代表信号提供者接受较大的亏损可能和愿意承担较高的风险水平。
  • 增长曲线可以有一些突然跳跃。
  • 月利润率可达30-50%。

高风险高回报的交易信号。

  • 至少存在2-3个月。
  • 最大回撤50-60%
  • 在特定的交易上有显著的资金增长。
  • 帐户权益回撤时间可能很长并且较大。
  • 如果利润因子大那就最好了。
  • 月利润率可以超过100%。


总结

本文中,我们回顾了选择并检验交易信号的主要方面。为了找到合适自己的高质量交易信号,你必须深入研究和分析并考虑交易信号方方面面的特征值以及信号提供者的交易风格,你还必须对风险有清醒的认识并确定可以承受的风险水平。请仔细做好分析!但愿你的选择是正确的!

本文译自 MetaQuotes Software Corp. 撰写的俄文原文
原文地址: https://www.mql5.com/ru/articles/1838

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