Discussão do artigo "Explorando os Padrões Sazonais de Séries Temporais Financeiras com o Boxplot"
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Novo artigo Explorando os Padrões Sazonais de Séries Temporais Financeiras com o Boxplot foi publicado:
Neste artigo, nós visualizaremos características sazonais de séries temporais financeiras usando diagramas Boxplot. Cada boxplot separado (ou diagrama de caixa) fornece uma boa visualização de como os valores são distribuídos ao longo do conjunto de dados. Os boxplots não devem ser confundidos com os gráficos de velas, embora possam ser visualmente semelhantes.
Os preços alteram o seu valor médio ao longo do tempo e formam tendências, portanto, a análise estatística não é aplicável a essas séries brutas. As variações percentuais dos preços (incrementos de preços) geralmente são usadas na econometria para garantir que todas estejam na mesma faixa de valor. As alterações percentuais podem ser recebidas usando o método pd.DataFrame(rates['close'].pct_change(1)).
Nós precisamos das médias do preço mensais. Vamos organizar a tabela para receber os valores médios dos incrementos mensais por ano e exibi-los no diagrama do boxplot.
Fig. 1. Média dos preços em intervalos mensais dos últimos 10 anos.
Autor: Maxim Dmitrievsky