Discussão do artigo "Explorando os Padrões Sazonais de Séries Temporais Financeiras com o Boxplot" - página 28
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Não foi feito por incrementos, mas por sinais desde o início de 2014. O melhor resultado
Nenhuma conexão por sinais em H1.
Com incrementos, obtive um resultado diferente
Você pode usar a janela deslizante para medir a correlação. Em seguida, observe suas características estatísticas. Acho que isso vai flutuar muito.
É possível, mas você pode ver isso no gráfico de dispersão acima. Há emissões, mas você está vendo a média.
Não estou dizendo nada, é apenas uma pesquisa, vou verificar isso mais tarde.
Estou obtendo uma leitura diferente nos incrementos
Tenho intervalos honestos e não sobrepostos.
Tenho intervalos honestos e não sobrepostos.
Você sabe qual é o problema - sigs + spread podem não cobrir o spread, especialmente em 0-1 horas. Doc (coconut) já fez um TS semelhante no ramo MO, ele negociou a 0.
Caso contrário, deixe que eles se sobreponham, tudo está normal, de que outra forma? Prever o preço de fechamento, negociar desvios dele.
Deixe que eles se sobreponham, está tudo bem, de que outra forma?
Com as sobreposições, qualquer aleatório mostrará alta correlação.
Com as sobreposições, qualquer aleatório apresentará alta correlação.
Vou dividi-lo em duas partes independentes e verificá-lo. Depois, farei o upload.
Mas não... isso não faz sentido... a sequência de cloze não será preservada, as curvas serão diferentes. Qual é o sentido de olhar para isso dessa forma? É como pegar duas curvas para a esquerda.A sequência de cloze não será preservada, as curvas serão diferentes. Qual é o objetivo de olhar para isso dessa forma? É como pegar duas curvas à esquerda
Meu resultado final.
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Discussão do artigo "Investigação de características sazonais de séries temporais financeiras usando diagramas Boxplot"
fxsaber, 2019.12.16 07:52 AM.
Não fiz a análise por incrementos, mas por sinais desde o início de 2014. Melhor resultado
Não há conexão por sinais em H1.
Meu resultado final.
A questão é que as correlações são diferentes em horários diferentes em minha casa.
A diferença é óbvia, como você concilia isso com os resultados hipotéticos no SB? Não sei:
e para cada defasagem a correlação varia, um par de relógios é dominante, o outro.
Na segunda imagem, tudo está deslizando para a área positiva.
lag = preço de fechamento defasado, por exemplo, barra 0 dividida pela 10ª barra. 1-fechamento[0]/fechamento[10]
O incremento da hora atual é altamente correlacionado com o incremento da hora anterior, ao que parece. Quanto maior a defasagem, maior a correlação; para determinadas horas, 1-close[0]/close[10] se correlaciona com 1-close[1]/close[11]
Concordo com fxsaber que a correlação aqui será grande devido aos intervalos sobrepostos:
1-close[0]/close[10] = (close[10]-close[0])/close[10] =(close[10]-close[1]+close[1]-close[0])/close[10]
1-close[1]/close[11] = (close[11]-close[1])/close[11] =(close[11]-close[10]+close[10]-close[1])/close[11]
As partes selecionadas coincidem, o que levará a uma correlação
Concordo com fxsaber que a correlação aqui será grande devido à sobreposição de intervalos:
1-close[0]/close[10] = (close[10]-close[0])/close[10] =(close[10]-close[1]+close[1]-close[0])/close[10]
1-close[1]/close[11] = (close[11]-close[1])/close[11] =(close[11]-close[10]+close[10]-close[1])/close[11]
As partes selecionadas coincidem, o que levará a uma correlação
há pares de relógios para os quais a correlação é 0.
O que isso significa? Não posso falar por matemáticos e grandes cientistas neste momento, estou apenas falando sobre o que vejo
Por exemplo, não entendo de forma alguma o que o Saber está procurando em intervalos que não se interceptam, pois sempre haverá 0 nesses intervalos e apenas ocasionalmente não haverá 0
Portanto, ele está procurando correlação no viés de incremento da média/mediana, na minha opinião, que já está presente no artigo sobre boxplots