Discussão do artigo "Explorando os Padrões Sazonais de Séries Temporais Financeiras com o Boxplot" - página 31
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
o fato é que ele nem sempre é grande para amostras sobrepostas.
Teoricamente, a correlação para esses intervalos pode até ser zero em alguns casos.
Teoricamente, a correlação para esses intervalos pode até ser zero em alguns casos.
E é. Você ainda pode comparar os intervalos entre si, certo? Ou isso é besteira?
é assim que funciona. Ainda é possível comparar os intervalos entre si, certo? Ou isso é besteira?
Para dados de qualquer natureza, a alta correlação para intervalos sobrepostos é matematicamente resultante.
Com base nisso, é possível decidir por si mesmo se vale a pena.
Para dados de qualquer natureza, segue-se matematicamente uma alta correlação para intervalos sobrepostos.
Com base nisso, você pode decidir por si mesmo se vale a pena.
A correlação zero pode ser considerada alta correlação? Estou confuso, senhores.
Uma correlação zero é uma correlação alta? Vocês estão me confundindo, senhores.
A correlação média será alta. Às vezes, alguns casos serão próximos de zero.
A correlação média será alta. Ocasionalmente, alguns casos ficarão próximos de zero.
mas a diferença relativa é significativa? entre um par de relógios com uma correlação média de 1 e outro par com 0.
A abordagem de permutação não funciona (amostragem não interseccional), de forma alguma. Não faz sentido procurar dessa forma. Ela não mostrará nem mesmo o que os boxplots mostraram no artigo
mas a diferença relativa é significativa? entre um par de relógios com uma correlação média de 1 e outro par com 0.
Não estou mais entendendo. Vamos parar com isso.
A abordagem de permutação não funciona (amostragem não interseccional), de forma alguma. Não faz sentido procurar dessa forma. Ela não mostrará nem mesmo o que os boxplots mostraram no artigo
No entanto, alguém conseguiu desenterrá-lo.
No entanto, alguém a desenterrou.
Uma coincidência aleatória de duas curvas?
Você pega um intervalo de tempo de uma data aleatória e o segundo intervalo de uma data aleatória? E se você mudar os pontos de partida?
uma coincidência de duas curvas?
Você pega um intervalo de tempo de uma data aleatória e o segundo intervalo de uma data aleatória? E se você mudar os pontos de partida?
Expliquei tudo no blog.
O blog tem tudo planejado.
Não dei uma olhada no código, mas se for por corr. em amostras não sobrepostas, então o mesmo ajuste, dependendo dos pontos de referência iniciais, além disso. Com base em uma lógica trivial.
Você pode obter quantos ajustes quiser ao fazer força bruta. Certamente é melhor do que nada, mas não depende de nenhuma sazonalidade
Pegue o primeiro e o segundo intervalos e misture aleatoriamente cada um deles, veja a correlação. Algum dia você chegará a um ótimo resultado por meio dessa abordagem, mas isso não terá nada a ver com a regularidade sazonal.
imho