Учимся у проп-трейдинговых компаний (Часть 1) — Введение

Содержание

1. Преамбула
2. Испытания
3. Абсолютная просадка
4. Ежедневная просадка
5. Трейлинг-просадка
6. Целевая прибыль
7. Стоп-лосс
8. Риск и объем
9. Новости и выходные
10. Мартингейл, сетка и хеджирование
11. MT5 против MT4
12. Заключение

1. Преамбула

Многие трейдеры задаются вопросом, смогут ли они преуспеть в трейдинге в долгосрочной перспективе. Часто они не знают, как объективно оценить себя. Чтобы добиться успеха, нужно постоянно получать прибыль, но достаточно ли этого? Можно было бы сравнить свои результаты с показателями других успешных трейдеров, но это вряд ли возможно, так как по-настоящему успешные трейдеры редко выставляют напоказ свои результаты.

Сравнивать свои результаты с показателями многочисленных онлайн-сигналов или псевдотрейдеров, рекламирующих свой успех на YouTube и других подобных площадках - пустая трата времени, так как нет надежного способа по-настоящему проверить их результаты. Однако есть один источник информации, на который можно положиться, даже если он несколько экстремален. Это требования проп-трейдинговых компаний.

Проп-трейдинговые компании - финансовые учреждения, которые финансируют внештатных трейдеров, забирая часть прибыли. Они предлагают отличный способ для хороших трейдеров увеличить свои доходы. Они также дают трейдерам ощущение признания своего трейдерского опыта.

Компании выдвигают ряд правил и требований, включая минимальные показатели для финансируемых трейдеров, чтобы гарантировать постоянную и стабильную прибыль для обеих сторон. Они заинтересованы в оценке и поддержании длительных отношений с успешными трейдерами, поэтому их требования служат хорошим образцом для оценки показателей.

Я изучил несколько известных проп-трейдинговых компаний и составил сводку наиболее распространенных требований, предъявляемых большинством из них. Текущая вводная статья будет посвящена описанию этих требований, а последующие статьи будут сосредоточены на том, как реализовать их в MQL-программах. Используйте их в качестве руководства для оценки вашей ручной или алгоритмической торговли. Надеюсь, они помогут вам стать последовательным и успешным трейдером.

2. Испытания

Многие проп-трейдинговые компании организуют трейдерам-кандидатам испытания,чтобы оценить их способности. В каком-то смысле эти испытания можно сравнить с торговлей на демо-счете.

Прежде чем торговать реальными деньгами сначала необходимо добиться успеха в торговле на "бумаге". Если вы не можете добиться стабильного успеха на демо-счете, то даже не думайте открывать реальный счет, иначе вы только потеряете всё.

Усвойте урок проп-трейдинговых компаний. Если не получается на демо, не торгуйте реальными деньгами. Продолжайте развивать свои навыки и знания, пока не начнет получаться.

3. Абсолютная просадка

В каждой проп-трейдинговой компании, которую я исследовал, было следующее правило: максимальная просадка не должна превышать максимальный процент первоначального баланса. Нарушение этого правила немедленно ведет к прекращению сотрудничества с компанией, и трейдеру приходится проходить проверку заново.

В зависимости от компании и типа программы процент колеблется в пределах 4-12%. Предположим, ваш начальный баланс составляет USD 10 000. Максимальная абсолютная просадка равна 8%. В этом случае ваш эквити не может опускаться ниже 92% от вашего начального баланса. Другими словами, баланс не может опускаться ниже USD 9200.

Используйте это правило в своей торговле, чтобы защитить свой вложенный капитал. Определите нижнюю границу и никогда не позволяйте эквити опускаться ниже этого уровня. Пересечение уровня будет сигнализировать о чрезмерном риске. Управление рисками является ключом к вашему успеху в качестве трейдера. Минимизируйте свой риск, регулируя размер позиции (объем ордера), чтобы даже в случае череды убыточных сделок ваша просадка оставалась минимальной.

Не будьте безрассудными. Защитите свой капитал. Без него вы не сможете торговать. Это ваши сбережения. Не тратьте их зря.

4. Ежедневная просадка

У большинства проп-трейдинговых компаний, которые я исследовал, было следующее правило: просадка не должна превышать фиксированное значение или установленный процент от баланса или эквити на начало дня (в зависимости от того, что больше). У многих рассмотренных мной компаний фиксированное значение или установленный процент составлял примерно половину абсолютной просадки, описанной в предыдущем разделе. Это означает, что два последовательных дня высокой просадки могут нарушить лимит на абсолютную просадку. Нарушение этого правила также ведет к прекращению сотрудничества с компанией, и трейдеру нужно проходить проверку заново.

Если вы не являетесь долгосрочным свинг-трейдером, соблюдайте это правило, особенно если вы дей-трейдер. Вы также можете применять его в своей ежедневной торговле, чтобы предотвратить чрезмерную торговлю, а также совершение сделок на эмоциях в попытках "отыграться". При достижении установленного предела, закройте все свои сделки и прекратите торговлю до следующего дня. Отдохните остаток дня, чтобы успокоить свой разум и расслабиться. Торговля в состоянии стресса не принесет вам пользы. Позвольте себе начать следующий торговый день со свежим взглядом на вещи.

5. Трейлинг-просадка

Некоторые проп-трейдинговые компании упрощают свой подход, используя только одно простое правило просадки — правило скользящей (трейлинг) просадки, основанное на максимальном уровне баланса (или эквити). По сути, это то, что обычно называют максимальной относительной просадкой.

Примените ее в своей торговле. Определите предел максимальной относительной просадки на основе процентов, используемых проп-трейдинговыми компаниями в качестве ориентира для ограничения вашей торговой активности и помощи в оценке вашей стратегии и торговых навыков. Скорректируйте управление рисками и целевую прибыль. Постарайтесь никогда не нарушать этот лимит.

Это правило идеально подходит для нужд трейдеров, которые регулярно снимают часть своей прибыли, при этом стабильно сохраняя и увеличивая свой баланс.

6. Целевая прибыль

У большинства проп-трейдинговых компаний, которые я исследовал, целевые показатели прибыли были на том же уровне, что и обязательный предел просадки, но никогда не превышали его более чем в два раза. Требуемая месячная прибыль на первом этапе процесса оценки обычно была выше допустимой абсолютной просадки, но на последующих этапах компании уменьшали месячную целевую прибыль, доводя ее до того же уровня (в абсолютном значении или в процентах), что и предел дневной просадки.

Это хороший пример для подражания. Если вы хотите добиться успеха, ставьте реалистичные цели. Небольшой, медленный и стабильный доход гораздо более выгоден, чем крупная, но нестабильная прибыль.

Не думайте, что вы легко сможете удвоить свой капитал всего за месяц. Высокий уровень риска может легко привести к потере всего капитала.

Не торопитесь и соблюдайте адекватные меры управления рисками.

7. Стоп-лосс

Несколько проп-фирм, которые я исследовал, установили обязательное наличие стоп-лосса для нескольких своих программ. Даже те компании, которые не навязывали наличие стоп-лосса, подчеркивали необходимость всегда использовать жесткий стоп-лосс со стороны брокера в каждой сделке.

Конечно, многие псевдотрейдеры посоветуют вам не использовать стоп-лосс, чтобы не нарваться на "брокеров-охотников за стопами". На это я отвечу: избегайте сомнительных брокеров. Работайте с авторитетными брокерами, позволяющими совершать сделки напрямую (non-dealing-desk) и предлагающими счета со сквозной обработкой (Straight Through Processing) или электронной коммуникационной сетью (Electronic Communication Network). Обратитесь в регулирующую организацию и проверьте лицензию вашего брокера. Тщательно проверьте брокера перед тем, как работать с ним.

Если проп-трейдинговые компании добиваются долгосрочных успехов, следуя этому правилу, то, значит, сможете добиться успеха и вы. Не ищите оправданий. Используйте стоп-лосс. Это часть управления рисками. Без него вы не сможете правильно рассчитать объем ордера или оценить свой риск и предотвратить большие просадки.

Вот несколько цитат от проп-трейдинговых компаний:

• "Правило: Все сделки должны иметь приемлемый стоп-лосс при входе в рынок. Все профессиональные трейдеры устанавливают стоп-лосс ко всем своим сделкам. Без стоп-лосса весь баланс вашего торгового счета находится под угрозой. Без стоп-лосса торговать бессмысленно. Торговый счет без него долго не проживет".

• "Стоп-лосс необязателен на всех программах. Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем вам торговать со стоп-лоссом, чтобы эффективно управлять рисками".

• "Для спонсируемых счетов каждая сделка должна сопровождаться стоп-лоссом, если вы хотите получать 50% прибыли при нарушении прибыльности".

• "Думаем, вы слышали об "охоте за стоп-лоссами". Крупные игроки знают, где розничные трейдеры устанавливают отложенные ордера. Несколько убыточных сделок, в которых рынок выбил вас точно на вашем стоп-лоссе и тут же развернулся, только подтверждают такие предположения. В действительности же причина может крыться в неудачно расположенном стоп-лоссе. Форекс – настолько огромный рынок, что манипулировать ценой практически невозможно. Таким образом, в то время как крупные игроки знают об отложенных ордерах, розничные трейдеры вместо этого должны корректировать свои стоп-уровни в соответствии с поведением рынка".

• "…у нас довольно много трейдеров, которые не пользуются стоп-лоссами. Изучив их результаты, мы можем сказать, что они часто оказываются в глубокой просадке иногда на несколько дней или недель, прежде чем восстанавливаются или выходят в безубыток".

• "Наличие стоп-лосса важно для любого трейдера. Волатильный характер рынков означает, что они могут двигаться быстро и неожиданно. Размещая стоп-лосс, вы защищаете себя от больших убытков на случай, если рынок развернется против вашей позиции".

8. Риск и объем

Большинство проп-трейдинговых компаний, которые я исследовал, ограничивали максимально допустимый объем на сделку (размер позиции) на основе начального капитала либо по установленному максимальному объему (лотами), либо процентным риском стоп-лосса.

Для тех, кто использовал лимит на основе процента риска, максимальный риск на сделку обычно составлял 1-2%, но некоторые допускают до 2-5% на более агрессивных типах счетов, которые имели гораздо более низкое кредитное плечо, чтобы компенсировать повышенный уровень риска.

Некоторые компании также устанавливают совокупный лимит объема, при котором общий риск всех открытых позиций не может превышать установленный процент (например, 3%).

Итак, еще раз обратите внимание на то, как проп-трейдинговые компании ограничивают свой риск, и применяйте это отношение к своей торговле, научившись правильно определять размер своей позиции. Ограничьте риск срабатывания стоп-лосса до 1-2%, особенно если вы торгуете с высоким кредитным плечом. Если вы торгуете несколькими символами одновременно, снизьте риск еще больше, чтобы общий риск не превышал 2-5%.

Не основывайте размер позиции (объем) только на маржинальных требованиях. В первую очередь учитывайте риск срабатывания стоп-лосса, а затем при необходимости уменьшите объем в соответствии с установленными вами лимитами маржинальных требований.

9. Новости и выходные

Некоторые проп-трейдинговые компании, которые я исследовал, не разрешают торговать во время выхода важных новостей, а также не позволяют оставлять открытые позиции в выходные дни. Большинство компаний разрешают оставлять открытые позиции на ночь, но предупреждают трейдеров о стоимости свопов и расширении спредов при сохранении позиций на ночь.

Некоторые компании разрешают торговлю в выходные, но предупреждают о ценовых разрывах, которые могут привести к нарушению правил просадки. Впрочем, эти ограничения не касаются криптовалют, поскольку большинство из них торгуется круглосуточно.

Компании, которые не ограничивают торговлю во время выхода новостей, в основном предлагают счета с более низким кредитным плечом или уменьшают долю прибыли, чтобы компенсировать более высокий риск, который влечет за собой торговля на новостях.

Поэтому, если вы не являетесь долгосрочным свинг-трейдером и не торгуете криптовалютами или синтетикой, все сделки лучше закрывать до закрытия рынка на выходные. Избегайте неожиданных событий и важных новостей, вышедших в выходные.

Также не входите в рынок во время важных новостей и в обычные торговые дни. Даже если вы считаете, что знаете, каковы будут результаты, человеческое поведение, к сожалению, может быть очень непредсказуемым, а реакция трейдеров на новости может быть противоположной ожидаемой.

Закрывайте свои сделки за несколько минут до события на тех символах, которые этим событием затрагиваются. Затем, через несколько минут (или дольше) после события, оцените заново вашу стратегию, чтобы решить, следует ли вам снова открывать позиции или нет. Если вы используете советники, возможно, имеет смысл добавить фильтр новостей в код.

10. Мартингейл, сетка и хеджирование

По большому счету, здесь нечего обсуждать.

Если вы хотите быть успешным трейдером и при этом "профессионалом", то об этих любительских методах не может быть и речи.

Все проп-трейдинговые компании, которые я изучал, прямо запрещают использование мартингейла и методов, основанных на сетке, что объяснимо — такие методы нарушают правила просадки и ставят под угрозу всё финансовое обеспечение.

Что касается хеджирования по одному символу, некоторые допускают его, другие нет. Компании, допускающие хеджирование, предостерегают трейдеров от дополнительных торговых издержек, связанных с таким методом.

Ниже приведены несколько цитат от проп-трейдинговых компаний. Схожие формулировки можно найти в правилах всех исследованных мной компаний.

• "Стратегии, нарушающие наши правила: сеточная торговля, мартингейл, высокочастотная торговля, хеджирование,…"

• "Четыре торговые стратегии, которых вам следует избегать для работы с нами: мартингейл, сетка, новости, отсутствие стратегии".

• "Стратегии мартингейла могут показать значительные результаты в краткосрочной перспективе. Однако, когда вы столкнетесь с полосой неудач, вы, скорее всего, потеряете весь свой финансируемый торговый счет. Используйте правильное управление рисками, а не мартингейл".

• "Проблема с методами, наподобие критерия Келли и мартингейла, в том, что они часто предполагают наличие неограниченного капитала".

• “… Каждый трейдер, использующий мартингейл, сталкивается с тем, что метод перестает работать и вероятность потери счета возрастает".

11. MT5 против MT4

MetaTrader 5 или MetaTrader 4?

Вот в чем вопрос!

Почти все проп-трейдинговые компании, которые я исследовал, поддерживают как MetaTrader 5, так и MetaTrader 4. Небольшое число компаний поддерживают только четверку.

Компании, поддерживающие обе платформы, были более современными и предлагали лучшие торговые условия и больше типов рынков, в то время как те, которые поддерживали только старую платформу, были более консервативными и фокусировались в основном только на форекс, хотя некоторые также предлагали индексы и товары.

Поэтому нет причин не идти в ногу со временем с более новой платформой MetaTrader 5, которая предлагает гораздо лучшие условия для тестирования ваших стратегий с реальными тиковыми данными, а также возможность торговать на других рынках, недоступных в четверке. Кроме того, активная поддержка четверки была остановлена еще несколько лет назад.

12. Заключение

Как видите, у проп-трейдинговых компаний есть чему поучиться.

Их испытания и торговые правила служат хорошей основой для оценки своей торговли.

Адаптируйте методы проп-трейдинговых компаний под свои нужды.

Не нарушайте правил! Сохраняйте торговую дисциплину. В этом деле важна методичность. Ваши усилия окупятся, поэтому инвестируйте в свои знания и навыки.

В следующей части серии я займусь реализацией кода.

Удачи в трейдинге!