Discussão do artigo "Explorando os Padrões Sazonais de Séries Temporais Financeiras com o Boxplot" - página 20

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Igor Makanu:

por que flud? - Essa é minha opinião, e ela não precisa coincidir com a sua, especialmente porque escrevi minhas conclusões depois de ler o artigo e discuti-lo.

Não vejo sentido em discutir mais, não tenho medo de inimigos, mas explicar o óbvio simplesmente não é interessante, você acha que a metodologia funciona..... Bem, como é sabido neste fórum - vá para a realidade! ;)

Vou usar um exemplo do conjunto de seus argumentos - em um bob.

 

Farei um resumo do artigo (com discussão) e me retirarei da discussão.

  1. O artigo mostra como é conveniente fazer pesquisas estatísticas em Python.
  2. Com base em estudos estatísticos, é escrito um robô que mostra um lucro no intervalo do estudo.
  3. Conclui-se que se trata de um padrão e não de um ajuste. Como não foi o Otimizador que foi usado, mas um estudo estatístico 100% interpretável.
  4. Ao mesmo tempo, o Expert Advisor não é demonstrado em OOS (fora do intervalo do estudo estatístico).
  5. É apresentado que esse estudo estatístico é um bom exemplo de como encontrar um padrão de mercado.
  6. Afirma-se que encontrar esse padrão é uma tarefa muito difícil, que o autor finalmente resolveu.
  7. Afirma-se que, após a pesquisa estatística, o autor criou uma versão de otimização do robô e encontrou bons parâmetros de entrada, mas ele não relatou nada sobre isso no artigo, porque se trata de outra coisa.
  8. Não há monitoramento real da conta.

Se eu cometi um erro em algum ponto acima, não foi de propósito. Portanto, entendido.


Agora, o que eu disse na discussão do meu lado.

  1. O resultado de qualquer otimização é um estudo estatístico, mesmo que não haja uma interpretação de 100%.
  2. Um estudo estatístico clássico é o resultado de uma otimização implícita no intervalo do estudo estatístico.
  3. É errado falar sobre um padrão sem um resultado fora do intervalo estatístico. Você precisa de OOS, no mínimo.
  4. A sorte aleatória, quando a melhor passagem de otimização em OOS mostra um bom resultado, é possível. Mas é melhor do que nada.
  5. É publicado um EA que encontra o "padrão" do artigo em três minutos, mostrando um resultado igualmente bom. O EA corresponde àquele que o autor não incluiu no artigo.
  6. Afirma-se que qualquer Expert Advisor deve conter um filtro por hora do dia. Caso contrário, haverá sérias omissões na busca de padrões.
  7. Afirma-se que a negociação de desvios da MA é uma das mais simples e famosas TS.
  8. Sugere-se um método que qualquer pessoa pode ver um bom resultado em OOS, de acordo com a pesquisa do artigo. Se é sorte ou outra coisa - sem análise.
  9. O exemplo do Expert Advisor publicado demonstra que é mais fácil e mais eficiente conduzir esses estudos no Otimizador sem envolver outras ferramentas.

 
fxsaber:

Farei um resumo do artigo (com discussão) e me retirarei do tópico.

  1. O artigo mostra como é conveniente fazer pesquisas estatísticas em Python.
  2. Com base em estudos estatísticos, é escrito um robô que mostra um lucro no intervalo do estudo.
  3. Conclui-se que se trata de um padrão e não de um ajuste. Como não foi o Otimizador que foi usado, mas um estudo estatístico 100% interpretável.
  4. Ao mesmo tempo, o Expert Advisor não é demonstrado em OOS (fora do intervalo do estudo estatístico).
  5. É apresentado que esse estudo estatístico é um bom exemplo de como encontrar um padrão de mercado.
  6. Afirma-se que encontrar esse padrão é uma tarefa muito difícil, que o autor finalmente resolveu.
  7. Afirma-se que, após a pesquisa estatística, o autor criou uma versão de otimização do robô e encontrou bons parâmetros de entrada, mas ele não relatou nada sobre isso no artigo, porque se trata de outra coisa.
  8. Não há monitoramento de conta real.

Se eu cometi um erro em algum ponto acima, não foi de propósito. Portanto, entendido.


Agora, o que eu disse na discussão de minha parte.

  1. O resultado de qualquer otimização é um estudo estatístico, mesmo que não haja uma interpretação de 100%.
  2. Um estudo estatístico clássico é o resultado de uma otimização implícita no intervalo do estudo estatístico.
  3. É errado falar sobre um padrão sem um resultado fora do intervalo estatístico. Você precisa de OOS, no mínimo.
  4. A sorte aleatória, quando a melhor passagem de otimização em OOS mostra um bom resultado, é possível. Mas é melhor do que nada.
  5. É publicado um EA que encontra o "padrão" do artigo em três minutos, mostrando um resultado igualmente bom. O EA corresponde àquele que o autor não incluiu no artigo.
  6. Afirma-se que qualquer Expert Advisor deve conter um filtro por hora do dia. Caso contrário, haverá sérias omissões na busca de padrões.
  7. Afirma-se que a negociação de desvios da MA é uma das mais simples e famosas TS.
  8. Sugere-se um método que qualquer pessoa pode ver um bom resultado em OOS, de acordo com a pesquisa do artigo. Se é sorte ou outra coisa - sem análise.
  9. O exemplo do EA publicado demonstra que é mais fácil e mais eficiente conduzir essa pesquisa no Otimizador, sem envolver outras ferramentas.

Infelizmente, suas conclusões estão erradas por um motivo simples: você não entende a essência da "regularidade" e não a distingue da lei.

Uma lei é uma regra que sempre se aplica e é comprovada matematicamente.

Uma regularidade é uma repetição observada de uma relação presumida de eventos ou valores. Uma regularidade comprovada é uma lei.
Não existem leis na área de movimentação de preços e, portanto, o autor não precisa provar nada. Ele viu alguma regularidade na repetição de valores dos parâmetros observados e a utilizou na negociação.

Se o autor tivesse acrescentado a posição das estrelas à pesquisa e encontrado uma conexão com o preço, ele estaria certo sobre a existência de uma regularidade e a teria usado de forma lucrativa.

[Excluído]  
Реter Konow:
Infelizmente, suas conclusões estão erradas por um motivo simples: você não entende a essência da "regularidade" e não a distingue da lei.

Uma lei é uma regra que sempre se aplica e é provada matematicamente.

Uma regularidade é uma repetição observada de uma relação presumida de eventos ou valores. Uma regularidade comprovada é uma lei.
Não existem leis na área de movimentação de preços e, portanto, o autor não precisa provar nada. Ele viu alguma regularidade na repetição de valores de parâmetros observados e a usou na negociação.

Não um padrão qualquer, mas um padrão sazonal. Isso é importante.

Se alguém entender algo errado e se apropriar dos resultados do estudo para si mesmo, isso é problema pessoal dele, nós o perdoamos.

De fato, ele pegou um bot pronto do artigo e o implementou. Isso, é claro, é sua grande conquista. E prova agora que ele mesmo encontrou o padrão por meio da genética.

[Excluído]  

O ponto dessa ação é que uma pessoa queria se apropriar do resultado da pesquisa para si mesma porque gostou muito. O restante de nós simplesmente não entendeu.

e esse é o único motivo essa é a única razão pela qual você precisa ler o livro

É sobre psicologia.

 
Maxim Dmitrievsky:

O ponto dessa ação é que uma pessoa queria se apropriar do resultado da pesquisa para si mesma porque gostou muito. Os outros simplesmente não entenderam.

fique com ele, eu entendo, mas não obrigado ;)

[Excluído]  
Igor Makanu:

fique com ele, eu entendo, mas não precisa agradecer ;)

Você é um daqueles que não entenderam nada )

Qual é a abordagem econométrica para encontrar padrões sazonais descritos no artigo?

Esse tópico ainda não foi totalmente explorado e há mais a ser explorado, mas para isso você precisa conhecer os resultados atuais
 
Maxim Dmitrievsky:

Você é o tipo de pessoa que não entende)

Qual é a abordagem econométrica para encontrar padrões sazonais descritos no artigo?

Esse tópico não foi totalmente explorado e há muito mais a ser explorado, mas para isso você precisa conhecer os resultados atuais

Eu entendi tudo e procurei por padrões sazonais há cerca de 6-7 anos, infelizmente não há nenhum, mas há uma tendência que persiste por um longo tempo ou já terminou, seu exemplo de um padrão encontrado 2017-2019 é uma tendência encontrada - desvio de preço, você pode encontrar muitas coisas nele, você pode até mesmo ficar de fora de uma perda, o que está sendo feito ativamente agora em sinais;)

Eu lhe ofereci para demonstrar a metodologia de busca de padrões em outros CRs, pegue os cruzamentos, esse também é um CR, mas não contém informações sobre o dólar americano, lá você não conseguirá ajustar a metodologia ao que já é visível nos gráficos ;)

[Excluído]  
Igor Makanu:

Eu entendi tudo e estava procurando padrões sazonais há cerca de 6-7 anos. Infelizmente, não há nenhum, mas há uma tendência que persiste por um longo tempo ou já terminou. Seu exemplo de um padrão encontrado em 2017-2019 é uma tendência encontrada - desvio de preço, você pode encontrar muitas coisas nele, você pode até mesmo ficar de fora de uma perda, o que é feito ativamente agora nos sinais ;)

Eu lhe ofereci para demonstrar a metodologia de busca de padrões em outros CRs, pegue os cruzamentos, esse também é um CR, mas ele não contém informações sobre o USD, lá você não conseguirá ajustar a metodologia ao que já é visível nos gráficos ;)

Você está interpretando mal os resultados do estudo

Você deve ler exatamente o que está escrito, sem acrescentar novos termos que não tenham nada a ver com o tópico.

Existe uma biblioteca para análise de padrões sazonais para qualquer instrumento, eu tenho meus próprios objetivos

 

Como prometido, foi uma bomba - foi uma bomba e tanto).

Eu queria jogar um pouco de lenha na fogueira na forma de discussões sobre o tópico de determinação da significância das diferenças entre amostras no exemplo do teste de mediana exata de Mood. Mas agora vejo que já há bastante disso aqui).
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