Discussão do artigo "Explorando os Padrões Sazonais de Séries Temporais Financeiras com o Boxplot" - página 2
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como procurar ciclos de deriva.
Eles serão encontrados se você continuar. São exatamente ciclos de deriva no mercado, e esse é seu grande segredo.
O fato de uma pessoa ver alguns dados em gráficos não significa que exista um padrão puro.
Não se trata de alguns dados, mas de dados inequivocamente interpretáveis. Que em determinadas horas o mercado está crescendo, não podem ser entendidos de outra forma. Ao contrário do que acontece se você otimizar algo e não encontrar os fins depois
não são alguns dados, são inequivocamente interpretáveis. O fato de que em determinadas horas o mercado cresce não pode ser entendido de outra forma. Ao contrário do que acontece se você otimizar algo lá e não encontrar os fins depois
Ou seja, se você tiver habilidade suficiente para interpretá-lo, há um padrão, mas se você não tiver, ele parece não existir?
Ou seja, se você tiver a habilidade de interpretá-lo, há um padrão; se não tiver, não parece haver um padrão?
No segundo caso, seria impossível entender por que o TC falhou, não?
Ele parece estar lá, mas é impossível descrevê-lo com palavras humanas. Tudo isso é relativo, é uma questão filosófica.
Comecei a pesquisar dessa forma, porque a rede neural é quase sempre uma maldição de dimensionalidade e é impossível entender qualquer coisa.
não são alguns dados, são inequivocamente interpretáveis. O fato de que em determinadas horas o mercado está crescendo não pode ser entendido de outra forma. Ao contrário do que acontece se você otimizar algo lá e não encontrar os fins depois
Se você colocar o cavalo na frente da carroça, isso será interpretado como "o movimento geral do mercado é determinado em horas (datas) específicas".
É exatamente assim que o mundo funciona - nesse momento, volumes importantes estão envolvidos em negócios importantes, e todos os outros especuladores precisam se ajustar a isso.
Se você colocar o cavalo antes da carroça, é mais provável que seja interpretado como "o movimento geral do mercado é definido em horas (datas) específicas".
É assim que o mundo funciona - nesse momento, volumes importantes estão se movimentando em negócios importantes, e todos os outros especuladores precisam se ajustar a isso.
É interessante que o padrão encontrado seja puramente um padrão de recuo, ou seja, no restante do tempo, o mercado estava caindo durante todos os três anos
Não quis comentar o artigo, mas ainda assim )))))
O artigo é certamente interessante, porque o autor forneceu uma metodologia completamente pronta para avaliar séries de preços usando Python - por isso, muito obrigado, como se diz de coração! - O tempo foi economizado de forma muito decente!
O que eu não queria comentar é o final do artigo, a seção "Checking regularities with trading logic" (Verificando as regularidades com a lógica de negociação) - se eu não descrevê-lo por um longo tempo, tudo é puxado pelos ouvidos - aqui está a amostra-alvo de 2015-2019, aplicamos a filtragem, obtemos... não temos nada! 2015-2017 não drenou o TS apenas porque havia menos e não mais negociações, ou seja, a conclusão de que "Podemos ver que o sistema se tornou mais estável no intervalo de 2015-17 anos". - bem, é apenas puxado pelas orelhas?
OK, com o período ruim até 2017, vamos falar sobre o que teve lucro: aqui está a fonte, aqui está a afirmação de que se você negociar na MA, então em certas horas haverá um lucro..... bem, sim, o gráfico de equilíbrio do testador mostra uma tendência ascendente, mas o código do EA, sem stoplosses, talvez eu tenha lido mal o código, mas não vejo a abertura de ordens para vender (OP_SELL), há apenas compras (OP_BUY).
Em geral, o teste no testador não mostra absolutamente nada. Na minha opinião, se houver uma declaração "O mercado está crescendo em determinadas horas, elas não podem ser entendidas de outra forma". - então, ela define inequivocamente o crescimento em relação a algo e, consequentemente, implica uma diminuição em relação ao crescimento - novamente, onde o teste de vendas????. Assim como a verificação de regularidades sem limitação de perda (stoploss), é como um velho ditado indiano: "se você se sentar na margem do rio por muito tempo, poderá ver o corpo de seu inimigo flutuando", ou seja, haverá lucro em algum momento.
SZY: alguém escreveu uma vez nos fóruns que a MA sempre retorna ao preço, ou o preço retorna à MA, bem, isso também é uma espécie de regularidade? ;)
Eu vi a regularidade da compra com meus olhos, não há cheiro de venda ali, você não pode vender ali. Coloque stops, será a mesma coisa.
Para vendas, olhe para as 11-15 horas, você deve tentar abaixo delas. Eu não tentei, pois o objetivo era fornecer informações sobre os boxplots
Os anos de 15 a 17 não mostram o mesmo padrão, eu apenas alterei o TS para que ele não derrame e mostrei neles que, nesses anos, é diferente!
A propósito, esse não é um padrão ruim, que pode ser negociado agora mesmo, com paradas curtas. Mas não estou incomodando ninguém com isso, o objetivo do artigo são os boxplots e um caderno de pesquisa útil
não há dúvida de que se trata de um material bem preparado
OK, então por que você escolheu o TS no MA? O TS deveria ter acabado de abrir uma ordem com take e stop loss - tudo é claro e compreensível, aqui está a metodologia para avaliar o MD, aqui está o teste
e a negociação no TS "preço acima/abaixo da MA"... bem, isso é o que os agentes dos CDs fazem, inventam todo tipo de bobagem e as pessoas já percebem como um TS adequado ))))
em MAs só faz sentido TS em várias MAs, você pode usá-lo até mesmo no Dow para procurar tendências.
ok, para quem eu queria escrever, eu li, vou deletar os posts, não é bom - eu não faço isso normalmente, estou triste no meio da noite ))))
MA foi usado para detrend, diz o artigo. Você pode usar incrementos, que é quase a mesma coisa. Sem isso, seria um artigo diferente. Você pode usar regressão ou qualquer outra coisa. A tendência é necessária de qualquer forma, caso contrário, você não obterá as estatísticas. Como as estatísticas são obtidas com uma detrend específica, o ts é negociado com base nisso.
Eu não achei que essas perguntas surgiriam... Eu queria que todos começassem a usar o bloco de notas )).A propósito, sim, há um erro com a MA.
Na minha opinião, a análise estatística com a redução da tendência não pode ser feita por meio da média móvel. Deve ser algo próximo (mas não igual) à média simples :-) O histórico é bem conhecido, é possível não usar substitutos.
Nesse caso, se o resultado for uma área ou padrão "definidor", o objetivo será alcançado - a mega coisa foi encontrada - após seu aparecimento, a tendência é um pouco previsível.
PS/ sobre o fato de que "o padrão é puramente de rolagem" - darei uma olhada no fim de semana. Preciso ver se existe um padrão
A propósito, sim, MA está errado.
Na minha opinião, a análise estatística com a redução da tendência não pode ser feita por meio da movimentação. Deve ser algo próximo (mas não igual) à média simples :-) O histórico é bem conhecido, você pode evitar o uso de substitutos.
Nesse caso, se o resultado for uma área ou padrão "definidor", então o objetivo foi alcançado - uma mega coisa foi encontrada - depois de seu aparecimento, a tendência é um pouco previsível.
PS/ sobre o fato de que "o padrão é puramente de rolagem" - vou dar uma olhada no fim de semana. Preciso ver se existe um padrão
A tendência por MA é absolutamente normal em econometria, você pode substituí-la por regressão contínua ou análogos mais complexos. Prevejo: o resultado será +- o mesmo